Prawdopodobieństwo w Tradingu to MIT [Mit stałego prawdopodobieństwa]

stały winrate stała przewaga nad rynkiem czy deterministyczne podejście do handlu czy też tradingu co za tym idzie stałe prawdopodobieństwo i szansa na naszą wygraną to szereg mitów które są powielane od bardzo dawna jeśli chodzi o spekulacje czy też Trading Witam was moi drodzy bardzo serdecznie Z tej strony prej a dzisiaj na tapet weźmiemy sobie właśnie jeden z najczęściej powielany mitów w kontekście handlu na rynku czyli stałe prawdopodobieństwo naszej wygranej czy w ogóle jakiekolwiek prawdopodobieństwo naszej wygranej zanim mnie zjecie to muszę tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz Ja również często używam tego skrótu myślowego natomiast jest to skrót myślowy który de facto jest nieprawidłowy mimo że już sam Mark Douglas zaczął o tym pisać W książce w transie inwestowania i niejako dotknął wierzchołka góry lodowej porównując właśnie kontekst spekulacji i tradingu do zasad prawdopodobieństwa które obowiązują w kasynie No to niestety są to dwa różne prawdopodobieństwa albo można by było rzec że kontekst spekulacji tradingu nie ma nic wspólnego z prawdopodobieństwem takim jakie rozumiemy zazwyczaj i na co dzień Moi drodzy trzeba zacząć od bardzo prostej historii która również jest bezpośrednio wzięta właśnie z książki w transie inwestowania i wydaje mi się że ona już powinna dać nam tutaj zbliżony kontekst konkretnych wydarzeń i przede wszystkim zbliżyć was do tego co chciałbym wam przekazać mimo że jest ona dopiero początkiem i będziemy troszeczkę tą historyjkę zaraz negować Otóż bardzo prosta sprawa Wyobraźcie sobie monetę idealnie wyważony po jednej stronie Reszka po drugiej stronie Orzeł w momencie kiedy Rzucamy tą monetą mamy idealne prawdopodobieństwo wynoszące 50 proc że wypadnie nam Orzeł bądź wypadnie nam Reszka to też za każdym razem kiedy rzucimy mamy idealne 50 szans na to że wypadnie nam jedna ze stron i tutaj proste pytanie Czy oznacza to że wiemy kiedy wypadnie orzeł bądź Reszka No nie mamy zielonego pojęcia możemy mieć ciąg przegranych możemy mieć ciąg wygranych obstawiają na przykład na reszkę bądź orła No bo tutaj możemy już zacząć mówić na przykład właśnie o obstawianiu tego co wypadnie natomiast ciąg wygranych i przegranych nie jest nam kompletnie znany Natomiast jeśli założyli byśmy że mamy 60 szans na to że wypadnie nam Orzeł bądź Reszka No to długoterminowo obstawia odpowiednio zarządzając ryzykiem właśnie na przykład na orła który ma większe prawdopodobieństwo konkretnego wydarzenia No to powinniśmy osiągać zysk i to wszystko jest piękna historyjka to wszystko działa pięknie tylko właśnie w idealnym środowisku w założeniu że ta moneta jest idealna i ma określone prawdopodobieństwo analogicznie w kasynie w kasynie mamy też zamknięte środowisko jeśli chodzi o Gry które mają ustawione konkretne prawdopodobieństwo na korzyść oczywiście samego kasyna więc oni długoterminowo zawsze będą zarabiać I tutaj pojawia się cały szkopuł rynek to nie jest środowisko które będzie idealnie i które jesteśmy w stanie zamknąć w taki sztywny piękny abstrakt mówiący o tym że nasza strategia na tym stałym rynku będzie wynosiła tyle i tyle procent Rynek jest niesamowicie złożony i nie ma takiej osoby na świecie ani nie ma takiego algorytmu przynajmniej znanego mi bądź jeszcze bądź może jest bardzo ukryty ale wątpię który byłby w stanie zebrać wszystkie informacje tu i teraz które mają miejsce na świecie