95% na giełdzie traci? – Kilka słów o badaniach od kogoś kto się nie zna [Badania dot. skuteczności day tradingu]

Witam was moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony projekt kawkę mam przygotowaną i moi drodzy dzisiaj poruszymy temat jakże istotny bo przyjrzymy się w taki ogólny na razie sposób jednym jednemu chyba z najczęściej wykorzystywanych argumentów przeciwko w ogóle Day tradingowi czyli 90% Day traderów traci i to jest taki argument który bardzo mocno Może szczególnie początkujących traderów którzy dopiero stawiają jakieś swoje pierwsze kroki po pierwsze zniechęcić na przykład Całkowicie się od tego odwrócą nic nie tracąc to jest też jakimś fajnym dobrym wyjściem albo może spowodować że po prostu Będą nie za bardzo siebie wierzyć i ja dlatego nie do końca po pierwsze żeby powiedzieć wam na samym początku moje stanowisko później przejdziemy do pewnych konkretów które przygotowałem bo przygotowałem pewien pewnego rodzaju research na temat tych badań ale po pierwsze ja nie lubię tego typu podejścia w którym jakimś konkretnym badaniem Staramy się na kogoś wpłynąć i troszeczkę Moim zdaniem te badania są po to zrobione one były dokładniej po to zrobione szczególnie patrząc na sposób w jaki zostały robione mam wrażenie że niestety ale większość z tych badań troszeczkę podchodzi do tego w taki sposób że mają one na celu zburzyć Konstrukt psychologiczny tego że dana osoba rzeczywiście ma szansę osiągnąć cokolwiek na rynku A każdy Day Trader trochę tutaj popłynę stosując takie stwierdzenia ale wydaje mi się że z moim w mojej subiektywnej opinii Każdy Day Trader który osiąga konsekwentnie rezultaty na rynku zdaje sobie sprawę jak psychologia jest istotna i jestem pewny tego stwierdzenia bo naprawdę ludzie którzy badali tą psychologię naprawdę przez bardzo długi czas Jeśli chodzi o właśnie oczywiście w kontekście traderów Day traderów No to również na przykład takie osoby właśnie jak Mark Douglas potwierdzają tą tezę że tak to psychologia jest jednym z najistotniejszych elementów Day tradera tradera czy w ogóle spekulanta i niestety ale te badania niczemu innemu moim zdaniem nie służą niż temu żeby podburzyć pewność siebie spekulanta i tradera i kiedy zaczniemy sobie zadawać pytania i osobom zadawać pytania które stosują tego typu określenia stosują określenia w których jakby to powiedzieć mówią nam wprost Nie zabieraj się za to bo 95% osób traci to jeżeli zadamy im proste pytanie na jakiej podstawie tak twierdzisz No bo są na to badania dostaniemy taką odpowiedź A masz te badania dasz mi dostęp do tych badań bo chciałbym je sprawdzić to jest najczęściej praca właśnie ux researchera w ogóle researchera i tak dalej osoby która tworzy badania i tak dalej żeby po pierwsze sprawdzać rzetelność badań No chyba Cholera jasna w tym jest sęk że skoro ktoś już się posługuje daną danym procentowym konkretną daną procentową w tym wypadku to warto znać jakby przyczynę skąd taki procent wynik a nie po prostu jakby cały czas nim szastać i niezależnie od sytuacji Niestety w większości wypadków te osoby nie będą w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie i musicie pogrzebać sami Ja też pogrzebałem troszeczkę natomiast nie będę całej roboty odwalał w tym materiale za was zachęcam was do tego