Jak wykorzystać CVD? Narzędzie najlepszych scalperów [Trzy Schematy CVD i Backtesty]

Cumulative Volume Delta jako narzędzie nie bez powodu jest wykorzystywane przez profesjonalnych traderów i jednych z najskuteczniejszych skalperów w tej branży. I to absolutnie nie dlatego, że jest to kolejny magiczny wskaźnik, tylko przede wszystkim dlatego, że przy odpowiednich danych dostarcza nam informacje o rzeczywiście zrealizowanych transakcjach, ale co najważniejsze o relacji między agresywnymi zleceniami kupna a agresywnymi zleceniami sprzedaży. Accumulative Volume Delta jest oczywiście narzędziem mierzącym wspomnianą agresję, ale dopiero kiedy zestawimy je z efektem na rzeczywistej cenie otrzymujemy trzy scenariusze, z których bardzo często korzystają profesjonaliści w tej branży po to, żeby wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenia. Cześć wszystkim, z tej strony Preyj i zapraszam was dzisiaj na kolejną iterację mojego cyklu Trading Mentorship, w ramach którego przygotowałem dla was konkretną ilość wiedzy. Po pierwsze przejdziemy sobie przez niezwykle interaktywną prezentację, która od a do z pokaże wam konkretne zależności i przede wszystkim również konkretne schematy. Ale co najważniejsze, przejdziemy sobie później bezpośrednio do procesów back testowania, gdzie pokażę wam jak ja wykorzystuję to w praktyce. No dobrze, ale zanim przejdziemy sobie przez konkretne przykłady na wykresach, warto byłoby zrozumieć od podszewki na czym polega tak naprawdę cumulative volume delta, żeby wykorzystując konkretne narzędzie wiedzieć co leży u jego podstaw. I myślę, że co lepiej wytłumaczy nam konkretne zależności niżeli sam rynek. Więc zaczniemy sobie od przykładu z pomarańczami. Wyobraźmy sobie teraz na moment konkretny targ. Targ, na którym mamy dwa typy stoisk. Jedno stoisko o nazwie Bit, reprezentujące pasywny popyt, gdzie kupujący wystawił ofertę i czeka na drugą stronę transakcji. A oferta brzmi bardzo jasno: Kupię pomarańcze po 1ł90. Po drugiej stronie mamy kolejne stoisko. Stoisko o nazwie Ask, które reprezentuje pasywną podaż, gdzie sprzedający wystawił jasną ofertę. Ja sprzedam pomarańcze po 2 zł i czekam na drugą stronę transakcji. Załóżmy teraz na moment, że targ na przykład otwiera się o 9:00. My przyszliśmy akurat na rynek o 10:00 i chcemy prześledzić dosłownie ostatnią minutę handlu, która miała tutaj miejsce. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się stoisku o nazwie Ask z pasywną podażą. To właśnie tutaj w przeciągu wspomnianej minuty agresywni kupujący przyszli i powiedzieli: "Jas, nie ma problemu, bierzemy 120 sztuk pomarańczy po 2 zł". No i wtedy widzimy oczywiście na wolumenie plus 120. W ramach drugiego stoiska o nazwie Bit, czyli pasywny popyt, agresywni sprzedający przyszli na wspomniane stoisko i powiedzieli: "Okej, sprzedajemy 80 sztuk pomarańczy po zł 90". Czyli gdybyśmy popatrzyli teraz na stoisko Ask i stoisko BIT, no to możemy stosunkowo szybko tutaj wydedukować, że to agresywne zlecenia kupna miały przewagę, bo ich było 120, a wspomnianych agresywnych zleceń sprzedaży było 80. I to liczy nam klasyczna delta, która mówi w ramach wspomnianej minuty mówimy o tym, że to przewaga była po stronie agresywnych zleceń kupna. No właśnie. Tylko tutaj trzeba uświadomić sobie jedną bardzo istotną rzecz. W przypadku obydwu stoisk mieliśmy dwie strony transakcji. Bo oczywiście, żeby ktoś mógł kupić w ogóle 120 sztuk pomarańczy po 2 zł, to ktoś wcześniej musiał wystawić chęć sprzedaży pomarańczy właśnie po takiej cenie. Analogicznie, jeżeli ktoś chciał sprzedać od razu 80 sztuk pomarańczy po 1ł90, no to ktoś wcześniej musiał wystawić chęć kupna tego typu pomarańczy właśnie poł90. Czyli klasyczna delta oblicza nam po prostu różnicę między agresywnymi zleceniami kupna a agresywnymi zleceniami sprzedaży. Natomiast na obydwu stoiskach mieliśmy dwie strony transakcji. Natomiast czym w takim razie jest cumulative volume Delta? No przede wszystkim handel na tym targu już trwał i cumulative volume delta, jak sama nazwa zresztą wskazuje mówi nam o delcie wolumenu skumulowanego, czyli tak naprawdę zmierzonego od konkretnego momentu w czasie. W tym przypadku przyjmijmy sobie początek handlu na wspomnianym targu. Czyli jeśli zebralibyśmy do kupy po prostu te różnice z tych wszystkich jednominutówek, które miały wtedy miejsce, no to one mówią nam do tego momentu skumulowany wolumen, a raczej jego delta wynosiła 200. A jako, że w tej minucie, którą obecnie obserwowaliśmy, mogliśmy zobaczyć przewagę po stronie agresywnych zleceń kupna, która wynosiła 40, no to dodaje się nam ona do wspomnianego właśnie cumulative volume delta i w tym momencie wynosi 240. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli w następnej minucie agresywne zlecenia kupna nie byłyby tak pokaźne i nagle agresywne zlecenia sprzedaży w tym momencie przejęłyby w cudzysłowie kontrolę albo po prostu byłoby ich więcej, no to mówilibyśmy o wtedy spadku, na przykład jeśli wynosiłoby to - 30. Zbliżając się już wielkimi krokami w takim razie do przykładów na wykresach, myślę, że dobrze byłoby również wspomnieć o footprinie, który doskonale pokazuje na przykład na przestrzeni świecy jednominutowej jak właśnie na konkretnych poziomach cenowych wyglądała relacja agresywnych zleceń sprzedaży i agresywnych zleceń kupna. Czyli na przykład na tym poziomie cenowym ktoś w tym momencie sprzedał pięć pomarańczy, a ktoś kupił 20 pomarańczy i te zlecenia spotkały się właśnie z pasywną podażą, co niezwykle po raz kolejny istotne. No i tak jak możecie zobaczyć, gdybyśmy teraz zebrali te wszystkie poziomy do kupy, policzyli deltę, no to moglibyśmy zobaczyć, że suma agresywnych zleceń sprzedaży wynosi 80, suma agresywnych zleceń kupna wynosi 120. I z tego mamy informację, że delta czasami ona będzie w ujęciu procentowym, czasami w takiej wersji klasycznej jak tutaj wynosi plus 40. No i teraz gdybyśmy ją ponownie dodali właśnie do już delty skumulowanego wolumenu, no to otrzymalibyśmy 240. No i teraz jak w takim razie właśnie w ujęciu takiej tabeli wygląda to jeśli chodzi o cumulative volume Delta? Spokojnie, nie musicie teraz zapamiętywać żadnego tutaj wzoru. Chodzi o to, żeby wam pokazać, że na przykład tak jak możecie zobaczyć w ramach pierwszej świecy mieliśmy + 40, jeśli chodzi o ten ułamek czasu. W ramach następnej plus 10, w ramach następnej + 70. w ramach następnej -10, w ramach następnej plus 40. I tak ostatecznie to wszystko w sposób zsumowany daje nam właśnie informacje o skumulowanym wolumenie, który można przedstawić, a raczej delcie w zasadzie skumulowanego wolumenu, który również można przedstawić właśnie za pośrednictwem świecy. I to wspomniane świece będziemy najczęściej oglądać w ramach narzędzia Cumulative Volume Delta. I to co właśnie taka świeca nam pokazuje, no to przede wszystkim jak każda klasyczna świeca mówi nam o bilansie początkowym, czyli jaki był bilans na początku wspomnianego właśnie wykresu, w tym przypadku pojedynczej świecy. Jaki był najwyższy punkt, który osiągnęła cumulative volume Delta jeśli chodzi o wynik, czyli najwyższy punkt na przestrzeni tego jednominutowego zakresu, jaki można było zobaczyć na cumulative volume delta, czyli na delcie volumenu skumulowanego. No i przede wszystkim close, czyli bilans na końcu bara, który mówi: "Okej, mamy na przykład plus 80 w ujęciu końcowym". Czyli świeca zamknęła się na przewadze 80 po stronie agresywnych zleceń kupna. I to właśnie w ten sposób w ogóle powstaje sam wykres z użyciem cumulative Volume Delta. Czyli on po prostu pokazuje nam, gdybyśmy dali to od początku, właśnie całą tą relację w ujęciu pojedynczej świecy, która jak sami zaraz zobaczycie doskonale nadaje się do tego, żeby porównywać ją właśnie bezpośrednio do samego efektu, który widzimy na cenie. I teraz co niezwykle istotne, nie tylko dla osób początkujących. Cumulative volume Delta może być obliczane na dwa różne sposoby i bardzo często jest to pomijane we wszelkiego rodzaju publikacjach, a moim zdaniem jest to rzecz fundamentalna. To znaczy to samo narzędzie i ten sam wskaźnik może opierać się na dwóch różnych sposobach liczenia. Po pierwsze, moim zdaniem sposobie, no w cudzysłowie prawilnym, bo tak to powinno wyglądać, czyli na bazie rzeczywiście wykonanych transakcji, na przykład z danych tikowych z CME, gdzie tak jak macie tu napisane, jeśli dane zawierają wolumen i stronę agresora, sumujemy faktyczne agresywne kupno i sprzedaż dla danego kontraktu. I cumulative volume Delta jest liczone z transakcji, a nie z jakiegokolwiek szacowania kierunku ze świec. