SERIA STOP LOSSÓW: Brutalna prawda o tradingu cz.2 [Losing Streaks i Drawdowny]

A takie skakanie ze strategii na strategię powoduje tylko chaos, większy stres i tak naprawdę przebodźcowanie informacjami. Tym razem wykorzystamy inne narzędzie udostępnione przez kanał The Art of Trading. W poprzednim odcinku pokazywałam wam narzędzie zatytułowane expectancy, a dziś zajmiemy się kolejną zakładką, czyli losing streaks. Seria strat naprawdę potrafi nas psychicznie sponiewierać, dlatego nie wystarczy mieć tylko rozpisanej strategii. Potrzebujemy też mentalnego przygotowania. Początkujący traderzy doświadczają fali emocji, a tymczasem starsi fachem koledzy mówią, że mój trading jest nudny. I młodsi często wyciągają z tego błędny wniosek, że coś robią źle, że muszą odciąć emocje lub zacząć je tłumić. I w ogóle wydaje mi się, że bardzo mało mówi się o wypaleniu w tradingu i tego, do czego ten trudny zawód może doprowadzić. Na razie wszystko w necie opakowane jest, wiecie w prosty i szybki zarobek. Lambo, gadżety, krawaty, will, ale prawda jest. Cześć traderki i traderzy. Dzisiaj porozmawiamy o serii stratnych transakcji, czyli jednej z najczęstszych przyczyn, przez które porzucacie swoje strategie i zaczynacie szukać nowych. Let's go. Moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja do podejmowania decyzji finansowych. Handel wiąże się z ryzykiem. I jest to druga część z cyklu matematycznego podejścia do tradingu. W poprzednim filmie rozmawialiśmy o oczekiwaniach i krzywej dochodowości. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście tamtego materiału to mocno zachęcam. A dzisiaj zajmiemy się tematem serii stratnych trejów. Więc jak się domyślacie to jest nic innego jak doświadczanie stop losa za stop losem za stop losem, czyli sytuacji, w której bierzemy stratę za stratą tworząc jedną dużą obsuwę kapitału. I od razu powiem, że w tym filmie skupię się na traderach, którzy handlują według systemu, a nie według aktualnej kondycji rynku. Okej? I co mam na myśli? Często początkujący trader, gdy wchodzi na rynek, ma swój system i na przykład od razu zaczyna zarabiać i myśli wtedy, że to zasługa strategii, że system działa. No ale w rzeczywistości to nie system daje mu zarobić, tylko aktualna dobra kondycja rynku, czyli płynność, zmienność i silny trend. Natomiast gdy ten korzystny rynek się skończy i nie wiem, wchodzimy w fazę konsolidacji, spada wolumen i zmienność się kurczy, no to system nagle przestaje działać. Dlaczego? No z prostej przyczyny, ponieważ nie był przetestowany w różnych warunkach rynkowych i nie był również do nich dopasowany. Wtedy wielu traderów nie potrafi się odnaleźć. Nie potrafią zaadaptować ani siebie, ani swojego systemu, ani zarządzania ryzykiem do nowych warunków. I ja gdy zaczynałam swój trading i gdy handlowałam bez takiego oczywistego stop losa, bazując na indykatorze stocastic, no to było super. Zarabiałam, pomnażałam kapitał, była hossza, był silny rynek i tak dalej. Ale gdy rynek się zmienił i przyszła bea, no to ten mój trading całkowicie się zawalił i brałam straty za stratą. Więc można śmiało powiedzieć, że handlowałam wtedy pod kondycję rynku, a nie pod dany system. Okej? I nie będę się tutaj dzisiaj rozwodzić nad tym, ale chcę to podkreślić, bo będę dzisiaj omawiać wyłącznie trading oparty na systemie i strategii przetestowanej w różnych warunkach rynkowych. No i co tutaj mogę powiedzieć? Nawet jeżeli trzymamy się strategii i robimy w 100% wszystko zgodnie z planem, no to serii strat nie da się uniknąć dla większości zyskownych strategii. Okej? Bo nie mówię tutaj o strategiach marketerów albo takich, gdzie się hedgeujemy, albo też nieskończonym uśrednianiu. Okej? I nawet najlepsi w tej branży doświadczają tak zwanych drawdownów. W tym, że najlepsi nie pozwalają, żeby ten drawdown zamienił się w likwidację konta. I tu mamy performance typka, który zajął podium na mistrzostwach świata w tradingu organizowanych chyba przez CMI Group. Więc zobaczcie jak to u niego wygląda. I często mnie pytacie kogo śledzić, kogo obserwować. No to uważam, że takiego tradera warto. Ja bardzo mocno