Wskaźnik MACD | #68 Kurs Analizy Technicznej [Wskaźnik MACD – Zasady Działania]

w lekcji 68 zajmiemy się tematem niezwykle starym wskaźnik który omówimy powstał w 1979 roku a mimo to jest dalej jednym z najczęściej stosowanych wskaźników analizy technicznej przechodzimy do lekcji 68 [Muzyka] w lekcji 68 zajmiemy się wskaźnikiem macd czyli Moving average convergence divergence Czyli jak sama nazwa wskazuje zajmiemy się wskaźnikiem który bada zbieżność i rozbieżność pomiędzy średnimi ruchomymi generalnie jest to wskaźnik który zaliczamy do czyli takich wskaźników które sygnalizują możliwość pojawienia się lokalnego wierzchołka i lokalnego dołka natomiast jego konstrukcja opierająca się na średnich ruchomych powinna powodować że ten wskaźnik bardziej kwalifikować będziemy do wskaźników trendowy czyli takie które pokazują czy na rynku mamy Trend i czy ten Trend jest na tyle silny że możemy zajmować na przykład na pozycje w ujęciu średnioterminowy fakt tego że wskaźnik powstaje w oparciu o średnie ruchome powoduje że znajduje się on zaraz po lekcji ze średnimi ruchomymi bo ten temat jeszcze jest na tyle świeży że nie będę musiał mówić czym są średnie ruchome natomiast fakt że ten wskaźnik opiera się na średnich ruchomych powoduje że będzie to wskaźnik lepszy dla strategii średnio i długoterminowych niż dla strategii na przykład scalping nowych czy strategii krótkoterminowych bo tak jak wiesz z lekcji o średnich kroczących średni kroczące fajnie działają wtedy gdy rynek wpada nam w fajną rynkową tendencję wskaźnik macd składa się z dwóch linii linii sygnału i linii macd linia sygnału to średnia ważona z linii macd a linia macd to jest różnica pomiędzy dwoma średnimi ruchomymi Najczęściej jest to średnia 12 i 206 za moimi plecami platforma xstation która w Prawidłowy sposób pokazuje wskaźnik macd niestety na mecie czyli na MetaTrader cce może na MetaTrader pi ten problem został naprawiony ale tam ta prezentacja wizualna trochę miesza nam wskaźnik macd z tak zwanym histogramem macd żeby już tak nie opowiadać A bardziej pokazywać wrzucimy sobie mamy indeks za moimi plecami s&p i do tego indeksu dorzucimy wskaźnik macd klikamy Add i mamy tak Moving average to jest oczywiście jasne mamy trzy parametry za pomocą których możemy optymalizować i dostosowywać tak wskaźnik żeby dawał nam jak najlepsze sygnały mamy Fast ma czyli Fast exponential Moving average Slow ma czyli Slow exponential Moving average i Signal ma na czym one polegają to oczywiście skrót od ważonej średniej kroczą taka używana do tego właśnie wskaźnika ważona śred krocząca polega na tym że nadajemy większe wagi tym danym które są jak najbliżej aktualnej sytuacji rynkowej i teraz tak za pomocą Fast i Slow różnica między tymi dwoma średnimi ruchomymi stworzy nam linę macd to nie jest histogram macd stworzy czyli różnica między szybką a wolną średnią ruchomą średnia sygnalna czyli tak zwany Signal to znowu średnia ważona ale z tej linii macd nie z nie średnia ruchoma z wykresu cenowego bo to może być taka trochę zmyłka I dojdziemy do do złego czy dojdziemy do takich wniosków że mamy TR średnie kroczące nic absolutnie Nic z tych rzeczy i teraz tak jeżeli już wiemy że nie jest to histogram bo histogram to są takie pionowe słupeczka natomiast to co jest mega mega istotne to to że histogram powstaje jako różnica pomiędzy linią sygnal a linią macd standardowe parametry To 12 26 9 i z takimi parametrami mniej więcej publikację tego wskaźnika rozpoczął Gerard Apple appel chyba tak powinniśmy go przeczytać nazwisko w 1979 roku wybierzmy kolor macd może dajmy jakiś kolor mniej jaskrawy czyli dajmy może taki fioletowy a linię sygnal jako mocno czerwoną dajmy nawet ją mocniejszą