TA STRATEGIA TRADINGOWA DZIAŁA OD 20 LAT [Swingowa strategia tradingowa platyna]

Utworzyłem w 100% mechaniczną strategię tradingową czy też handlową, która nie uwzględnia nawet grama uznaniowości. Można ją w pełni zautomatyzować, natomiast wykonywanie jej ręcznie również nie sprawia żadnego problemu, ponieważ potencjalne wejścia pojawiają się zawsze w tym samym momencie, jeśli jest ku temu szereg konkretnie również stwierdzonych mechanicznie przesłanek. A jedna z krzywych kapitału na wybranym instrumencie finansowym, w tym przypadku na platynie, na przestrzeni ostatnich 20 lat w procesie back testowania wygląda w następujący sposób. Oczywiście później przyjrzymy się nie tylko temu jak wygląda to na platynie, bo popatrzymy również na inne instrumenty finansowe i dokładnie omówimy to, co pokazują nam dane z back testingu. No bo ja właśnie tą strategię w pełni zautomatyzowałem po to, żeby te dane były w 100% zebrane w sposób obiektywny. Ale na początku oczywiście przejdziemy sobie do tego, co składa się na tą strategię i jaki był jej proces tworzenia, tak aby osoby, które chciałyby ją zmodyfikować pod siebie bądź ulepszyć, będą miały jej pełny obraz. Moi drodzy, pamiętajcie również o tym, że nic co tutaj usłyszycie bądź zobaczycie, to nie jest bezpośrednia porada inwestycyjna czy też prawda objawiona. Strategia omawiana w tym materiale to nie jest żaden złoty gral i ona również wykazuje stratne pozycje czy nawet serię stratnych pozycji, jak każda zyskowna strategia na rynku. Xpray Daily Model ICT Based. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy sobie od składowych. Jeśli chodzi o instrumenty finansowe, które będziemy brali pod uwagę, to są nimi platyna, złoto, ropa oraz srebro. Więc tak jak widzicie, generalnie są to surowce. Jeśli chodzi o interwał czasowy, na którym będziemy bazować, to jest to interwał dzienny i generalnie wejście będzie pojawiać się na otwarciu następnej świecy dziennej po sekwencji konkretnego wydarzenia, po sekwencji konkretnych świec. Dzięki temu możemy spodziewać się wejścia zawsze w tym samym momencie. I jeśli chcielibyśmy tą strategię wykonywać hipotetycznie ręcznie, to sprowadza się to do kilku minut po prostu spojrzenia na wykres kilku minut realnej pracy, którą musimy podjąć, a nie tego, że musimy ślęczeć na przykład przez godzinę na wykresach bądź przez kilka godzin i patrzeć, czy pojawi się dany setup. Entry będzie bazować niejako na predykcji konkretnego zjawiska, w tym przypadku swingowa, o którym powiemy sobie zaraz nieco bardziej dokładnie. Jeśli chodzi o wszystkie dane, na których bazowałem w procesie back testowania i które będziemy omawiać później w postaci konkretnych krzywych kapitału, zostały one zebrane z użyciem data providera, który jest natywny dla Trading View, czyli TV. Jest to w pewien sposób data provider, który zbiera dane od kilku brokerów i w sposób całkowicie algorytmiczny sprowadza je do jednego wykresu, tak aby odpowiadały one jak najbliżej rzeczywisto były jak najbliższe rzeczywistości. Dzięki temu mamy w pewien sposób pewność, że dane na których bazujemy są w 100% obiektywne i niezależne od żadnego brokera. Niemniej jednak zaznaczam to, ponieważ oczywistym jest fakt, że w procesie back testowania zmiana źródła danych może w 100% wpłynąć na zyskowność strategii. Natomiast w żaden sposób nie psuje nam to tego, że gdybyśmy chcieli hipotetycznie, co podkreślam, korzystać z tej strategii u siebie, u brokera, no to jesteśmy w stanie korzystać z wejścia na bazie danych z Trading View, czyli w tym przypadku z natywnego data providera Trading View TVC i dostosowywać później to wejście do tego, co jest prezentowane u naszego brokera. Ja zresztą robię tak w wszystkich swoich strategiach, bo back testuje je właśnie u konkretnych data providerów na Trading View, a później dopasowywuje to u siebie na wykresie. Moi drodzy, tak jak wspominałem, ta strategia będzie bazować na zjawisku swinglow, ale najpierw musimy przejść sobie do tego, w jaki sposób ta strategia powstała i dlaczego ma to sens. Moi drodzy, jak wielokrotnie wspominałem, generalnie jeśli przyjęlibyśmy sobie taką podstawową zasadę, to rynek porusza się od swing lowów do swing high. Oczywiście między innymi są również tutaj equal highsy, equal lowsy, o których mówiłem na przykład w mentorshipie. Natomiast to na ten moment nas nie interesuje. Swing low i swing high generalnie jest to zjawisko trzech konsekwentnych świec, w których jeśli chodzi o swinglowa środkowa świeca ma najniższy dołek w porównaniu do świecy po lewej oraz świecy po prawej stronie. I analogicznie w przypadku Swing High środkowa świeca ma najwyższy szczyt w porównaniu do lewej i do prawej świecy. Na ten moment nie interesuje nas w żaden sposób właśnie zamknięcie konkretnych świec. Interesuje nas maksimum i minimum tej świecy. Jest to w pewien sposób coś, co może niektórym przypominać tak zwany Head and Shoulders pattern, bo bardzo często właśnie seria tych trzech świec na wyższym interwale, na niższym będzie prezentować wspomniany pattern, który przez niektórych, na przykład przeze mnie nazywany jest nietoperzem wiszącym do góry jajami. A jest to oczywiście zjawisko, którego oczekujemy w momencie, kiedy