Dlaczego Twoja SPRAWDZONA STRATEGIA kłamie? [Jak poprawnie backtestować strategię]

Masz zbugtestowaną strategię, która jest zyskowna na backtestach, a przychodząc na rachunek live masz problem, żeby odzwierciedlała te wyniki. W tym materiale dowiesz się dlaczego i jakich błędów powinieneś się wystrzegać, jeśli chodzi o backtestowanie strategii. Jak podejść poprawnie do backtestów? Dlaczego twój backtest kłamie? Strategia działa tylko i wyłącznie na backtestach. Wchodzisz na live i nic się nie zgadza oraz nie pokrywa z backtestami i myślisz, że rynek się zmienił? Nie do końca. Rynek się nie zmienił, tylko sposób, w jaki wykonałeś robotę był kiepski. W tym materiale pokażę ci pięć rzeczy, przez które sam siebie oszukujesz, jeśli chodzi o wykonywanie back testów. Posłuchajcie mnie uważnie. Najwięcej osób ma problem z tym, które postępują w następujący sposób w swoim życiu. Jeśli dajmy na to wstajecie rano i macie rutynę, bo to mówię tutaj z autopsji po współpracy z innymi podopiecznymi. Mamy osobę, która wstaje rano i wiecie, tam jest rutyna, medytacja, jakieś tam czytanie książki, jakaś tam wdzięczność, modlitwa, cokolwiek, nie? Ta lista jest często bardzo długa. Nie mówię, że rutyna jest zła, ale o co chodzi, żebyście zrozumieli sam sposób myślenia takiej osoby i działania. Ta lista jest bardzo długa i zanim ta osoba zacznie coś robić, co doprowadza ją rzeczywiście do celu, który chce osiągnąć, to ona spędza dwie, trzy godziny na robieniu rzeczy, które jasne pośrednio mogą jej pomóc, takie jak medytacja i tak dalej. To naprawdę daje efekty. Pośrednio jej mogą pomóc w tym celu, ale zapomina o tym, co jest najważniejsze, czyli o wykonywaniu jakościowej pracy, która przybliża was do celu. W przypadku tradingu jest to back testing, w przypadku tradingu jest to zarządzanie majątkiem. W przypadku tradingu jest to analizowanie danych makroekonomicznych. Okej? To są te najważniejsze rzeczy, które doprowadzają was do celu. Nie to czy wypijecie kawę kuloodporną z miodem czy czarną, czy weźmiecie rano eltaninę, czy nie. To są dodatki, które możecie optymalizować, jeśli ta robota jest wykonywana. To jest trochę tak, jakbyście brali suplementy, trzymali michy, ale nie chodzili na siłownię. Nie ma bodźca w postaci treningu, nie ma efektów. To jest trochę tak samo. Nie ma pracy, jeśli chodzi o back testy, zbieranie danych, optymalizację danych, naukę zbierania samych danych. nie ma wyników tradingu. To jest najczęstszy problem właśnie tego typu osób, że nie jesteście aktywni, czyli robicie dużo rzeczy, które mają małe znaczenie. Często nie macie czasu, bo jesteście aktywni, ale nie jesteście produktywni, czyli nie robicie tych rzeczy, które są najważniejsze do tego, żeby osiągać rezultat, który chcecie. Wiele osób robiąc backtesty zrobi 20 trejów i myśli, że to jest backtest. Nie, to nie jest backtest. Wiele osób do mnie przychodzi na współpracę i wiele osób, że tak powiem, wyleczyłem z tego, które zdało dwa, trzy konta fundowane i twierdziło, że są zyskowni. To, że zdałeś konto fundowane nic nie znaczy. To, że zdałeś pięć kontowanych też nic nie znaczy. Konto może zdać każdy. Znam masę osób, które zdały konta, a są niezskowne. Jeśli jesteś zyskowny, to jesteś powtarzalny, nie losowy. Czyli w długim terminie osiągasz jakąś