Jak zostać zyskownym traderem [Backtesting, Journal Tradingowy i Optymalizacja]

Dzisiaj porozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, żeby udało ci się w tradingu, żeby udało ci się w czymkolwiek, co właściwie chcesz zrobić w życiu. Ale oczywiście to będzie na przykładzie tradingu ze względu na to, że osoby zainteresowane tradingiem się na tym kanale znajdują i wszyscy dążymy do tego samego celu, czyli zarobków z rynków finansowych. Tak, zaczniemy od prostej analogii życiowej. To jesteś ty. Oczywiście pozdrawiam wszystkie kobiety na filmie, ale dla przykładu będzie to boj. Sk w tym, że ty nie chcesz być dwugimy gościem, tylko chcesz być rich boy, chcesz mieć pieniądze. A co trzeba zrobić, żeby mieć te pieniądze? Pracować. To wielu ludziom rozpierdala banie, że bez pracy nic się samo nie zrobi. Nic od życia sami nie dostaniecie. Nie dadzą wam tego rodzice. Jeżeli dadzą wam to rodzice, to i tak na to nie zasługujecie i pewnie to stracicie. W ogóle jest taka statystyka, że y wysokie plus 90% osób, które oddziczają majątek tracą ten majątek. A 98 chyba procent ogólnie milionerów na świecie to są milionerzy selfmate. Czyli jeżeli chcesz mieć pieniądze, no to musi się stać tą osobą, która na te pieniądze zasługuje. Problem jest taki, że jest też druga ścieżka. To jest oczywiście ścieżka A. No i to jest idealne scenario, które my tutaj obieramy. Problem jest taki, że możesz przypadkiem zestąpić też na ścieżkę B i staniesz się tak zwanym broke boyem, który dochodzi do tego głównie przez płacz. Tak zwani narzekacze. Tak, znowu mi się coś nie udało. Zwalają winy na innych. Przegrałem ten setup, bo rynek był chujowy. [parsknięcie] Nie zrobiłem tej pracy, bo [ __ ] kot mi zachorował. Tak, na szczęście jest opcja wyjścia ze schematu. [śmiech] Na szczęście jest opcja wyjścia. Jeszcze jeżeli przypadkiem trafiliście [parsknięcie] na ścieżkę B, no wystarczy oczywiście pracować i to wszystko jest jeszcze do odrobienia. To nie jest tak, że już jesteście skreśleni. Pamiętajcie, od dna można tylko się odbić. Yyy, i tak dalej, i tak dalej. Przejdziemy teraz do tradingu. Jak rozwijać się w tradingu? Jak wkładać tą pracę? Bo dużo osób chce pracować, chce grindować. Oni chcieli, chcieliby [ __ ] robić wszystko. Chcieliby się zamknąć w pokoju i chcieliby zrobić coś dla siebie, ale nie wiedzą jak. Zaczyna się oczywiście od podstaw, tak? podstawy. Znajdujesz sobie training na YouTubie, patrzysz, e, [ __ ] fajne. Ludzie tworzą pieniądze znikąd, ty coś tam kupują, coś tam sprzedają, kupują tanio, sprzedają drogą, zarabiają na tym. To brzmi generalnie bardzo dobrze. Nie uczysz się podstaw, uczysz się tego, jak działają rynki finansowe, uczysz się trendów, jakiś podstawowych indykatorów, timefameów i tak dalej, i tak dalej. No to myślę, że wszystko można ogarnąć w jak nie parę tygodni, to w parę miesięcy podstawy jesteś w stanie sobie [parsknięcie] ogarnąć bezproblemowo. Chociaż z tymi miesiącami to chyba już troszeczkę przesadziłem, bo to jest tak powszechna wiedza w internecie w AI [ __ ] czatów GPT i tak dalej, że no po prostu no zaczynasz od podstaw. Tak. Następnym punktem będzie znalezienie strategii. Czym jest strategia tradingowa? Jest to przede wszystkim model wejścia w pozycję. Tak? [parsknięcie] Czyli [odchrząknięcie] jak już potrafisz czytać rynek, jak wiesz gdzie cena się znajduje, w których miejscach szukać potencjalnych pozycji. Tak przykładowo nie tutaj szortów. Tak jak już wiesz w jakich miejscach szukasz przykładowych pozycji, wiesz, wiesz mniej więcej co się dzieje na rynku, czy cena wędruje do góry czy wędruje do dołu. Wtedy dopiero interesujesz się modelem wejścia. Jak najszybciej opanować jakąś strategię. Nie musisz wynajdywać koła na nowo. Tak. Nie musisz być tym gościem, który [parsknięcie] stworzy coś swojego. Będzie wielką banią, która zmieni branżę, bo stworzy strategię 90% Wi Ratio 20R na pozycję, chociaż wiele jest takich na TikToku akurat, ale nie musisz być tym gościem. Dlaczego? Dlatego, że wiele strategii już jest dostępnych w Internecie. Wiele jest wielu [odchrząknięcie] rzetelnych traderów, którzy udostępniają swoje strategie odpłatnie lub nieodpłatnie. I najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest