Analizuję 55 lat średnich kroczących. [Średnie Kroczące na S&P 500 i WIG]

Czy da się pokonać giełdę używając prostej analizy technicznej? Odpowiedź wydaje się oczywista. Nie. Próby znajdowania dołków i szczytów to bardziej wróżba niż prawdziwa umiejętność. My dzisiaj sprawdzimy analizę opartą o średnie kroczące, a ta nie próbuje przewidzieć przyszłości, a jedynie mówi jaka jest teraźniejszość. Dzięki temu spróbujemy opracować strategię, która pokona rynek w długim terminie. Ponadto sprawdzimy też, czy możemy na nią liczyć obecnie. Zapraszam. Jak więc działa nasza strategia średnich kroczących? Używamy jednego indeksu do określenia trendu, czyli na przykład S&P 500. Następnie wygładzamy wahania i szumy pojawiające się każdego dnia sesji poprzez wyznaczenie średniej z ostatnich 50 notowań. To pokaże nam krótkoterminowy trend tego rynku. W ten sam sposób możemy określić długoterminowy trend. Wtedy weźmiemy pod uwagę ostatnie 200 dni. Gdy krótsza średnia przebija od dołu tę dłuższą, powstaje wtedy złoty krzyż. To sygnał, że rynek może wchodzić w długoterminową hosszę. W takiej sytuacji kupujemy akcje i pozwalamy zyskom rosnąć razem z trendem. Z kolei gdy krótsza średnia przecina tą dłuższą od góry, powstaje krzyż śmierci. To sygnał możliwej bessy i ostrzeżenie, że warto opuścić rynek akcji i przenieść kapitał w bezpieczniejsze aktywa. Strategia jest więc bardzo prosta. Kupujemy, gdy pojawia się złoty krzyż, a sprzedajemy, gdy pojawi się krzyż śmierci. Brzmi banalnie, ale stoi za tym bardzo ważna idea. Nie próbujemy przewidywać przyszłości, tylko reagujemy na faktyczne zmiany trendu. Dzięki temu omijamy najgłębsze spadki i uczestniczymy w długich wzrostach. Oczywiście nie złapiemy idealnych dołków ani szczytów, ale w inwestowaniu chodzi bardziej o unikanie dużych strat niż perfekcyjne timingi. Okej, to teraz sprawdźmy jak działa. Jak zwykle w opisie pozostawiam link do mojego narzędzia, w którym stworzymy teraz naszą strategię. Wartości średnich kroczących zostawiamy zgodnie z opisem i wybieramy najpierw nasz główny indeks. Ten będzie kupować w czasie hossy. Kiedy średnie kroczące wskażą bessę, wtedy sprzedajemy wszystkie akcje, ale wtedy zostajemy z wolną gotówką, którą też chcemy zagospodarować. W tej strategii jest na to miejsce i możemy ulokować nasze środki na przykład w obligacjach rynku wtórnego. I co dostajemy w takiej konfiguracji? Spore zaskoczenie, bo tak prosta i dobrze znana strategia pozwoliła na wyraźne pokonanie indeksu S&P 500. Historycznie osiągnęła świetny wynik. Średni zwrot jest wyraźnie wyższy od benchmarku, a ilość okresów, w których realnie zarobimy, jest całkiem wysoka. Pamiętajmy, że wliczamy tutaj inflację w USA. Stąd wszystkie zwroty są relatywnie niskie. Na początek wygląda to bardzo dobrze, ale trzeba przyznać, że w ostatnich latach ta strategia nieco się załamała. Na pewno działała w XX wieku. a także w przypadku giełdowych załamań, ale przez ostatnie 10 lat mocno przegrywała z indeksem. Dzieje się tak głównie dlatego, że zmieniła się też dynamika rynków. Silne obsunięcia są nagłe i tak samo nagle indeksy wracają na dawne szczyty. A my analizujemy tylko przeszły trend. Czyli było świetnie, ale teraz już nie tak dobrze. Więc szukamy dalej. Sprawdźmy moje ulubione połączenie, czyli akcji ze złotem. I tutaj wyniki już muszą zadowolić. zdecydowanie wyższe roczne zwroty, a także największe szanse na pozytywny okres z ostatnich pi lat. Jednak znowu, kiedy spojrzymy na ostatnie 10 lat to nadal przegrywamy ze zwykłą opcją Kubi trzymaj. Wychodzi na to, że ostatnia dekada była najbardziej łaskawa dla leniwych inwestorów. To może spróbujmy jeszcze na innej giełdzie niż amerykańska, na przykład nasz wig. Wyłączamy inflację USA i okazuje się, że w całym okresie nasza strategia także poradziła sobie najlepiej. To teraz ostatnie 10 lat. Cóż, tutaj akurat wygrywa złoto, ale to kwestia jego ostatnich spekulacyjnych wzrostów, no i słabości naszej giełdy, ale to tylko jeden z wielu przykładów na to, że ta strategia w długim terminie działa. To trochę sporo liczb, ale całe narzędzie jest do waszego użytku i możecie sami sprawdzić, jaka konfiguracja daje najlepsze rezultaty. Mamy tutaj także możliwość zmiany długości średnich kroczących, więc nie zdziwię się, jeśli będzie możliwe wykręcenie lepszych rezultatów. Zachęcam zatem do sprawdzenia, czy warto brać pod uwagę średnie kroczące przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie tych na akcjach. W tym momencie są tutaj dane dla największych indeksów amerykańskich, a także nasz VIG i japoński Nike, ale jeśli potrzebujesz więcej danych, to napisz do mnie w komentarzu. Podsumujmy. Formacja przecięcia średnich kroczących jest bardzo prostą strategią, a jednak bardzo skuteczną. Historia pokazuje, że jeśli będziemy żonglować dwoma dużymi indeksami, średnie kroczące wystarczą, aby wskazać kiedy kupić, a kiedy sprzedać. Strategia ta pozwala przede wszystkim ograniczać duże obsunięcia kapitału i unikać najtrudniejszych momentów Bessy, co w długim terminie ogranicza największe spadki naszego portfela. Najważniejsza lekcja jest prosta. Nie musimy przewidywać przyszłości rynku. Wystarczy reagować na trend i konsekwentnie trzymać się zasad. A to dla wielu inwestorów może okazać się największą przewagą. Po raz kolejny zwycięzcą jest para akcje plus złoto, ale tym razem w końcu pokonujemy rynek. No oczywiście nie licząc podatku, który musimy zapłacić od zrealizowanych zysków. Jednak na to też są sposoby w formie na przykład konta IKE. Nie zmienia to faktu, że na razie ta prosta i dobrze znana strategia jest faworytem w liczbach. A czy ty aktywnie zarządzasz portfelem? Z chęcią dowiem się jakie są twoje strategie. Dzięki za obejrzenie, a jeśli podobał ci się ten materiał to zachęcam do subskrypcji i lajkowania, bo to bardzo pomaga mojemu kanałowi. Cześć.