stopę zwrotu i jesteś w stanie to w miarę powtórzyć w przyszłym. Zdanie konta fundowanego, wygranie turnieju treningowego, który trwa dwie godziny, nic nie znaczy. To nie są żadne statementy, to nie jest pokazanie ciągłości transakcyjnej, to jest nic istotnego. Musicie to zrozumieć i schować swoje ego w kieszeń. To, że zdaliście konto wodowane nic nie znaczy. Jeśli wykonujecie back testing, to minimum 100 transakcji to jest ilość, po której możecie cokolwiek mówić. Cokolwiek mówić, czyli mówić zrobiłem jakieś back testy realnie. Fajnie, jakby to miało od 200, 300, 400 transakcji, żeby cokolwiek mówić, cokolwiek zmieniać. I uwaga, też bardzo duży błąd, szczególnie u osób, które handlują pod średnie kroczące i stosują jakiekolwiek metody podążania za trendem. Musicie zbaktować strategię w różnych warunkach. Na rynku, dajmy na to macie mocną fazę inicjacji. Rynek pionowo rośnie w górę. Macie konsolidację, macie dajmy na to newsy, macie korekty, nie macie różne trendy na rynku, każdy to wie. Powiedz mi, jaki sens jest [ __ ] testować strategię na 2025 rok na złocie, gdy złoto rosło, warunki makroekonomiczne były takie, że złoto będzie rosło praktycznie pionowo i tak też było. I wy gracie na tej strategii same longi, wiedząc, że złoto wtedy performowało dajmy na to średnich maach, które się przecinają i trzymacie pozycję. małpa zarobiłaby na takiej strategii w takich warunkach na rynku. I potem co się dzieje? Takie osoby twierdzą, że mają zajebistą strategię. Teraz na na złocie prawdopodobnie będziemy mieli dwa trzy miesiące konsolidację. Nie będzie tam się działo nic. Co wtedy dzieje się z taką metodą? Jest draudon. Jest draudon taki, który zzeruje wszystko, co zarobiliście podczas tego trendu. I wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, back testując strategię. I to nie jest wina strategii, tylko was, bo strategia to też jest narzędzia. Jeśli macie zbakowaną strategię, którą możecie wykorzystać w momencie, kiedy rynek trenduje, to okej, róbcie to. Ale pytanie, czy wy wiecie, że ona tylko wtedy performuje i robi wam wynik, który zrobiliście na backtestach? Bo wtedy przychodząc na rynek live, jeśli tego trendu nie ma, tylko jest konsolidacja, nagle te średnie kroczące, które używaliście dają wam fałszywy sygnał. Co mam na myśli? W konsolidacji często jeśli stosujecie średnie kroczące przecięcie się, dajmy na to, na long jest sygnałem na short. Ktoś powie, ale co ty pierdolisz? Przy to bez sensu. Zbaktuj, sprawdź. Zobacz, ja zbaktowałem bardzo dużo metod handlu. Wiem jaka swoje ma plusy, jaka ma minusy, więc wypowiadam się na temat tego co wiem i co sprawdziłem. Teraz ty sprawdź i zobacz, czy tak jest, czy też nie. I wiecie, to są małe rzeczy, małe niuanse, o których ja teraz mówię, ale one mają w długim terminie ogromne znaczenie, bo macie świadomość narzędzia, które używacie. Jeśli idziecie kosić kosą pole, to wiecie jak nią uderzać. Jeśli pierwszy raz ją dostaniecie do ręki, prawdopodobnie nawet nic nie skosicie. I tak samo jest na rynku. Macie to narzędzie, ale to jakie wykorzystacie ma ogromne znaczenie na rezultat, który otrzymacie się rymuje, więc jest to fakt naukowy. Przejdę dalej. Zmieniasz zasady, aż wynik się zgadza. Czyli wy bak testujecie po to, żeby wyszedł wam fajny wynik i potem zrobić