staramy się standardowo jak większość traderów na tym świecie wyłapać konkretny szczyt bądź konkretny dołek, tak aby oczywiście nasze wejście było jak najbardziej precyzyjne. To jest generalnie rzecz, którą ludzie starają się zrobić od zarania dziejów, czyli w jaki sposób sprawić, aby nasza strategia wyłapywała właśnie konkretny szczyt bądź konkretny dołek. I oczywiście nie ma strategii, która będzie w stanie zrobić to w 100%. Natomiast kiedy przyjrzymy się konkretnym zjawiskom, które mają miejsce właśnie na konkretnych szczytach danego ruchu i dołkach, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że mają tam miejsce konkretne sekwencje z określonym prawdopodobieństwem. A skoro i tak bazujemy na prawdopodobieństwie w handlu na rynku, no to dzięki temu nasza strategia dobrze byłoby, gdyby opierała się właśnie na tego typu sekwencjach, na tego typu zjawiskach. No i teraz bardzo często, kiedy właśnie przyjmiemy sobie ułamek takiego ruchu, to zobaczymy, że taki swing high pojawia się często na szczycie właśnie danego ruchu i swing low pojawia się na dołku danego ruchu, w tym przypadku właśnie ruchu kontynuacyjnego, ruchu wzrostowego, czyli coś, co bardzo często zobaczymy, kiedy dany instrument finansowy wykazuje na przykład mocny trend wzrostowy, ale nawet w procesie akumulacji na szczytach konkretnej akumulacji, dołkach konkretnej akumulacji bardzo Bardzo często spotkamy właśnie takie swing high, swing lowy, czasami też equal highsy, equal lowsy, czyli równe szczyty, równe dołki. Natomiast tak jak wspominałem, to na ten moment nas nie interesuje. Więc generalnie rzecz biorąc jest to jedno właśnie z najczęściej występujących zjawisk, jeśli chcielibyśmy przewidywać i antycypować z określonym prawdopodobieństwem konkretne szczyty i konkretne dołki danego ciągłego ruchu wzrostowego. No i moi drodzy, co jest niesamowicie istotne, jasnym jest to, że konkretne instrumenty finansowe będą wykazywać na przykład częściej taki ruch wzrostowy niżeli spadkowy. To znaczy częściej będziemy mogli spodziewać się tego, że taki swing low doprowadzi do dalszych wzrostów niżeli swing high doprowadzi do dalszych spadków, które dałyby nam geometrycznie na przykład powtarzalne 1 do dwóch. Przede wszystkim jest to no odpowiada za to generalny trend. instrumentu finansowego. I tak jak możecie zobaczyć na przykład właśnie takie surowce mają generalny trend wzrostowy. No jeśli popatrzylibyśmy na takie złoto, no to jasnym jest to, że ostatnie all time high wskazuje na to, że no złoto jest w ciągłym generalnym trendzie wzrostowym. Mimo że pojawiają się również spadki, mimo że pojawia się akumulacja, no to gdybyśmy przyjęli takie proste założenie, to takich kontynuacyjnych ruchów wzrostowych będzie więcej na danym surowcu niżeli takich kontynuacyjnych ruchów spadkowych. To też bardziej opłaca się nam w tym przypadku antycypować właśnie takie ruchy potencjalnie wzrostowe na takim surowcu, niżeli w drugą stronę. Oczywiście nie mówię tutaj, że ktoś nie mógłby tej strategii odwrócić i znaleźć konkretny instrument finansowy, na którym bardziej opłacałoby się na przykład szukać kontynuacji takich spadków. Niemniej jednak ja wychodzę z założenia, że skoro wiem, że generalnie tendencja danych surowców jest bardzo mocno wzrostowa w perspektywie dłuższego czasu, no to bardziej prawdopodobnym jest dla mnie to, żeby łapać ruchy wzrostowe. To też strategia, z której będziemy tutaj korzystać, opiera się tylko i wyłącznie na łapaniu longów. To znaczy nie będziemy szukać tutaj w żaden sposób szortów. Szukamy tylko i wyłącznie longów. I ktoś oczywiście mógłby mi teraz zarzucić, że no jaki to jest problem stworzyć strategię, która będzie działać na bazie wzrostów, na instrumencie, który wykazuje na przykład w dużej mierze wzrosty. Ale jak zobaczycie, nie każdy z instrumentów, który bierzemy pod uwagę w tym koszyku handlowym ma ciągłą tendencję wzrostową i jeśli trzymalibyśmy na przykład się zasady B and hold, to będziemy zawsze tą strategię byli w stanie prześcignąć. Nie zawsze będzie to właśnie tak wyglądać i sami zobaczycie na bazie krzywych kapitałów, że bardzo często ta strategia będzie właśnie w pewien sposób performować dużo lepiej niż klasyczny buy and hold. Dobrze moi drodzy, więc tak to wygląda jeśli chodzi o takie podstawowe założenia tego, co jest, co chcemy zrobić w ramach tej strategii. Chcemy w pewien sposób wyantycypować właśnie ten ruch kontynuacyjny wzrostowy, a raczej początek tego ruchu. Chcemy w pewien sposób obstawić to, że jeśli pojawi się konkretne zjawisko i to jest bardzo dobre słowo obstawić, my chcemy postawić tutaj konkretny procent naszego kapitału na to, że pojawia się bardziej prawdopodobne wydarzenie w danym momencie, do którego chcielibyśmy się przyłączyć. I tym prawdopodobnym wydarzeniem będzie antycypowanie właśnie wystąpienia takiego zjawiska swing low, czyli w pewien sposób dołka, który może zapoczątkować dalsze wzrosty, szereg dalszych wzrostów. Dobrze moi drodzy, natomiast trzeba pamiętać również o tym, co właśnie bardzo często stawia przed nami wyzwanie w tego typu strategiach, że kiedy przyjrzymy się takiej takiemu ciągłemu ruchu wzrostowemu, no to jasnym jest fakt, że bardzo często