Backtesting nie działa tak, jak myślisz! Dlaczego przeszłość nie gwarantuje zysków na Forexie [Pułapki Backtestingu Forex]

Siema. Dzisiaj chciałem porozmawiać o back testingu i zadać pytanie, czy to ma sens, czy to działa. I tak naprawdę w pierwszym w pierwszych latach tworzyłem mnóstwo mnóstwo strategii. Tak naprawdę większość to była z jednym, maksymalnie z jednym wskaźnikiem. Średnia krocząca. Stworzyłem naprawdę mnóstwo tych strategii, mnóstwo testu, back testingu, mnóstwo wyników. Tutaj moja jest taki dokument sprzed wielu lat, sprzed dwóch, trzech tak naprawdę, bo w pierwszym okresie nauki szukałem właśnie magicznej strategii, która magicznego układu, który właśnie gdzieś tam działa. Tak. No i tutaj mamy moje wyniki. Mogę powiedzieć, że to są dziesiątki, setki, jak nie tysiące kalkulacji wyników. Muszę powiedzieć, że to było bardzo przyjemne tworzenie właśnie takich wykresów, tworzenie wyników, backtestów, że o tutaj tyle zarobię, tutaj tyle zarobię. No naprawdę po prostu mnóstwo tych stron tutaj potworzyłem, mnóstwo strategii, mnóstwo analiz i myślę, że gdzieś tak chyba analizowałem pić s lat coś takiego pod pod różnymi kątami. Tak. No ale ale to jest oczywiście moja opinia, tak? Co mogę z tymi baktystami zrobić? No mogę delikatnie powiedzieć, że mogę je schować głęboko gdzieś tam, [śmiech] bo ona oczywiście to można powiedzieć, że to jest coś y coś dobrego na początek, tak? Może nam powiedzieć czego powinniśmy szukać, ale to nie da nam obrazu, że zarobimy. Bo tako wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy dwa banki, tak? Bank A, bank B. I dajmy na to bank a zagrywa cały czas tak samo, tą samą metodą znajduje dajmy na to, taki sam układ świec. Tu jest jakaś tam świeca, tak? Tutaj jest źródło, tutaj ładnie płynność i właśnie w ten sposób cały czas tak zagrywa. I przychodzi bank B. Oni oczywiście między sobą rywalizują na na rynku Forex. Przychodzi bank B. widzi tą sytuację, widzi ten układ tych świec, że ten bank A cały czas reaguje w ten sam sposób, tak? No i bank B uczy się, że okej, on tak robi, no to my musimy poczekać tam, gdzie on on dokonuje transakcji. My pierwsi dokonamy tą transakcję, tak? I i po prostu dokonamy transakcji po atrakcyjniejszej cenie i zrobimy w konia bank A. No i i wyobrażacie sobie taką sytuację, że bank A nagle siedzi i mówi: "O nie, odkryli nasz układ świec, z którego zawsze korzystamy od wielu lat. No nic, no poczekamy teraz, aż wyoją z nas kasę". Tak? [śmiech] No oczywiście, że tak nie będzie. No bank a znajdzie jakiś kontratak, znajdzie jakąś odpowiedź, żeby cały czas istnieć na rynku. Tak więc y cała ta walka, która tutaj się toczy, cały czas ona się modyfikuje. Ca te zmiany cały czas są dokonywane. Okej, dajmy na to w 2000 roku czy w 2005 roku, bo tam gdzie jeszcze komputery, gdzie trading nie był dokonywany przez komputery, przez algorytmy, to okej, człowiek tam siedział, klikał, klikał, to myślę, że to by miało większy sens, no bo wtedy ogólnie człowiek z natury jest mniej skłonny do zmian. Zmiana oznacza coś niepewnego, zagrożenie. Tak więc tutaj akurat zawsze jesteśmy bardzo jakby można powiedzieć ograniczeni, tak, mniej skłonni, bo zawsze to jest jakieś ryzyko, niebezpieczeństwo. Głównie chodzi o przetrwanie. Tak jak istnieje w środowisku, które zapewnia nam przetrwanie, to po co z niego się ruszać, po co wprowadzać zmiany. Tak. I