Latency arbitrage to strategia polegająca na wykorzystaniu opóźnień w przekazywaniu kwotowań cenowych między szybszym źródłem danych (np. bezpośrednim feedem giełdowym) a wolniejszą platformą brokera lub firmy prop tradingowej. Trader — najczęściej z pomocą algorytmu — wykrywa rozbieżność między aktualną ceną rynkową a „przestarzałą" ceną widoczną u brokera i otwiera pozycję w przewidywanym kierunku, zanim broker zdąży zaktualizować swoje kwotowanie. Okno czasowe takiej transakcji wynosi zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset milisekund. W prop tradingu latency arbitrage jest bezwzględnie zakazany przez praktycznie wszystkie firmy prop tradingowe. Jego istota — podobnie jak w przypadku hedge arbitrage — polega na tym, że trader nie czerpie zysku z rzeczywistej analizy rynku, lecz z eksploatacji luki technicznej w infrastrukturze firmy. To działanie sprzeczne z fundamentalną zasadą prop tradingu, jaką jest weryfikacja umiejętności tradingowych w realnych warunkach rynkowych. Firmy dysponują narzędziami wykrywającymi charakterystyczne wzorce tej strategii, a jej stosowanie skutkuje natychmiastowym zamknięciem konta, odmową wypłaty zysków i trwałym zakazem korzystania z usług danej firmy.
Zysk z latency arbitrage nie wynika z analizy rynku, lecz z eksploatacji luki technicznej w infrastrukturze firmy, co jest sprzeczne z fundamentalną zasadą weryfikacji realnych umiejętności tradingowych.
Firmy dysponują narzędziami analitycznymi wykrywającymi charakterystyczne wzorce tej strategii, np. transakcje otwierane w oknie kilkudziesięciu-kilkuset milisekund po rozbieżności cenowej, co skutkuje natychmiastowym zamknięciem konta.