będzie tak, że taki ruch, kiedy przybliżymy na przykład sobie taki kawałeczek, no to będzie wykazywał konkretne zachowanie akumulacyjne. No i niezależnie czy przyjmiemy tutaj swing lowa czy swing high. Jeśli dany swing high bądź swing low po prostu się by wydarzył, a my chcielibyśmy na bazie niego wejść w pozycję i mamy sekwencje takich trzech świec, no to bardzo, bardzo często będzie to doprowadzać donikąd i ciężko będzie nam osiągnąć na przykład nawet półtorej czy już nie mówiąc nawet o risk to rewardzie 1 do dó ze względu na to, że właśnie każdy instrument wchodzi w fazy konkretnej akumulacji. Jest to naturalna kolej rzeczy. Więc w pewien sposób tworząc tą strategię musiałem nie tylko uwzględnić to, żeby dany instrument wykazywał generalnie tendencję wzrostową, ale musimy w pewien sposób obronić się przed tym, że kiedy mamy takie zachowanie nieco bardziej akumulacyjne, to zgadzamy się na to, że w pewien sposób staramy się wyłapać to nieco wcześniej. Przez to nasze wejście jest dużo wyżej, a bądź dużo niżej w przypadku właśnie pozycji long. dzięki czemu ta geometria to 1 do dżo bardziej w tym momencie prawdopodobne do osiągnięcia. A co bardzo ważne, ta strategia zakłada to, że generalnie będziemy otwierać pozycje zawsze 1 do dwóch, jeśli chodzi o risk to reward z użyciem 1% kapitału. I teraz przejdziemy sobie już bezpośrednio do serca tej strategii, czyli właśnie zjawiska o nazwie swingow. Tak jak widzieliście na początku i możecie zobaczyć teraz nieco dokładniej, jest to oczywiście sekwencja trzech świec. Tylko ta sekwencja w założeniu nie bierze pod uwagę y jak wspominałem w żaden sposób zamknięcia się konkretnych świec i w ten sposób nie uwzględnia relacji jednej świecy w stosunku do drugiej. Mówi ona po prostu o generalnie szczytach i dołkach i zakłada, że druga świeca musi mieć najniższy dołek w stosunku do pierwszej i do trzeciej. Tylko tak jak mogliście zauważyć na tym wcześniejszym przykładzie, w momencie kiedy na tym chcielibyśmy oprzeć naszą strategię, no to bardzo często, jak to się mówi, mleko się już rozlało i geometrycznie osiągnięcie czegoś, co w długim terminie dawałoby nam przewagę nad rynkiem, niestety bardzo często spełznie na niczym. Dodatkowo no właśnie okresy akumulacyjne na danym instrumencie niesamowicie by krzywdziły nam daną krzywą kapitału. No bo ten swing low się już wydarzył. No i wtedy zacząłem się zastanawiać, a co jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem to, czy wystąpi swing low z użyciem tylko i wyłącznie tych dwóch świec. No ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak jak wspominałem na początku, przecież jest to ICT base, czyli jest to w pewien sposób oparte na bazie po prostu płynności tego, że są konkretne zjawiska, kiedy mamy tak zwanego liquidity sweepa, kiedy po prostu płynność zostaje zebrana i rzeczywiście za danym ruchem stoi większa instytucja, no to żeby to wszystko miało ręce i nogi, musiałem nieco bliżej przyjrzeć się temu, dlaczego działa moja strategia główna na tym kanale, czyli mój główny model handlowy Preay. No i on oczywiście zakłada już klasykę na tym kanale, czyli oczywiście AMD, power of free, czyli akumulacje, manipulacje i dystrybucję. Dla osób, które trafiły na ten materiał z przypadku, nie oglądają mojego mentorshipa. Szybciutko tutaj slajd właśnie z mentorshipa. Generalnie model power ofre zakłada, że mówimy o tym, że rynek się akumuluje, później manipuluje, czyli po prostu robi swipa tej konkretnej akumulacji i dystrybuje w danym kierunku. Yyy, wiele osób tutaj uważa, że jest to nic innego jak po prostu wybicie konkretnych stop losów, żeby zebrać daną płynność i tak dalej. Nie będziemy tutaj skupiać się w tym momencie yyy na tym. Po prostu jesteśmy w stanie stwierdzić, że na bazie tego, w jaki sposób generalnie wygląda większość świec yyy i tego w jaki sposób porusza się rynek, no to takie zjawisko ma miejsce bardzo często, żeby nie powiedzieć po prostu codziennie. codziennie widzimy jakąś formę właśnie akumulacji, manipulacji i dystrybucji na danym interwale. I ma to sens nie tylko z perspektywy założeń generalnie płynności, ale przede wszystkim z perspektywy tego, jak działa rynek od zarania dziejów. Bardzo często zanim zobaczymy po prostu dany ruch wzrostowy, musimy spodziewać się konkretnego ruchu spadkowego, który zostaje później odrzucony. Więc po prostu niezależnie czy przyjmujemy koncepty płynności, czy przyjmujemy w ogóle model AMD, no to ciężko polemizować z tym, że przed każdym wzrostem pojawia się pewnego rodzaju odwrotny ruch. Tylko bardzo często jest tak, że właśnie ten odwrotny ruch w pewien sposób zbiera właśnie konkretne dołki z poprzedniej akumulacji i ma to miejsce naprawdę bardzo, bardzo często. I to jest rzecz, która została zbakestowana na wielu instrumentach finansowych. W tym przypadku jeśli chodzi o rynek Forex najbardziej y w swojej serii Mentorship w jednym z pierwszych materiałów pokazywałem wam badania, które zostały zrobione przez jednego ze studentów w przypadku swojej pracy na zakończenie tak naprawdę procesu nauczania. Yyy, on całkowicie z użyciem tam Pythona, jeśli się nie mylę yyy czy Reacta, tutaj przepraszam, ale dokładnie nie pamiętam, yyy zebrał właśnie