Powrót do słownika A–Z

Average RRR

Average RRR to średnia relacja przeciętnego zysku z transakcji zyskownych do przeciętnej straty z transakcji stratnych. Wskaźnik pokazuje, ile trader średnio zarabia na wygranej transakcji w porównaniu z tym, ile średnio traci na przegranej.

Average RRR = średni zysk z transakcji zyskownych / średnia strata z transakcji stratnych

W prop tradingu Average RRR pokazuje przede wszystkim, jak trader faktycznie realizuje założenia strategii. Nie należy mylić go z planowanym RRR ustalanym przed otwarciem pozycji. Trader może zakładać stosunek 1:3, ale przez przedwczesne zamykanie zysków lub przesuwanie Stop Lossa w praktyce osiągać Average RRR na poziomie 1:1,2.

Często zadawane pytania

Czy wysoki Average RRR gwarantuje rentowność strategii?

Nie. Average RRR pokazuje jedynie relację średniego zysku do średniej straty. O rentowności decyduje również win ratio — strategia z wysokim Average RRR może być nierentowna, jeśli zbyt mało transakcji kończy się zyskiem. Oba wskaźniki warto analizować razem, najlepiej również z uwzględnieniem prowizji, spreadu i poślizgów. Przykład: jeśli średni zysk wynosi 300 USD, a średnia strata 100 USD, Average RRR wynosi 3:1. Oznacza to, że przeciętna zyskowna transakcja przynosi trzy razy więcej niż przeciętna transakcja stratna.

Czym różni się planowany RRR od Average RRR?

Planowany RRR określa zakładaną relację zysku do ryzyka przed otwarciem transakcji, na przykład 1:3. Average RRR pokazuje natomiast średnią relację zysków do strat faktycznie osiągniętych w wielu zamkniętych transakcjach. Jeśli trader często zamyka zyskowne pozycje przed osiągnięciem Take Profit albo pozwala stratom przekraczać planowany Stop Loss, rzeczywisty Average RRR może być znacznie niższy od zakładanego RRR.