śledzę jego poczynania, bo tak jak on korzystam z Orderflow do czytania i analizy rynku. I zobaczcie, on tutaj miał na przykład maksimum drawdown na poziomie 22%. No ale generalnie takie serie strat, które wywołują właśnie taki drawdown są naturalną częścią handlu i inwestowania. Nawet Warren Buffett miewał okresy spadków wartości swojego portfela, więc nie ma sensu szukać strategii czy systemu, który nie będzie ich miał w ogóle. Okej, nie tędy droga. No ale to co jest sens robić to na pewno zarządzanie ryzykiem. I o tym zrobiłam kiedyś dwa materiały i one są tutaj. To jest dokładnie ten film i ten film. Moja strategia zarządzania ryzykiem i ryzyko w tradingu na podstawie chyba jeszcze tradingu na kryptowalutach. Więc zachęcam, bo jest tutaj Excel, są tutaj takie narzędzia, które mogą być pomocne właśnie w zorganizowaniu, wyliczania tego ryzyka. Także to możemy zrobić. Oraz oczywiście ważne jest nastawienie mentalne na serię strat i obranie odpowiednich strategii. Czyli podczas gdy większość traderów raczej podchodzi do tego, że jakoś to będzie, no to my powinniśmy opracować sobie strategię postępowania, okej? I na przykład po dwóch stratach w danym dniu odchodzić od komputera, bo naprawdę są dni, kiedy rynek chodzi w mocnej konsolidacji, nie? obierając żadnego kierunku. No i albo nie mamy wtedy w ogóle sygnałów do trjów według naszych strategii, no albo łapiemy właśnie wiele stop losów pod rząd. Więc takie dni się zdarzają i wtedy no moim zdaniem lepiej odpuścić i na przykład obserwować rynek z boku zamiast w tym rynku uczestniczyć. No ale możemy też zamiast limitu stratnych trejów, stratnych transakcji określić sobie taki dzienny limit strat na koncie. Czyli na przykład gdy osiągnę 2% konta, no to kończę trading na ten dzień. Drugą albo nawet trzecią rzeczą, którą możemy zrobić to zmniejszyć wielkość naszych pozycji po seri, nie wiem, trzech strat, czyli trzech stop losów. Tylko tutaj ja nie jestem wielką zwolenniczką tego, bo testowałam to w swoim tradingu i niestety zazwyczaj jest tak, że gdy właśnie ten size ograniczałam i zmniejszałam, no to kolejny trade czy kilka trjów pod rząd potem były zyskowne. Więc w rezultacie ograniczenie pozycji sprawiało, że nie wykorzystywałam potencjału rynku wtedy, gdy sytuacja właśnie zaczęła się odwracać na moją korzyść, przez co ten drawdown trwał dłużej i kończył się też mniejszym odbiciem. Więc ta opcja raczej zależy od tego, jak długo ta seria strat w naszej strategii może trwać. No i należałoby to sobie odpowiednio skalibrować. Natomiast ja osobiście mam na to lepszy sposób, mianowicie odpowiednie zarządzanie ryzykiem w każdej transakcji. Czyli w dużym skrócie, jeżeli ryzykujemy 1% konta, no to oznacza, że ten nasz 1% konta to jest nasz stop loss. Czyli dla konta 10 000 $ar 1% to jest 100 $, czyli nasz stop loss wynosi 100 $. Czyli zobaczcie, jeżeli w takiej sytuacji mamy wtedy trzy stratne tradyy pod rząd, to ten 1% ryzyka powoduje, że nasz stop los maleje, bo liczymy go od coraz mniejszego kapitału. Widzicie? Czyli na przykład pierwsza strata by była na 100 $ar, no ale już drugi stratny trade byłby na 99 $, trzeci na 98 i tak by to postępowało, gdyby ta seria strat się jeszcze dłużej ciągnęła. Rozumiecie? Czyli to działa jak taki automatyczny hamulec, bo zobaczcie, że gdy zarabiamy, to ten 1% bierze się od znowu całości powiększającego się konta, więc nasza pozycja rośnie. Jeżeli trade zakończony jest tyk profitem, to również rośnie nam zysk. Natomiast jeżeli tracimy, no to ryzyko się automatycznie zmniejsza i to właśnie dlatego stały procent ryzyka, czyli właśnie na przykład ten 1% jest tak potężnym narzędziem do zarządzania kapitałem i ryzykiem, bo po prostu chroni nas przed dużymi obsuwami, a jednocześnie pozwala na eksponencjalny wzrost w okresach no gdy nam się powodzi. Więc uważam, że jest to dużo lepsza opcja niż radykalne zmniejszanie pozycji tylko po kilku stratnych trjch. Okej. A teraz czwarta i piąta opcja to zarządzanie oczekiwaniami i emocjami. Czyli mówimy tu o sytuacji, gdy te c pi 6 siedem stop losów nas dotyka mimo że trzymamy się strategii, trzymamy się