potężną ilość danych i w pieczołowity sposób przetestował, czy generalnie Modern Power of Free na przykład w kontekście całego tygodnia ma miejsce, czyli czy na danych instrumentach finansowych takich jak na przykład eurodolar czy Australijczyk, czyli od USD i tak dalej i tak dalej, w skali całego tygodnia rynek najpierw musi musi spaść do konkretnego poziomu, żeby później zacząć dystrybuować w kierunku long i ma to miejsce naprawdę bardzo, bardzo często i jest to element stały, który powtarza się od wielu, wielu lat. Dlatego chciałem bazować właśnie na czymś, co rzeczywiście jest powtarzalne i co rzeczywiście stanowi tak zwany fundament większości ruchów wzrostowych i co składa się na moją strategię, główną strategię, z której ja korzystam. No i później dosyć mocno mnie olśniło, dlatego że zacząłem się zastanawiać, czy ten ruch przypadkiem na wyższym interwale nie wygląda właśnie jak taki swing low. No przecież ostatecznie kiedy zamknęlibyśmy to w wyższym interwale, no to bardzo często kiedy spotykamy się właśnie z akumulacją, manipulacją i dystrybucją na niższym interwale, to później, no tak jak widzicie tutaj mamy wyższy dołek, mamy niższy dołek i mamy dystrybucję, co będzie dosłownie na wyższym interwale wyglądać jak taki swing glow. I tutaj doszło w pewien sposób do odpowiedniego połączenia się neuronów w moim mózgu, ponieważ zacząłem rozumieć to, że może warto tutaj zacząć szukać tego konkretnego zjawiska w przypadku swinglow właśnie za pośrednictwem relacji świecy drugiej do pierwszej, czyli czy jestem w stanie za pośrednictwem tylko dwóch świeczek stwierdzić. Oczywiście nie z tak dużym prawdopodobieństwem jak w przypadku mojego głównego modelu handlowego Prey, ale z generalnie większym prawdopodobieństwem to, że ta relacja świecy drugiej do pierwszej powoduje właśnie tego konkretnego swipa potencjalnego płynności czy właśnie powoduje tą wspomnianą manipulację. No i co się okazało? Jak zacząłem grzebać, no to rzeczywiście taki model AMD bardzo często pojawia się w sekwencji tych dwóch, później trzech świec na wyższych interwałach. I tak jak możecie zobaczyć z natury, o czym już mówiłem, swing low nie uwzględnia w żaden sposób tego, że ta środkowa świeca musi zamknąć się w stosunku do tej pierwszej w odpowiedni sposób. Ale tak jak możecie zobaczyć na tym przykładzie, w momencie kiedy zakładamy, że tutaj po przecięciu się tej linii pojawia się nowa świeca, czyli otwiera się nowa świeca w tym przypadku ta środkowa świeca, środkowa świeca w przypadku oczywiście tego swinglow, to możecie zobaczyć, że zaraz po swipnięciu tej płynności, zaraz po zebraniu tego dołka, ta środkowa świeca, która ma miejsce tutaj, zamyka się powyżej. zamyka się powyżej całego tego zakresu i to bardzo często się zdarza. Generalnie nie zawsze będzie to na niższych interwałach wyglądać tak precyzyjnie, ale generalnie na wyższych już dużo, dużo częściej. I doszło do mnie, że przecież skoro jestem w stanie stwierdzić, że ta manipulacja w kontekście tej pierwszej świecy może właśnie wyglądać w taki sposób i powinna wyglądać w taki sposób, w idealnym przykładzie, żeby ta środkowa świeca po zebraniu dołka z tej pierwszej zamknęła się powyżej tego dołka, no to przecież jestem wtedy w stanie wskazać z wysokim prawdopodobieństwem potencjalny swing low, który może w dalszym ciągu pociągnąć cenę wyżej. I ktoś teraz powie, no wygląda to całkiem jak tak zwane na przykład dod candle albo nieważne jakby tą świecę nazywać. po prostu świecę, która bardzo często oznacza osłabienie trendu. I z jednej strony, moi drodzy, tak, tylko z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że to oczywiście nie zawsze będzie w ten sposób wyglądać, bo zasada jest tylko i wyłącznie jedna w przypadku tego swinglow, to znaczy zamknięcie się tej świecy środkowe, tej świecy środkowej musi być powyżej dołka świecy pierwszej. Czyli mamy sekwencję trzech świec. Mamy pierwszą, drugą oraz trzecią świecę. I zakładam w tym momencie, że jeśli chcę stwierdzić, że potencjalnie mamy duże prawdopodobieństwo wystąpienia SWIPa i odwrotne odwrotnej sytuacji na rynku, czyli w tej przejdziemy sobie szybciusieńko tutaj do tego slajdu, tak jak widzicie tej sytuacji, w której ja chcę wyłapać jak najwięcej tych kontynuacji dalszych wzrostowych, no to żeby to wyłapać z dużą skutecznością doszedłem do wniosku, że przecież właśnie ta środkowa świeca musi zamknąć się powyżej tego dołka, czyli musimy mieć jasny sygnał do tego, że nie dość, że zebraliśmy dołek poprzedniej świecy, to zamknęliśmy się powyżej, czyli wystąpiła jakaś reakcja. I teraz co bardzo ważne, jeśli mówimy o reakcji na przykład na interwale dziennym, to żeby ruszyć taką świecę dzienną, to naprawdę trzeba bardzo dużej ilości kasy, szczególnie jeśli mówimy na przykład o surowcach konkretnych na rynku, nie mówiąc już o rynku Forex. Więc mówimy tutaj o tym, że coś musiało za tą za tym stać, żeby tą świecę wyciągnąć do góry mimo tego dołka i zamknąć w stosunku do właśnie dołka z poprzedniego dnia, moi drodzy, bo to jest szalenie istotne. Ta sekwencja trzech świec to nie są zwykłe, głupie świeczki. W naszej strategii, tak jak wspomniałem na początku, jest to sekwencja świec dziennych, która bierze pod