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo jeżeli mamy na przykład tak jak w podstawowym planie na Trading View przybliżenie, czyli wbudowane cumulative Volume Delta analizuje świece z krótszego interwału, a na podstawie kierunku ceny przypisuje wolumen do kupna albo sprzedaży, no to dla mnie takie szacowanie w przypadku Cumulative Volume Delta, no to szczerze mówiąc troszeczkę mija się z celem, bo właśnie ja to co chcę szacować to wpływ rzeczywistych transakcji na to, co zrobiła cena, a nie chcę już mieć szacowania na etapie rzeczywistych, w cudzysłowie, w tym przypadku transakcji. Co ciekawe, Trading View daje taką możliwość w tych najwyższych pakietach. No ale moim zdaniem troszeczkę jest to kiepskie po prostu pod kątem UXowym, bo to po prostu powinno być wbudowane natywnie we wspomniane narzędzie. I na przykład na samym Forex testerze, czyli platformie do back testowania, na etapie kiedy wprowadzali futuresy, to od razu postulowałem o to, że jeżeli będziemy wprowadzać narzędzia do Orderflow w postaci na przykład cumulative Volume Delta, to musi być to na niższych interwałach, to najważniejsze na bazie rzeczywistych danych tikowych. Nie może być to żadna estymacja, bo wtedy moim zdaniem po prostu mija się to z celem. Dlatego na przykład ja z samego Cumulative Volume Delta nie korzystam bezpośrednio na Trading View, tylko na deep chartsie czy na deep chartsach, bo po prostu tam to jest od razu w ten sposób zaprojektowane i określone, a nie muszę mieć jakiegoś specjalnego pakietu do tego, żeby już właśnie takiej estymacji uniknąć. Tak jak widzicie tutaj, no niestety jak zmienię sobie na tikowy, no to po prostu mi się to nie ładuje. A nie widzę takiej potrzeby yyy szczególnie, że nie używam Trading View na przykład do bezpośredniego odpalania pozycji, tylko jednak głównie do samej analizy czystego price action. I standardowo oczywiście jeśli ktoś z was jest zainteresowany platformą do back testowania swoich strategii handlowych, jaką jest Forex Tester online, to mamy teraz promocję halloweenową. Tutaj macie jeszcze ode mnie kody rabatowe, które możecie wykorzystać na dowolny plan. A my tymczasem przechodzimy do następnej części odcinka. No i teraz możemy już przejść bezpośrednio do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli jak to wygląda bezpośrednio na wykresie, na razie w takim prostym ujęciu wykresu liniowego, a dokładniej jak wygląda relacja między cumulative Volume Delta a ruchem ceny, bo to właśnie tutaj powstaje bardzo istotna informacja. Dokładniej powstają trzy niezwykle popularne schematy wśród profesjonalnych skalperów. Po pierwsze jest to oczywiście całkowita zgodność bądź po prostu zgodność czyli norma. Jest to sytuacja w której tak samo jak i cena, jak i cumulative Volume Delta robią niemalże to samo. Oczywiście jakieś pomniejsze odchylenia mogą się zdarzać, natomiast generalnie po prostu cena robi nowe wierzchołki, a na Acumulative Volume Delta również widzimy cały czas nowe wierzchołki. Czyli w dużym skrócie jest to taki klasyczny przykład tego, że za tym konkretnym ruchem rzeczywiście stoi przewaga po agresywnych zleceniach kupna, które cały czas w ramach cumulative volume Delta dokładają nam po prostu właśnie do tego skumulowanego, a raczej delty skumulowanego wolumenu i widzimy, że po prostu to wzrasta również wraz z samą ceną, więc wszystko po prostu się wtedy zgadza. No ale właśnie mamy również dwa inne schematy. Po pierwsze jest to oczywiście sama absorpcja. Absorpcja, a raczej taka potencjalna absorpcja bardziej, żeby nazwać to precyzyjnie, to sytuacja, kiedy cena nie robi jeszcze nowego szczytu, a na cumulative volume Delta widzimy nowy szczyt, widzimy nowe ekstremum. I co to może oznaczać? Może to w dużym skrócie oznaczać, że mimo, że mamy dużą presję ze strony agresywnych zleceń kupna, to efekt na cenie jest mizerny. Czy to oznacza, że za każdym razem będzie to prowadzić do tego, że cena teraz tąpnie? Absolutnie nie. Czasami może to po prostu wynikać z presji, która akurat tutaj wystąpiła, a mimo wszystko rynek pójdzie dalej do góry. Więc znowu to nie jest złoty gral, to jest po prostu informacja, którą możemy dodać do naszego zestawu narzędzi i skomponować na przykład z konkretnym modelem wejścia, jakim jest change in state of delivery. I trzeci typ schematu to oczywiście wyczerpanie. już tutaj mówiąc po polsku, bądź też często jest to określane no właśnie korzystając z anglojęzycznych stwierdzeń jako lack of participation poza exhaustion, czyli taki brak dalszych uczestników, którzy chcieliby kontynuować konkretny ruch. Jest to po prostu sytuacja, w której w tym przypadku to cena robi nowe szczyty, a na cumulative volume delta nie widzimy nowego ekstremum. I to często oznacza na przykład yy, że już w tym przypadku y ci wszyscy uczestnicy, którzy byli zainteresowani pchaniem cały czas tej ceny wyżej, a raczej kupowaniem yyy no mogą już nie być tak chętni na tych konkretnych poziomach i cena może rzeczywiście wtedy, jeśli mamy na przykład ładne change in state of delivery, y no to jest duża szansa na to, że krótkoterminowo może ona na przykład zawrócić. Więc to są takie trzy podstawowe schematy, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować to, co obecnie dzieje się na rynku wobec właśnie, a w zasadzie w ujęciu relacji ceny z cumulative volume Delta. Oczywiście, żeby była jasność, to wszystko ma również miejsce w odwrotnym kierunku, czyli przy dołkach, bo tak jak możecie zobaczyć również w przypadku normalnego ruchu spadkowego cumulative volume Delta wtedy będzie podążać za ceną. Przy absorpcji na dołkach możemy zobaczyć sytuację, kiedy to właśnie cena nie robi nowego dołka, Acumulative Volume Delta robi. I analogicznie przy wyczerpaniu możemy zauważyć sytuację, w której na przykład to cena robi nowy dołek, a na Acumulative Volume Delta nie widzimy nowego ekstremum, więc mam nadzieję, że jest to logiczne. Wygląda to właśnie w następujący sposób przy szczytach i w następujący sposób przy dołkach. Jeszcze tutaj szybko pokazując wam konkretną relację, jeśli chodzi o a do B. Jak ktoś chce to do celów prywatnych oczywiście jak zwykle może zrobić sobie screen. Może się tu wyłączę, żeby była jasność. Myślę, że jest to stosunkowo stosunkowo jasne. A my teraz możemy przejść już bezpośrednio do takiego szczegółowego omówienia każdego z pokazanych schematów już bezpośrednio na przykład na wykresie świecowym. Jeżeli chodzi o pierwszy, czyli taki klasyczny, który mówi nam o zgodności, no to najczęściej wtedy i na wykresie świecowym, tak samo jak przy szczytach, tak samo jak przy dołkach, będziemy właśnie widzieć raczej kontynuację tego samego ruchu, czyli cena będzie robić robić nowe ekstremum na przykład w kierunku spadkowym i analogicznie również cumulative Volume Delta będzie robić dokładnie to samo, bądź w przybliżeniu to samo, bo to absolutnie nie chodzi o to, że teraz każda z tych świec będzie wyglądać tak