Reverse hedging to strategia polegająca na celowym otwieraniu pozycji w kierunku przeciwnym do istniejącej, stratnej pozycji — zamiast ją zamknąć ze stratą, trader otwiera nową pozycję w odwrotnym kierunku, licząc że zneutralizuje bieżącą stratę lub odrobi ją przy kolejnym ruchu rynkowym. W odróżnieniu od klasycznego hedgingu (który służy zabezpieczeniu przed ryzykiem), reverse hedging jest próbą „ucieczki" od straty bez jej faktycznego zaakceptowania. W prop tradingu reverse hedging jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ w rzeczywistości nie eliminuje straty — jedynie ją odracza, jednocześnie zwiększając ekspozycję na ryzyko poprzez utrzymywanie dwóch przeciwstawnych pozycji naraz. Trader, który stosuje tę strategię, szybko traci kontrolę nad rzeczywistym poziomem drawdownu konta, co w środowisku rygorystycznych limitów firmy prop tradingowej może błyskawicznie doprowadzić do hard breach. Wiele firm prop tradingowych wprost zakazuje tej praktyki lub traktuje ją jako próbę manipulacji wynikami konta — ze wszystkimi tego konsekwencjami, włącznie z odmową wypłaty i zamknięciem konta.
Klasyczny hedging służy zabezpieczeniu przed ryzykiem, natomiast reverse hedging jest próbą ucieczki od już poniesionej straty bez jej zaakceptowania, co jedynie odracza problem i zwiększa ekspozycję na ryzyko.
Utrzymywanie dwóch przeciwstawnych pozycji naraz może błyskawicznie doprowadzić do naruszenia limitu drawdownu (hard breach), a wiele firm prop traktuje to jako manipulację wynikami konta, co skutkuje odmową wypłaty.