uwagę zakres, który utworzyła cena w dniu wczorajszym przez cały dzień. Czyli tu nie mówimy, moi drodzy, o tym, że my bazujemy na jakichkolwiek liniach, które sobie akurat uznaliśmy. Nie, nie, nie. To jest realna wycena, która miała miejsce na rynku w dniu wczorajszym. I my mówimy o tym, że wskazujemy zjawisko, które mówi: "Zbieramy dołek z wczorajszego dnia i odwracamy się do rynku". I to zjawisko zamknięte jest w sekwencji dwóch świec. Wiem drodzy, brzmi to wręcz kuriozalnie, jak może być to proste. No ale jak sami zaraz zobaczycie, to po prostu działa. I to jest, moi drodzy, najzabawniejsze, że tak proste rzeczy pomyślane czasem w inny sposób. Coś co bardzo często mówił Tom Hugard, że normalne myślenie na rynku nie działa. Musimy myśleć abstrakcyjnie. Musimy myśleć w sposób odwrotny. I tak jak wspominałem, nieważne czy to jest świeca spadkowa, jaka, jak relacja wygląda tutaj w kontekście czy jest to świeca spadkowa czy też nie. Ważne jest, że świeca musi się środkowa zamknąć powyżej dołka pierwszej świecy. I my w ten sposób stwierdzamy, że trzecia świeca z wysokim prawdopodobieństwem pociągnie dalej do góry. No i tak jak widzicie, tak by to wyglądało w idealnym przypadku. Dokładnie. Czegoś takiego chcemy się spodziewać w ramach tego ruchu. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam to w jak najbardziej pieczołowity i dokładny sposób. W jaki sposób chcemy antycypować tego ruchu. I teraz generalne zasady. Jak wygląda to w przypadku tej strategii? Oczywiście szukamy tylko pozycji long, to znaczy zakładamy tylko i wyłącznie pozycję long. Yyy, jest to przede wszystkim i dla uproszczenia, i żeby być z generalnym trendem, który wskazuje dany surowiec i po prostu w przypadku tych surowców bardziej nam się to opłaca. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że ktoś może to zmodyfikować w taki sposób, że oczywiście będzie mu to działać lepiej, jak uwzględni też na przykład szorty i uwzględni swing high dokładnie z tym samym zjawiskiem zamknięcia właśnie potencjalnego swipa w dwóch świecach. Więc pierwsza krok pierwszy. Szukamy sytuacji, w której aktualna świeca ma niższy dołek niż poprzednia. I przede wszystkim następnie sprawdzamy, czy zamknięcie świecy znajduje się powyżej dołka poprzedniej świecy. Czyli zwróćcie uwagę, ile my tu pracy musimy realnie wykonać, nawet jeśli robimy to ręcznie. No to jest chwila, moment. No patrzymy po prostu na świecę i stwierdzamy, czy jeśli mamy moi drodzy tutaj tego swinglowa, który się nam utworzył, czyli sekwencję tych dwóch świec, które tu wskazuje, no to czy po prostu ta środkowa świeca zamknęła się powyżej dołka tej świecy. No i jeśli się zamyka, no to wejście w pozycję. Jeśli oba warunki są spełnione, wchodzimy w pozycję kupna na otwarciu tej kolejnej świecy. I tu jest bardzo ważna kwestia, moi drodzy. Jasnym jest to, że czasami ciężko może być wycyrklować od razu, że mamy otwarcie i my chcemy idealnie na wejściu tej świecy wejść. Więc czasami będziemy musieli założyć po prostu, że wchodzimy delikatnie na zamknięciu po prostu na te dwie, trzy sekundy na zamknięciu realnie tej świecy środkowej, żeby osiągnąć ten moment, powiedzmy sobie, wejścia. To oczywiście w matematycznym takim świecie czystego back testingu, gdzie zawsze rynek weźmie pod uwagę właśnie ten to wejście tutaj na otwarciu tej świecy. Wygląda super, wygląda idealnie, ale jak w przypadku każdej strategii, my nie biadolimy, nie płaczemy, co czego ja nie promuję na tym kanale, czyli płakanie, że to nie działa, nie da się, nie adaptujemy się, to znaczy dostosowujemy się po prostu w taki sposób, że prywatnie ja w momencie, kiedy też tą strategię testowałem, po prostu na kilka sekund przed zamknięciem tej świecy po prostu się wbijałem i tyle mnie interesuje, bo mnie interesuje najbardziej to zamknięcie się właśnie tej świecy, Ale w procesie back testingu zakładamy otwarcie tej świecy. Czasami w momencie, kiedy wchodzimy nawet na te kilka sekund przed zamknięciem tej świecy, to uzyskamy jeszcze lepszą cenę niż tutaj na otwarciu, no bo ten spread by czasem nas wyrzucił do góry. Ustawienie stop losa banalnie proste. Stop los ustawiamy na dołku świecy, która wygenerowała sygnał, czyli tej z niższym dołkiem, czyli stop los leci na dołek tej świecy środkowej. Czyli mamy pierwszą, drugą świecę, czyli dołek leci na leci w tym momencie stop los leci na dołek świecy środkowej, czyli świecy drugiej w sekwencji trzech świec. Moi drodzy, tutaj leci stop los w momencie, kiedy wchodzimy w pozycję. Jeśli chodzi o ustawienie take profit, banalnie proste. Geometrycznie zawsze 1 do dwóch i tyle nas obchodzi. 