samo, nie? dywergencje będą się zdarzać w ramach konkretnych ruchów. Chodzi tutaj mniej więcej o to, czy rzeczywiście cena podąża za tym, co pokazuje nam właśnie delta wolumenu skumulowanego. W tym przypadku, tak jak możecie zobaczyć, idzie to stosunkowo stosunkowo jednoznacznie w tym samym kierunku. I tak samo ma to miejsce przy szczytach, tak samo, tak jak tutaj, tak samo ma to miejsce oczywiście przy dołkach. Tu nie ma niczego skomplikowanego. Po prostu dosyć szybko załapiecie, kiedy cena porusza się po prostu zgodnie z tym, co widzimy bezpośrednio właśnie również na samym Cumulative Volume Delta. No właśnie, ale to jest zgodność, czyli coś, co powiedzmy sobie szczerze jest totalnym klasykiem, który dla większości osób nie będzie niczym trudnym do ogarnięcia. Natomiast już na przykład sama absorpcja może nieco bardziej być. No właśnie, skoro o absorpcji mowa, absorpcja najczęściej jest określana jako agresja bez postępu ceny. Czyli na przykład tak jak możecie zobaczyć tutaj yyy na cenie nie widzimy nowego dołka, a na Acumulative Volume Delta tworzy się nowe ekstremum. Co to często oznacza? Oznacza to właśnie potencjalną absorpcję, czyli sytuację, w której widzimy jasno, że mamy postęp, jeśli chodzi o agresywne zlecenia sprzedaży, które ładują nam w tym momencie po rynku. A efekt na price action wcale nie jest taki efektowny. Wręcz przeciwnie. Cena nie jest w stanie na przykład zrobić nowego dołka. Może to oznaczać, że w tym momencie, a w zasadzie często oznacza, że ktoś z chęcią absorbuje wspomniane zlecenia, czyli jest drugą stroną transakcji, która cały czas te zlecenia zbiera. Mimo że ktoś napiera, to ktoś po prostu te zlecenia zbiera. Mam nawet tutaj całkiem ładny przykład, jakby to mogło wyglądać. Wyłączając teraz na moment kamerkę, czyli na przykład mamy cenę wykonania, która wynosi 21900 i ktoś składa agresywne zlecenia kupna, a cena stoi, bo cały czas pasywna oferta na przykład sprzedaży ma tutaj miejsce, więc cena po prostu się, tak jak widzicie nie rusza. Czyli można ładować, ładować, ładować, ładować, a cena po prostu stoi. Mam nadzieję, że jest to w tym przypadku zrozumiałe i nie jest to w żaden sposób skomplikowane. I często właśnie również jest to zwiastuje to w pewien sposób. Na przykład Reiwersala, tak jak możecie zobaczyć dalszy przebieg tego co ma tutaj miejsce, no to widać w tym momencie jak właśnie rynek poszybował wyżej po na przykład konkretnym change in state ofeli które miało tutaj miejsce. Więc dlatego ja to paruję z konkretnym sygnałem, bo muszę zobaczyć, że dobra, cumulative Volume Delta to jedno, ale drugie to to, czy rzeczywiście rynek zaczął cokolwiek przełamywać w przeciwnym kierunku, żeby mieć jasny sygnał, który mówi mi sygnał w cudzysłowie, który mówi mi, że jest w ogóle potencjał na zawrotkę, a nie tylko po prostu coś się pokazało, bo znowu, żeby była jasność, to nie jest złoty gral. Będą sytuacje, kiedy będzie taka dywergencja, a cena i tak zaraz jebnie i po prostu całe to wchłanianie, które właśnie wam przed chwilą pokazywałem, może po prostu wykończyć pasywną ofertę sprzedaży i cena i tak poleci poleci niżej, no nie. Więc mam nadzieję, że jest to jak najbardziej jasne, jeśli chodzi o właśnie taką klasyczną absorpcję. Oczywiście analogicznie ma to miejsce przy szczytach. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jeśli w tym przypadku, tak jak możecie zobaczyć, nie widzimy nowego ekstremum na cenie, a nowe ekstremum występuje na cumulative Volume Delta, no to często też możecie widzieć na moich na przykład rozegraniach na Nasdaqu, że ładują agresywne zlecenia kupna, cumulative volume delta wzrasta, a cena jakoś tak nie za bardzo byłaby chętna do tego, żeby polecieć wyżej. To znaczy, że po drugiej stronie właśnie właśnie w tym momencie ktoś potencjalnie te zlecenia absorbuje. Nie zawsze wiemy, czy jest to jeden uczestnik, może być to grupa uczestników, może akurat się tak złożyć, że rynek po prostu będzie to absorbował. Natomiast sęk jest w tym, że to mówi nam o środowisku, a w takim środowisku Reversal ma po prostu znacznie większą szansę na to, że pociągnie w momencie, kiedy na przykład konkretne change in state ofeli rzeczywiście się pojawi. Fajna ta preska, co? No dobra, więc lecimy z następnym przykładem. Następnym przykładem, który w tym przypadku oczywiście jest exos czy też po prostu wyczerpanie. Wyczerpanie, czyli jak nazwa wskazuje, cena dalej, a cumulative volume delta słabiej. Czyli w dużym skrócie cumulative volume delta nie podąża nam w tym momencie za tym, co robi cena. I w takim ujęciu klasycznym wygląda to właśnie w następujący sposób. Czyli zwróćcie uwagę, będziemy widzieli na cenie nowy wierzchołek, a na Acumulative Volume Delta nie ma tutaj nowych wierzchołków. To znaczy, że już coraz mniej uczestników jest zainteresowanych w tym momencie tym, żeby popchać w ogóle tą cenę, żeby cisnąć wyżej. I to często jest na przykład taka sytuacja, która ma miejsce na przykład w takim klasycznym, wiecie, już bardzo mocno, powiedzmy to wystrzelonym rynku w górę, no nie? Czyli ktoś na przykład y załóżmy m wzrasta nam cena danego telefonu, modelu, bo jest jakiś tam na przykład limitowany, tak sobie ustalmy. No i rynek szaleje. kupuję go po coraz wyżej, na przykład 5000, 6000, 7000, 8000 i cały czas te zlecenia lecą, cena cały czas nam wzrasta, ale im wyższa cena, tym nagle okazuje się, że okej, już coraz mniej jest tych uczestników, już cały już nie wzrasta nam ilość właśnie tych zleceń, tylko wręcz przeciwnie, cena, cena poszła dalej wyżej, ale uczestników już tak dużo tutaj nie ma, którzy z chęcią by dalej kupowali i to właśnie często może zwiastować na konkretną konkretny scenariusz, w którym rynek po prostu może zawrócić. Dlatego Orderflow jest tak często wykorzystywane przez skutecznych traderów, bo po prostu daje nam informacje, której normalnie nie zobaczymy na wykresie, bo sam fakt, że no no widzicie rynek robi nowy wierzchołek, no super, tylko ja nie wiem, co się dzieje pod spodem, nie mam informacji, że to, że rynek robi nowy wierzchołek oznacza już w tym momencie może oznaczać, że okej, ale za tym nie idzie potwierdzenie na samym cumulative volume delta, nie? Czyli to jest niezwykle, ale to niezwykle w tym przypadku yyy w tym przypadku istotne jest. To moim zdaniem, jeśli chodzi o takie ujęcie agresji, bardzo bardzo porządne porządne narzędzie. I analogicznie oczywiście przy dołkach wygląda to w następujący sposób, czyli po prostu cena robi nowy dołek, a na cumulative volume delta widzimy nie za nie za bardzo, no nie? Czyli nie idzie za tym po prostu reakcja na cumulative volume delta i często właśnie gęsto prowadzi to do ta dywergencja do tego, że rzeczywiście rynek również lubi sobie zawrócić. Oczywiście znowu trzeba powiedzieć jasno, to nie zawsze będzie długotrwały ruch, bo zaraz powyżej mogą znaleźć się następni uczestnicy, którzy zrobią coś całkowicie odwrotnego. To jest dlatego to jest coś, co ja cały czas ostatnio powtarzam, bo po prostu i będę powtarzał, aż dotrzę na do każdego, więc pewnie w każdym materiale, że wy nie wiecie, co się stanie na rynku dalej. Nawet jak to tu ładnie wygląda na przykładach. Ja bardzo was proszę o to, że nie traktujcie tych przykładów jako to, że teraz na rynku to zawsze będzie tak wyglądać. Absolutnie nie. Nigdy na rynku nie będzie to idealnie wyglądać. Nawet jak raz wam się coś ładnego pokaże, to i tak może wydarzyć się cokolwiek innego. To są przesłanki, które wy zbieracie i one mają dać wam możliwość w ogóle wskazania bardziej prawdopodobnego wydarzenia. Ale znowu musicie mieć świadomość tego, że nie wiecie co się stanie na 100%. Ale to nie o to chodzi w tradingu, żeby wiedzieć co się stanie na 100%, tylko właśnie chodzi o to, że się nie wie co się stanie na 100% i