planu. No i u każdego, no może nie u każdego, ale pewnie u większości początkujących traderów po serii strat pojawia się kwestionowanie sensu dalszego tradingu, skuteczności strategii, własnych umiejętności czy wiary w siebie. Czyli innymi słowy spada nam po prostu poczucie skuteczności. No i właśnie to w takich momentach traderzy zaczynają gorączkowo szukać nowych systemów, mentorów, strategii, licząc, że te nowe będą lepsze od poprzednich. Jednak gdy już znajdą tą nową strategię i tam pojawi się kolejna seria strat, no to znowu porzucają nowy system i wracają do punktu wyjścia. No i w takim błędnym kole można spędzić kupę czasu, ale prawda jest taka, że problem nie zawsze leży w samej strategii, ale często też tkwi w naszej nieumiejętności przetrwania fazy strat i wytrwania w procesie, czyli po prostu, no można to ogółem nazwać dyscypliny. A takie skakanie ze strategii na strategię powoduje tylko chaos, większy stres i tak naprawdę przebodźcowanie informacjami. I uwierzcie mi, ja też byłam w tym miejscu. To jest coś okropnego, bo nagle znajdujemy się w strefie, gdy wiemy już bardzo dużo, ale nie mamy zaufania do żadnego systemu, do żadnej strategii i nie wiemy już którym systemem handlować, w których godzinach, jak handlować, czy robić swingi, czy day trading, czy scalping. Wtedy po prostu musimy wybrać jeden styl i ten konkretny system, który najbardziej rozumiemy, który jest dla nas najbardziej racjonalny i do którego mamy największe przekonanie. I wtedy skupmy się tylko na tym jednym systemie. Resztę odłóżmy na później, bo prawda jest taka, że zawsze możemy do nich wrócić, mieć je jako taki backup, ale ważne jest, żeby mieć ten jeden korowy system, którym handlujemy. No i dobra, ale oprócz tego musimy się psychicznie i emocjonalnie przygotować na serię stratnych transakcji, czyli na to, że mimo tego, że działamy według strategii, wykonujemy transakcje zgodnie z naszym planem handlowym, no to nie widzimy zysków na koncie. Aha, by the way, w kolejnym filmie wejdziemy w psychologię trochę mocniej, więc jeśli nie chcesz przegapić kolejnego materiału, to zasubskrybuj mój kanał. I możesz też dać lajka na zachętę. Ale wracając, warto zdać sobie sprawę, że początkujący trader, który jeszcze nie przeżył takiej serii stratnych transakcji, ma po prostu najtrudniej, bo pierwszy raz spotyka się z silnymi emocjami i takimi powracającymi myślami, że ej, to niesprawiedliwe, przecież wszystko robię według klucza, dlaczego mam 500 plusów pod rząd. Jednak z czasem, gdy odpowiednio strategicznie do tych sytuacji podchodzimy i zmieniamy myślenie, zmieniamy perspektywę, to coraz bardziej przyzwalamy i rozumiemy, że takie serie strat są normalne i wcale nie oznaczają, że z nami lub z naszą strategią jest coś nie tak. I teraz wam coś puszczę. apply things consistently. You don't know how to follow rules. You don't know how to be disciplined. At first, it's hard because you're not used to being so disciplined and following your rules and sticking to one model. But the more you do it, the more it becomes second nature and the less you'll think about ever breaking them. People literally lose their mind when I tell them like, "Yeah, I lost like the last like seven trades, whatever, you know, but I'm still sticking to my strategy." Like, why would you switch strategies? Like, it's clearly not working. I'm like, no, you don't understand probability. Like, it's going to work. I need to follow my model consistently. I started off April pretty damn week, dude. I was getting my kicked and now I am up thousands and tens of thousands of dollars and I've made so much fucking money in the last few days. I knew it would balance out. It's just full model. No więc widzicie, że ta dyscyplina nawet w okresie wielu strat pod rząd jest bardzo ważna. A tak naprawdę najtrudniejsze jest te pierwsze kilka razy, gdy doświadczamy drawdownów. No bo później robi się łatwiej. To znaczy w pewnym sensie też te myśli i emocje próbują do nas wracać, ale gdy trader lub traderka już raz zdyscyplinowanie przetrwa taki drawdown i wyjdzie na plus, to może powrócić do tego