Fraktalność Strategii i Multi-Interwałowość w Handlu
Film oferuje kompleksową analizę fraktalności rynkowej – zjawiska, w którym logika ruchów ceny powtarza się na różnych skalach czasowych. Ekspert zwraca uwagę na to, że rynki nie są fraktalami w dosłownym znaczeniu, ale posiadają statystyczne samopodobieństwo, co pozwala traderom identyfikować prawdopodobne punkty wejścia i wyjścia.
Główne wnioski:
- Fraktalność oznacza podobieństwo strukturalne, a nie identyczne powtórzenie wzorców;
- Użycie co najmniej 3 interwałów pozwala zbudować solidny kontekst;
- Taktika „handlu z wyższym interwałem” wymaga zrozumienia narratywy rynkowej;
- Efektywne narzędzia: wskaźniki TradingView (np. COMPASS MAX, Market Sessions);
- Rynek nie kopiuje wzorców – reaguje na płynność;
- Strategie adaptacyjne dla daytraderów, swing traderów i pozycyjnych;
Materiały obejmują przykłady z cyklu EUR/USD i Nasdaq, pokazując, jak cykle akumulacji, retracementów i breakoutów nakładają się na interwałach M5, H1, H4, 1D i 1W. Każdy przykład ilustruje kluczowy pomysł: wyższy interwał kompresuje niższy, ale nie kopiuje go.
Problem nadinterpretacji wzorców
Film krytykuje nadmierne skupienie się na „czystych” wzorcach świecowych (np. „nietoperki”, „kubki”). Zgodnie z analitykiem: życie na rynku to strategia probabilistyczna, a nie mechaniczne śledzenie obrazków. Sukces przychodzi tylko tym, którzy:
- Zrozumieją etapy cyklu dostarczania ceny;
- Zidentyfikują „equal higgity higgity” jako kluczowe punkty;
- Zaakceptują, że rynek nie przechodzi idealnym kierunkiem;
Ekspert podkreśla, że zachranie emocjonalne i błędy zarządzania ryzykiem są największymi wrogami tradera. Rekomenduje:
- Priorytet interwałów zgodnych ze stylu handlu;
- Regularne śledzenie harmonogramu sesji;
- Korzystanie z „preview” (przedstawień) pokazujących potencjalne płynności;
- Stosowanie strategii „reverse structure” po lukach cenowych;
Wybór interwałów – niech to służy Tobie
Autor argumentuje, że nie ma „doskonałego” zestawu interwałów. Daytraderzy skupią się na M5/H1/H4, podczas gdy swing traderzy powinni:
- Zwracać uwagę na obliczexcepty;
- Zajrzeć w quarterly i monthly liquidity;
- Zrozumieć multi-timeframe alignment;
Prawdziwy klucz to nie ilość interwałów, ale ich integracja. Przystępny przykład: jedna świeca H1 to ok. 12 świec M5. Ten mechanizm pokazuje, że H1 to „wynik”, a M5 to „dopasowanie” – a obie muszą się „zgadzać” w narracji.
Dlaczego warto oglądać?
Film dostarcza:
- Praktycznych narzędzi do analizy kursów;
- Podejścia do handlu mniej emocjonalnego;
- Zrozumienia roli płynności w ruchach rynkowych;
- Strategie adaptacyjne pracy z multim interwałowym;
- Przykładów setupów dla różnych stylów handlu.
Nie przegap: 42:05 – Analiza Nasdaq wszystkich interwałów; 30:54 – Fraktalność w strategiach miesięcznych;
Zobacz pełną transkrypcję filmu
ułożenie interwałów, zgodność interwałów, fraktalność interwałów czasowych, czy też choćby z języka angielskiego time frame alignment. To pojęcia, z którymi mamy do czynienia niemalże od samego początku, od kiedy tylko zaczynamy interesować się tradingiem i w zasadzie one pojawiają się od razu, kiedy do naszej analizy zaczynamy wykorzystywać więcej niż jeden interwał. wtedy pojawiają się bardzo słusznie zresztą zadawane pytania w charakterze czy to już rzeczywiście odwrócenie trendu, czy może jest to po prostu korekta wyższego interwału. Jak w ramach konkretnych interwałów dobranych do naszego stylu handlu i konkretnych modeli zrozumieć i zaimplementować założenia związane z płynnością. Na te oraz masę innych pytań odpowiemy sobie w dzisiejszym mentorship. Z tej strony jak zwykle Prej. Serdecznie zapraszam. Na materiał zaprasza główny partner tego kanału, czyli szeroko nagradzany brokermal. Rozpocznę dzisiejszy materiał od naświetlenia wam jednej z największych pułapek, w którą wpadają nie tylko początkujący traderzy wykorzystujący do swojej analizy wykres świecowy. A jak doskonale pewnie zdajecie sobie sprawę, duża część rynku traktuje wykres świecowy jak wszelkiego rodzaju bazę. Niezależnie od tego, czy korzysta z metodologii związanych ze śledzeniem na przykład przepływu zleceń w ramach orderbooka, czy korzystają z profilu wolumenowego, czy w ogóle z samego wolumenu, najczęściej