bycie tego świadomym. Czyli podsumowywując, najczęściej wyłączając na moment kamerkę zadajemy sobie pytanie, co robi nowe ekstremum. W przypadku normalnego ruchu widzimy, że cena robi wyższy szczyt. Accumulative Volume Delta również mamy zgodność kierunku. W przypadku potencjalnej absorpcji mówimy o braku wyższego szczytu na cenie. Accumulative Volume Delta robi wyższy szczyt. W przypadku wyczerpania mówimy o sytuacji, w której to cena robi wyższy szczyt, a na Acumulative Volume Delta nie widzimy nowego szczytu, czyli cena bez potwierdzenia konkretnej agresji. I bardzo ważne, nie traktuj dywergencji jak automatycznego wejścia. Najpierw poziom, potem reakcja i dalszy przebieg. I nie myl bilansu z całym wolumenem. taką samą deltę może może dać mały obrót albo duży obrót zbliżony po obydwu stronach. To jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. I teraz przejdziemy sobie na moment bezpośrednio do szybkiego quizu. Dokładnie po to, żeby utrwalić konkretną wiedzę na temat cumulative volume Delta. Więc zachęcam do tego, żeby również dać znać w komentarzach jak wam poszło. Przejdziemy sobie przez kilka przykładów właśnie dla utrwalenia wiedzy. Czyli mamy tutaj konkretny schemat. Widzimy co robi cena, co robi cumulative Volume Delta. Jeszcze pokażę wam to w ujęciu wykresu liniowego, w ujęciu wykresu schematycznego. No i możecie bardzo szybko już określić czy jest to zachowanie normalne, absorpcja czy lack of participation, bądź sobie po prostu sam materiał zatrzymać. Oczywiście cumulative volume Delta robi w tym momencie nowy dołek. cena za tym nie podąża. Więc w dużym yyy po prostu skrócie jest to oczywiście potencjalna absorpcja, która miała tutaj miejsce. Więc jeśli zaznaczyliście absorpcję w swojej głowie, to jest to prawidłowa odpowiedź. Zrobimy sobie teraz inny przykład. Mamy kolejną sytuację, tak jak możecie zobaczyć, czyli na wykresie świecowym, zwróćcie uwagę, cena robi nowy wierzchołek. Na Acumulative Volume Delta tego wierzchołka nie ma. Jest to oczywiście lack of participation, czyli mówimy o również potencjalnym wyczerpaniu. I ostatni przykład, który weźmiemy sobie w ramach tego quizu, no to oczywiście myślę, że jest to całkowicie logiczne. Cena podąża za tym, co również robi Cumulative Volume Delta, więc w tym przypadku byłoby to po prostu normalne zachowanie, czyli klasyczne zachowanie, jeśli chodzi o rynek. I teraz szybka ściąga. Jak wygląda Cumulative Volume Delta w procesie obserwacji? Niezależnie tak naprawdę od strategii. Po pierwsze, ustale. Pamiętaj, żeby sprawdzić kontrakt, źródło danych, sposób liczenia. Ustal od kiedy sumujesz konkretną deltę. To musi być po prostu dla ciebie jasne i przejrzyste, żebyś wiedział na bazie jakich danych w tym momencie i jaki jest sposób liczenia przede wszystkim wspomnianego narzędzia. Po drugie, zaznaczamy poziom, wybieramy istotny szczyt, dołek lub obszar, przy którym oceniamy konkretną reakcję. To jest niezwykle istotne, czyli przede wszystkim nieraz nazywana przyczynowość, bajas, konkretny poziom, pod którym widać, że uczestnicy mogą mocniej zaregować, jak na przykład szczyt i dołek z poprzednich sesji, dni już nieraz o tym wspominałem. Porównanie reakcji to tutaj pojawia się największa moc cumulative volume delta, czyli nowe ekstremum ceny, nowe ekstremum cumulative volume delta, zestaw odpowiadające ze sobą swingi. Sprawdź co robi w tym momencie cumulative Volume Delta w stosunku do ceny. No i oczywiście co ma miejsce chwilę później. Czy może mamy change in state of delivery, czy mamy jakąś konkretną reakcję teraz, którą pokazuje nam cena. Czyli do zapamiętania cena pokazuje rezultat. Cumulative Volume Delta pokazuje bilans agresji. Czy agresja uzyskuje postęp ceny, czy nowe ekstremum ceny ma potwierdzenie w Cumulative Volume Delta. Jest to niezwykle, ale to niezwykle istotne. Tutaj jeszcze oczywiście na koniec źródła, na których bazowałem tworząc tą interaktywną prezentację. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do pierwszego przykładu, w którym pokażę wam jak ja w praktyce wykorzystuję relację, którą tworzy Cumulative Volume Delta w stosunku do czystej ceny. Na moment schowamy sobie Cumulative Volume Delta, bo znajdujemy się w tym momencie na platformie do back testowania swoich strategii handlowych, jaką jest Forex Tester Online. I ona doskonale mi się przyda do pokazania wam wspomnianych przykładów, dlatego że po pierwsze mogę tutaj odtwarzać sobie wykres w czasie rzeczywistym dokładnie tak jak miało to miejsce wtedy, gdybym był na żywym rynku. Ale po drugie mam tutaj dostęp do swoich narzędzi. Jedno z nich zresztą już widzicie, czyli mapa płynności na bazie czasu. To narzędzie automatycznie zaznacza mi oczywiście poziomy takie jak niezebrane szczyty i dołki z poprzednich dni, ale również i na przykład z poprzednich tygodni, kwartału, roku, czy też choćby z obecnych świec takich jak świeca tygodniowa, czyli dołek i szczyt z obecnego tygodnia, który dalej się tworzy, miesiąca, dnia i tak dalej i tak dalej. I to jest niezwykle istotne, bo to te poziomy najczęściej sprawiają, że rynek później przełamuje się na przykład w konkretnym kierunku albo są odrzucane. To zresztą jakbyście popatrzyli na nagłówki większości artykułów to właśnie do nich się odnoszą. Bitcoin przebił ostatnie all time high, czyli szczyt wszechczasów albo szczyty z poprzedniego roku. To wszystko odnosi się do konkretnego punktu w czasie. No i oczywiście wszystkie te narzędzia są dostępne w FTO dla moich widzów w zakładce Xpray. Jeżeli ktoś z was ma licencję do FTO, a dopiero na przykład zaczyna oglądać mój kanał, to już i tak może zgłosić się do nich na support albo napisać do mnie na maila, czy to na Instagramie i wtedy taki dostęp otrzymam. No ale dobra, dlaczego w takim razie cumulative volume delta schowałem i jestem na interwale 15 minutowym w tym momencie, bo standardowo chcę wam pokazać cały proces. Scumulative Volume Delta to tylko i wyłącznie dodatkowe narzędzie, dodatkowa dla mnie informacja, ale ono samo nie wystarcza mi do po prostu całej swojej strategii. Na samym początku muszę zbudować kontekst, zobaczyć co rynek zrobił już do konkretnego momentu. A znajdujemy się znowu nie w przypadkowym momencie, tylko zaraz po otwarciu regularnych godzin handu na NASDAu, czyli z tak naprawdę jesteśmy w momencie, w którym ja najczęściej zaczynam właśnie już swój proces analizy Nasdaka, czyli po otwarciu, po 9:30 czasu nowojorskiego. I już co widzę na interwale 15 minutowym? Po pierwsze widzę, że od północy czasu nowojorskiego, co zrobił Nazdak? Zebrał tutaj w sesji londyńskiej lokalny dołek z Azji. Poszybował wyżej. Niejako. Tutaj spróbowali zaatakować te relatywne equal highy, które tu leżą. No ale co się stało? Nie byli w stanie po prostu nawet do nich dojść i rynek tąpnął niżej. Nie dziwię się, bo mamy bardzo istotny punkt. Ten punkt, który tu widzicie, to jest dołek z obecnego tygodnia, miesiąca, kwartału czy też roku. Więc szansa na to, jeżeli ktoś oglądał właśnie najnowszy cykl Mentorship, że tu znajduje się duże skupisko płynności jest ekstremalnie ekstremalnie duża, bo jest to bardzo bardzo świeży punkt ze względu na czas. No dobra, więc to wiem, ale przejdźmy sobie standardowo na interwał czterogodzinny. Dlaczego na interwał czterogodzinny? Bo ja chcę od razu zobaczyć jak to wygląda z perspektywy właśnie strukturalnej wyższego interwału i co widzę zwróćcie uwagę jak widać wszystkie te dołki z których rynek tutaj zawracał również na interwale czterogodzinnym więc czy mnie zdziwi to jeśli rynek zbierze teraz właśnie tutaj te lokalne dołki lokalne equal lowsy które tu mają miejsce absolutnie nie bo widzieliście to na moich rozegraniach to w perspektywie różnych interwałów czasowych to jest to po prostu klasyk i