screen i wstawić go na przykład na Instagrama. Jeśli tak robicie, to okej, kogoś możecie oszukać, że jesteście zajebistym traderem, ale nie oszukacie tego. Powiem wprost, w jakich warunkach żyjecie, jak wygląda wasz dzień i jakie portfolio macie. I dwa, jeśli patrzycie w lustro i próbujecie okłamać sami siebie i nagąć rzeczywistość, rynek szybko was zweryfikuje. Wy baktestujecie dla siebie, nie dla kogoś, nie dla mnie. Jeśli chcesz wynik, zbak testuj i zrób to dobrze, bo masa osób wysyła do mnie różne strategie i co sądzisz? Ale tam nie ma ludzie nawet danych. Wy mi podajecie warunki do wejścia i się mnie pytacie co ja sądzę. Ja odpisuję, że nic. A jak to nic? One są w szoku. No bo to nic nie znaczy. Te osoby myślą, że jestem niemiły. Nie, ja nie jestem niemiły. Ja ci mówię wprost. I za kilka miesięcy, jeśli dalej będziesz podążał drogą tradingową, zrozumiesz to, co miałem wtedy na myśli. Nic z tego nie wynika, dopóki nie zebraliście danych na odpowiedniej propoce czasu i nie zrobiliście tego jakościowo. Same warunki wejścia nic nie znaczą. Warunki wejścia są obojętne. Warunki wejścia jak warunki wejścia. Możecie wchodzić po świecie objęcia, możecie wchodzić po zmianie struktury, możecie wchodzić po magi, możecie wchodzić po dywergencji, możecie wchodzić po RSI poniżej 30. To są wszystko modele wejścia. One nie mają znaczenia. Znaczenie to jak połączycie całą układankę i co tworzy wasz setup, który b testujecie. Kolejna rzecz, jedna strata i nagle coś zmieniacie, czyli dostajecie na przykład dwa, trzy, clocków urzędu i zmieniacie setup, zmieniacie patrzenie na coś i tak dalej. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że właśnie, żebyś ty dostał nawet te 30% pożą, żebyś ty wiedział, okej, maksymalne obsunięcie mojego kapitału stosując ten system to 30%. I to też jest informacja zwrotna dla ciebie, bo dzięki temu możesz dobrać odpowiednie zarządzanie ryzykiem, bo tak samo prawdopodobne jest to, że wygrasz 30 razy z rzędu, jak tak samo prawdopodobne jest to, że stracisz 20 razy z rzędu i to też musisz uwzględnić. Kolejna rzecz przechodząc na rynek live, na back testach nie ma spredu, nie ma opłat, nie ma słapu, nie ma poślizgu. To też musisz uwzględnić, okej? Bo w przypadku kiedy dajmy na to handlujesz intraday masz metodę która ma dość ciasne stop losy na baktestach dajmy na to miałeś zero spreadu nie wejdziesz na do brokera, który ma spred 8 10 i serteg totalnie się rozpierdala dodatkowo poślizg na stop losach to wszystko jest niesamowicie istotne i to też musisz sobie policzyć Excelem zweryfikować i podstawić pod swoją strategię wtedy też odpowiednio musisz dobrać zarządzanie kapitałem ponieważ może nie musisz nie może ponieważ poprzez opłaty nie będziesz mógł ryzykować dokładnie 1% tylko 084 żeby wszystko się zgadzało to Są małe rzeczy, które w długim terminie mają ogromne znaczenie, bo teraz przemnóżmy sobie to 0,2% x 400. Pamiętaj, robić to długoterminowo, tak? Ta decyzja, którą podejmiesz teraz o zarządzaniu swoim ryzykiem w długim terminie, może spowodować różnicę rzędu 300, 400%, 100%. Podstaw sobie jakikolwiek procent na co chcesz. Chcę, żebyś zrozumiał to, co robisz w tym momencie, żebyś potem długim terminie miał łatwiej. Przy małych stop losach te kilka pipsów różnicy potrafi zmienić