Dlaczego sam backtest nie wystarczy?
W materiale pokazujemy, dlaczego sam wynik backtestu nie gwarantuje przyszłych zysków i dlaczego konieczne jest testowanie strategii w warunkach rzeczywistego rynku.
Kluczowe wnioski:
- Strategia musi być sprawdzana na żywo, by ujawnić jej zachowanie w różnych reżimach rynkowych.
- Metody trend‑following działają tylko podczas wyraźnego trendu; w konsolidacji mogą przynosić straty.
- Świadomość ograniczeń wybranego systemu zapobiega nadmiernej pewności siebie i błędnej interpretacji wyników.
- Traktowanie rynku jako zero‑jedynkowego prowadzi do błędów – lepiej dostosować narzędzie do aktualnej sytuacji, jak chirurg dobiera skalpel.
Film zachęca do regularnego testowania na rachunku demo lub małych pozycjach, analizowania zmian zachowania ceny oraz ciągłego doskonalenia własnego planu tradingowego oraz monitorowania wyników w dzienniku tradingu.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
niczego się nie nauczycie wydając pieniądze na to konto fundowane, jeśli nie sprawdziliście czy ta strategia działa w czasie rzeczywistym, bo strategia na backtestach może być zajebista. Bardzo często przychodzą do mnie osoby na współpracę, które dajmy na to baktestowały strategię na złocie. Złoto przez ostatni rok trendowało. Małpa, która kupiłaby złoto lub otworzyła longa i trzymała go 20 dni, 30, 40 nawet, by zarobiła albo piramidowała tą pozycję. Tego typu strategie, które back testujecie na danym walorze, który trendował przez dany okres, teraz w momencie kiedy złoto będzie robić większą korektę, nie będą dawały wam takich samych rezultatów. I tutaj wchodzi świadomość tego, jaki system back testujecie, bo metoda, dajmy na to, będzie to zwykłe podążanie pośrednich, nie? Metoda podążająca za trendem będzie działać, kiedy jest trend. W momencie, kiedy tego trendu nie ma, rynek jest w większej konsolidacji, macie dajmy na to, nagle większą korektę, to ta strategia nie będzie zyskowna w tym okresie czasu, nie? Czyli strategia rok temu mogła być zajebistą strategią wedle back testów, ale w czasie rzeczywistym, oczywiście back testowaliście, dajmy na to, na jednym walorze, bo masa osób tak robi, co nie jest też błędem, ale w przypadku takiej strategii nie ma to większego sensu i musicie być świadomi słabości systemu, który używacie. Tak jak wam powtarzam, w tradingu nie ma lepszej lub gorszej strategii. Są strategie i strategie to są narzędzia, które dostosowujemy do żywego organizmu czyli rynku. Czyli trochę podchodzimy do pracy jak chirurg, nie? Ty masz kaszaka do wycięcia, okej, to ja podchodzę do ciebie, tak? Ty masz, nie wiem, naroś na uchu, okej, trzeba to troszkę inaczej wyciąć. I na rynku jest właśnie tak samo. Największym błędem jaki popełniacie jest to, że dla was rynek jest zerojedynkowy.