dzieje się to cały czas na zdaku. No ale dobra, skoczmy teraz z powrotem na interwał 15minowy. Zejdźmy sobie nawet jeszcze troszkę niżej na pięciominutówkę. Mamy tu cumulative volume delta. I zwróćmy uwagę teraz co się dzieje, bo już teraz możecie zobaczyć w jaki sposób ja patrzę na relacje właśnie cumulative volume delta w stosunku do czystego price action. Zwróćcie uwagę na czystym price action mamy change in state of delivery, czyli co? Mamy przesunięcie. Mamy w tym momencie przesunięcie strukturalne, ale to jest właśnie przewaga dodatkowej informacji z Orderflow, że ja mogę od razu popatrzeć, no dobra, mamy change in state of delivery, fajnie, ale czy na Orderflow idzie za tym jakaś również mocna zmiana w stosunku do ostatnich agresywnych zleceń sprzedaży, które pchały nam rynek niżej? No nie za bardzo. Tak jak możecie zobaczyć, mamy rzeczywiście mocną tutaj mocne podbicie na cumulative volume Delta, ale absolutnie nie jest to podbicie, które teraz zmieniałoby charakter całkowicie tej ostatniej świecy spadkowej, czyli nie w żaden sposób nawet nie zebraliśmy jej wierzchołka. Czyli ta agresja, jeśli chodzi o agresywne zlecenia kupne, one nie były jakoś na tyle pokaźne, żeby tutaj żeby zatrzęsnąć ostatnim spadkiem. No i co się dzieje zaraz, chwilę po tym? Zwróćcie uwagę, zaraz po tym, mimo że rynek zaczyna szukać wyższych cen, to od razu widzimy, jak po pierwsze nie pojawia nam się żadna luka cenowa, o czym wiecie, że ja zawsze staram się wchodzić na lukach cenowych w kierunku wzrostowym. Abstrahując już od niższych interwałów, zobaczcie zaraz, co dzieje się właśnie na tym samym interwale pięciominutowym. Jak rynek zaczyna szukać mimo wszystko niższych cen. Jakbyście teraz nawet sobie zobaczyli na jedną minutówkę, zobaczcie jak momentalnie zaczynają inwertować luki poniżej i jak momentalnie zaraz o 9:30. Dlatego ja bardzo rzadko rozgrywam co, cokolwiek tak zaraz po minucie po otwarciu, bo wtedy rynek jest niezwykle, ale to niezwykle po prostu zdradliwy. Potrafi czyścić obydwie obydwie strony obydwie strony zleceń. I zwróćcie uwagę jak zresztą właśnie tutaj poszybowaliśmy niżej. Jednocześnie na M1 również widać, że żadnego przełamania tutaj spektakularnego nie było. No ale dobra, widzimy już na co rynek ma chrapkę. No nie oszukujmy się, dołek z obecnego roku, z poprzedniego dnia i z jednego z poprzednich dni, z obecnego tygodnia. O ciekawostka w ogóle mapa płynności zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji, takiej jaką widzicie u mnie na Trading View. Programiści z FTO dostali już ode mnie kod i nad nim po prostu pracują. No i teraz zwróćmy uwagę. Oczywiście nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, że rynek pożera tego typu poziomy z niezwykłą chęcią, ponieważ yyy nad nimi i pod nimi w tym przypadku znajduje się właśnie y spore skupisko płynności. No i teraz przyjrzymy się w takim razie interwałowi jednominutowemu i zobaczmy co się tutaj zaczęło dziać. Nawet sobie trochę cofnijmy wykres, bo to będzie niezwykle, niezwykle interesujące, żeby zobaczyć dosłownie sytuację, co się dzieje zaraz w momencie, kiedy rynek wspomniany poziom zbiera. Zwróćmy uwagę, no i przesuńmy sobie oczywiście kilka świec, bo mamy klasycznie według struktury na razie pójście niżej, ale już teraz możecie zobaczyć jak wygląda relacja między orderflow a czystym price action. Zwróćcie uwagę, coraz mniejsze te świece zaczynają się dziać, a coraz większą mamy agresję. Jeśli chodzi właśnie o agresywne zlecenia kupna. I co już mi to mówi? Już mi to mówi o tym, że może zmieniać się sposób, w jaki rynek w tym momencie się porusza. Przesuńmy sobie rynek dalej. Mamy pierwsze change in state of delivery. Co prawda bardzo, bardzo niewielkie. Wiecie, że ja nie za bardzo lubię takie pomniejsze change in state ofeli możemy zaraz sobie popatrzeć na to, co będzie działo się wyżej i czy w ogóle utworzy się jakaś tutaj wzrostowa luka cenowa. Możemy sobie zresztą w razie czego przygotować. Yyy, natomiast co jest niezwykle istotne, pójdźmy na moment wykres dalej i zobaczmy, zresztą odsuwając na moment, mogę to usunąć, co się dzieje dalej. Zwróćcie uwagę, tak jak mówiłem, mamy pomniejszy changing state of delivery bez żadnej luki cenowej, na razie bez niczego. Rynek szuka niższego poziomu. Co się dzieje na cumulative volume Delta? I to jest właśnie ten ekstremalnie istotny moment. Na price action, tak jak możecie zobaczyć, utworzyliśmy w tym momencie nowy dołek. Na cumulative volume delta, tak jak widzicie nowego dołka nie ma. I to jest dokładnie sytuacja, która jeżeli yyy sumiennie wykonaliście właśnie sam quiz, wiecie, że nazywa się jak tak jako wyczerpanie. Nazywamy ją y albo również brak uczestnictwa dalszego, lack of participation i tak dalej, i tak dalej. Chodzi głównie o to, że tak jak możecie zobaczyć właśnie rynek na przykładzie tutaj tej ceny tworzy nowy dołek, a na cumulative volume delta nowego dołka nie mamy. I tak jak widzicie brak potwierdzenia ze strony agresywnej podaży możliwe słabnięcie uczestnictwa. Czyli w dużym, bardzo dużym skrócie szansa na to, że to co tu widzimy, jeśli zaraz po tym wydarzy się mocne przesunięcie, mocna pompa, może nam powiedzieć o tym, że rynek, uczestnicy rynku już nie byli zainteresowani pchaniem ceny niżej. Mamy teraz naprawdę ładne change ining state of delivery. W końcu ta struktura się nabudowała, jest porządna. Mamy po drodze tutaj pomniejsze volume imbalance, które mają tu miejsce, do których rynek cały czas uderza. I to są właśnie sytuacje, kiedy ja niezależnie czy utworzycie tu mniejsze, większe fair value gap, z chęcią wchodzę wtedy w pozycję kupna, bo mam powód, to znaczy zebraliśmy nie niesamowicie istotny poziom ze względu na y w tym momencie sam y czas. Mam dywergencję po stronie orderflow, czyli nie tylko stoi za mną schemat na świeczkach, który mi się wydrukował, nie? Mam informację, że zrealizowane agresywne zlecenia kupna przewyższyły ostatnią odnogę spadkową. do tego stopnia, że jeszcze utworzyliśmy w ogóle dywergencję w stosunku do ceny, czyli cena zrobiła nowy dołek, ale nie szło za tym chęć uczestnictwa ze strony rynku. No i dobrze. Wejdźmy sobie zresztą teraz w agresywne zlecenie. My właśnie wejdźmy w sposób agresywny na rynek. Na razie bez żadnej bez żadnej tutaj wycofki. Dobrze. Po rynkowej sobie możemy wejść. Tak jak widzicie, no sprec tutaj jakiś tam jest. Niech sobie będzie. Mogę być od razu w konkretnej w konkretnej stracie, ale to bardzo, bardzo niewielki. Dobrze. A tu był mój take profit. No dobrze, zobaczmy co się dzieje dalej. Puśćmy sobie dosłownie puśćmy sobie dosłownie cenę troszeczkę troszeczkę dalej. Mały retracement. Czy pojawiło się tu w ogóle fair value gap? No jakieś tam niewielkie się pojawiło, ale dla mnie ważniejsza nawet tutaj jest sama dywergencja, ale fajnie, że volume in balance i fair value gap małe, bo małe się pojawiają. No i zobaczmy, co rynek robi dalej. I jeszcze przy okazji cały czas patrzmy na orderflow, zwróćcie uwagę na którym widać jasno co możemy zobaczyć, jak zmienił się charakter. Zwróćcie uwagę jak mocno teraz ładują po agresywnych zleceniach kupna. Ja już teraz mam informację, że to co się dzieje jest potwierdzone na orderflow, następna świeca i już w tym momencie mogę spieprzać na break even. Dlaczego? Bo ja już nie chcę widzieć w tym momencie sytuacji, w której rynek zacznie zawracać, jeśli tak pchają cenę. Przecież zawsze sobie mogę wejść jeszcze raz, skoro jestem tak pewny tego, co ma tutaj miejsce. Mój take profit na przykład na lokalnych equalidacja. No i zobaczmy zresztą, co zaraz zrobi tutaj rynek. Czy będzie BE, czy będzie mój take profit. Prawie byłoby BE, ale ostatecznie zakończyło się na take profit, na futurach. Na futuresach by tu B w życiu nie było. Yyy, to jest