strategię na plus w strategię, która właśnie nie performuje. Okej, to co powiedziałem wcześniej. Więc zastanów się jaką ma strategię. Czy to jest strategia swingowa, czy to jest strategia intraday. Weź to pod uwagę. Na czym handlujesz, jakiego brokera wybierzesz, jakie będą tam opłaty. To jest niesamowicie istotne, żebyś mógł zoptymalizować swój system w długim terminie i być jeszcze lepszym traderem. Okej? Bo to co teraz robisz, to zarządzasz. Ty jeszcze nie masz może dużych pieniędzy, ale system, który teraz tworzysz ma zarządzać twoimi pieniędzmi, które mają zarabiać coraz więcej pieniędzy i masz tam wkładać coraz więcej pieniędzy i skalować ten rachunek. Więc teraz pomyśl o tym, czy chciałbyś mieć system w firmie produkcyjnej, który po 20 wykonanych zdarzeniach, czyli dajmy na to, nie wiem, produkcja zajmuje się tworzeniem butelek z tworzywa sztucznego, robi 20 butelek i w 21 wypierdala kapsel w górę i cała produkcja staje. Chcesz mieć tego typu system w swojej firmie, która ma działać lata, czy chcesz mieć tak skonstruowany skonstruowaną infrastrukturę tej firmy, żeby każda butelka wychodziła idealna i margines błędu to był, że dajmy na to pomylić się raz na milion. Do tego dążysz. Dążysz do doskonałości w swoim systemie, żeby on mógł ci pomagać, żebyś ty jako człowiek nie popełniał błędów ludzkich i logicznych. Kolejna rzecz na backtestach strata nie boli. Bardzo dużo osób w momencie, kiedy dostaje stop losa na backtestach, [ __ ] tam, nie? Ale w momencie, kiedy dostajecie go na live, zaczyna się problem z egzekucją. Dostaliście trzy SL pod rząd. No i już jest czwarty setup, który się pojawił, który powinniście rozegrać wedle technikaliów, które macie wedle swojego planu systemu zwał exzwał, który macie na kartce rozpisany. Powinniście wejść teraz w transakcję. A wy na rachunku live stwierdzacie, że to pójdzie w stop losa i nie wchodzicie, a to idzie w TP. Potem jesteście sfrustrowani, znowu jakiś pojawia się strach, nie wchodzicie, znowu TP. Już straciliście potencjalnie nawet jedną transakcję, która mogła was wyciągnąć z radown. Straciliście drugą i już byście byli na plusie. Potem jesteście wkurwieni, mówicie: "dobra, teraz wchodzę". Co się dzieje? Stop los. Jesteście jeszcze głębiej pod wodą. Frustracja, znowu strach. Znowu coś w głowie wam mówi, żebyście nie otworzyli pozycję. TP. A jeszcze gorsze, jeśli zacznie się tak: trzy stop losy, następna transakcja, stwierdziliście, że nie wchodzicie w stop los. Następna transakcja, stwierdzicie, że też nie wejdziecie, stop los. Następna transakcja, wejdziecie TP. I wtedy macie, o, dobrze, w tamte dwie nie wszedły. Źle. To powinno być zapisane jako błąd w dzienniku i nie trzymanie się planu. W tradingu wynik transakcji nie oznacza tego, czy jesteś dobrym traderem, czy nie. Tylko dzisiaj miałeś zły dzień. Co mam na myśli? W prawdziwym życiu, czyli poza rynkiem, nie ma czegoś takiego jak zły dzień, bo większość rzeczy zależy od ciebie. Na rynku to, co mogłeś zrobić, czyli trzyma się planu, zależy od ciebie. Trzymałeś się planu i wszedłeś w transakcję, dostałeś stop losa. Zdobrze. Dobry dzień. A losowość i zarabianie na prawdopodobieńctwo polega na tym, że nawet w momencie kiedy jesteś w najlepszym sztosie, jesteś mega skupiony, trzymasz się planu, możesz dostać