Niestabilny rozmiar pozycji – praktyka polegająca na nieregularnym, zmiennym skalowaniu ryzyka w kolejnych transakcjach (np. raz 0,3%, raz 2%, raz 0,1%), zamiast stosowania stałego procentu ryzyka na każdy trade. W prop tradingu jest to jedno z najczęstszych naruszeń zasady spójności (consistency rule) — nawet jeśli trader łącznie zarabia, jeden dzień z ponadnormatywnie dużą pozycją może zdominować cały wynik okresu rozliczeniowego i zablokować wypłatę. Rozwiązaniem jest stosowanie stałego procentu ryzyka niezależnie od subiektywnej oceny „jakości" setupu czy aktualnego nastroju.
Systemy analizują rozkład wielkości pozycji w czasie – gdy największa pozycja jest 4-krotnie większa od mediany lub gwałtownie rośnie tuż przed wnioskiem o wypłatę, zostaje oznaczona jako podejrzana.
Tak, nawet przy łącznym zysku jeden dzień z nadmiernie dużą pozycją może zdominować wynik okresu rozliczeniowego i skutkować odmową wypłaty do czasu wyrównania statystyk.