zaleta choćby propów na futuresach. Natomiast z mojej strony i tak agresywne przesunięcie stop losa na break even. Nie wiem co się wydarzy dalej, więc się nie łudzę, tak jak wam mówiłem, ale samo zlecenie jest podyktowane również samym Orderflow. I zwróćcie uwagę, co dzieje się dalej. Usuńmy sobie rysunki, poobserwujmy nawet sobie troszkę orderflow w tym momencie dalej. Popatrzcie, co tutaj miało miejsce. Przełamanie na price action, nowy dołek. A orderflow, co? Orderflow stoi, nie ma tutaj kontynuacji. Nikt, nikt nie mówi, dobra, ładujemy rzeczywiście dalej agresywne zlecenia sprzedaży mocniej poniżej ostatniego dołka. Nie, rynek dalej wycenia się wyżej. No i zobaczmy, co dzieje się później. Tak jak możecie zobaczyć w zgodności tutaj rynek uzupełnia dalszy kierunek, tworzy kolejne change in state ofieli i mamy pomniejszą zawrotkę kolejne change in state of delivery w kierunku wzrostowym. I tak jak możecie zobaczyć ostatecznie rynek przechodzi w taki stan. można by rzeczystej akumulacji. Więc to jest niezwykle istotne, żeby zobaczyć tutaj na tym przykładzie kilka spraw. Po pierwsze kontekst ponad wszystko, zebranie istotniego, istotniej podaży potencjalnej płynności, która tutaj mogła być pod konkretnym dołkiem. Jasna reakcja, zmiana, która miała miejsce według schematu na właśnie cumulative volume delta w stosunku do czystego price action i niełudzenie się. Szybko przesunąłem. Widzieliście co zrobiłem? Stop los na BE. Wywali mnie, to mnie wywali. Nie myślę teraz o tym, czy tam było kilka tików do B. No nie. Jeżeli rynek miałby zawrócić, to po prostu niech sobie zawraca. Przecież znowu mogę wejść jeszcze raz. To jest coś, co bardzo, bardzo często podkreślam. Dobrze, przejdźmy do następnego przykładu. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do kolejnego przykładu, który ma dosłownie miejsce dzień później i jest to przykład, gdzie miały miejsce wydarzenia makroekonomiczne już o 8:30. My oczywiście jesteśmy po 9:30 dokładnie na otwarciu regularnych godzin handlu na Nasdaku i ponownie jaki był charakter obecnego dnia handlowego? No w zasadzie widać, że wszystko stało pod znakiem zapytania jeśli chodzi o wydarzenia makroekonomiczne. Niewielka zmienność, która miała tutaj miejsce przez większość dnia, w ramach której oczywiście, że zebraliśmy tutaj właśnie te relatywne equalsy z poprzedniego dnia handlowego. Rynek zanurkował jeszcze niżej, chociaż niektórzy to już traktują po prostu jako swipa, ale bardzo często mimo wszystko rynego lubi wracać nawet do takich właśnie miejsc, które wcześniej zrobiły swipa, ale po prostu nie przesunęły rynku niżej, więc do po prostu dołka z poprzedniego dnia. Zebraliśmy dołek z poprzedniego dnia handlowego i zobaczmy co się dzieje w tym momencie. Dosłownie w tym momencie na interwale pięciominutowym. Jesteśmy na interwale pięciominutowym. Mamy już cumulative volume delta. I zwróćcie uwagę, nie sposób tutaj nie ulec wrażeniu, że tak naprawdę Cumulative Volume Delta wygląda 1 do tak jak czyste price action. Oczywiście pojedyncze świeczki mogą się tutaj troszkę różnić, ale generalnie ruch wygląda praktycznie tak samo. Utworzyliśmy mocną pompę tutaj wzrostową, retracement, nowy nową próbę utworzenia nowego nowego wierzchołka, czyli nową podbitkę i znowu polecieliśmy po prostu niżej. Analogicznie zresztą jak na cumulative Volume Delta dokładnie to samo. Odnoga wzrostowa retracement, odnoga wzrostowa retracement. Wygląda to praktycznie identycznie. I teraz co niezwykle istotne, ja volume delta mam ustawione w taki sposób, czyli w tym przypadku do świecy dziennej mam przypięte również niższe interwały. Sprawdziłem na deep charts, tam również mam to właśnie poprzypinane do świecy dziennej w tym momencie, co nie ma jakiejś dużo większej różnicy, jeśli mielibyście do H4, ale może mieć w ujęciu całego dnia, więc ja mimo wszystko tutaj, jeśli chodzi o Acumulative Volume Delta, mam to ustawione w tym momencie w taki sposób. Są skalperzy, którzy to ograniczają do H1. Ale oni bardziej wtedy nie rozgrywają takiego całodniowego kontekstu, tylko mocno skupiają się na tym, co dzieje się tu i teraz w przypadku samej taśmy. No ale dobra, na ten moment w takim razie widzimy, że jest to takie klasyczne zachowanie. Gdybym teraz przesunął tutaj wykres, w zasadzie samą prezentację wcześniej, to widzimy, że jest to ta relacja normalna, czyli mamy zgodność. No ale dobrze, wyczyśćmy na moment teraz wszystkie nasze tutaj rysunki, przesuńmy wykres dalej i zobaczmy co się dzieje już w tym momencie. Już widzimy teraz, że agresywne zlecenia sprzedaży na cumulative Volume Delta mocno nam ładują w tym momencie po rynku. A jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że na ten moment na price action widzimy dosłownie to jest dzień dzień później w stosunku do tego, co miało miejsce wcześniej. Na price action widzimy, że nie tworzymy w tym momencie nie tworzymy w tym momencie nowego dołka. Unacumulative volume delta utworzyliśmy i to znowu nie oznacza, że to już z automatu musi być reversal, ale jest na to szansa, bo tak jak możecie zobaczyć jest to sytuacja, która klasycznie objawia się nam nie jako brak uczestnictwa, tylko właśnie jako potencjalna absorpcja. Czyli rynek w tym momencie nie robi nowego dołka, a na cumulative volume delta widzimy nowy dołek. A kontekst jest istotny, bo kontekst ma miejsce zaraz po 9:30. mocne wydarzenia makroekonomiczne. Gdybyśmy zobaczyli teraz tutaj na niższe interwały i w ogóle na charakter tego, co widzimy w zasadzie jeszcze na wyższych interwałach, to można zobaczyć jak ta świeca tutaj, mimo że próbowali ją gasić, to jeszcze stoi, a zebraliśmy naprawdę istotny istotny punkt, jeśli chodzi o płynność w związku właśnie tutaj z tym swinglowem, który został zaatakowany. Nawet sobie go zresztą zaznaczmy, żeby to zobaczyć. Widzicie? Czyli po raz kolejny rynek zebrał wcześniej bardzo istotny punkt. chciał zanurkować niżej. Cumulative Volume Delta mówi: Ładujemy agresywne zlecenia sprzedaży, na co efekt mizerny. Potencjalnie ktoś te zlecenia absorbuje i mówi: "Hola, hola, nie, nie, nie, nie, nie, albo grupa uczestników, nie puszczamy tego niżej, to już jest zbyt niska cena. My jesteśmy teraz zainteresowani czymś całkowicie przeciwnym". Więc analogicznie, tak jak to miało miejsce wcześniej, patrzę teraz na cumulative volume delta i na czyste price action i zwracam uwagę na co? na ostatnią strukturalną odnogę spadkową i zwracam uwagę na to, czy może ona przypadkiem nie jest przełamana, czy rynek nie będzie zainteresowany właśnie zrobieniem dokładnie czegoś takiego jak widzicie w tym momencie, czyli robiąc robi nam w tym momencie change in state ofi kierunku w tym przypadku wzrostowym, więc możemy sobie to zaznaczyć jako change in state of delivery na interwale jednominutowym potwierdzone w tym momencie również oczywiście samym orderfow. No ale dobra, poza tym, że mam changing state of delivery na interwale jednominutowym, mam tutaj na Acumulative Volume Delta również jasną reakcję, to chciałbym zobaczyć jeszcze po drodze jakąkolwiek tutaj odnogę, która mówi mi, że pojawia się luka cenowa, tak zwane fa gap. Więc na ten moment jeszcze sobie chwilę poczekamy, bo charakter rynku jest mocno tutaj taki, że po prostu zawracają momentalnie. Nawet najmniejsze fair value gap się tu nie utworzyło. A poza tym, żeby uzyskać tutaj ładne 1 do dwóch, no to ja strukturalnie wolałbym się podłączyć do tego nieco później, bo teraz miałbym stop losa po prostu kosmicznego. Poza tym rzeczy to oczywiście jest pewnie przykład, że mamy tutaj jakieś mocne wydarzenia makroekonomiczne, po których pewnie bym raczej nie handlował, to i tak ste możemy sobie pójść tutaj za ceną i zobaczyć co dzieje się dalej. Na ten moment widzimy, że rynek troszeczkę zaczyna