żebyście sami zaczęli sobie wpisywać takie frazy jak Day Trading study Day Trading resorg w Google bo i też zachęcam mam do tego żebyście zrobili to niczym dziennikarz zrobili to niczym może nie dziennikarz a niczym rzeczywiście osoba zajmująca się sprawdzaniem rzetelności takich badań danych Szczególnie że to jest tak naprawdę podstawowy argument który może zniszczyć waszą wasz koncept psychologiczny w tradingu i niezwykle Moim zdaniem was to podbuduje bo zaczniecie zauważać pewne zależności Bo kiedy widzimy te wszystkie argumentacje Kiedy widzimy te wszystkie badania ale dokładnie artykuły Przepraszam tutaj się pomyliłem widzimy te wszystkie artykuły na ten temat to przywoływane są tam właśnie najczęściej dwa badania badanie prowadzone w Tajwanie i badanie przeprowadzone w Brazylii i to jest o tyle interesujące że jedną z tych badań zostało przeprowadzone w 2004 roku jak możecie się domyśleć świat troszeczkę inaczej wtedy wyglądał jedno Badanie zostało przeprowadzone Moi drodzy w 2019 bodajże chociaż jeszcze tutaj sprawdzę tak ale Walking Paper sear jest 2019 więc z tego co rozumiem zostało one przeprowadzone 2019 to właśnie chyba w Brazylii i sęk Moi drodzy w tym że w momencie kiedy zaczniecie czytać te badania zaczniecie to wszystko sobie sprawdzać to pierwsze pytanie które polecam sobie zadać polecam sobie zadać pytanie Kim jest Day Trader bo żeby zrobić jakieś badania to musimy wiecie badania paradoksalnie o czym powiem wam wiele osób tworzących badania to jest taki młot badania to jest taki młot który w przestrzeni czasu Wyobraźcie sobie że cały ten pokój to jest konkretna przestrzeń czasu i teraz wy w tej przestrzeni bierzecie młota I na konkretne dane przypierdalacie tym młotem patrzycie co wam się odbiło i mówicie o taka jest rzeczywistość tak generalnie w większości przypadków działają badania i żeby przynajmniej wiecie o tyle o ile jesteśmy w stanie w coś przypierdolić i wiemy w co przypierdolimy to Problem pojawia się w momencie kiedy nie za bardzo wiemy w co chcemy już może nie Używając takich brzydkich słów przywalić tak i tu jest z moim zdaniem największy problem dlatego że określenie Kim jest Day Trader to jest określenie które moim zdaniem sprawia największy największy problem w stworzeniu takich rzetelnych badań i w przypieprzeniu w odpowiedni sposób dlatego że Kim jest data Trader No ja sobie zacząłem zadawać takie pytanie no i ktoś może powiedzieć Day traderem będzie osoba która otwiera i zamyka pozycję w przeciągu jednej nie wiem sesji jednego dnia aż mi poleciał długopis jednego dnia i tak dalej i tak dalej tylko czy to znaczy że jak otworzę pozycję o 23:59 to i zamknę ją o pierwszej w nocy to już nie jestem Day traderem Czy to znaczy że jeżeli nie otwieram pozycji codziennie mimo że robię na przykład Przyjmijmy że Zamykam i otwieram ją w przeciągu 24 godzin ściśle określonych to czy jeżeli robię to 3 razy w miesiącu a nie codziennie to też już nie jestem Day traderem czy bierzemy pod uwagę tylko to że wybierzemy losowych ludzi i sprawdzamy na przestrzeni czasu czyli latając tym młotkiem i walnąć trochę tu trochę tam trochę w tym miejscu i na podstawie tego wszystkiego zbieramy dane czyli Bierzemy wszystko co po prostu jest w tym worze i mówimy Aha No 95% osób traci i O tyle o ile To by się zgadzało O tyle o ile to by było w ogóle w jakikolwiek sposób miarodajne w momencie kiedy byśmy rzeczywiście latali po tej czasoprzestrzeni i napieprzali tym młotem wszędzie i wynik wychodziłby nam 95%. 