doświadczenia i pomyśleć: "Ha, już raz to miało miejsce i przetrwałem, więc teraz też przetrwam." Okej? Dlatego właśnie trader, który ma za sobą tysiące godzin spędzonych przed wykresami, wiele rozegranych pozycji i przeżyte drawdowny, ma z czasem łatwiej, bo wie jak sobie radzić po prostu w trudnych momentach, bo nasz umysł w takich sytuacjach automatycznie odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń i interpretuje rzeczywistość przez ich pryzmat. Więc jeśli te doświadczenia były pozytywne, trader poradził sobie ze stratami i wyszedł na prostą, no to dziś dodają mu siły i pewności. Natomiast jeżeli wcześniejsze drawdowny były traumatyczne, bo nie był przygotowany, podejmował emocjonalne decyzje, pogłębiał straty i być może nawet wyzerował konto, no to przy kolejnych seriach strat może odczuwać silny lęk, niepewność i pokusę porzucenia strategii lub odejścia od swojego planu. To trochę tak, jakbyśmy po raz pierwszy szli przez zarośniętą polanę, okej? Bez wytyczonej ścieżki. wtedy, jak się domyślacie jest najtrudniej, ale gdy przejdziemy tą samą drogą już drugi, trzeci, czwarty raz, no to zaczyna tworzyć się ścieżka, a każde kolejne przejście staje się po prostu łatwiejsze. Dlatego dobrze gdybyśmy przygotowali się na drawdowny, przeszli przez nie bez paniki, bo wtedy jest duża szansa, że w długiej perspektywie nam się to opłaci i przejdziemy też przez przyszłe kolejne takie sytuacje bez rujnowania konta. A wiecie, najgorzej to znaleźć się w takim błędnym kole, gdy trader zarabia, gdy jest dobrze i gdy strategia ma serię zysków, ale gdy już wchodzi w serię strat, no to miotają nim emocje i przegrywa konto. Trerzy potrafią tkwić w takim schemacie latami. Przysięgam wam, widziałam to na florze. Tymczasem gdy już od razu, już przy pierwszych seriach strat ten lęk i strach będziemy oswajać, będziemy zmieniać perspektywę i też regulować nasze emocje, no to z czasem one będą tracić na silę. I w ogóle jest taki facet, który się nazywa Alex Honold i jest to światowej klasy wspinacz. Jednak to co go wyróżnia to to, że wspina się solo, czyli bez żadnego zabezpieczenia, bez lin, bez uprzęży i tym podobnych. Okej? I ogólnie na Disney Plus jest super film dokumentalny o Alexie. Polecam wam go zobaczyć, ale wyobraźcie sobie jaki to musi być poziom stresu i lęku, kiedy spinając się ryzykujemy wszystko, nie swoje życie. No właśnie. A co na to Alex Honold? No on mówi dziennikarzom wprost, że on po prostu nie czuje lęku. Serio, nie odczuwa żadnego strachu i nerwowości. No i w związku z tym, że tak twierdził, psycholodzy wzięli go na badania, żeby sprawdzić, czy to prawda. No i wyszło, że tak, to prawda. Jego mózg naprawdę nie reaguje jak u przeciętnego człowieka. I wiecie, zastanawiono się jak to w ogóle możliwe i wiecie do czego doszli? że on po prostu się do tego przyzwyczaił, że jego mózg tyle razy był wystawiany na skrajne ryzyko, że przestał na nie reagować jak dawniej. I generalnie to zjawisko ma swoją nazwę. Nazywa się habituacja neurologiczna i polega na tym, że jeśli bodziec powtarza się często, mózg przestaje na niego reagować tak emocjonalnie. I dlatego uważam, nie mam na to dowodów, ale uważam, że w tradingu działa to bardzo podobnie. Początkujący traderzy doświadczają fali emocji, a tymczasem starsi fachem koledzy mówią, że mój trading jest nudny. I młodsi często wyciągają z tego błędny wniosek, że coś robią źle, że muszą odciąć emocje lub zacząć je tłumić. A prawda jest taka, że nawet jeśli mamy przewagę, nawet jeśli dobrze zarządzamy ryzykiem, nawet jeśli wchodzimy odpowiednią wielkością pozycji i konsekwentnie trzymamy się strategii, no to nadal możemy odczuwać emocje i to jest w porządku. To po prostu ludzkie. Ale chodzi o to, że w miarę nabierania doświadczenia i dbania o codzienny dobrostan psychiczny, te emocje mogą być coraz lżejsze, nawet do tego stopnia, że w końcu zauważymy, że ani strata nas nie boli, ani spóźnienie się na trade nas nie boli, ani samo wejście w trade nie podnosi nam tętna. Może czasami czujemy lekki dyskomfort, ale nie jest już to ten sam poziom co dawniej. I właśnie wtedy trading zaczyna