zawracać, ale na cumulative Volume Delta zwróćcie cieka zwróćcie uwagę na to co się dzieje. Mamy po raz kolejny sytuację jeśli mi się dobrze wydaje dokładnie tak, że tworzymy tutaj lokalnie nowy dołek. Acumulative Volume Delta mówi: "Nie za bardzo tu nic nowego się nie utworzyło, jeśli chodzi o dołek, wręcz przeciwnie". I co się dzieje chwilę później? Tak też myślałem. Potężny volume imbalance i mocna podbita. Widzicie po raz kolejny nawet lokalnie na niewielkim interwale. To dlatego tak skalperzy uwielbiają Cumulative Volume Delta, bo ono pokazuje nam relacje. Zbieramy nowy dołek, wydarzył się swip tutaj lokalnego dołka, gdzie większość traderów by ustawiło pewnie lokalnie stop losa, a na Acumulative Volume Delta to nie jest potwierdzone agresywnymi zleceniami sprzedaży. No dobra, wejdźmy sobie zresztą spróbujmy tutaj wejść na tą pompkę, która miała miejsce. Może nawet uda nam się wejść z volume imbalansu. Zobaczymy. Najwyżej będziemy, najwyżej będziemy śledzić cenę. Na razie lokalnie tutaj dołek będzie pod tymi, pod tą strukturą i take profit oczywiście na equal highsach. Ja standardowo wiecie, że zarządzam pozycją, więc w tym przypadku na Nasdaku, więc 1% w sumie to chyba moglibyśmy wejść po rynkowej. Może być nawet i po rynkowej. W sumie nie trzeba wejść z tego, nie musimy z tego wchodzić, bo bez problemu sobie poradzimy tutaj, jeśli rynek by zaczął zawracać. No zobaczmy, co się będzie działo dalej. Potężna pompa od razu tak naprawdę na chwilę po wspomnianym podbiciu i wspomnianej dywergencji. Puśćmy sobie ryneczek troszeczkę dalej. Oczywiście equal highy to nasz take profit. W zasadzie to chciałbym go tutaj. No i zwróćmy uwagę, co rynek robi dalej. i tworzy luki cenowe. Uzupełnia teraz wspomniane luki cenowe. Trochę zaczynają zawracać. Już mi się to nie bardzo podoba. Teraz reakcja jest ekstremalnie istotna i już w tym momencie tworzymy nowe od nogi. Mój stop los idzie na break even. Dlaczego teraz? Bo już zrobili retracement. Teraz już nie chcę zobaczyć, że ten dołek po raz kolejny jest zaatakowany. Popatrzcie na relacje z Kumulative Volume Delta. Znowu agresywne zlecenia sprzedaży w ogóle nie były w stanie przesunąć ostatniej od nogi wzrostowej. No i dobra, puszczamy wykres dalej. Zobaczmy albo Lambo albo szambo w dużym skrócie albo take profit albo do domu. Na ten moment tak jak widać rynek nie zebrał wspomnianego wierzchołka. No i pójdźmy dalej. Ostatecznie zebrał na Acumulative Volume Delta. Patrzcie co tu się działo. Zwróćcie uwagę jak agresywne zlecenia sprzedaży ładowały po rynku niemiłosiernie tutaj tworząc nowe dołki. Na co samo price action mówi i to bardzo często zapowiada, że będzie kontynuacja wzrostów. To znaczy cena sobie lawiruje w robi konsolidację pomniejszą w ostatniej ekspansji, a na Orderflow będziemy widzieć ładowanie agresywnych zleceń sprzedaży. To ładują, ładują, ładują, a po drugiej stronie ktoś sobie to akumuluje, zbiera i mówi: "Dobra, dobra, dawać te zleconka, dawać te zleconka i tak was zaraz wywieziemy w pizdu". No nie. To jest właśnie ta relacja. To są te rzeczy, które dzieją się pod spodem, a które trader korzystający tylko z wykresu świecowego po prostu ich nie zobaczy. I tu nie chodzi o żadną ideologię. Tu nie chodzi w ogóle o to, czy ktoś handluje na bazie konceptów ICT, czy woli Orderflow, czy nie woli Orderflow. To jest dokładnie tak, jakby ktoś pozbawiał się tej informacji, chęci w ogóle posiadania tej informacji, nie patrząc na nią. Bo to jest niezwykle istotne, że ta relacja volume Delta z realizowanych agresywnych zleceń sprzedaży i agresywnych zleceń kupna w stosunku do czystej ceny to jest coś co jest faktycznie jeśli mamy dobre dane na przykład z regulowanej giełdy i mamy po prostu dane z CME, no to w tym momencie mamy jasne fakty przed nami, czyli jak wyglądały zrealizowane transakcje i jak na to cena zareagowała. Czyli widzicie, wykres można zmanipulować na różne sposoby, ale znacznie trudniej jest zmanipulować relacje cumulative volume Delta, czyli relacje orderflow i wolumenu w stosunku do czystej ceny. To o tym, o tym doskonale kiedyś mówił sam doktor David Paul świętej pamięci. Zresztą wybitny wybitny koleś. Więc naprawdę, naprawdę tutaj pod tym kątem warto się w to zagłębić. To jest to jest i tak dopiero podrapanie powierzchni. To jest wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o orderflow, ale dla mnie osobiście Comulative Volume Delta jest jednym z najlepszych narzędzi po prostu, bo ono mi w bardzo jasny sposób kondensuje informacje. Lecimy z następnym przykładem. Teraz przejdziemy sobie przez przykład nieco mniej idealny, czyli powiedzmy sobie szczerze, rzeczywistość handlu w momencie, kiedy po prostu rynek nie wygląda tak idealnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. I skomponujemy to z klasycznym Silver Bullet od 10:00 do 11:00, które rozgrywam również ja sam personalnie. Zwróćcie teraz uwagę na jedną bardzo, ale to bardzo istotną rzecz. Rynek w zasadzie gdybyśmy przeszli na interwał 15 minutowy, no to co widać? Mocną pompę. Cały czas wycenialiśmy się wyżej i tak jak wielokrotnie wam wspominałem w momencie kiedy Nasdaq lubi robić taką pompę i ona trwa i trwa i widzę również po samym Order Offlow wtedy na przykład tutaj kto kontroluje rynek i jak mocno wystrzelili rynek wyżej, to wiecie, że nie zawsze wtedy moim ulubionym pomysłem jest szortować. Chyba, że jest to na niewielki zakres, bo zawsze szukam oczywiście kontrariańskich rozgrywek, ale też trzeba dosyć dosadnie rozróżnić takie sytuacje od po prostu kontrariańskie, od klasycznych po prostu ranów nazdaku, które mają miejsce, szczególnie kiedy za tym stoi na przykład taka pompa na czterogodzinówce. Mniejsza o to, bo retracementy zawsze mogą się zdarzyć. No właśnie. I gdyby ktoś teraz na taki retracement polował, bo umówmy się i powiedzmy sobie szczerze, yyy, co trader, to znalazłby jakiś powód na tej H4 z przeszłości, że o tutaj ogromna luka cenowa i mógłby sobie zrobić po prostu jasny powód do tego, dlaczego szortować. Natomiast już po samym Orderflow możemy pewne rzeczy widzieć. I teraz puśćmy sobie rynek dalej i zobaczmy co się dzieje. Tak jak widzimy, sięgnęliśmy niżej, ale już zaczyna się pojawiać pewnego rodzaju dywergencja. To znaczy pojawia się sytuacja, w której to agresywne zlecenia sprzedaży starały się wejść na rynek. A tak jak możecie zobaczyć, mimo że Delta jest spadkowa w tym przypadku, to rynek poleciał mimo wszystko wyżej i zakończył swoją swój tutaj ruch wzrostowo. No ale dobra, zobaczmy co dzieje się w tym momencie. Już możecie zauważyć pewnego rodzaju właśnie dywergencję, to znaczy niewielką, ale ona jest. Cena utworzyła nowy wierzchołek, a na accumulative volume Delta tego nie ma. Czyli co nam to mówi? Jeśli cena robi nowy wierzchołek, a na cumulative volume delta nie ma tutaj analogicznej sytuacji, no to mówi nam to o tak zwanym exhaustion, czyli wyczerpaniu. Pokazuje teraz tą samą relację, cena robi nowy szczyt, a na accumulat volume delta nie widzimy nowego szczytu, czyli nie ma nowego w tym przypadku wierzchołka. Czyli analogicznie dokładnie ta sytuacja, którą widzicie w tym momencie. No i teraz zobaczmy co dzieje się dalej. Rynek leci troszeczkę niżej, zaczyna się wyceniać niżej, sięgać tutaj po zewnętrzną płynność, ale jeszcze change in state of delivery absolutnie tutaj nie było. A czy w zasadzie było bardzo niewielkie, wiecie, że ja tego nie do końca lubię. Na moment zawracają. No i teraz możemy powiedzieć, że okej, to jest change in state ofeli i to naprawdę porządne, które ma tutaj miejsce. Może nawet będzie luka cenowa. Nawet jeśli ktoś jest bardzo tutaj dosadnie patrzy na changing state of delivery, że miało miejsce już tutaj na tej luce, to możecie na tej świeczce to możecie zobaczyć już, że na