94,58%, 95,0 i tak dalej i tak dalej to jeszcze miałoby to ręce i nogi Ale problem Moi drodzy pojawia się w momencie kiedy zaczniemy sprawdzać jakie są wyniki a wyniki są takie 95%. 85%. 80%. 76%, 64% mamy taką rozbieżność i ja poświęciłem jeden dzień Moi drodzy na to jeden dzień żeby sprawdzić jak te badania wyglądają i jakie mają wyniki my tu mówimy o pięciu różnych wynikach które udało mi się znaleźć na przestrzeni może nawet nie jednego dnia to była może dwie godziny researchu nie i już zacząłem sobie zadawać pytania Moi drodzy rozstrzał od 64 być powiedzieć 95% traci a później 64% traci To jest jednak trochę różnica jak weźmiemy sobie 100 tysięcy osób i powiemy 95% osób traci to powiemy 95 tysięcy osób traci A jak powiemy 64% osób traci to 64 tysiące osób traci 64 tysiące A 95 tysięcy to jest jednak lekka różnica i jak weźmiemy sobie na mi wiecie milion to mamy taką samą sytuację nie I tu możemy zwiększać To tak samo jak w przypadku procentowym w tradingu tak w zależności od ilości na konta 1% dla kogoś może być naprawdę niewielką kwotą A na innym koncie 1% na przykład fundowany będzie kogoś wypłatą całą miesięczną nie i tu trzeba to wziąć pod uwagę tych wyników jest naprawdę dużo szybko wam zagajając 64% udało mi się znaleźć na jednym z badań w które zostało przeprowadzone gdzieś tam w Stanach A te właśnie 95% i te różne wyniki takie duże zostają najczęściej gdzieś właśnie takie brazylijskie jakieś tajwańskie badania nie ale dobra to już mniejsza o to zajmi Weźmy Weźmy w ogóle pod uwagę teraz weźmy w tym momencie pod uwagę że jesteśmy w stanie określić Kim jest Day Trader weźmy pod uwagę w ogóle to że jesteśmy w stanie określić Kim jest Day Trader i określamy że Day Trader to jest osoba otwierająca i zamykająca pozycję w przeciągu 24 godzin a Przyjmijmy sobie taki abstrakt nie Przyjmijmy sobie taką taką tezę jeżeli będziemy mieli tej tradera X który otworzy 100 pozycji z czego 20 będzie zyskownych a na przykład 80 będzie stratnych i weźmiemy sobie Day tradera y który otworzy w tym samym czasie trzy pozycje i dwie będą zyskowne jedna będzie stratna to możemy przyjąć że generalnie tych dwóch tych dwóch traderów straciło średnio 81 razy a zarobiło 20 tam dwa razy i tak dalej i tak dalej Możemy sobie takie robić różne liczby No i ktoś powie No ale dobrze to nie ma żadnego znaczenia bo tu chodzi o to czy oni na przestrzeni czasu x zarobili czy nie i teraz żeby wysnuć taką tezę to moim zdaniem troszeczkę trzeba nie wiedzieć jak działa Trading bo jak działa handel na rynku na podstawie jakiejś strategii bo strategia w momencie kiedy zaczniemy przyglądać się tezą takich właśnie wybitnych osób jak on był na przykład Mark Douglas to zaczniemy rozumieć że to wszystko polega na prawdopodobieństwo i Problem polega na tym że większość z tych ludzi Nie rozumie w ogóle większość ludzi nie rozumie cię tak naprawdę jest prawdopodobieństwo wlej tradingu już spieszę wam z szybkim wytłumaczeniem wszystko to nauczyłem się dzięki Oczywiście podstawowej pierwszej tam książce którą kiedyś przeczytałem Trading