tutaj, ale teraz, teraz tak naprawdę to nie handluje człowiek, tylko algorytm. I wyobrażacie sobie, że nie wiem, banki inwestują miliardy w serwery, algorytmy szybko reagujące, zatrudniają programistów, którzy tworzą te algorytmy i i po prostu nie odpowiadałyby na kontratak drugiego banku. No oczywiście, że odpowiadam. Jeśli znajdzie się jakiś tam mechanizm, jakiś tam układ świec, to myślę, że algorytmy znajdą ten układ świec i i w jakimś tam okresie czasu będzie na to odpowiedź, a tym bardziej, że teraz algorytmom pomaga sztuczna inteligencja. Tak więc to wszystko jakby szybciej się uczy, szybciej odpowiada i szybciej dokonuje odpowiedniej analizy i wyciąga wnioski, bo wyobrażacie sobie właśnie to. Nie wiem, dla przykładu twórcy samochodów tworzą właśnie, no wypuszczają samochód, tak? Złodzieje znajdują rozwiązanie, otwarcie tego samochodu w ciągu minuty. No i twórcy samochodów mówią: "No nic, no znaleźli nas, odkryli, odkryli sposób jak otworzyć samochód i ukać. No nic nie możemy z tym zrobić." No wiadomo, że coś zrobią i zmodyfikują to. Tak samo jak macie konta internetowe, jakiś haker włamie się na konto, no przecież banki nie rozłożą ręce i powiem: "No nie możemy nic robić i haker będzie sobie tam ściągał pieniądze ile będzie chciał". No wiadomo, że znajdą odpowiedź na to i tak samo tutaj na rynku Forex. No uważam, że nie ma jakiegoś układu świec, który by nam zagwarantował zysk. Tak. Back testing może nam pomóc i powiedzieć, czego mamy szukać, tak? Na czym się jakby skupić mniej więcej, tak? Ale no no uważam, że nie da nam odpowiedzi, że o nie wiem lata temu stosując tą i tą tą metodę, tak byśmy zarobili tyle i tyle. Okej. możemy znaleźć jakiś tam układ świec, który w krótkim oczy, uważam, że w krótkim okresie czasu da nam jakoś zarobić, ale ten układ zaraz zostanie jakby odnaleziony przez algorytmy i zaraz algorytmy, sztuczna inteligencja zareaguje, zmodyfikuje to, bo gdyby nie modyfikowała to oczywiście jakiś inny bank by to znalazł i cały czas wykorzystywał i doił, doił, aż w końcu po prostu zniszczył jeden fundusz, ten jeden bank. Tak, tak. Więc to wszystko jest jakby yyy uważam, że mają termin ważności, tak więc back testing pomoże ci mówić co masz szukać. Tak, ale to też jest ważne. Właśnie tutaj jest ważne, nie ten, dajmy na to, mamy tutaj trzy świece, tak? I przy trzech świecach zawsze będziemy dajmy na to sprzedawać, tak? I nie szukajmy właśnie tych jakby trzech świec, tak? Tylko tutaj chodzi o całe środowisko, całe otoczenie, w którym się znajduje ten układ świec. Te otoczenie jest bardzo ważne. Jest najważniejsze, bo tak naprawdę otoczenie nam powie, czy właśnie ten układ świec będzie nam mówił, czy będziemy właśnie sprzedawać, czy będziemy kupować. I to jest to jest najbardziej właśnie w tym wszystkim y istotne otoczenie, środowisko i y jakby filtracja tych wszystkich informacji, wyciąganie odpowiednich informacji, wyciąganie odpowiednich wniosków. Tak więc jakby ta analiza można powiedzieć intuicyjna później już wchodzi jak już ileś tam tych wykresów przerobimy. Ale dajmy na to tak jak tak jak ja robiłem back testy. Dajmy na to robimy back testy na już istniejącym wykresie. Tak. Siedzimy sobie komfortowo w fotelu. Nie mamy żadnych emocji, no bo co to tam, o tu jest świeca. Tutaj kupuję. Zarobiłem y 50 pipsów. Wpisujemy 50 pipsów w Excel. No i jaką emocję to generuje? No