klikamy Zastosuj i teraz Pojawiły nam się trzy elementy pod wykresem cenowym ja teraz zwiększ okno wskaźnika tak żeby one były jeszcze bardziej widoczne a mniej widoczny żeby był wykres cenowy i teraz tak linia czerwona to jest ta linia sygnalna linia niebieska czyli ta linia która teraz nam się widzimy ładnie przecięło i mówimy tutaj o tym momencie na wykresie że linia czerwona wychodzi nad linią niebieską linia niebieska to jest linia macd linia czerwona natomiast to jest linia sygnalna a te słupeczno i teraz tak wzajemne relacje czy to histogramu i tych punktów punktów przecięć będą nam generowały odpowiednie sygnały na wykresie mamy z jednej strony przecięcia punktu zero plus odległość od punktu zer i tak zwane dywergencje to są rodzaje sygnałów które wskaźnik macd nam generuje i teraz żeby zrozumieć jak wskaźnik macd działa dodamy sobie na nasz wykres cenowy dwie średnie Ema oczywiście bo takie średnie są dodawane dodajemy 26 Niech będzie to kolor może inny bo to są inne linie Bo to są typowo średnie kroczące mamy 26 naniesiono na zielono i M1 Czyli dokładnie szyb i wolną linię ma Nan Nieśmy ją na przykład kolorem a niech będzie ten kolor niebieski i teraz tak zauważmy kilka ważnych rzeczy czyli moment przecięcia średnich moment przecięcia średnich na przykład pojawia nam się tutaj tak czyli 16 stycznia doszło do przecięcia średnich i ten sam punkt na wykresie wskaźnika co on nam pokazuje to jest moment w którym linia niebieska czyli linia MCD wychodzi z poziomu ujemnego na poziom dodatni bo ta linia pokazuje nam różnicę między tą średnią 12 a średnią 26 moment kiedy ta linia wychodzi powyżej zera to teoretycznie moment kiedy ceny powinny nam zacząć rosnąć ale te wzrosty zaczynają się wcześniej jak dobrze wiesz ś kroczące są w pewnym stopniu opóźnione w stosunku do w stosunku do wykresu cenowego teraz tak ten sygnał wyjścia powyżej punktu zer to jest dokładnie sygnał tak zwanego złotego Krzyża zejście poniżej punktu zer czyli moment kiedy ta linia niebieska tak jak na przykład w tym momencie i znowu za pomocą linii poziomej tak jak w tym momencie linia niebieska na wykresie wskaźnika Schodzi mi poniżej zera to jest moment kiedy średnia szybsza czyli ta czyli ta średnia zielona Dobrze mówię nie średnia średnia niebieska niebieska jest oczywiście szybsza jest pod średnią dłuższą Czyli mamy do czynienia z tendencją spadkową i tutaj idealnie teraz Jeżeli będziemy zmieniać parametr Fast i slow to jest dokładnie tak jakbyśmy operowali tymi dwoma średnimi na wykresie cenowym czyli tutaj też nie przesadzajmy z jakąś mocną z mocnym z mocną optymalizacją tak żeby też nie prze optymalizować ale optymalizacji jeszcze będziemy sobie trochę mówić Jeżeli chodzi o linię sygnal czyli ta która nam się będzie przecinała z tą naszą linią macd to ona oczywiście jeżeli ją tutaj będziemy zmieniać czyli damy sobie na przykład na pi to nie będzie tak że ona nagle nam gdzieś mega daleko ucieknie dlatego że jest to linia średnia już z tej linii niebieskiej Czyli jak gdyby robimy sobie kolejną pochodną z danych bo na początku wzięliśmy cenę policzyliśmy średnie kroczące i później z tych srednich kroczących policzyliśmy kolejną średnią Czyli można powiedzieć że robimy taką średnią do kwadratu chociaż matematyk by mnie pewnie za to zabił to jest mocne mocne uproszczenie Na czym polega Na czym polega sygna Jak widzimy to jest to zejście oczywiście z tak jak mamy ten złoty krzyż i tak dalej przecięcie punktu zer przez linię macd i teraz tak linia czerwona jak się nam przecina z linią niebieską czyli linia sygnalna z linią macd tak jak to teraz pokazuje toa również generuje sygnały jeżeli linia sygnalna jest nad tą linią niebieską dostajemy sygnał