in the Zone Moi drodzy Marka Douglasa więc to nie jestem jakimś wybitnym osobom ja jestem sobie tu jakimś chłopaczkiem w czapeczce który wam mówi o tym co gdzieś tam sobie znalazł nie całkowicie subiektywnie bo pamiętajmy o obiektywi z nieistnieje to jest tylko stanowisko filozoficzne którym bardzo często wycieramy sobie mordę natomiast nawet rzeczy które Staramy się nacechować obiektywizmem mówiąc Moim zdaniem obiektywnie na to patrząc albo obiektywnie na to patrząc i tak już patrzysz na to obiektywnie przez swoje gały i przez swój mózg i starać się coś nacechować swoim subiektywnym obiektywizmem obiektywizm nie istnieje szczególnie w naszych tutaj takich w ogóle ludzkich podejściach Moi drodzy patrząc na to z tej perspektywy patrząc na co z perspektywy takiej że przyjmiemy sobie konkretny okres czasu w którym czy oni wyszli na Plus czy nie wyszli na plus i wziąć pod uwagę właśnie to prawdopodobieństwo to Musimy zrozumieć tak jak powiedział właśnie to mark Douglas czym to prawdopodobnie jest mówiąc to już po raz drugi natomiast staram się też jednocześnie zebrać Moi drodzy wszystkie myśli więc przedstawiając to jak najprościej mówimy że nasza strategia ma 60% mówimy o tym że nasza strategia ma 60 albo Przyjmijmy nawet 70% szans na to że generalnie będzie zyskowna Czyli bierzemy sobie okres czasu x Bierzemy sobie nie wiem 100 trade'ów i załóżmy 70% z nich wypala i mówimy o 70% minuty kiedy weźmiemy sobie monetę którą wyważymy w taki sposób żeby ona 70% razy wypadała w momencie kiedy Rzucamy wypadało 70% przypadków Orzeł No to jesteśmy w stanie stwierdzić A no to dobra czyli 70% razy jesteśmy w stanie uzyskać orła nie fajnie natomiast czy my wiemy że w tym konkretnym rzucie teraz rzucam monetą Tak weźmy wezmę sobie nawet jakąś monetę może znajdę mam jakieś chyba gdzieś tu euro Tak mamy 2 euro Proszę bardzo mam 2 euro rzucę sobie takimi dwoma euro i mówię o mam teraz 7 utworzyłem tą monetę w taki sposób ściąłem ją że 75 70% mam szans na to że wypadnie mi Orzeł w tym wypadku nie Orzeł tylko to jest akurat grecka więc tu jest jakiś krzyżyk Nieważne w każdym bądź razie wypadnie mi nie Reszka i teraz czy ja wiem że ten konkretny rzut który teraz robię mimo że wiem że mam 70% szans na to czy ja wiem że ten konkretny rzut który robię teraz na 100% w nim wypadnie mi ten wypadnie mi ten Orzeł już Przyjmijmy no nie ja nie wiem kiedy mi ten Orzeł wypadnie ja nie wiem w drugim z drugą stronę 70 mam 70% szans na to że wypadnie mi Reszka Czy ja wiem że kiedy rzucę teraz dokładnie w tym momencie na 100% wypadnie mi Reszka No nie mam na to 70% szans i na tym polega Moi drodzy prawdopodobieństwo że na przestrzeni czasu wzięliśmy jakąś przestrzeń Wzięliśmy jakiś ułamek czasu nałożyliśmy na niego konkretne konkretne gdzieś tam nie wiem badanie i tak dalej i tak dalej sprawdziliśmy że o dobra na tym konkretnym odcinku czasu rzutach monetą mam 70% szans na to że wypadnie mi Orzeł albo Reszka Tak moi drodzy działa prawdopodobieństwo w tradingu mamy strategię która na przestrzeni czasu wykazała nam taki winrate i tak dalej i tak dalej jak wiecie bardzo często ja Nie chwalę się jakoś winratem swoich strategii i tak dalej Nawet jak Pokazuję wam jakąś strategię to nie do końca w tytule nawet to umieszczam winrate bo uważam że