Gap trading

Gap trading to strategia tradingowa polegająca na wykorzystaniu luk cenowych (gaps) — czyli miejsc na wykresie, gdzie cena gwałtownie przeskoczyła z jednego poziomu na drugi bez zawarcia transakcji pomiędzy nimi. Luki powstają najczęściej po weekendzie, po publikacji ważnych danych makroekonomicznych lub po zamknięciu sesji giełdowej, gdy nowe informacje zmieniają percepcję wartości instrumentu przez uczestników rynku. W prop tradingu gap trading wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ luki cenowe wiążą się z podwyższonym ryzykiem i mogą zagrażać limitom drawdownu konta fundowanego. Wiele firm prop tradingowych wprowadza restrykcje dotyczące przetrzymywania pozycji przez weekend właśnie dlatego, że otwarcie poniedziałkowej sesji z luką może w jednej chwili naruszyć dzienny limit straty lub nawet doprowadzić do hard breach — zanim trader zdąży zareagować. Strategia gap tradingu opiera się na dwóch głównych założeniach: wypełnienie luki (cena wraca do poziomu sprzed skoku, co jest statystycznie częstym zjawiskiem) lub kontynuacja w kierunku luki (gdy gap sygnalizuje silną zmianę sentymentu rynkowego i cena kontynuuje ruch w tym samym kierunku). Wybór między tymi podejściami zależy od kontekstu rynkowego, rodzaju luki oraz zasad strategii tradera — a w środowisku prop tradingu zawsze musi być podporządkowany obowiązującym limitom ryzyka konta.