1 do dó po prostu prostym zarządzaniem ryzykiem. Proste zarządzanie ryzykiem. Risk to reward zawsze 1 do dóch. Możecie sprawdzać, możecie testować, może na waszym backteście, na danym instrumencie finansowym wyjdzie, że 1 do3, 1 do 2,5 sprawuje się lepiej. Uważajcie tylko na tak zwany overfitting, bo czasami y bardzo mocno możemy dopasować strategię do danych z przeszłości, a w przyszłości będzie działać to już nieco gorzej. Więc tutaj ten overfitting no trzeba mieć z tyłu głowy, żeby nie przesadzić po prostu. Zarządzanie ryzykiem. No oczywiście coś co ja zawsze promuję 1% i dobranoc, nie? Nie więcej. Wiadomym jest to, że jest to strategia nieco bardziej swing tradingowa, więc nie zdziwię się, jeśli niektórzy będą ryzykować troszeczkę więcej. Ja jak zawsze bardziej mówię o tym, żeby dywersyfikować się tak samo na w handlu krótkoterminowym, tak samo jak robimy to w długoterminowym, bo fakty są takie, że różnica między handlem długoterminowym a krótkoterminowym i to, że bardzo często ten długoterminowy jest wynoszony na piedestał, bo inwestowanie długoterminowe, a z traderów to się ludzie śmieją takich krótkoterminowych, no to ja zawsze mówię, że z z perspektywy czysto fizycznej, naukowej, no jedyną różnicą, która jest między handlem długoterminowym a krótkoterminowym to czas. Wiele osób wtedy wskazuje na dywersyfikację, że bo my się dywersyfikujemy nasze portfolio, a kto ci broni dywersyfikować się w handlu krótkoterminowym, kto broni ci korzystać z wielu strategii? Tak robią osoby, które wygrywają Robins Cupy. Dokładnie to robią. Zbierają kilka strategii, dywersyfikują się na rynku w handlu krótkoterminowym. Dokładnie tak samo jak robią to inwestorzy długoterminowi. No tak to, moi drodzy wygląda. Tu nie ma żadnych sztywnych reguł. Nie musimy tutaj trzymać się jednej konkretnej strategii. Możemy się dywersyfikować. Wszystko ostatecznie sprowadza się do zarządzania kapitałem, zarządzania naszym ryzykiem. A czas i tak nie istnieje z perspektywy fizycznej. Jest to wymysł i tak człowieka. Więc jeśli wyniesiemy tutaj czas z tego równania, który jest bardzo ważny oczywiście w ramach tych świec. Nie chodzi o to, że on nie jest istotny, tylko jeśli go wykreślimy, ponieważ on po prostu nie istnieje w kontekście yyy poza naszą wyobraźnią i poza tym, co sobie ludzie wymyślili, no to w zasadzie wychodzi na to, że nie ma większej różnicy między inwestowaniem długoterminowym i handlem krótkoterminowym, niżeli dywersyfikacja, która bardzo często jest problematyczna przez koszty utrzymania pozycji. To jest problematyczne. Natomiast no dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, tych rozwiązań jest tak dużo i brokerzy tak walczą między sobą, że te oferty często dają nam nawet to, że my możemy czasami dwa tygodnie trzymać pozycję i nie zapłacimy żadnego swłapu. No tak to moi drodzy dzisiaj wygląda. Potrafi tak to wyglądać na rynku, więc czasy się zmieniły. To nie jest ten moment kiedy my stoimy w kolejce żeby kupić jakąś akcję. No nie. Czasy się zmieniły, moi drodzy. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o tą strategię, jest to niezwykle, tak jak widzicie, proste w założeniu, tylko w pewien sposób dodanie jest tutaj szczypty konkretnych założeń. No i przejdźmy sobie teraz, moi drodzy, bezpośrednio do prezentacji konkretnych krzywych kapitałów i tego, jak to wygląda, moi drodzy, bezpośrednio na wykresie. No tak, jak widzicie, może zanim przejdźmy sobie bezpośrednio do tego, jak taka pozycja wygląda. Tak jak wspominałem, zwróćcie uwagę, czasami pojawi się taki na przykład volume imbalance. I szczerze mówiąc, gdybyśmy my teraz weszli bezpośrednio na zamknięciu tej pozycji, no to mielibyśmy dużo, dużo lepsze tej pozycji, tej świecy mielibyśmy dużo lepsze warunki wejścia, a tutaj algorytm wziął pod uwagę otwarcie się tej następnej świecy. Czyli wygląda to w taki sposób, moi drodzy. No tak jak pokazywałem wam na przykładzie. Mamy pierwszą, drugą świecę, na trzeciej otwarcie i let's go. I w ten sposób ten algorytm właśnie to zakłada, moi drodzy. Analogicznie tutaj następne na przykład wejście. Mamy pierwszą, drugą, trzecią świecę. Druga ma zamknięcie, druga zebrała dołek, bo to bardzo ważne, zebrała dołek pierwszej i zamknęła się powyżej, czyli stworzyła potencjalnego liquidity Sweep. Mamy konkretne wejście, moi drodzy. Mamy stop losa na świecę środkową, na świecę potencjalnie drugą. No i mamy w tym momencie risk to reward 1 do i żegnamy się. Tak jak widzicie na Trading View przypadku testowania to będzie się wyświetlać gdzieś tutaj u góry, bo po prostu pokazuje świecę, na której zostało to zamknięte, a nie szczyt, żeby żeby was to nie nie myliło po prostu, jak będziecie to oglądać. Ten tutaj wskaźniczek pokazuje zamknięcie się w tym momencie. tego na tej konkretnej świecy. No i teraz na takiej platynie wygląda to w następujący sposób i specjalnie biorę platynę na początek, bo platyna generalnie nie wskazała jakoś bardzo bardzo dużo wejść na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat, bo około 400, więc w przeciągu takiego całego roku to powiedzmy, że tego dużo nie ma. Jest to raczej kilka, kilkanaście, kilkanaście około powiedzmy wejść w roku czy kilka. Wiadomym jest to, że też te dane, które tutaj na których bazujemy z lat 1990 na przykład 8, no to oczywiście one zostały, tak jak mówię, zebrane, mają sens z perspektywy tego, w jaki sposób Trading View to oblicza, ale musimy wziąć pod uwagę również to, że no tam one mogą nie być dokładne jak nieco te dane, które mają miejsce tu i teraz, ale bierzemy je pod uwagę, bo one są i chcemy też to zbaktować, moi drodzy. I tak jak widzicie generalnie rzecz biorąc strategia na przestrzeni tego czasu wykazała 271% na plus. No i oczywiście ktoś powie: "Panie, na przestrzeni takiego czasu to to i tak co to jest co