przypominać pracę w fabryce, gdzie codziennie robimy to samo. I tak mamy swoje lepsze i gorsze dni. dni, w których czujemy, że jesteśmy bardziej produktywni lub mniej produktywni, ale emocje aż tak nie rzutują na naszą pracę. Dlatego właśnie godziny spędzone przed wykresem i zbieranie doświadczenia na realnym rynku, nawet małym kapitałem, są ekstremalnie ważne, bo żadne książki, teorie czy nauka na sucho tego nie zastąpią, bo po prostu żadna książka nie da nam tego fizycznego doświadczenia, którego mózg potrzebuje. Plus ja osobiście nie jestem zwolenniczką czytania książek o tradingu. Zamiast tego polecam lekturę książek psychologicznych, bo to one dadzą nam realne narzędzia, które pomogą nam przetrwać trudne momenty, bo musimy zrozumieć, że trading to rzemiosło. samemu trzeba je wyrobić, a nie wyczytać z książek. Także wracając do sedna jako traderzy powinniśmy się psychicznie przygotować na drawdowny. I tu znowu przychodzi nam z pomocą matematyka i zarządzanie swoimi oczekiwaniami, bo jak pamiętacie w poprzedniej części pokazywałam wam moją pierwszą zyskowną strategię, którą zbak testowałam na ponad 1000 tradów i której winrate wynosił 62%. A trjy były robione w zysku do ryzyka 1:1, więc nie była to jakaś fenomenalna przewaga, ale zarabiałam i w tym momencie również będę się posługiwać tą strategią. Jednak tym razem wykorzystamy inne narzędzie udostępnione przez kanał The Art of Trading. W poprzednim odcinku pokazywałam wam narzędzie zatytułowane expectancy, a dziś zajmiemy się kolejną zakładką, czyli Losing Strecks, czyli analizą serii stratnych transakcji. Link do tego pliku w Excelu znajdziecie w opisie, także proszę zróbcie sobie kopię, zanim zaczniecie gmerać w tych tabelach. No i tak by the way to tutaj te wszystkie funkcje wykorzystywane w tym Excelu pochodzą od NIKA Rada, też światowej klasy tradera i opierają się one na matematyce prawdopodobieństwa i dają nam taką przybliżoną ocenę tego, czego możemy spodziewać się w praktyce. Także tak, robimy kopię i tu wpisujemy sobie próbkę, czyli ile trejdów zbaktowaliśmy. I zobaczcie, że dla mojej strategii z winatem 62% byłabym gdzieś między tymi dwoma wierszami. Ale przyjmijmy gorszy scenariusz, czyli to 60. I tutaj musiałabym się przygotować na osiem stratnych trejów pod rząd. Osiem strat. Okej. Czyli jeśli ryzykuję na trade 100$lar, to muszę się przygotować, że wiecie, wielce prawdopodobne jest to, że w pewnym momencie na przestrzeni 1000 tradów będę miała obsługę kapitału o około 800 $ar. I to jest matematycznie okej. I żeby była jasność, w tabeli znajdują się szacunkowe, ale bardzo prawdopodobne wyniki. Czyli jeżeli zrobicie swój back testing na przykład na nawet 200 tradeach i też wyjdzie wam 60% win rate, to możecie sobie zobaczyć, że te sześć strat pod rząd rzeczywiście ma miejsce nawet w tak małej próbce. I ja to przetestowałam wiele razy na wielu strategiach i zawsze plus minus to się zgadzało. Ale właśnie otworzyłam swoją tabelę z backtestów i spojrzałam na maksymalną serię strat. No i wyszło, że największy ciąg stratnych trejów to pięć stop losów pod rząd. Tyle udało mi się znaleźć. I w sumie taka seria zdarzyła się raptem dwa, może trzy razy na przestrzeni ponad 1000 trejów, więc można powiedzieć, że dosyć rzadko. No ale to nie znaczy, że większa seria strat, czyli tak jak wyliczyliśmy z tej tabeli 7 8 9 strat pod rząd jest niemożliwe. No bo rynek zawsze może nas zaskoczyć. Ważne jest też zrozumienie, że nawet przy 90% winratecie, czyli sytuacji, gdy zarabiamy prawie na każdej transakcji, teoretycznie możliwa jest seria 100 przegranych z rzędu. I owszem, to jest skrajnie mało prawdopodobne, ale chodzi o to, że nie jest matematycznie niemożliwe. Szansa na to wynosi jakieś 0,00 i milion z0, a na końcu jedynka, albo dokładniej tyle. I prawdę mówiąc jest większe prawdopodobieństwo, że tego samego dnia wygramy na loterii i trafi nas piorun niż to, że trafimy 100 stop losów pod rząd. Ale trzeba mieć z tyłu głowy, że teoretycznie jest to możliwe. Natomiast to co mamy przedstawione w tej tabeli jest bardzo prawdopodobne. Okej, to faktycznie się wydarza i nie