do sprzedaży tak jak tutaj a tak jak w tym miejscu kiedy linia cerwona schodzi pod dostajemy sygnał do kupna i Zauważ że tak dostajemy taki efekt trochę wyprzedzenia tego sygnału bo tak jak mieliśmy sygnał w tym miejscu do kupna wynikający z przecięcia średnich to sygnał do kupna wynikający z przecięcia linii macd i linii sygnału dostaniemy delikatnie wcześniej czyli Dostaniemy go tutaj on na razie na tym w tym przykładzie wygląda jako ten lepszy ten wcześniejszy ale nie zawsze tak będzie to akurat tylko i wyłącznie kwestia te przykładu Generalnie w przypadku wskaźnika macd poziomy Nie mają znaczenia czyli nie jesteśmy w stanie określić sobie poziomów na których rynek jest wykupiony lub wyprzedany ale generalnie możemy sobie oddalić Ten wykres i nanieść taką pionową linię poziomom linię która mniej więcej będzie pokazywała rynek nie w 80 przypadków jest wykupiony czy wyprzedany Więc sami możemy sobie określić kiedy ten rynek wskazuje na to że jest przegrzany i stosować go jako taki typowy oscylator Tak możemy zrobić w przypadku tego wskaźnika to co możemy jeszcze zrobić to na przykład przeanalizować tak zwane dywergencje czyli różnice pomiędzy kształtowaniem się poszczególnych punktów Na wykresie cenowym i na przykład na wykresie macd bo jeżeli weźmiemy do czynienia i tutaj najczęściej takie dywergencję bierzemy i sprawdzamy na histogramie tutaj widzimy kolejne dołki są na coraz to niższych poziomach a analogiczne punkty są na delikatnie wyższych poziomach albo tych samych to to pokazuje że kolejny dołek stworzył się przy mniejszej sile podaży więc jest większa szansa na to że się tam Trend odwróci albo przynajmniej wróci do tej tendencji wyższego rzędu czyli te dywergencje Zresztą o dywergencję zemyny interwałów w różnych przedziałach czasowych możemy szukać Ważne żebyś zrozumiał to że jak na przykład korzyst srednich kroczących i stwierdzasz dodam sobie do mojego systemu MCD to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa po prostu ponowić sobie ten sam typ sygnału i nie będziesz miał większego szans większej szansy na wygranie i na to że ta pozycja będzie zyskowna tylko tak naprawdę dołożysz sobie więcej roboty z tą interpretacją tak to wygląda w przypadku xstation tutaj to naniesione jest w sposób prawidłowy natomiast w przypadku platformy MetaTrader 4 która w Polsce jest bardzo bardzo popularna linia sygnalna jest nanoszona w sposób prawidłowy czyli taka linia przerywana natomiast linia macd czyli ta która tutaj jest nanoszona jako ta niebieska linia ciągła jest nanoszona za pomocą słupeczka i to nie jest histogram macd tego nie możemy nie możemy mieszać bo dojdziemy do takich powiedzmy sobie szczerze wniosków nie do końca prawidłowych zejście histogram na poziom Oczywiście to jest sygnał do tego że pojawi nam się tendencja spadkowa gdy jest na powyżej poziomu zera to jest oczywiście sygnał do zajmowania pozycji długich ale jak gdyby histogram macd to jest inny sposób prezentacji tych samych sygnałów wynikających z przecięcia lini MCD i linii sygnalne więc tutaj też znowu nie popadajmy w jakieś nie szukajmy dodatkowych potwierdzeń z histogramu i linii macd bo najczęściej to będą dokładnie te same w momencie gdy zaczniemy zmniejszać szybką i wolną średnią Krocząc plus tą średnią sygnal to liczba sygnałów które będzie generował nam wskaźnik będzie większa naturalnie mamy krótsze średni kroczące bardziej dopasowane do wykresu cenowego częściej się będą przecinały dostaniemy więcej sygnałów ale też mniej będzie takich okazji do zagrania bardzo długiego czy ładnego terminowego swingu I znowu to nie jest tak że to jest od razu Dobrze jest mieć te parametry 12 26 i 9 Ja zwykle te parametry 12 2 6 i 9 mam dlatego