i które mogą wpłynąć na konkretne wydarzenia na wycenę konkretnego instrumentu i sprawiają że mówimy tutaj o stałym prawdopodobieństwie czyli wypluł byy nam to stało stałe prawdopodobieństwo mimo że mogą być algorytmy które oczywiście no cóż wyceniają konkretny instrument i wyceniają go w określony sposób według określonych zasad to nie ma się co oszukiwać w dalszym ciągu jeśli mówimy o wolnym rynku o rynku na którym każdy z nas Jeśli miałby potencjał do ruszenia konkretnej ceny bo na przykład miałby takie zaplecze finansowe to może to zrobić może złożyć takie zlecenie i wpłynąć w dowolnym momencie na konkretną wycenę konkretnego instrumentu wiecie ta historyjka Kiedy przychodzi perfekcyjny No cóż bardzo zaznajomiony z analizą techniczną młody adept tradingu przychodzi do przychodzi do potencjalnej pracy idzie do założyciela załóżmy tam jakiegoś funduszu inwestycyjnego i tak dalej i przedstawia mu konkretny koncept na to że na przykład tam cena zboża jest teraz przy idealnym poziomie wsparcia No i przecież powinno się to wszystko w tym momencie odbić więc jest to idealny moment na zakup po czym założyciel bierze telefon mówi No to teraz patrz składa zlecenie sprzedaży i cena nurkuje jeszcze bardziej to jest bardzo prosta historyjka którą często o której często opowiadam ale to jest historyjka która ma na celu pokazać że ilość możliwych tak naprawdę ilość tego co może wpłynąć na wycenę konkretnego instrumentu i na prawdopodobieństwo właśnie konkretnych wydarzeń jest tak duże że mówienie o tym że nasza strategia ma określony winrate przez cały czas i strategia która nie uwzględniały tego że zmienia się Rynek jest po prostu głupie i jest jednym wielkim mitem analogicznie w ogóle mówienie o kontekście prawdopodobieństwa na rynku jest niemożliwe my jako traderzy i to jest i to jest moim zdaniem jedno z najlepszych stwierdzeń z jakim się spotkałem my jako traderzy Naszym zadaniem jest dostrzegać okazj i według dostrzegania tych okazji odpowiednio dostosowywać do nich ryzyko Czyli generalnie Naszym zadaniem jest określanie tego czy mamy w ogóle teraz Jakąś okazję na rynku i odpowiednio wobec tej okazji zarządzać ryzykiem To nie jest żadna matematyka mimo że oczywiście są fundusze inwestycyjne typu renesans Technology które opierają swój Trading i opierają swoje inwestowanie na modelach statystycznych natomiast żeby była jasność Oni używają języka matematyki tylko i wyłącznie do tego żeby określać te konkretne modele Ale to nie chodzi o to że to jest jeden model który działa od bardzo dawna i z którego korzystają cały czas tam jest szereg bardzo wyspecjalizowanych ludzi którzy cały czas starają się znaleźć na konkretnej grupie danych modele które mogą działać będą działać i jeśli przestają działać to dostosowywuje je do rynku bądź całkowicie je porzucają nie ma tutaj mowy o tym że ktoś ma jeden model z określonym prawdopodobieństwem i z określonym No cóż właśnie win raten to wszystko działa na zmiennych to wszystko działa na dostrzeżeniem dostosowywania się do rynku wobec tej okazji i odpowiednio zarządzania ryzykiem I to jest właśnie ten mit który Moim zdaniem potrafi być bardzo ale to bardzo krzywdzący bo on zakłada że w momencie kiedy my wychodzimy na wykresy kiedy odpalamy wykresy to jesteśmy w stanie wskazać coś co zawsze będzie wyglądać tak samo rynek i przede wszystkim wycena konkretnego instrumentu tak jak już wspominałem jest na tyle Złożona i wpływa na nią tak wiele rzeczy i przede wszystkim