accumulative volume delta rzeczywiście również dalej to było potwierdzone. Ale zobaczmy co się dzieje dalej w tym momencie. Wejdźmy sobie zresztą w pozycję short dokładnie tak jak ja to zresztą lubię robić, czyli w tym przypadku na oczywiście już tym mocniejszym przełamaniu, które ma tutaj miejsce. No i załóżmy, że targetujemy coś tam niżej po prostu zdecydowanie zdecydowanie niżej. Odpalam pozycję w kierunku short po rynkowej. Niech będzie ten 1%. Jestem w szorcie. Change ining state of delivery. Na order flow potwierdzone. Mam jasną dywergencję. Czy to oznacza, że sama ta dywergencja, która miała tutaj miejsce, samo to lack of participation, które ma tutaj miejsce, już mi zapewnia, że teraz cały ten poprzedni trend się odwróci? No niekoniecznie. To, że takie coś ma miejsce, może rzeczywiście chwilowo zawrócić rynkiem, ale absolutnie nie oznacza, że jeśli cena zawróci i zrobi retracement strukturalnie na pięciominutówce z konkretnych na przykład potężnych luk cenowych, które mają tu miejsce, to absolutnie nie oznacza to, że kolejni uczestnicy rynkowi nie będą chcieli już z powrotem powiedzieć: "Dobra, dobra, hola, hola, kontynuujemy dalsze wzrosty." To był tylko retracement. I teraz zwróćcie uwagę już na to, co się dzieje na Orderflow. Popatrzcie jak ładują agresywne zlecenia sprzedaży zaraz na samym orderflow. Jak wysoko cena zaraz zaczyna zawracać. Już nam tworzy tutaj equal losowsy. Już zaczynają ponownie sięgać po wyższe ceny. A popatrzcie co się dzieje na samym Orderflow. Na samym Orderflow już zaczyna się dziać całkiem ciekawy scenariusz. Puszczę to troszeczkę dalej. Zwróćcie uwagę, mamy analogicznie bardzo podobną, odwrotną w tym momencie sytuację. Rynek sięga cały czas po niższe poziomy. Na Acumulative Volume Delta widać jak ładują tutaj po lokalny dołek i zwróćcie uwagę co się dzieje. Tworzą lokalny dołek na cumulative volume delta, a na price action absolutnie tego dołka nie ma. I to bardzo często nie będzie idealnie 1 do jednego z dołkami, ale tak jak możecie zobaczyć tutaj już po pierwsze w tym miejscu było widać jak na cumulative volume delta nie puszczają tej agresywnej sprzedaży niżej. A już w tym momencie pojawiła się pomniejsza dywergencja. Już w tym momencie rynek pokazuje nam, że mimo tej tej agresji ze strony właśnie zleceń sprzedaży, agresywne zlecenia sprzedaży nie były w stanie nam rynku przesunąć. Teraz zwróćcie uwagę, co dzieje się dosłownie na chwilę później. Polecam momentalnie po mojego stop losa, robiąc jeszcze większą tutaj, jeszcze ładniejszą w tym przypadku dywergencję. I to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne, bo dokładnie takie sytuacje mogą wam powiedzieć: "O cholera, czyli tutaj te agresywne zlecenia, te agresywne zlecenia sprzedaży wcale tak mocno nam rynku tutaj nie już nie zrzucają niżej, tylko wręcz przeciwnie, rynek zaczyna zawracać." Czyli mamy w drugą stronę cumulative volume delta robi nowy dołek. Czyli co to oznacza? Jak cena nie robi nowego dołka, Acumulative Volume Delta robi? No oczywiście oznacza potencjalną absorpcję i one bardzo właśnie często mają miejsce w takich lukach cenowych. Yyy, bo rynek dosłownie tapnął do luki cenowej, zaabsorbowali agresywne zlecenia sprzedaży i po prostu w tej sytuacji, no to wiadomo, najlepiej to ubić w pizdu albo ustawić na break even, jak już cena tak odleciała. No ja w tej sytuacji już po tej świeczce pewnie bym ustawił po prostu pozycję na break even i to nie jest żadne moje teraz wywyższanie się, bo możecie zobaczyć dosłownie jak ja to robię w ramach swoich rozegrań, które publikuję. Dokładnie tak. Właśnie wtedy przesuwam stop losa na break even. A tu mam sytuacje, w których tak jak widzicie rynek po prostu mamy jeszcze dodatkową przesłankę, która mówi: "Oho, dobra, agresywne zlecenia sprzedaży zostały wciągnięte dupą, rynek zawraca i popatrzcie na tą różnicę, która tu ma miejsce". No nie? Więc to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne i tego typu relacje pozwalają nam właśnie tak jak możecie zobaczyć dosłownie w tym momencie. Zwróćcie uwagę po raz kolejny na cumulative volume delta equal highsy, czyli cały czas agresywne zlecenia kupna teraz dochodzą do ściany. Ściana, ściana, ściana. Nie mogą popchnąć tego wyżej. I popatrzcie co dzieje się za chwil kilka. Retracement, podlokalny dołek. Kolejna dywergencja. Znowu price action w tym momencie robi equalsy, a na cumulative volume delta nowy dołek. Czyli po raz kolejny cumulative volume delta mówi agresywne zlecenia sprzedaży ładowały po rynku. A teraz z drugiej strony na price action widzimy, nie puszczamy tego niżej, pa w przeciwnym kierunku i tak po prostu w kółko. I tego typu relacje, tego typu reakcje, które tutaj wam pokazuję, to ma miejsce na rynku cały czas. Codziennie znajdziecie jakieś dywergencje, ale tak jak mówię, one nie do końca muszą świadczyć o długoterminowym, długoterminowej zawrotce czy długoterminowym przełamaniu teraz rynku w konkretnym kierunku. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam dzisiaj za uwagę. No tak jak wspominałem kobyła wiedzy i to niemała, ale starałem się wam przekazać dosłownie wszystko to, co najważniejsze, jeśli chodzi o cumulative Volume Delta i co mogłoby wam pomóc po pierwsze w jego zrozumieniu jako narzędzia, ale po drugie w praktycznym wykorzystaniu. Oczywiście najlepiej zobaczyć to bezpośrednio na żywym rynku, czy choćby na przykładach jak rozgrywem Nasdaca, tam gdzie nie zawsze wszystko jest idealne, bo na tym polega trading. Narzędzia służą nam nie do tego, żeby być nieomylnym, tylko żeby częściej wskazywać bardziej prawdopodobne wydarzenia i po prostu utrzymywać się na powierzchni, ale absolutnie nie mają one na celu w jakikolwiek sposób stworzyć w was przeświadczenia, że będziecie teraz mieć szklaną kulę, kulę, która za każdym razem powie wam gdzie pójdzie cena. Jest to niezwykle, ale to niezwykle istotne w ramach tego, co już mówiłem wcześniej. Nie wiemy co się stanie na rynku, ale nie musimy na 100% wiedzieć. Wystarczy, że rozumiemy naszą strategię, zbugtestowaliśmy naszą strategię, wiemy, że w stosunku do tej strategii, korzystając z niej na rynku, mamy przewagę, w zasadzie w stosunku do rynku mamy konkretną przewagę z użyciem tej strategii. A reszta to już jest nasza psychologia i umiejętne trzymanie się wspomnianej strategii, wykonywanie jej sumiennie i co najważniejsze w tym wszystkim, nie podłamywanie się w momencie, kiedy pojawiają się straty. A one pojawią się na 100% czy sobie tego życzymy, czy nie. Bo w tradingu jak w każdym biznesie są po prostu koszty i żadne narzędzie nieważne jak zaawansowane, nieważne czy ze stajni Orderflow czy na bazie czystego price action nie zapewnia 100%ow skuteczności ale to co zapewnia 100%owe przetrwanie na rynku to zarządzanie ryzykiem i umiejętne zarządzanie pieniędzmi dzięki któremu nie rozpieprzamy naszego konta i nie wpadamy w serię głupich strat czy próby mszczenia się na rynku tylko ze względu na to, że nie potrafimy zarządzać swoimi emocjami. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wam za uwagę. Jak zwykle śmiało dawajcie znać w komentarzach, czy dotarliście do końca i jeżeli chcecie mi się odwdzięczyć to możecie jeszcze zostawić łapkę w górę albo na przykład zostać wspierającym tego kanału. W sumie nie ma z tego względu jakiś większych perków poza tym, że takie osoby po prostu łatwiej mogą się ze mną skontaktować na Instagramie, ale nie liczcie, że to w żaden sposób da wam jakiś, nie wiem, magiczne narzędzia. Wszystkie moje narzędzia, które jestem w stanie po prostu wam dać, to daję wam całkowicie za darmo na mojej stronie xpray.com. Link w opisie. Tak samo jak link do innych rzeczy, linki do innych rzeczy. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego. Cześć. Yeah.