TEGO UŻYWAJĄ INSTYTUCJE do tradingu: VWAP [VWAP w Daytradingu Instytucjonalnym]

Cześć traderki i traderzy. Dzisiaj porozmawiamy o indykatorze VAUP, czyli indykatorze, który naprawdę jest używany przez banki i instytucje. Let's go. Moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja do podejmowania decyzji finansowych. Handel wiąże się z ryzykiem. Ja zainteresowałam się tym indykatorem, gdy obejrzałam wywiad z którymś z traderów z Wall Street, chyba Richim NASO, ale nie jestem pewna. No i on właśnie mówił, że używają viłapa u siebie na florze, więc ja też go sobie odpaliłam, sprawdziłam go po swojemu, potem też zbudowałam pod to swoją strategię, przetestowałam i dała mi pozytywne rezultaty. Więc dzisiaj robię film o samym indykatorze Vłap i o tym jak go możemy używać. Dlatego dajcie łapkę w górę i zaczynamy. Vap, czyli volume weighted average price, a po polsku średnia cena ważona volumenem. Żeby go włączyć, musimy wejść w zakładkę indicators albo indykatory, no i wpisać vłup. Klikamy pierwsze to, co nam się wyświetli i już odpalił nam się indykator, więc przejdźmy do ustawień. Po pierwsze zmienię sobie kolor, żeby było go bardziej widać, więc zaznaczę czerwony i trochę grubszą linią. A wokół tego głównego indykatora znajdują się odchylenia standardowe, więc ich kolory weźmiemy sobie na niebiesko. Okej. No i przechodząc do zakładki inputs, to tylko tutaj powiem, że ja mam zawsze zaznaczone session i source HLC3. Okej? Czyli tak. Podczas gdy popularne średnie kroczące takie jak EMA biorą pod uwagę wyłącznie cenę i czas, to VAUP uwzględnia trzy kluczowe zmienne: cenę, czas i wolumen. I to wszystko w kontekście jednego dnia. W efekcie rysuje nam się dynamiczny wskaźnik, który jak widzicie podąża za ceną i pokazuje gdzie faktycznie znajduje się dzisiaj ta uczciwa rynkowa wartość aktywa. Czyli krótko mówiąc, viłap reprezentuje średnią cenę aktywa w danym dniu. Dlatego widzicie tutaj mamy takie skoki w okolicach początku sesji azjatyckiej, które po prostu oznaczają, że VAUP wraz z nowym dniem się resetuje i adaptuje do nowego wolumenu. Czyli widzicie tutaj możemy zauważyć jak ten wolumen zbiera się od nowa. No i nawet w orderbooku widać, że duzi gracze rzeczywiście używają VAUPa, bo gdy cena zbliża się do tego wskaźnika, pojawia się tutaj masa zleceń. No ale dlaczego duzi gracze używają akurat tego wskaźnika? Odpowiedź może być banalna, [Muzyka] ponieważ handlują miliardami. Może nie takiej odpowiedzi się spodziewaliście, ale tutaj znowu wracamy do tego, że gdyby duże ryby wrzucały swoje zlecenia na rynek za jednym zamachem, to gwałtownie przesunęłyby cenę, realizując swoje transakcje po coraz to gorszych cenach. A tego raczej chcą uniknąć. Dlatego za pomocą botów, które notabenę stanowią pewnie jakieś 80% uczestników rynku, dzielą swoje zlecenia na wiele, wiele mniejszych i realizują je w sposób rozłożony w czasie, czyli tak subtelnie i precyzyjnie, żeby wiecie nie było tego za bardzo widać na wykresie. No a Vłap im w tym pomaga, bo po prostu pozwala im kontrolować tempo realizacji dużych zleceń zazwyczaj właśnie przez algorytmy wolumenowe. Czyli przykładowo, jeżeli analitycy na jakimś florze zdecydują, że trzeba kupować, no to boty będą stopniowo skupować po cenach blisko viłapa lub najlepiej w strefie poniżej viupa. Natomiast jeśli trzeba sprzedawać, no to boty będą prawdopodobnie robić to w strefie powyżej VUAPa. Dlatego właśnie jednym ze spojrzeń na indykator VUAP jest to, że wszystko poniżej Vłapa można uznać za promocję, bo cena jest niższa niż średnia cena sesji. Natomiast wszystko powyżej Viłapa, no to jest strefa drożyzny, czyli ceny wyższej niż średnia cena sesji. I dzięki temu na pierwszy rzut oka wiemy, czy rynek jest relatywnie tani, czy relatywnie drogi. I tutaj od razu powiem, że oczywiście wiap jak każde narzędzie nie daje gwarancji skuteczności, ale największą siłę moim zdaniem pokazuje wtedy, gdy połączymy go z innymi narzędziami. Na przykład poziomami płynności, dywergencjami CVD, o których zrobiłam też ostatnio materiał, poziomami VPVR, wykresem Orderflow czy nie wiem strefami popytu i podaży, a nawet niektórzy używają go w połączeniu ze wzniesieniami Fibonaciego. że łącząc VAP z innymi narzędziami tworzymy taką swoją prawdziwą