Może w danym momencie wpłynąć na nią tak wiele rzeczy że my jako traderzy choćbyśmy naprawdę bardzo się starali nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich możliwych informacji ba inni będą nam to nawet utrudniać przecież o to w tym wszystkim chodzi o zasłonę dymną sam darkpool czyli tak naprawdę cudzysłowie nieoficjalne publiczne giełdy czyli tam gdzie ktoś może zająć bardzo dużą transakcję w sposób właśnie no niepubliczny czyli w pewien sposób ukryty stanowi przecież że rzekomo 40 proc rynku Ja podejrzewam że dużo dużo więcej ale to jest pewnie i tak statystyka oparta właśnie na szacowaniu konkretnych wyników a niżeli twardych danych zebranych w odpowiednim środowisku no koniec końców No można można próbować ale wiadomo to jest trochę tak jak określanie bardzo często ile mamy przestępców którzy robią to to i to No możemy próbować ale no to wiadomo z czym z czym się to je to też czy to oznacza że Trader długoterminowo nie może zarabiać Oczywiście że nie tylko to nie ma nic wspólnego z konkretnym prawdopodobieństwem z konkretną matematyczną formułą Trading to sztuka sztuka dostrzegania okazji i Na podstawie tej okazji dobierania do niego odpowiedniego zarządzania ryzykiem Trading to handel jak każdy inny i biznes jak każdy inny pizzeria w jednym miejscu będzie żreć i będzie działać pizzeria w drugim miejscu nie będzie działać mimo że może Może być złożona z tych samych rzeczy środowisko kondycje rynku kondycje przede wszystkim konkretnego rynku jeśli chodzi o popyt i podaż na konkretny produkt Jeśli chodzi właśnie już tutaj typowo o dany biznes czy sposób w jaki my będziemy ściągać klientów do tego biznesu To wszystko są zmienne które oczywiście wpływają na to czy sukces naszego biznesu No po prostu będzie taki jakbyśmy sobie tego życzyli Niemniej jednak nie oznacza to że za każdym razem jesteśmy w stanie otworzyć tą samą rzecz w tym samym miejscu albo w podobnym miejscu i będziemy mieli za każdym razem taki sam wynik analogicznie w tradingu to że my potrafimy po czasie dostrzegać okazję bo na oglądaliśmy się konkretnych wydarzeń zaczynamy rozumieć Gdzie pewne rzeczy Mogą mieć ze sobą powiązania na przykład w jaki sposób wygląda zmiana konkretnego trendu nie zmienia faktu że nie ma tutaj mowy o stałym prawdopodobieństwie jest tak zmienny że niezależnie od tego jak bardzo będziemy próbowali osiągnąć stałe prawdopodobieństwo Im bardziej będziemy szli w tą stronę tym bardziej będziemy dostawać plaskacza w ryj po prostu od rynku mówiącego nam wprost Nie tędy droga matematykę Można oczywiście i warto stosować w przypadku zarządzania ryzykiem Czy choćby modeli statystycznych opartych na danych z przeszłości ale tylko i wyłącznie do momentu kiedy to działa i trzeba pamiętać o tym że coś co działało wczoraj co co działa teraz może już nie działać za godzinę może już nie działać za 5 minut może nie działać za dwie godziny za dwa tygodnie za trzy tygodnie dlaczego właśnie dlatego że po prostu rynek się zmienia więc następnym razem kiedy pomyślisz sobie o tym że chcesz odpalić konkretnego trj i oczywiście nie jest to żadna porada Inwestycyjna czy prawda objawiona co mam zwyczaju Zresztą mówić to Zastanów się bardzo dobrze czy trj który podejmujesz czy decyzja handlow które podejmujesz podejmujesz dlatego że myślisz że masz prawdopodobieństwo konkretnej wygranej czy bardziej Myślisz że masz szansę na konkretną wygraną która nie jest bliżej określona Trzymajcie się bądźcie bezpieczni cześć