stop losa i to jest koszt prowadzenia twojego biznesu. To jest trochę tak, musisz zapłacić za dostawę, dostawę, dostawę. Następnie przychodzi wynagrodzenie, bo sprzedałeś produkty, które zamówiłeś. Tak? Potem musisz zapłacić za dostawę, dostawę i sprzedać produkty, na które za które zapłaciłeś. W tradingu jest tak samo. Trzymasz się planu, trzymasz się planu, płacisz za dostawę, płacisz za dostawę, dostawą jest stop los. Dostałeś TP, okej, zwrot znowu. I kapitał w tradingu, jak sami wiecie, nie rośnie tak o tylko rośnie tak. Zresztą na Instagramie macie statement. Zobaczcie jak to wygląda. Wzrost, odpływ, wzrost, odpływ, wzrost, stagnacja jakaś. Znowu wzrost, znowu odpływ. Ale długi termin 12 miesięcy, miesiąc po miesiącu pokazane miesiąc stratny 9% następny miesiąc plus 40% rozumiecie o co chodzi? Długi termin jak góry to wygląda. Okej i tak musicie na to patrzeć w długim terminie. To, że dzisiaj dostałeś jednego stop losa naprawdę nie ma znaczenia w większej skali. No także co, jeśli pojawia się strach, no to ta sama strategia niby ten sam system. No ale jest inny wykonawca, inna maszyna, że tak powiem, tworzy butelki. Także jak testować strategię uczciwie? Minimum 100 transakcji zapisanych w Excelu, zasady zapisane przed bez zmian w trakcie doliczony spred i poślizg. Potem dwa trzy cy tygodnie live testu na demo, czyli odpalaniu tak zwanych szczurów. Zakładacie sobie jakiś tam mały rachunek albo nawet po prostu odpalacie konto demo i handlujecie tymi zasadami w czasie rzeczywistym i sprawdzacie czy to się sprawdza, czy też nie. Nie musicie wpłacać od razu pieniędzy skoro znacie zasadę, którą wyznaję na tym kanale uczci tania. Wykonaliście back testing, zapłaciliście za FXP tam 35 dolców, zbak testowaliście, otwórzcie teraz konto demo, sprawdźcie w czasie rzeczywistym czy to działa. Okej, działa, spoko. Wpłaćcie małą sumę, lecicie, ale nie na zasadzie tego, dobra, skończyłem back testing, nie wiem, 100 koła oszczędności wpierdalacie ryzyko jeszcze nie 1% czy tam mniejsze, tylko 34% i drawn, który dajmy na to po 30 transakcjach byłby 30% macie 90 i nie macie deko. Także co jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o propach, zbieraniu danych, odebrać ebooka o skalowaniu się z wykorzystaniem kontundowanych, zapraszam was do darmowej społeczności. Link znajdziecie w opisie. Dodatkowo dla osób, które pisały do mnie na Instagramie, bo wiele osób po prostu nie potrzebuje współpracy, stworzyłem nowy pakiet, który nazywa się Milkyway Futures, gdzie możecie kupić dostęp do strategii zbestowanej potwierdzonym statementem na propy futures i nie tylko. Jakby w tym w tej opcji chodzi o to, że nie musicie ze mną współpracować, tylko możecie sobie kupić gotową strategię, bo wiem, że wiele osób po prostu mnie o to pyta i wiem, że wtedy jeśli nie jesteście zainteresowani współpracą, a chcecie mieć zbaktowane systemy, zbaktowane strategie, no to pójdziecie gdzie indziej, gdzie zrobią was po prostu w chuja. Więc stwierdziłem, że nie będę zostawiał dziury na rynku, tylko ją po prostu załatam jakościowym kontentem. No i stworzyłem tego typu rzeczy. Także co, oczywiście do do niczego nikogo nie zmuszam, ale to jest taka informacja, którą z wami chciałem się podzielić na końcu tego materiału. Pozdrawiam was serdecznie.