to jest za wynik?" Tak. Tylko musimy wziąć pod uwagę, moi drodzy oczywiście to, że my badamy konkretne zjawisko. Nikt nie broni nam dywersyfikować się na kilka instrumentów finansowych i badamy to, czy dane zjawisko jest zyskowne w długim terminie. to nas najbardziej interesuje i jakie liczby nam pokazuje. A my dodatkowo nie mówimy tutaj nawet o tym, że jeszcze przecież moglibyśmy te pozycje piramidować, czyli dokładać do zyskownych pozycji, kiedy pojawia się potencjalnie na przykład drugie wejście. Oczywiście to trochę wpływa na samą na przykład win rate, ale generalnie rzecz biorąc na takiej platynie mamy 271%, maksymalny equity drawdown wynoszący 12%, to jest genialny wynik i total trades wynoszący 397 trjów i zyskownych trjów mamy 44% win rate. Fenomenalny wynik jeśli chodzi o strategię. Wszystko co powyżej 333% w przypadku 1 do to jest bardzo bardzo dużo. Profit factor to 1,53. Gdybyśmy porównali to na platynie do Bayern hold, no to jasne, że w którymś momentach ten B and hold wykracza poza jakby tutaj maksymalnie naszą strategię, tylko musimy zwrócić uwagę na to, że na przykład tutaj z tego miejsca już wystąpił bardzo duży spadek, który trwał przez lata, a nasza strategia wykazuje cały czas spokojny wzrost, który ma miejsce non stop. Tak jak widzicie to nie jest, nie ma tu mocnych załamań. Maksymalny equity drawdown to 12%. To jest fenomenalny wynik, moi drodzy. Ale nie bez przyczyny wziąłem tą platynę na początek, no bo tutaj mamy 400 trejów. Ktoś powie m ta próbka 400 trejdów na przestrzeni tylu lat. No to dobra, no to weźmy sobie taką ropę, która wykazuje 1118 trejdów i około 400%. Nie mówiąc o tym, że gdybyśmy wzięli pod uwagę proste piramidowanie na zasadzie na przykład 10 orderów, to mamy 700% niemalże i widzicie, że ta krzywa kapitału jest naprawdę bardzo, bardzo porządna. A jeśli chodzi o yyy zyskowność, to wiele się ona nie zmienia, bo mamy 41% win rate na czy na bazie, moi drodzy tutaj no 1700 w tym przypadku trejdów. 1700, moi drodzy, trejów w przypadku piramidowania tej pozycji i maksymalny drawdown wynoszący 25%. Gdybyśmy teraz to piramidowanie wyłączyli, ten drawdown też troszeczkę spadnie, ale tak jak widzicie, ilość trejów i zyskowność też trochę spada. Natomiast tak to wygląda. Generalnie przyjmując te proste założenia, tą prostą strategię, tak samo na ropie, tak jak widzicie to po prostu działa. Działa od ostatnich, moi drodzy na ropie. Już żeby was nie skłamać, ostatni trade był w 1983 roku i ona cały czas, tak jak widzicie, wykazuje zyskowne oraz stratne pozycje. Jedna nawet jest cały czas otwarta w tym momencie. Ten long, który ma miejsce, moi drodzy, tutaj cały czas trwa. No bo ten dołek tak jak widzicie nie został wybity stop los, więc cały czas jesteśmy w longu. I zresztą ten long powinien chyba też za niedługo zakończyć się zyskiem. Więc tak jak widzicie oczywiście strategia ma tak jak w przypadku tutaj ropy trzeba to pokazać serię stratnych pozycji. Ona może na przestrzeni takiej próbki moi drodzy danych musimy szykować się na to, że pojawi się nawet 10 stratnych pozycji pod rząd, bo na tym polega trading, moi drodzy. Po to się dywersyfikujemy, po to podchodzimy do tego w sposób jak najbardziej pragmatyczny, bo jeśli mamy próbkę 1000 trejów, to szansa na to, że pojawi się, moi drodzy w tym momencie w przypadku takiego win ratea, taka ilość po prostu trejów wskazuje na to, że szansa na pojawienie się na przykład sześciu, siedmiu stratnych pozycji pod rząd wynosi 100%. Po prostu jakby trzeba to trzeba to przyjąć z całym dobrodziejstwem inwentarza w momencie, kiedy opieramy się i testujemy dane strategie. Ktokolwiek kto bach testuje strategię zdaje sobie z tego sprawę. Tak jak mówię możemy też piramidować. Zwiększamy wtedy diametralnie bardzo często zyski, ale też ten drawdown może być zwiększony. Natomiast okej, jakby ten drawdown bierze pod uwagę kilkadziesiąt ostatnich lat, a zwróćcie uwagę jak ta strategia na przestrzeni tych wszystkich lat tak naprawdę wykazuje zyskowność. Ona jest po prostu cały czas zyskowna. No i w przypadku ropy możecie zobaczyć, że Bayern Hol zostaje w momencie wystrzelony po prostu i przewyższony. Był tylko jeden moment tutaj, kiedy rzeczywiście Bayern dogonił naszą krzywą kapitału, ale tak to Bayern, moi drodzy, niestety się tu nie sprawdza, a my na ropie ciśniemy i przewyższamy ten Benhold. To znaczy moi drodzy, że gdybyśmy my zdywersyfikowali tą strategię na te różne instrumenty i oparli na niej bardzo sensowny algorytm, no to moi drodzy, no co ja muszę więcej mówić, no to po prostu działa i dane, które widzicie tutaj mówią same za siebie. Tu ostatnio mieliśmy nawet serię wygranych pozycji. No moi drodzy, dane mówią same za siebie, a tych danych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj profit factor jest troszeczkę mniejszy, no ale jasnym jest to, mamy większy, mamy większy, moi drodzy, większą ilość tu danych. A i tak wygląda to fenomenalnie, moi drodzy. Wygląda to, tak jak mówię, fenomenalnie na przestrzeni czasu, jeśli chodzi o taką ropę. Wygląda to mniej więcej w taki, moi drodzy, sposób. Yyy, oczywiście jeśli wzięlibyśmy pod uwagę jeszcze inne instrumenty, możemy popatrzeć na przykład na srebro. Srebro, moi