przewagę rynkową, ponieważ tworzy nam się tak zwany confluence point, czyli miejsce w którym sygnał VAUP pokrywa się z innymi sygnałami, co właśnie znacznie zwiększa jego skuteczność. Okej, pokażmy sobie jakiś przykład. Może przejdźmy na niższe osie, na przykład na pięciominutowe. Mhm. I załadujmy sobie nazdaka. Okej, tu mamy poziom Azja High, czyli najwyższy punkt w sesji azjatyckiej, a tutaj mamy Azja low, czyli najniższy punkt w sesji azjatyckiej. No i widzimy, że Vłap jest pod obecną ceną i handlujemy na rewersale, okej? Czyli odwrócenia bieżącego trendu i zbliża się do jakiegoś ważnego oporu, okej? Może to być Azja high, może to być poziom miesięczny, czy opór z volume profile, lub po prostu z jakiegoś innego powodu wiemy, że tu jest silny opór dla ceny. Wówczas czekamy, aż cena dobije do tego oporu i załóżmy, że nasza strategia zakłada, że wchodzimy tutaj w short. Okej. VAUP wówczas może posłużyć nam do określenia naszego take profitu. Dlaczego? No bo wiemy, że instytucje respektują ten level, więc w tym przypadku VWAP może pełnić rolę takiego dynamicznego oporu. Czyli wchodzimy sobie w szorta tutaj ze stop losem tutaj. No i widzimy, że w tej chwili ten trade byłby w risk reward 1 do4. Także zobaczmy jak on dalej przebiegł. Dosłownie w dwie świece osiągnęliśmy nasz take profit. Coś niebywałego, bardzo dobry przykład. No ale zobaczcie, że oczywiście wcześniej w drugą stronę też mogliśmy zrobić podobny trade na long, czyli widzimy, że cena zbliżyła się do Asia Low i odbiła się od tego poziomu. Możemy gdzieś tutaj wejść w longa ze stop losem za obecnym weekem, a nasz take profit wyznaczyć na linię Vłap. No i zobaczcie, że będzie to trade w Risk Reward 1 do 1,8, ale gdybyśmy weszli na przykład gdzieś tutaj, no to już byłby trade w 1 do TR. Także wszystko tutaj zależy od takiej naszej korowej strategii wejścia. Ale wyjście z pozycji możemy sobie właśnie opierać o indykator viła, który w przypadku tego longa też będzie pełnił rolę oporu dla danej pozycji. Także tutaj wiłap możemy traktować po prostu jako cel, jako nasz take profit i to jest jedno spojrzenie na wiłap. Okej. czyli wiłap jako opór do wychodzenia z naszych pozycji. Drugie spojrzenie na wiłap jest wtedy, gdy widzimy, że cena się mocno odsunęła od linii indykatora i widzimy tutaj na przykład niższe dołki, niższe wierzchołki i wyraźny trend, który nabiera na silę. W takich przypadkach ja lubię rozgrywać breakouty zgodnie z trendem. System na breakouty omawiałam w tym filmie jak coś. I właśnie w tym moim systemie zasada jest prosta. Jeżeli jesteśmy powyżej viupa, to szukamy wyłącznie breakoutów na long, a poniżej vłapa tylko na szorty. Czyli przykładowo zaznaczam sobie ważne dołki po ciałach świecy. Okej. I szukam szortu wtedy, gdy cena przebije nam ten poziom. Czyli na przykład tutaj m z risk reward 1 do d na przykład. Czy tutaj też gdy cena przebije ten poziom znowu risk reward 1 do. No i tak to sobie rozgrywam. Oczywiście jeżeli cena trenduje w górę no to w taki sam sposób szukam longów. Natomiast tutaj drugą opcją na zajmowanie pozycji jest sytuacja, gdy cena ponownie wraca w okolice naszej linii VWAPa i retestuje go, by ponownie się od niego odbić. Czyli w takiej sytuacji traderzy też szukają szortów w momencie gdy cena zbliża się do tego VAUPa i chce kontynuować dany trend w dół. Więc tutaj VAUP nam służy jako narzędzie do wykrywania silnych trendów, a zarazem jako wsparcie danego trendu. I właśnie w takich przypadkach każdy potencjalny retest VWAPA ma dla nas ogromną wartość informacyjną i stanowi potencjalną okazję do wejścia w trade o wysokim prawdopodobieństwie powodzenia. Teraz widzicie, mamy trend wzrostowy, a cena konsekwentnie znajduje się powyżej Vłapa. I widzicie, że każda próba podejścia do tego poziomu kończy się negacją, więc mamy tu sprzyjające warunki do rozważenia longów właśnie przy retestach VUAPa. No więc tak możemy sobie ten nasz Vłap interpretować. Ale dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze ten system, który przed chwilą pokazałam działa najlepiej w środowisku trendowym, natomiast podczas konsolidacji jego skuteczność maleje. Więc generalnie traderzy unikają zawierania pozycji przy samym wiapie, gdy cena oscyluje przy nim dłuższy czas bez wyraźnych