nic nie generuje. No co może jaką emocję może generować wpisywanie cyferek w Excelu? No nudę może generować, tak? Tak więc nic nadzwyczajnego. Okej, tutaj bym zarobił, tak? Bo widzę, że to też jest właśnie jak pracujemy na wykresie, który już jest stworzony, to od razu sami sobie podsuwamy odpowiedź. Tak, tu mamy tak, tu idzie w górę. Czyli jeśli tu idzie w górę mózg, tak? No jeśli nie, czyli jeśli to idzie w górę, to na pewno bym tutaj zawarł transakcję. No bo chodzi, żebym znalazł strategię, która daje mi zysk. Tak, to jest mój sukces do przetrwania. To jest to jest właśnie rozwiązanie, żebym przetrwał. Tak móc chcę przetrwać, chcę po prostu jak najmniejszą energią przetrwać, tak, istnieć. Tak więc to jest najprostsze rozwiązanie. Tu dokonuje transakcji. Idziemy dalej. Tutaj jest świeca. Czy tu bym kupował? No nie. Mózg mówi: "No przecież byś to nie kupował, bo tutaj wykres spada w dół". I my odpowiem: "No tak, no tutaj bym nie kupował, bo coś tutaj mi nie pasuje. Nie tutaj nie, to bym nie kupował i od razu, no to oczywiście przesadnie tak zaznaczam, ale mniej więcej to tak działa, że sami sobie jakby troszeczkę y podpowiadamy jak robimy back testing na gotowym wykresie". Tak. No bo jeśli mamy jakiś układ, to ten układ świec nigdy nie wygląda tak samo. Te świece oczywiście są jakoś zdeformowane, zmienione, jest no różny rozstrzał, tak, różna intensywność, różna płynność, tak więc nigdy nie mają tych samych kształtów tej prędkości czasu. Tak. Tak więc no zupełnie to inaczej wygląda. I tutaj tu jest właśnie jeden taki element, tak? No to, że od razu mózg podpowiada nam jakby rozwiązanie. No drugi to właśnie te emocje, tak że że siedzimy sobie komfortowo, coś jakby pójdzie nie tak, zobaczymy tam w statystykach, że ta strategia przegrywa. Okej, wprowadzimy jakąś tam delikatną zmianę, która będzie idealnie wpasowywać się właśnie w te dane, na których robimy testy. Wprowadziliśmy te tą modyfikację, patrzym, o, no i właśnie o to mi chodziło. Teraz zamiast zarobić 5%, to zrobiłem 500% w ciągu pół roku. No i to jest strategia, tak? I wchodzę na rynek i jadę z tą strategią i ufam tej strategii, bo przecież baktesty mi pokazały, że ona jest niesamowita. No i tutaj właśnie uważam, że to jest taki drugi element, tak? Bo dodatkowo jak wchodzimy na konto na żywo, tak, odpalamy, można powiedzieć w cudzysłowiu, szukamy tych naszych układów, szukamy, dajmy na to, znajdujemy tutaj, no i nagle nie widzimy, po prostu nie widzimy kolejnej części tego wykresu i nie wiemy, co tam będzie. No i tutaj już pojawia się jakiś tam problem. No jak zinterpretować te świece? Okej, one spełniają nasze warunki, tak? Jedna spełnia idealnie, druga nie do końca. I teraz właśnie pytanie, jak to jak to jak to właśnie filtrować? No i mózg tutaj nam podpowiada, że jeśli ostatnia transakcja była zyskowna, to ta też na pewno będzie zyskowna, tak? No bo są emocje, jest podjaranie, dobra jedziemy. A jeśli ostatnio była stratna, no to tutaj no coś mi tu w tych świecach nie pasuje. Bądźmy ostrożni. Tak, no bo ostatnio przegraliśmy. No dobra, tutaj nie otwieram transakcji. Otworzylibyśmy na sprzedaż pach byśmy z zyskali. Tak. I mówimy: "A przecież tutaj idealny był idealny układ, przecież mówił, że mamy sprzedawać, czemu nie sprzedałem?" No i tu właśnie wchodzą no w grę emocje na żywo. Tak, oczywiście można powiedzieć, że nie będę słuchać