wiem czy kojarzycie sytuację z kasyna Monte Carlo, gdzie w 1913 roku ruletka wylądowała na czarnym aż 26 razy z rzędu. O tym też opowiadał właśnie chłopak na kanale The Art of Trading. Ale o co chodziło? Generalnie chodziło o to, że hazardziści przegrali wtedy fortunę obstawiając czerwone. Dlatego, że myśleli, że w końcu musi wypaść. Szanse na wypadnięcie czarnych przy każdym tym spinie wynosiły blisko 48%, a prawdopodobieństwo aż 26 czarnych z rzędu wynosiło zaledwie 4000%. A jednak widzicie, wydarzyło się. Przy okazji ruletki warto pamiętać, że każde pojedyncze zakręcenie ma te same szanse, niezależnie od poprzednich wyników. I sytuacja z Monte Carlo właśnie pokazuje, że nawet bardzo mało prawdopodobne rzeczy mogą się zdarzyć. I to wydarzenie jest chyba najsłynniejszym przykładem tak zwanego błędu hazardzisty, czyli przekonania, że jeśli coś się wydarzyło wiele razy z rzędu, to musi wkrótce wydarzyć się coś przeciwnego, ale nie, nie musi. Czyli dla nas kluczowym wnioskiem tutaj jest to, że seria 10 przegranych transakcji nie zwiększa prawdopodobieństwa, że 11 zakończy się zyskiem. I moim zdaniem lepiej patrzeć jest na to w ten sposób. W sensie ja właśnie tak na to patrzę, że każda transakcja, jeśli opiera się na niezależnym sygnale, ma takie samo prawdopodobieństwo sukcesu, niezależnie od wcześniejszych wyników. I oczywiście to nie oznacza, że rynek jest całkowicie losowy, bo gdyby tak było, to nie dałoby się zbudować żadnej przewagi. A w praktyce tradingowej, jak wiecie, opieramy się na płynności, powtarzalnych schematach i rachunku prawdopodobieństwa, aby właśnie zbudować tą przewagę. Jednak ze względu na złożoność i nieprzewidywalność rynku, to moim zdaniem nawet posiadając ją, warto traktować każdą transakcję jako niezależne zdarzenie właśnie po to, na przykład, żeby nie wpaść w pułapkę myślenia typu, że teraz to już na pewno się uda i że teraz tu już na pewno będzie take profit. I na serio warto o tym pamiętać, bo wielu traderów nawet jeśli mają przetestowaną strategię z 60% win ratem, to wpada w pułapkę takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa, że wiecie, wydaje im się, że skoro wygrywają częściej niż przegrywają, to są odporni na dłuższe serie strat, a jest to bardzo złudne myślenie, które może ich zgubić, jeśli wcześniej nie przygotują się mentalnie i kapitałowo na taką ewentualność. Plus pamiętajmy, że winrate na średnim poziomie 60% może oznaczać, że w jednym miesiącu mamy 50% skuteczności, a w drugim 70% skuteczności. I wobec tego te serie strat też będą się różnić miesiąc do miesiąca i będą się różnie rozkładać. No ale załóżmy, że zrobiliśmy back testing i mamy winrate na poziomie 60% i chcemy teraz tą strategią handlować już na realnym rynku, to wtedy powinniśmy zobaczyć, że aha, tutaj mam siedem strat pod rząd. No okej, jestem na to gotowa, ale sprawdźmy próbkę 4000 trejów, okej? I czy na to jestem gotowa. Tak przynajmniej ja robię. Tak ja to sprawdzam i jak na razie jestem przygotowana na taką serię strat w swojej strategii, bo im więcej transakcji wykonujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że trafimy na tą dłuższą, nieuniknioną złą passę. I widzicie, że tutaj mamy już dziewięć strat pod rząd. Czyli jeżeli ryzykujemy 1% konta na trade, okej, to co zawsze wam mówię, to plus minus możemy stracić w krótkim okresie 900 $. Ale jeśli ryzykujemy 5% konta na trade, no to w przypadku takiej serii strat stracimy już 45% konta, no nie? blisko połowę kapitału. Także jeśli nie jesteśmy w stanie tego psychicznie znieść, to musimy zmniejszyć ryzyko. I mam nadzieję, że widzicie teraz jak wiele ma to wspólnego z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem i jakim jest to filarem i tak naprawdę fundamentem zyskownego tradingu. No i dobra, ale co jeśli handlujemy według swojego systemu, zarabiamy, a potem pojawia się seria strat i trwa ona dłużej lub jest większa niż zakładaliśmy. Ja miałam kiedyś taką sytuację i wtedy po prostu na miesiąc przestałam trejdować i obserwowałam system, czyli siadałam codziennie do kompa, tak jakbym miała trejdować, ale fizycznie nie wykonywałam