winrate jest w ogóle niemiarodajny w sensie musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz to że na przestrzeni czasu x na konkretnym odcinku czasu gdyż wyszedł nam konkretny winrate nie znaczy jednocześnie to że na innym przestrzeni czasu wyjdzie nam taki sam winrate niestety jeżeli popatrzmy sobie na rok popatrzmy sobie na rok Co to znaczy rok to znaczy 12 miesięcy Co to znaczy godzina to znaczy 60 minut czyli jeżeli mówię czy czy mówią o jakiejś innej godzinie w momencie kiedy Powiem od 12 do 13 albo 12:30 do 13:30 nie dalej posługuje się godziną mówię że to jest między tą godziną A tą godziną mamy 60 minut to znaczy mamy godzinę i tu Moi drodzy pojawia się największy szkopuł tego wszystkiego tu pojawia się to że my możemy sobie wziąć jakiś wycinek czasu przypierdolić tym młotkiem i popatrzeć o taki mamy wynik i na podstawie tego starać się zbudować z rzeczywistość natomiast niestety ale będzie to zgubne będzie to zgubne Moi drodzy dlatego że ten po pierwsze ten odcinek czasu Moim zdaniem po prostu wiecie to jest na bazie zwyczajnie moich doświadczeń tego co na ten moment wiem może się w ogóle nie znam ale trudno Moim zdaniem ten odcinek czasu nie będzie miarodajny niestety i on nigdy nie będzie miarodajny my możemy zakładać że na tej przestrzeni czasu wy zrobiliśmy taki teletrade'ów i możemy zakładać że mamy generalnie większe prawdopodobieństwo ale ono może się zmieniać to jest pierwszy to jest pierwsza rzecz Druga rzecz Moi drodzy o której trzeba wspomnieć trzeba wspomnieć o tym właśnie kim generalnie jest ten Day Trader i jak te badania go prezentują i niestety kiedy zaczniemy sobie przeglądać te badania czy to w Tajwanie czy czy przeprowadzone właśnie w Brazylii to zaczniemy rozumieć że abstrakt tego Day tradera o czym już powiedziałem Zresztą wcześniej nie jest miarodajny Day Trader określenie Day tradera naprawdę Moi drodzy jest niemożliwe To jest to jest tak płynna rzecz musimy musimy to precyzować nie możemy nazywać z tego Day traderem musimy to precyzować osoby które o konkretnej konkretnej strategii otwierały i zamykały pozycje na przestrzeni od stycznia 2020 na przykład roku do 3 marca 2000 23 musimy to sprecyzować na tyle żeby mieć jakikolwiek koncept tego czy to ma sens czy nie i teraz sęk Moi drodzy w tym że dam wam sytuację Bo są jeszcze badania które w ogóle śmieszą mnie najmocniej są to badania w których mówi się o tym są to badania brokerów których mówi się o tym że tam w ogóle ileś tam osób traci i tak dalej I one są moimi ulubionymi bo to jest największe gówno jakie jest powstaje w sferze badawczej jeśli chodzi o Trading który jest tylko możliwe bo tam najczęściej bierze się pod uwagę traderów wszystkich czyli wchodzi Prawnik na czyli wchodzą wchodzi 10 prawników na salę każdy dostaje jakąś tam losową sprawę będzie prawnik X który wczoraj się dowiedział o tym że nie można nie można zgłą dupą chodzić po mieście będzie prawnik y który jest na drugim roku studiów będzie prawnik który jest na trzecim roku studiów będzie prawnik który w sumie to nie jest prawnikiem ale ale se tak przyjęło bo se pobrał aplikację i jest prawnikiem będzie prawnik który skończył nie wiem Harvard Oxford i tak dalej wygrał 100 tysięcy spraw jest zajebisty weźmiemy sobie do nich wszystkich wsadzimy