FILOZOFAEM.PL w praktyce | Rebalansing – Symulacja nowego portfolia [Rebalancing Portfolio – Symulacja]

Cześć, tu filozof Investor. Dzisiaj będziemy mówić o funkcji na filozofam.pl, pl, która odpowiada za rebalancing. Tak więc wchodzimy w symulację, klikamy rebalancing i tutaj jest funkcja, która generuje symulację rebalancingów, czyli spółek, które wybieramy pod względem danych parametrów. I teraz wyjaśnię po kolei każdy parametr i na końcu wygenerujemy sobie rebalancing. Pierwszym parametrem jest indeks. Advanced Equity Momentum opiera się o zestaw spółek. Można wybrać sobie, a wie jak wiemy, indeksy są zestawami spółek, czyli w skład WIGu wchodzi ileś spółek. WIG 20, MIG, Swig. Można wybierać kilka, można wybierać jeden, można wybierać w sumie dowolną tutaj konfigurację tych indeksów. Tak więc jak już mamy ten zbiór spółek, spośród których chcemy wyznaczać spółki, wybieramy datę. Datę, na jaką chcemy dany rebalancing wyliczać. Czyli ja tu mam wybrany akurat 14, bo dzisiaj jest 14. zazwyczaj generuje rebalancing na dzień wczorajszy, bo dzisiaj jeszcze akurat giełda się nie skończyła. Tutaj mamy momentum. Momentum yyy to jest po prostu stopień yyy wzrostu tego momentum y spółki. I teraz jak patrzyliście na skanerze, filmik u góry dla tych co nie widzieli, mamy posortowane spółki pod względem momentum. Jest to uśrednienie dwóch momentów wyliczanych na podstawie regresji wykładniczych. Tak więc to jest trudny temat, ale ogólnie chcemy spółki, które mają momentum większe niż to, co tu wpiszemy. Tu akurat mamy 30. Chcemy spółki, których zmienność odwrócona, żeby była jak największa. Im większa tu jest wartość, tym zmienność spółki jest mniejsza, bo to jest zmienność odwrócona. Tutaj mamy liczbę spółek, czyli ile spółek tak naprawdę chcemy mieć w naszym rebalancingu. Ja tu mam wpisane pięć, ktoś może mieć 10. Dowolną ilość tutaj można wpisać. Oczywiście to wszystko zależy jak mocno chcecie koncentrować wasz portfel albo jak mocno dywersyfikować. Limit wzrostu w procentach polega na tym, że my chcemy spółki, które nie rosły więcej niż to, co tutaj jest wpisane, czyli 30%. Chcemy spółki, które rosły mniej niż 30% w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj można oczywiście sobie 120 wpisać jakiekolwiek ilość dni, którą chcemy. Możemy sobie wpisać, że chcemy tylko spółki, które nie wzrosły więcej niż 30% w ostatnich 10 dniach. Ja tutaj akurat mam 90. No i ostat ostatni ważny parametr, czyli kapitał. Ile kapitału chcemy przeznaczyć na dany rebalancing. Tak więc to są wszystkie parametry, filtry. i one uruchamiają symulację, która wylicza nam spółki na podstawie tych parametrów. I teraz jak nam wyliczy już te spółki, widzimy, że wyliczyło nam cztery spółki, gdyż nie ma piątej spółki, która pasuje pod nasze filtry. Czyli mamy tylko cztery spółki. I teraz widzimy jakie mają momentum. Tu możecie jeszcze sobie popatrzeć, czy to się rzeczywiście zgadza. Widać, że tutaj mamy momentum 30. Wszystkie mają więcej niż 30. Widać, że wzrost w ostatnich 10 dniach mają mniejszy niż te 30, które tutaj ustawiliśmy. Zmienność odwrócona jest większa niż 30, tak? Czyli to są dosyć bardzo stabilne spółki. No 40 to już w ogóle jest bardzo stabilna spółka GPW. M, no i waga jest adekwatna do zmienności, czyli ja kupuję bardziej chcę kupować spółki, które są rosną stabilnie, czyli ta zmienność odwrócona jest większa. No i widzimy, że najwięcej mamy tutaj GPW aż 40 i rzeczywiście będziemy mieli aż 22,38% tej spółki. wagowo najmniej chcemy spółkę spółki, która ma najmniejszą tutaj zmienność odwróconą, czyli jest bardziej zmienna. No i to jest mbank i widzimy, że to jest 16, czyli o 6% mniej niż tutaj mamy GPW. I to się przekłada też na kapitał, tak? Czyli więcej wydajemy kapitału na spółkę, która y ma po prostu większą tutaj wagę. I na końcu mamy ilość, którą chcemy kupić danej spółki. No i też kapitał, który na tą spółkę na dany dzień będziemy przeznaczać. Oczywiście jutro może być jakiś skok, no i kupimy mniej tej spółki, tak? Ale mamy też ten wskaźnik kapitału. Wiemy czego się możemy trzymać w ramach danej danej spółki, bo to ogólnie to jest takie obrazowe, to jest symulacja, czyli widzimy ile można tych spółek kupić w tych symulacjach albo ile kapitału można na to przeznaczyć. No i teraz widzimy, że to tak się to przedstawia. Możemy sobie też zrobić symulację powiedzmy na 1 stycznia, czyli nie nie czekamy