drodzy, tak jak widzicie, B and Hold w któryś momentach również nas przewyższa, jeśli chodzi tutaj o srebro, ale mamy 527% również analogicznie 43% win ratea, czyli bardzo podobne wyniki, ale w któryś momentach my również to B and Hall przewyższamy. Jasne, tutaj na Srebrze mamy długi moment stagnacji. Trzeba to wziąć pod uwagę. Możecie to wręcz zalecam, żeby później to dopasowywać pod siebie te różne instrumenty, patrzeć na to. Natomiast ten moment stagnacji i tak później zamienia się w bardzo zyskowną zyskowną tutaj krzywą, która później po prostu ciśnie ciśnie do góry i mamy cały czas tendencję wzrostową. Różne instrumenty, różne surowce będą wykazywały różne krzywe kapitału. Natomiast mówiąc wprost po prostu to działa i to tyle. To zjawisko ma miejsce i to zjawisko wykazuje zyskowne pozycje i bardzo często serie zyskownych pozycji również na przykład na takim srebrze. Złoto, moi drodzy, złoto też jest bardzo ciekawe. Tu mamy dwa zresztą longi w tym momencie, tak jak widzicie otwarte. Złoto, piękna krzywa kapitału. Tak jak widzicie również bardzo podobne wyniki, 41% win rate. Po prostu to zjawisko ma sens i to działa. Tak jak wspominałem, ja nie mówię, że jest to najlepsza strategia. Absolutnie nie mówię, że nie znajdziecie pewnie testując milion różnych rzeczy niczego lepszego. Jasnym jest to, moi drodzy, ten materiał nie jest po to, żeby powiedzieć wam u ta strategia to jest genialna rzecz, najlepsza rzecz na świecie. Moi drodzy, ja nigdy nie tworzę tego typu materiałów po to. Tworzę to po to, żeby pokazać wam, że czasami bardzo proste zjawisko, jak potencjalnie taki swing low, który wykorzystywany jest na przestrzeni czasu do wyłapywania właśnie takich longów, daje nam przewagę nad rynkiem i po prostu to działa. I to tyle. I to wszystko. Jeśli teraz wejdziemy, weźmiemy taką strategię, weźmiemy kilka innych jeszcze, zdywersyfikujemy się na rynku na takie strategie, będziemy naprawdę mądrze zarządzać kapitałem, no to w tym momencie, tak jak widzicie, jeśli chodzi o to, sky is the limit, więc tak wyglądają czyste back testy tej strategii. W ten sposób moi drodzy to wygląda. Wszystkie dane, tak jak widzicie, to jest bezpośrednio TVC od Trading View. Yyy, w ten sposób, moi drodzy, to yyy wygląda. Więc yyy tak jak widzicie, platyna uważam, że ma mocną, fajną taką tendencję wzrostową. Te trejy nie są często, ale ona wykazuje naprawdę bardzo porządną tendencję wzrostową, yyy, która jest ostra i fajna i taka ja lubię, kiedy to jest wiecie, te wejścia może nie są zbyt często, ale jak się pojawiają, to mają duże prawdopodobieństwo sukcesu. Więc tu na platyny, na platynie mi się to naprawdę podoba. I tak jak widzicie platyna, ktoś by mógł powiedzieć ciągłe wzrosty moi drodzy. Nie, nie, nie. Platyna to jest szereg wzrostów, szereg spadków. wrężyć jak taka sinusoida cały czas operuje i trochę zauważam, że im większa taka sinusoida tym lepiej, bo wtedy mamy pewność tego, że te znaczy pewność wtedy zakładamy oczywiście, że uczestniczymy i wyłapujemy te wszystkie rany, które moi drodzy mają miejsce i są po prostu z naszej perspektywy sensowne. Ja jeszcze sprawdzę czy teraz tak piramidowanie mamy włączone na tyle. Więc tak to moi drodzy wygląda i w ten sposób ta strategia działa i w ten sposób ona operuje. Więc patrząc moi drodzy na to z tej perspektywy uważam, że jest to bardzo interesujący model, bardzo interesująca strategia, bardzo interesujący algorytm, który tak jak widzicie wyłapuje nam takie swinglowy, tak jak zresztą w tym przypadku na tej platynie na na bazie na przykład tego, co pokazywałem wam wcześniej. Możemy tutaj przewinąć, złapać jeszcze jakiegoś na przykład tradea z przeszłości, popatrzeć na platynie na jakiegoś tradea z przeszłości. O tutaj mieliśmy jakiegoś longa. Wyłączmy sobie na razie piramidowanie. E, żeby po prostu patrzeć na czyste 1 do dó. Tu mamy nawet jakąś ostatnią, o, najnowszą w sumie pozycję, ale to jest chyba ta, którą wam pokazywałem. Weźmy sobie jakąś z przeszłości, na przykład o tutaj tą pozycję. No tak, jak widzicie, mamy po prostu środkową świecę, która zamyka, która zbiera dołek pierwszy i zamyka się powyżej. I w tym momencie moi drodzy na nawet jeśli pojawia się ten volume imbalance tak jak widzicie i tak to 1 do dó jest do ogarnięcia jest do osiągnięcia moi drodzy to będzie na tyle w dzisiejszym materiale. Teraz niespodzianka tak jak wam wspominałem link do tej strategii na Trading View macie w opisie tego materiału. W pełni dostępny strategia jeśli chodzi o kod nie zawiera naprawdę dużo. Ten kod jest króciutki, bo jest to bardzo zrobiony clean, tak, bardzo, bardzo czyściutko. Więc możecie z tym robić co chcecie. Bawcie się, testujcie, sprawdzajcie, ulepszajcie, udoskonalajcie, testujcie może na niższych interwałach, dodajcie do tego może jakieś inne rzeczy. Podzielcie się z tym również wtedy, jak wam to wyszło, co co ciekawego odkryliście. Yyy, tak jak wspominałem, ja tworzę ten materiał głównie po to, żeby pokazać wam, że czasami prostym zjawiskiem i prostym zarządzaniem ryzykiem jesteśmy w stanie mieć przewagę nad rynkiem dzięki temu, że po prostu myślimy troszeczkę w sposób abstrakcyjny. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego. Cześć.