ich do jednego pomieszczenia damy rozprawę i tylko ten jeden Prawnik na 10 będzie w stanie osiągnąć rezultat taki że wygra sprawę i powiemy 90% prawników nie potrafi wygrać sprawy Dziękuję do widzenia Moi drodzy to są statystyki które u brokerów i tak dalej którymi ja najmniej bym się sugerował te badania które jeszcze tam są przeprowadzone one rzeczywiście gdzieś tam już zbliżają się do tego żeby wziąć jakiś koncept natomiast Moi drodzy pamiętajmy o jednej rzeczy nieważne czy mówimy o traderach Day traderach Ja wam mogę podać 100 tysięcy przykładów i teraz wam podam kilka z nich których może nie 100 tysięcy Bądźmy tutaj rzetelni ale naprawdę mogę wam podać sporo przykładów i tak też Teraz zrobię w których udowodnię wam że taką statystyką można się wytrzeć w każdej dziedzinie Ilu piłkarzy I co to znaczy piłkarz ale Ilu piłkarzy już Przyjmijmy zarabia zbycia piłkarzem Ilu piłkarzy wychodzi na plus licząc ich wszystkie wydatki wyjazdy i tak dalej i tak dalej Ilu piłkarzy realnie którzy chcą zarabiać będzie zarabiać i będzie odnosić sukcesy będzie konsekwentnie z tego się utrzymywać ilu piosenkarzy piosenkarek ilu ueksów Ilu ludzi którzy chcą zostać programistami realnie nimi zostanie ilu na przestrzeni Moi drodzy 2000 pewnie 23 roku 22 tych programistów będzie więcej A czy w 2005 roku było tak samo Moi drodzy musimy wziąć pod uwagę to że to wszystko jest tak płynne że to wszystko jest tak niemiarodajne w kontekście czasu i tego jak rzeczywistość się zmienia że musimy pamiętać Moi drodzy o tym że wszystkie te badania służą tylko moi drodzy jednej rzeczy służą jakiemuś jakiemuś jakiejś obronie jakiejś konkretnej tezy i trzeba pamiętać o tym że by oczywiście tezę wyciągać na podstawie badań a nie starać się dopasować do tezy badania natomiast mimo wszystko Moi drodzy pamiętajmy o tym że badania które zostały przeprowadzone w 2004 roku że 95% z 1500 tajwańskich traderów gdzieś tam w Tajwanie straciło to znaczy że oni stracili w 2004 roku a nie [ __ ] mać każdy Trader na świecie traci 95% razy i koniec kropka To jest najgłupsza rzecz jaką można powiedzieć biorąc pod uwagę fakt że mówimy tutaj o konkretnych badaniach a nie o całościowym nagle jakimś wskaźniku który bada wszystkich Day traderów na świecie bo jeżeli mielibyśmy takie urządzenie i bylibyśmy w stanie jasno określić Kim jest Day Trader wtedy można tak łatwo powiedzieć natomiast bardzo proszę tutaj o to abyśmy postarali się nie wycierać sobie mordy statystykami których nie do końca znamy jakby źródła Po pierwsze znamy ich źródła nie do końca rozumiemy jak w ogóle one powstały a jeżeli chcemy z nich skorzystać to korzystajmy w sposób rzetelny mówiąc wprost Słuchaj w 2004 roku zbadali 1000 Tajwańczyków którzy który którzy Byli brani do tego badania na takiej takiej podstawie i dzięki i jakby na w tym badaniu wyszło im bardzo prosto że 95% na przykład z tych Tajwańczyków straciło i teraz to jest to jest odpowiednie przedstawienie tej statystyki jeżeli mówimy o tym że ja mamy jakąś konkretny wynik badania musimy przestawić jak do tego badania doszło i dlaczego żeby to wszystko miało sens a nie starać się wpakować ten procent teraz do każdego przypadku Trzymajcie się moi drodzy życzę wam udanych tridów dużo gipsów samych sukcesów odmeldowuje się Pozdrawiam