się swoich emocji, całkowicie emocje wyłączam. Tak. Okej. wtedy jak wyłączymy swoje emocje, oczywiście to jest niemożliwe, ale wyłączamy swoje emocje, staramy się na maksa to kontrolować, no to wtedy stajemy się, uważam, że bardzo precyzyjni, bardzo, no jesteśmy w stanie realizować dany plan z dużą dokładnością, tak? Tylko, że to jest bardzo wykańczające psychicznie. Zmęczenie psychiczne niesamowicie rośnie. Okej, tutaj wyłączamy te emocje, ale te emocje i tak przesuwają się na podświadomość i one i tak nakładają warstwę na nasze zachowania. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteśmy w biurze, tak, pracujemy z jakimś człowiekiem, którego nie lubimy, mamy jakiś tam konflikt i przychodzimy do pracy i uśmiechamy się do niego. Dobrze, tak, oczywiście tu zrobię tego. I jest to jest wszystko mega sztuczne. Tak. I i po prostu cały czas jakby kontrolujemy nasze reakcje, żeby tutaj jakby y konflikt większy nie powstał. Jedna osoba z otoczenia powie ci: "Ale to już widzę, że pogodziłeś się z tą osobą, ale już jest idealnie, ładnie, pięknie". Tak? A druga osoba bardziej spostrzegawcza powie: "Boże, jaki ty jesteś sztuczny, jaki ten uśmiech jest sztuczny, jakie twoje zachowanie jest sztuczne." I tu po prostu właśnie jest nakładana przez podświadomość te emocje, tak? I to widać wszystko jakby na w milimetr w setnych milimetrach właśnie w mimice twarzy, że coś jest jednak nie tak, że to nie jest naturalne zachowanie. I tak samo tutaj właśnie w postępowaniu, w dokonywaniu decyzji uważam na na rynku Forex. Tak więc no i tak naprawdę prędzej czy później w tej pracy albo usiądziemy z tym człowiekiem i porozmawiamy i wyjaśnimy sobie tą sytuację, wyjaśnimy swoje emocje, swoje uczucia, no i wtedy jakby no dokonamy higieny emocjonalnej, tak? Bo oczyścimy się, oczyścimy się zacy, okej, dalej nie będziemy lubić tej osoby, ta osoba nas dalej nie będzie lubić, ale po prostu będziemy wiedzieć na czym stoimy i będziemy starać się po prostu jakby nawzajem nie nie przeszkadzać, tak? Oczywiście to jest uzależnione od dojrzałości emocjonalnej obu stron, czy jest możliwość dogadania. No ale no ten prysznic emocjonalny właśnie pomaga. Wyobrażacie sobie tak istnieć w takiej pracy przez przez rok czasu. No po prostu wstajecie, nienawidzicie tego, że musicie jechać do pracy, nienawidzicie tego, że musicie tam pracować. No to jest coś strasznego i dlatego ja właśnie mówię tak dużo o tych emocjach, żeby je jakby analizować je, można powiedzieć, że trawić je i i po prostu nie odpychać, tylko tylko odbierać je, odczuwać i je kontrolować, bo na rynku Forex handluję już długo według mnie, tak, ale chcę handlować tak naprawdę do końca życia i nie chc chcę, żeby ten handel mi zbrzydł. Nie chcę po prostu go znienawidzić. Tak więc chcę czytać swoje emocje, chcę je analizować, chcę je rozumieć i chcę jakby rozwiązywać te wszystkie problemy, spory, które tutaj w organizmie się tworzą i dzięki temu zmniejszać napięcie, zmniejszać te zmęczenie psychiczne i nie doprowadzić siebie do depresji. Tak, bo naprawdę tutaj no jakby te prysznice emocjonalne są bardzo ważne, żeby oczyścić swój układ, stres zmniejszyć. Tak, to jest to jest akurat bardzo istotne, uważam. Tak więc no musicie jakby sami ze sobą rozmawiać, bo no tutaj czy wyobrażacie sobie właśnie, żeby istniał jakiś tam układ, który po prostu rozwalałby wszystkie