tutaj do 14, tylko na pierwszego. Jeśli chodzi o ten dolny widok tutaj, zapraszam, link u góry. Jest na to oddzielny filmik. My się zajmujemy dzisiaj tym. Jeśli wybierzemy sobie datę wstecz, to tu jest następuje ciekawa rzecz, bo w symulacji pokazywana jest cena na koniec dnia. Na koniec 1 stycznia 2026, jeśli 1 stycznia było święto i giełdy nie było, to jest poprzedni dzień, którym giełda była. Tak, czyli nie wiem, czy to było 30 grudnia prawdopodobnie była ta ta data, czyli pierwszy dzień giełdy, który był wcześniej, tak? Na koniec tego dnia to jest właśnie ta cena zamknięcia z ostatniego dnia giełdy. Czyli jeśli tu jest weekend, no to w jakiś piątek yyy jeśli to jest święto, to w dzień poprzedzający, którym giełda działała. I tutaj możemy zobaczyć jaka jest cena końcowa dziś i ile byśmy zarobili. No i widzimy, że no tutaj byśmy zysk na akcji mieli 8 zł, tak? Czyli jakbyśmy kupili 20 akcji, no to widzimy, że to jest ponad 160 byśmy zarobili. Tutaj byśmy stracili 42 zł na MBku. O, ale tutaj widzimy, że GPW byśmy ACT by tutaj doszło, bo tego nie było. Czyli widać, że te spółki też się zmieniają. No oczywiście jak giełda się zmienia, tak samo tutaj też symulacje też się zmieniają. No i widzimy, że tutaj byśmy zarobili zł 20 na 61 akcjach. Tutaj 2,25 na 21 akcjach. Tutaj 30 akcji po 2,70 byśmy zarobili. Tak więc no ogólnie widać, że tu byśmy byli na plusie, jeśli byśmy tak zainwestowali 1 stycznia. Jeszcze powiem tutaj o filtrach, których nie widać, a które też tutaj obowiązują. Mianowicie ja biorę spółki, których obrót, zarówno ten pierwszy jak i ten drugi, to jest domyślny filtr, przekraczają 100 000. Czyli te dwa obroty muszą przekraczać 100 000. Wtedy ja tą spółkę biorę pod uwagę. Druga rzecz, cena spółki, czyli ta cena musi być większa od złotówki, czyli odrzucam wszystkie takie yyy akcje i spółki, które których cena jest mniejsza niż 1 zł. Nie chce się tak drobić. Yyy i też w innych filtrach u innych inwestorów też takie coś zauważyłem, że no te spóki potrafi ładnie rzucać w górę i w dół. Tak więc ja nie chcę takich tutaj zabaw prowadzić, dlatego też taki filtr domyślny. Kolejna rzecz, ja zakładam, że nie dorzucam do tego rebalancingu spółek, które nie utrzymują w ostatnich 90 dniach trendu wzrostowego. Czyli jeśli jest jakaś spółka, która powiedzmy weźmy ze skaneru na przykład, jeśli jest jakaś spółka, która ma tutaj na minusie, czyli w ostatnich 90 dniach wzrost był ujemny, na przykład TPTW, to ja takiej spółki nie biorę pod uwagę w tym rebalancingu. Tak więc tak to tak to wygląda. Ustawimy jeszcze raz te filtry. Kwota 10 000. Tak. Okej. To jest domyślne domyślny filtr, domyślne parametry filtru, które są ustawione na filozof ampl. Ja inwestuję innymi filtrami. To nie jest rekomendacja, że tak można z tego korzystać. Wy ustawiacie pod siebie filtry. Każdy inwestor ma różną tutaj różny buforrzymałości, jeśli chodzi o zmienność jego portfela. Tak więc tutaj ustawiacie to pod siebie. Ja nie zdradzam jakie, jakimi parametrami ja inwestuję, jakie prowadzę symulacje. Tutaj jeszcze poniżej mamy wykresy tego portfolia, jak to wygląda procentowo. Tak, można sobie zobaczyć, którego mamy najwięcej. No i tutaj widać, że najwięcej mamy czego? Czego mamy najwięcej? Tutaj dosyć jest po równo. Możemy se to też tutaj posortować. Najwięcej mamy mbanku. No i tak mi dosyć wyglądało. To wygląda dosyć porówno. Tak. Tak więc tutaj jest małe różnice są, bo widzę, że tu 39, 39, 38. Tak więc portfel jest równo rozmieszczony. No a tutaj mamy kwoty gotówkowe, jak to wygląda. Można też sobie coś skrócić, tak, zmniejszyć albo dodać z powrotem. Tak więc tutaj macie dowolność. No i też można posortować sobie po momentum, które ma największe. Widać, że Nevak tutaj najbardziej ciśnie. Wzrost w ostatnich 90 dniach największe ma GPW. Co ciekawe, zmienność odwrócona, która spółka jest najmniej zmienna, która jest najwięcej zmienna. Wagowo można sobie zobaczyć też. Ja też lubię sobie ilości sortować, żeby zobaczyć, które można by tu sobie dokupić bądź nie. Oczywiście ja inwestuję tym, to jest tylko symulacja. Ja wam udostępniam to narzędzie i to wybierzecie odpowiedzialność za to, co z tymi pieniędzmi swoimi zrobicie. I tutaj też można przejść do widoku spółki do tego, który tutaj macie. Jeśli chcecie zobaczyć inne filmiki instruktażowe, link u góry. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję, zapraszam.