żadnych zagrań na realnym rynku, tylko właśnie spisywałam sobie potencjalne trjy, żeby zobaczyć czy ten system w kolejnym miesiącu już będzie zyskowny i czy wróci do tych statystycznych widełek. Także to co możemy zrobić to jeżeli pojawi się seria strat na którą nie jesteśmy przygotowani która jest większa niż oczekujemy to możemy przerwać handel na miesiąc i poobserwować rynek z boku ja też nie wiem jak to może wyglądać w waszych systemach ja nie jestem na rynku 10 15 lat mam doświadczenia z hossy i besszenia na kryptowalutach i teraz na indeksach i na ropie ale nie wiem wszystkiego, nie przeżyłam wszystkiego. I też biorąc pod uwagę, że wszystko się może zdarzyć, to mówię wam po prostu tylko to, co ja robię. Natomiast bardziej tutaj chodzi o to, żeby ustalić sobie taką jedną zasadę, co robimy, gdy ta seria strat jest większa niż zakładaliśmy. Żeby znowu nie działać emocjonalnie. Chodzi po prostu o to, żeby mieć strategię na taką ewentualność. Okej, ale zarządzanie ryzykiem i oczekiwaniami to jedno, ale emocje i zdrowie psychiczne to zupełnie inny, równie ważny temat, którego nie da się zepchnąć na margines, bo umówmy się, nikt z nas nie lubi tracić, a gdy te straty się powtarzają, to z każdą kolejną porażką psychicznie cierpimy coraz bardziej. I nie jest to tylko subiektywne wrażenie, ponieważ to potwierdzają nam badania. I na przykład w tym przeglądzie literatury analizującym dane od tysięcy sportowców wykazano, że powtarzające się porażki, na przykład właśnie seria przegranych meczów, mogą prowadzić do objawów depresji i wypalenia psychicznego. Co więcej, w niektórych badaniach symptomy depresyjne stwierdzono aż u 39% sportowców. A pamiętajmy, że mówimy tu o ludziach z elity przyzwyczajonych do presji, rywalizacji i radzenia sobie z porażką. I tutaj autorzy podkreślają, że okej, pojedyncza przegrana może wywołać silny dystres, ale ta seria niepowodzeń to już tak naprawdę może być przepis na depresję i wypalenie. I teraz spójrzmy na trading. Tutaj działa dokładnie ten sam mechanizm. Seria strat uruchamia nam taką spiralę emocjonalną, która wpływa na nasze decyzje, koncentrację i motywację. Dlatego umiejętność rozpoznawania emocji i budowania odporności psychicznej w tym zakresie jest równie ważna jak no analiza techniczna czy nasz system, czy nasza strategia. Ale idźmy dalej, bo tutaj w badaniach nad traderami kryptowalut wykazano istnienie błędnego koła stresu i ulgi. I co to znaczy? To znaczy, że po wygranej transakcji pojawia się euforia, ale trwa ona krótko. Natomiast strata, nawet niewielka powoduje długotrwały lęk, zaburzenia snu, a u niektórych nawet objawy wypalenia psychicznego. Jeśli nie umiemy się z tym lękiem zmierzyć, on nie znika i wręcz przeciwnie, narasta. I widzicie, w efekcie pojawia się mechanizm takiej psychicznej pułapki, bo krótkie momenty ulgi po wygranej są natychmiast niwelowane przez długotrwały stres po przegranej. To po prostu sprzyja narastaniu napięcia emocjonalnego, zaburzeniom snu i wypaleniu. Natomiast to badanie pozwala zrozumieć, dlaczego właściwie powtarzające się porażki mogą prowadzić do depresji. I generalnie w psychologii funkcjonuje coś takiego jak model społecznej porażki, które pokazuje, że częste niepowodzenia i brak postępu w realizacji celów wywołują chroniczny stres i nasilają podatność na zaburzenia nastroju. Bo wiecie, pojedyncza porażka boli, ale zwykle mija. Problem zaczyna się wtedy, gdy porażki się powtarzają. Wtedy ten stres się utrwala, staje się chroniczny, rozregulowuje nasz system nerwowy i wpływa na nasze zdrowie psychiczne, a potem też fizyczne. I najgorsze jest to, że często sami ten stan pogłębiamy, bo zamiast odpuścić, zaczynamy roztrząsać. Zamiast zapisać to tylko w dzienniku trejdów, wyciągnąć z tego lekcje i iść dalej, to analizujemy, analizujemy bez końca i w głowie pojawiają się myśli, co zrobiłem źle, co by było gdyby, jestem beznadziejny, nie potrafię tego, nie potrafię tamtego. I to są właśnie ruminacje. To one przedłużają każdy epizod smutku i napięcia. I badania pokazują, że takie automatyczne, negatywne myśli, jeśli stają się nawykiem, to mogą z