że chcę widzieć to co widzi większość A większość tych parametrów nie dotyka i Zresztą wskaźnikach Przynajmniej ja tak odbieram wskaźniki analizy technicznej jako dodatkowy filtr i dodatkowa pomoc jeżeli zbyt mocno dostosujemy wskaźnik do przeszłości może się okazać że on w przyszłości będzie generował pozytywnych sygnałów podobnie jak średnia krocząca daje nam niefajne sygnały w przypadku tendencji bocznych podobnie może być w przypadku wskaźnika macd bo opiera się o te same modele matematyczne Czyli znowu nie szukajmy nie wiadomo jak Wielkiego złotego Grala który ma nam pomóc bo to nie absolutnie nie w nie na tym nie na tym WID polega Dlaczego średnia wład na tym oparł się Gerald Apple Natomiast generalnie na niektórych programach analizy technicznej możemy tą średnią modyfikować natomiast tak jak mówię i tak jak powiedziałem wcześniej jeżeli zmiana parametru o niewielką ilość czyli przeskoczymy sobie z smma na ma nagle drastycznie zmienia nasze wyniki nie koryguje ich ale drastycznie się zmieniają to jest to najczęściej przypadek taki że ten wskaźnik powinniśmy wyrzucić do kosza bo wyobraź sobie że mała zmiana takiego parametru może drastycznie wpłynąć na to daje nam bardzo małe szanse powodzenia w przyszłości że ten wskaźnik ładnie dopasuje się nam do tego co się dopiero na rynku może wydarzyć więc znowu nie przeginaj bo to się dla nas skończy niestety ale źle daj znać w komentarzach czy korzystasz ze średniej kroczącej czy skorzystasz z wskaźnika macd A jeżeli tak to czy korzystasz z przecięcia linii z his Ramu macd a może i tam szukasz poziomów wykupienia wyprzedania A może korzystasz z wskaźnika macd po to żeby szukać dywergencji Daj znać w komentarzach do tego jeżeli podobała ci się ta lekcja Pamiętaj o tym żeby zostawić łapkę w górę Tak wygląda wydanie 17 czyli najnowsze wydanie magazynu FX Mac które możesz nabyć w cenie 2970 w salonach prasowych empic w całej Polsce a także na stronie naszego online nowego sklepu x.pl sklep E wydanie również jest dostępne prenumerata roczna jest w cenie 9970 co oczywiście wiąże się ze sporymi oszczędnościami natomiast dzięki naszym partnerom Oprócz oczywiście Domu Maklerskiego mBanku cinkciarza Flying atom mamy w partnerach również Dom Maklerski TMS Dom Maklerski CMC oraz Dom Maklerski xtrade Brokers jest możli czyli xtb do prenumeraty zgarnięcia za darmo jednej z tych książeczek jeżeli prenumeratę zakupisz z kodem rabatowym kurs at to książeczka inwestycje walutowe Dla bystrzaków powędruje do ciebie za darmoszkę czyli w ramach prenumeraty Dzięki brokerowi xtb Ta książka jest za darmo Jeżeli natomiast zdecydujesz się na zakup prenumeraty z kodem rabatowym CMC CMC to do prenumeraty książka artyści rynków powędruje do ciebie za darmo skorzystać można w banalny sposób Wbijasz na fxmag.pl sklep w sklepie tam gdzie masz prenumeratę dodajesz do koszyka ewentualnie sprawdź sobie od którego wydania chcesz mieć prenumeratę i w koszyku pod batonem Zamawiam jest Wprowadź kod rabatowy kurs at to książeczka inwestycje walutowe dla pszczów a kod rabatowy CMC CMC to książka artyści rynków Wystarczy że klikniesz Aktywuj kod w dalszym koszyku w dalszej części zamówień i dokonywaniu zakupu Niestety ale nie będziesz widział tego gratisu ale jak kliknąłeś kod Aktywuj Aktywuj kod to na 100% my wiemy o tym że ta książeczka ten gratis ma pójść do ciebie z kolejną przesyłką która na przykład będzie wyglądała jak ten piękny zestaw niebieska artyści rynków i piękny seledynek zwiastujący nadejście inwestycyjnej wiosny na rynkach finansowych powędruje do ciebie nagranie było okej wiem sam nagry wi łapka w górę się należy Subskrybuj nasz kanał i pren numeruj magazyn FX ma a ja ci życzę udanego handlu