po prostu zajebanie strategii w biały dzień. Oczywiście to nie jest takie proste, bo grając tą samą strategią, dwie różne osoby mogą wykręcić różne wyniki na tym samym rynku. I to jest powszechnie powszechnie znany schemat generalnie w tradingu. Osoba A i osoba B grają tą samą strategią. Jedna wzięła longa, druga wzięła shorta. Tak, wszyscy to znamy z autopsji. Dlatego [parsknięcie] co się dzieje w momencie, jak już masz taką strategia, strategię, która ci się podoba? Przechodzimy do następnego punktu. Back testing. Czym jest back testing? Back testing to to jest granie na danych historycznych. Wszyscy znamy chyba te tematy. Nagrałem o tym wiele materiałów. Najbardziej znana platforma to jest FX Replay. Podrzucę linka w opisie. Po prostu wchodzisz, cofasz się do 2022 roku, zaczynasz bank testować strategię, którą od kogoś po prostu zajebałeś, która ci się podoba, zaczynasz ją b testować. Tylko, że tutaj wchodzi właśnie ten wariant osoby A, która nie równa się osobie B. Dlatego musisz tą strategię zbad testować samemu. Po co? Po co w ogóle bt testujemy? przede wszystkim po to, żeby dopasować strategię pod siebie, bo nawet jak masz gotową strategię, to zawsze coś tam ci się nie będzie podobało, coś ci się będzie bardziej podobało, może będziesz chciał zmienić jakieś potwierdzenie, bo tak ci się będzie lepiej grało, może troszeczkę inaczej wyznaczasz highowy czy cokolwiek. Musisz dopasować tą strategię pod siebie, czyli testować tak długo, aż w twoich rękach ta strategia w końcu będzie zarabiać. Przy okazji w [parsknięcie] tym samym czasie zbierasz dale to jest kluczowy punkt, który który wiele osób pomija. Dlaczego? Bo wchodzą sobie na waktesty. No i prościej jest po prostu sobie przelecieć cały rok grając strategią i tyle. Zobaczyć czy ona jest zyskowana czy nie. Ale jeżeli będziesz zbierał dany, co znaczy zbierać dane? Odpalasz sobie Excela obok, zapisujesz sobie pozycja tego dnia, screen, co tam zagrało, co nie zagrało, jakie potwierdzenia ułożyłeś i tak dalej, i tak dalej. To jest zbieranie danych. Nie tylko wynik, ale też właśnie potwierdzenia. Niektórzy nawet zapisują to, co czuli, jakieś tam emocje, tylko to wiadomo, wtedy to już z live rynku zbieranie danych, tak? Ze strategii, no to po prostu zbierasz dane pod względem tych potwierdzeń, które użyłeś, co staretowałeś, czy to wyszło, czy to nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak się tak się zdarzy, że robiąc back testingi zajebaną już strategią, zaczą na tych back testingach zarabiać i kręcić dobre wyniki. Dobrym wynikiem jest 500 miesięcznie. Jeżeli w ciągu roku na baktestach zrobisz 60 RR, to jest spoko. To jest jak najbardziej zdrowy wynik. Wszystko powyżej to już jest petarda. Wynik moim zdaniem. [odchrząknięcie] [parsknięcie] Wszystko powyżej to już jest moim zdaniem petarda wynik. Także jeżeli coś takiego ci się uda osiągnąć, spoko. I teraz dopiero wchodzi tak naprawdę w grę live rynek. [odchrząknięcie] [parsknięcie] Oczywiście najlepszym sposobem jest wprowadzenie live rinku już gdzieś tutaj jak zaczynasz poznawać strategię, żeby trochę sobie nią klikać na live rynku. Tylko, że no tutaj nie ryzykujesz y miliona dolarów, tak? Tylko grasz na jakimś tam małym kapitale, może na jakimś koncie demo, odpalasz sobie propa demo, zaczynasz testować tą strategię. No bo musisz, tak, ta strategia musi ci wejść w krew. Moim zdaniem, jeżeli nie weźmiesz na bastingu przynajmniej 100 pozycji grając jakąś tam strategią. I też pamiętaj o tym, że strategię warto zb testować w wielu warunkach rynkowych. Nie tylko jak rynek jest bullish, ale też jak rynek jest bellish albo konsoliduje. Tak. Back testing to jest generalnie bardzo, jeżeli chcesz rzetelnie do tego podejść to jest bardzo dużo pracy i dlatego na back testingu tak naprawdę spędzasz najwięcej czasu ze wszystkich. Spędzasz najwięcej czasu z tych wszystkich rzeczy i to będzie twoje główne twój główny tak naprawdę grind. B testowanie i zbieranie danych. Z tymi danymi przechodzisz na live rynek, egzekwujesz swoją strategię. i zbierasz więcej danych. To, że niby taki plik danych, wiesz, sobie [wciągnięcie powietrza] i zbierasz więcej danych. I teraz tak, [odchrząknięcie] [parsknięcie] największe problemy