czasem prowadzić do klinicznej depresji. A to dlatego, że w rozwoju zaburzeń nastroju kluczowe jest nie tylko samo doświadczenie porażki, ale przede wszystkim sposób, w jaki ją interpretujemy i w jaki o niej myślimy. Chodzi o to, jak my ją przetwarzamy, czy potrafimy odpuścić, czy zaczynamy wchodzić w spiralę samokrytyki, rozczarowania i ciągłego wracania do błędów. I na te serie strat, na te emocjonalne chuśtawki, na ten wewnętrzny chaos są strategie i są sposoby, żeby sobie z nimi radzić. Ale błagam, jeśli czujecie, że psychicznie jesteście na granicy, to zatrzymajcie się serio i odpuśćcie trading na chwilę. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoją głowę, o swój układ nerwowy, bo naprawdę są jest wiele sposobów na zarabianie, a zdrowie psychiczne nie ma ceny. I też pamiętajcie, że nie jesteście sami, że można zadzwonić, można napisać, można porozmawiać. W Polsce działa między innymi kryzysowy telefon zaufania, także korzystajcie, bo rynek nie jest wart waszego zdrowia, a tym bardziej życia. I w ogóle wydaje mi się, że bardzo mało mówi się o wypaleniu w tradingu i tego, do czego ten trudny zawód może doprowadzić. Na razie wszystko w necie opakowane jest wiecie w prosty i szybki zarobek. Lambo, gadżety, krawaty, will, ale prawda jest taka, że kryć się za tradingiem może tak jak wam pokazywałam, depresja, wypalenie, lęki. Dlatego musimy to wiedzieć wchodząc w ten świat i musimy mieć narzędzia, które mogą nam pomóc temu zapobiegać. Niedawno zrobiłam film o bardzo wartościowej książce dla traderów, dlatego zachęcam, żebyście ją sobie sprawdzili. A poza tym jeśli chcecie coś bardziej ogólnego, to też polecam samopomocownik, czyli książka polskiej psycholożki i interwentki kryzysowej Natalii Ziopai. Dla mnie jest to książka 5 na5. Naprawdę bardzo łatwa do przyswojenia, dużo wiedzy, dużo ćwiczeń. Dlatego jeśli chcecie zacząć pielęgnować swoje zdrowie psychiczne na co dzień, to też polecam, bo ta pozycja jest tak naprawdę wszechstronna. dotyka bardzo wielu problemów i aspektów również z relacjami, ze zdystansowaniem siebie, z kryzysem, ze stresem. Także polecam naprawdę każdemu. No dobra, ale podsumowując, jak widzicie seria strat naprawdę potrafi nas psychicznie sponiewierać, dlatego nie wystarczy mieć tylko rozpisanej strategii. Potrzebujemy też mentalnego przygotowania. Musimy dobrać styl tradingu do siebie, właściwie zarządzać ryzykiem, kapitałem i oczekiwaniami, a przede wszystkim być gotowi na to, że te gorsze momenty na pewno nadejdą. i o tym, jak psychicznie i emocjonalnie się do nich przygotować, jakie strategie tu możemy obrać, to o tym porozmawiamy więcej w kolejnym filmie. No a teraz słowem zakończenia to tylko powiem, że serie strat są nieuniknione i nie chodzi o to, żeby z nimi walczyć albo próbować je całkowicie wyeliminować. One są po prostu częścią gry. Okej, w biznesie też robimy inwestycje, zatrudniamy nowych pracowników, kupujemy nowe sprzęty lub usługi, na przykład marketingowe i nie wszystkie się zwracają. I o to chodzi, że przedsiębiorca nie zamyka od razu firmy i nie rzuca jej i nie bierze się od razu za jakiś inny biznes, nie? A jednak wszyscy znamy traderów, którzy po kilku nieudanych transakcjach porzucają swój system i szukają tej lepszej strategii. Dlatego musimy zrozumieć teorię prawdopodobieństwa, bo okej, czasem nie znamy tych liczb dokładnie, ale na podstawie dużej liczby transakcji możemy oszacować, czego mniej więcej się spodziewać i możemy dzięki temu lepiej zarządzać swoimi decyzjami. Więc oczekujmy strat, oczekujmy drawdownów, nie wypierajmy ich, tylko zaplanujmy je. Zminimalizujmy ich wpływ przez mądre zarządzanie ryzykiem. No i nie bądźmy degenami. Nie handlujmy jak hazardziści. Ogarnijmy swoją przewagę. Zbudujmy system i trzymajmy się go inteligentnie zarządzając emocjami. Mam nadzieję, że ten film był dla was wartościowy. Jeśli tak, to dajcie lajka i napiszcie jakikolwiek komentarz. A ja w kolejnym filmie powiem wam jak ja radzę sobie z serią stratnych transakcji. Dlatego też subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić i niech zyski będą z wami. pa [Muzyka]