reakcji. To tak naprawdę dla nas taki znak niepewności, bo nie wiemy czy jest to akumulacja przed wzrostem czy dystrybucja przed spadkiem. Więc właśnie w takich warunkach warto skupić się na innych narzędziach lub po prostu odpuścić trading na ten dzień. I warto tu powiedzieć, że na przykład na Bitcoinie taka sytuacja ma miejsce w weekendy, kiedy jest mniejszy wolumen, mniejsza zmienność i generalnie sytuacja jest mniej klarowna właśnie ze względu na niższą aktywność instytucjonalną. Wówczas reakcje na VAP są bardziej losowe. Dlatego jeśli widzimy, że rynek nie reaguje czysto na nasz indykator, no to właśnie też lepiej nie podejmować decyzji na jego podstawie, bo generalnie w tradingu zawsze warto szukać przejrzystych reakcji i ruchów i jeśli ich nie ma, no to poczekać. Zawsze lepiej nie zarobić niż stracić. Okej, więc to po pierwsze. Po drugie, jak mówiliśmy, jeśli cena mocno odbiega od viłupa, no to jest sygnał silnego trendu, ale im bardziej i im dalej od niego odbiega lub im dłużej nie dochodzi do retestu Vłap, tym bardziej nam ten poziom Vłap działa jak magnes dla ceny, sugerując po prostu korektę. Dlaczego? No bo gdy cena za bardzo nam odbiega od głównego trendu VAUAP, to coraz mniej traderów uznaje, że wyższe poziomy są dobre do zakupu. No bo cena jest statystycznie zbyt daleko od naszej godziwej wartości. Dlatego często właśnie do niej wraca. I właśnie dlatego w takich sytuacjach szukanie rewersali to też ciekawa opcja na trade. No i po trzecie mówi się, że instytucje nie tylko patrzą na viłap i na samą pierwszą strefę odchylenia standardowego wokół niego, ale także używają większych pasm odchyleń standardowych i możemy je sobie włączyć właśnie w ustawieniach i wybierając drugą i trzecią bandę. I chociaż pierwsze odchylenie to można powiedzieć, że jest taką najbardziej aktywną strefą handlową. No to jak widzimy drugie czy trzecie odchylenie standardowe pokazują nam takie ekstremalne obszary, gdzie często również pojawiają się reakcje i możliwe korekty. No i po czwarte musimy pamiętać, że Vłap jest najmniej wiarygodny w pierwszych godzinach dnia, czyli będą to też godziny sesji azjatyckiej, czyli dla nas będzie to gdzieś w nocy, ponieważ dopiero wtedy, jak widzicie, zbiera się wolumen. Więc jeżeli z jakiegoś powodu trejdujemy w takich godzinach, no to powinniśmy pozwolić mu kilka godzin się, że tak powiem, rozegrać. Czyli najlepiej pozwolić rynkowi pokazać kierunek, w którym chce iść. No i chociaż ja używam BUAPa głównie na interwałach pięciominutowych i poniżej na Nasdau i Bitcoinie, to oczywiście możemy sobie przejść na wyższe osie tygodniowe czy miesięczne. No i one działają na podobnej zasadzie, czyli tygodniowy VAUP resytuje nam się co tydzień w weekend i wyznacza nam dynamiczną średnią cenę ważoną volumenem z całego tygodnia. No i wtedy możemy go sobie traktować jako taki barometr ogólnej kondycji rynku, co też może nam dać dodatkowy kontekst do analiz takich intraday. Także tutaj w ustawieniach VWAPa możemy sobie też zmienić period na week albo month na przykład. No i widzimy, że wyświetlają nam się poziomy VWAPa dla miesiąca. Także jeżeli jesteśmy daytr traderem i widzimy, że cena zbliża się do naszego tygodniowego VAUPa i wyraźnie tam reaguje, no to może być bardzo dobry punkt odniesienia do planowania zysku w tym miejscu lub na przykład wejścia w pozycję. A i tu jeszcze dodam, że szczególnie skuteczne może okazać się łączenie Vłapa dziennego z tygodniowym. No bo jeśli tutaj oba wskazują ten sam kierunek i nie ma między nimi rozbieżności, no to możemy działać z większą pewnością co do kierunku ruchu ceny. Podsumowując, VUAP może być ciekawym narzędziem w naszym day tradingu, ale oczywiście pamiętajcie, że cała sztuka polega na tym, żeby właśnie nie polegać wyłącznie w 100% na jednym narzędziu, tylko zestawiać ze sobą kilka elementów w jednej analizie, tak żeby właśnie stworzyć ten confluence point, bo też VAUP to na pewno potężne narzędzie, ale jak każde inne wymaga czasu, praktyki i świadomego stosowania, bo pamiętajmy, że sam wskaźnik nie zrobi nic. To my traderzy nadajemy temu kontekst i moc. Więc działajcie, sprawdźcie to sobie sami, zbak testujcie po swojemu, rozwijajcie się, a ja uciekam, więc niech zyski będą z wami. pa [Muzyka]