banki, wszystkie algorytmy. Jeśli by taki układ istniał, no to na pewno prędzej czy później on by ujrzał światło dzienne i wszyscy ludzie by go znali i wszyscy by po prostu wszyscy by go używali. Tak? No jeśli by taki właśnie był, no to banki oczywiście by zareagowały i znowu pojawia się taka sytuacja, że ten układ przestaje istnieć. Tak więc no nawet nawet właśnie jeśli chodzi o algo trading, algo trading tak naprawdę na na walutach można było znaleźć jakiś tam układ chyba nawet jak robiłem sobie testy do 15 roku, a po 15, 16, 17 roku już tam coś zaczęło właśnie nie grać na na walutach. już y y jakby trudniej było trudniej można powiedzieć, że według mnie to już tam no ja przynajmniej nie potrafiłem znaleźć jakiegoś algo tradingu, który by sobie radził z walutami, bo z indeksami to tam jak indeksy idą cały czas na wzrost. Teraz mam odpalone algo trading na Daxa, na Nasda i i na Wielką Brytanię. Tak. No jeśli indeksy po prostu w miarę systematycznie idą do góry, no to zdecydowanie łatwiej jest znaleźć jakiś tam układ niż po prostu tutaj y na walutach. Ale ale też oczywiście robią wszystko, żeby żeby innych zrobić w konia, tak? No bo to jest ciągła rywalizacja, a nie, że jeden bank się podda i mówi: "Dobra, bierzcie moje pieniądze i i róbcie ze mną co chcecie, jestem gotowy na bankructwo." Nie no, nic takiego, nic takiego się nie stanie. Tak więc najważniejsze jest środowisko, w jakim ten układ się znajduje. Tutaj trzeba analizować mnóstwo analiz dokonać. No naprawdę nie ma czegoś takiego, że jest jakiś tam układ i go robimy do końca życia. Przynajmniej to jest to jest moja opinia. Oczywiście jeśli ktoś ma taki układ to chętnie go kupię. [śmiech] Tak. No dobra, to trzymajcie się i powodzenia w handlu. Niech ten handel właśnie będzie dla was przyjemnością, a nie mordę. Musicie właśnie jakby zaprzyjaźnić się z tym wszystkim, a nie rywalizować, bo rywalizować to można naprawdę poczuć się zmęczonym. To tak jak dajmy na to, jak ktoś ma takie kruche ego, kruche w sensie takim, że cały czas czuję się zagrożono i cały czas czuję potrzebę e podbijania swojego ego względem innych, tak? Doszukuje się wad u innych, y stara się siebie wywyższyć. To jest to jest niesamowicie właśnie męczące psychicznie takie, bo bo gdziekolwiek nie pójdzie, tam y widzi konieczność rywalizacji. Tak. Oczywiście może to sprawiać przyjemność, ale w długim okresie czasu jest mega męczące psychicznie i tak samo tutaj nie można jakby tego rywalizować cały czas, tylko trzeba współpracować, szukać, analizować, uczyć się. No i uważam, że właśnie nie ma czegoś takiego, że raz stajmy na to nauczymy się i już będziemy wiedzieć wszystko o rynku forex. No bo jeśli sztuczna inteligencja reaguje na reakcję jednego banku i drugi bank reaguje na reakcje trzeciego banku, no to cały czas to się zmienia. Tak. Tak więc cały czas musimy poznawać te techniki, które są stosowane przez przez inne banki. Oczywiście to nie musi się zmieniać diametralnie, może się zmieniać minimalnie, tak? Ale właśnie ta minimalna różnica czasami sprawia, że dzisiaj powinienem być zyskowny, co się stało? Czemu nie jestem dzisiaj zyskowny? I to właśnie te różnice powodują, że czasami dzień zyskowny zamienia się w dzień stratny, tydzień zyskowny w tydzień stratny. I to tak właśnie leci, że te mikroskopijne zmiany powodują ogromne zmiany. Dobra, trzymajcie się, na razie. Yeah.