traderów, bank testy nie wychodzą, czyli nie osiągasz satysfakcjonujących wyników na back testach. Co może być tak głównym powodem po prostu. No jeżeli nie jesteś w stanie zarobić na grając na dane to nie zarobisz też na live rinku, więc ryzykowanie jakiegoś większego kapitału na live rinku, jeżeli na back testach, jeżeli back testy nie wychodzą jest po prostu bez sensu. Jeżeli bad testy wychodzą a liveek nie oddaje. To już jest większy problem, z którym mierzą się traderzy i z którym każdy będzie się mierzył. [parsknięcie] [odchrząknięcie] Nic innego. Słaba psychologia handlu. Po prostu coś robisz źle. Za szybko zamykasz pozycję, za długo trzymasz pozycję, ustawiasz y za szybko pozycję, za późno pozycję. To może być wszystko. Skąd wiedzieć, co jest tutaj nie tak? Myślę, że już znacie odpowiedź na to pytanie. dane. Jeżeli nie będziesz prowadził journala tradingowego z live, z transakcji na live rynku, to nie będziesz wiedział, co jest nie tak. Po prostu problem jest taki, że w dzień, który nie wiem 1 października wziąłeś pozycję, wziąłeś longa minus 1, wydawało ci, że to jest dopierdolony setup, topowy setup w ogóle jaki mogłeś, najlepszy, jaki mogłeś wziąć tego dnia. Następnego dnia wchodzisz na wykres, patrzysz na tą pozycję i się zastanawiasz, co to [ __ ] było. [śmiech] To jest, uwierz mi, [śmiech] jeżeli nie prowadzisz journala, to nigdy nie dojdziesz do tego wniosku. Nigdy nie zobaczysz tej transakcji z dnia poprzedniego i nie zadasz sobie pytanie pytania co to [ __ ] było. A jeżeli nie zadasz sobie pytania co to [ __ ] było to nie pójdziesz do przodu. Po prostu prowadząc journal trilingowy możesz wrócić do tej pod sing następniego możesz wrócić do tej pozycji pod koniec miesiąca. Możesz spisać wszystkie pozycje z danego miesiąca zobaczyć pod koniec miesiąca. powiedzmy, że niezależnie od tego jak ten miesiąc zamknąłeś popatrzeć na te pozycje i zadać sobie pytanie co to [ __ ] było. W niektórych przypadkach popatrzysz na te pozycje, popatrzysz na te pozycje po czasie i okaże się, że one były poprawne. Tak też się zdarza. Wziąłeś najlepsze możliwe pozycje, a i tak zamknąłeś miesiąc na minus. w 100% normalny w treningu, ale jeżeli nie popatrzysz na te pozycje innego dnia, [parsknięcie] to nie będziesz tego wiedział, czy te pozycje były dobre, czy te pozycje były niedobre, bo tego pierwszego dnia, w który je bierzemy, one zawsze będą dla nas najlepsze. Dlaczego? No bo gdyby nie były, to byśmy ich po prostu nie wzięli, tak? Czyli potrzebny jest ten journal po to, żeby zadać sobie pytanie, co to [ __ ] było po czasie i sprawdzić, czy to faktycznie była dobra decyzja na rynku. Wydaje mi się, że skróciłem ten cały proces do maksimum. Oczywiście jeżeli robisz to wszystko i dalej stoisz w miejscu, to co trzeba zrobić? Trzeba powtarzać to w kółko tak długo, aż w końcu staniesz się osobą, która na te payouty i na te zyski z rynków finansowych jest po prostu gotowa. Aż staniesz się kompletnym traderem, aż gwiazdy złożą się na niebie. Tak to nie jest tak, że jak regularnie zarabiasz z rynku, to miałeś szczęście, bo za tym stoi mnóstwo mnóstwo pracy i to jest po prostu ta praca, którą powtarzasz w kółko. Czyli bak testujesz, zbierasz dane, grasz na live rinku, zbierasz dane, patrzysz na te dane, co poszło nie tak, poprawiasz błędy, optymalizujesz, patrzysz, że na przykład, nie wiem, [odchrząknięcie] tutaj w bullish rynku okazuje się, że granie szortów to jest 9 na 10 porażek. Co robisz? Nie grasz szortu w bulish rynku. To się nazywa optymalizacja strategii. Jeżeli nie będziesz zbierał danych, to nigdy strategii nie zoptymalizujesz, bo nie będziesz w 100% wiedział, co działa, a co po prostu nie działa. Trochę poleciałem oczywiście tutaj pokrótce. To jest taki ogólny ogólny proces, wydaje mi się, że który każdy trader musi przejść, żeby dojść do etapu zyskwanego tradera. Jeżeli uważasz, że coś tutaj powinno być dodane, napisz to w komentarzu, zostaw łapkę w górę, a jeżeli potrzebujesz jakieś strategii do zajebania, to zapraszam na trading room, gdzie udostępniam swoją własną strategię, którą gram po sześciu latach na rynkach na Londyn i na Nowy Jork. także do wyboru, do koloru. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.