podstawą wszystkich metodologii jest wykres świecowy. Nie dlatego, że jest on czymś magicznym, tylko że po prostu bardzo sprytnie kompresuje konkretne informacje związane z ceną funkcji czasu. Natomiast jeśli mówimy o ułożeniu interwałów, jeśli mówimy o zgodności interwałów czasowych, to bardzo często przytaczana jest fraktalność. Fraktalność, którą bardzo często nie tylko początkujący traderzy postrzegają w ujęciu tej idealnej matematycznej, w której to większy obiekt składa się z dokładnie takich samych pomniejszych obiektów. Teraz tego typu przykłady wyświetlają wam się na ekranie. I co to powoduje? No jest to dokładna geneza niczego innego jak tak zwanego pattern tradingu, czyli handlu na bazie konkretnych schematów. Jest to ta puszka Pandory, która powoduje, że początkujący handlarz zamiast zastanawiać się nad kontekstem, zaczyna dostrzegać na wykresie nietoperki wiszące do góry jajami, konkretne filiżanki z uchwytem, jakieś kubki, wszelkiego rodzaju head and shouldersy czy inne szampony, spadające gwiazdy i inne tego typu bzdety, które w żaden sposób nie dają żadnej przewagi rynkowej, ale można się w tym niezwykle zatracić. ponieważ wykres świecowy jest doskonałym interfejsem generującym właśnie tego typu udę. I teraz bardzo krótko, czym w takim razie jest sama fraktalność, żebyśmy później byli w stanie łatwo zrozumieć jaką fraktalność oferuje nam sam rynek, bo pewien rodzaj rzeczywiście występuje. Fraktalność to cecha obiektów polegająca na samopodobieństwie i nieskończonej złożoności. Oznacza to, że każda część figury lub struktury po odpowiednim powiększeniu wygląda dokładnie tak samo jak całość. I to pojęcie najczęściej właśnie łączy matematykę z otaczającym nas światem. Są takie trzy podstawowe cechy: samopodobieństwo, skalowanie i złożoność. No na pewno mieliście do czynienia z wszelkiego rodzaju tego typu obrazkami. Nie są one wam obce. No właśnie. Skoro rynek nie jest w takim kontekście fraktalny, to dlaczego tak często ta fraktalność jest przytaczana? I tutaj pojawia się sedno sprawy, bo samo podobieństwo ma dwa poziomy. I to rozróżnienie jest niezwykle kluczowe dla nas jako traderów, dlatego że rynek nie kopiuje idealnie tego samego wzoru, natomiast powtarza podobną logikę w różnych skalach. Dlatego na pierwszym slajdzie pod ułożeniem interwałów był opis, że dzisiejszy materiał będzie dotyczył fraktalności zjawisk wobec płynności. Nie fraktalności wykresu, nie fraktalności struktury, tylko fraktalności zjawisk, bo mamy dwa samopodobieństwa. Dokładne, czyli mniejszy fragment jest dokładną kopią całości albo jej części i ten sam kształt powtarza się w mniejszej skali, tak jak mogliście zobaczyć to wcześniej. I to, które jest związane z danymi rynkowymi, czyli statystyczne, gdzie mniejszy fragment nie jest kopią całości, ale zachowuje podobny charakter. Powtarza się logika, rytm albo typ zachowania, a nie dokładny obraz. I to dokładnie to nas najbardziej interesuje. To dokładnie to definiuje realny edge. To definiuje sensowne strategie na bazie konkretnych kontekstów, a nie na bazie konkretnych obrazków. Co to w takim razie oznacza? Że rynki finansowe są fraktalne w sensie statystycznym. Wybitny matematyk polskiego pochodzenia uznawany za ojca geometrii fraktalnej, czyli Benua Mandelburg, pokazał w skrócie, że rynek nie jest fraktalem w sensie idealnego kopiowania wzoru, ale na przykład jego zmienność może wykazywać statystyczne samopodobieństwo. I co to oznacza? Oznacza to na przykład, że duże ruchy zdarzają się częściej. Ekstremalne zmiany ceny pojawiają się częściej niż zakłada prosty model normalny. Co to również oznacza, że bardzo często zmienność będzie układać się w serię, że okresy spokoju agresji mają tendencję do grupowania się, że rynek rzadko przechodzi idealnie równym rytmem. No możecie przecież doskonale kojarzyć, jeśli rozgrywaliście kiedykolwiek na zdaka albo wysoce płynny instrument i w momencie kiedy pojawia się duża zmienność, pojawia się jakaś mocna pompa, no to bardzo rzadko przecież po niej od razu pojawia się konkretna akumulacja. Raczej najczęściej widzimy wtedy kontynuację albo mocny odwrót. I analogicznie jeśli chodzi o skalę, te same zjawiska, różne interwały, impuls, korekty, swipy czy konkretne wybicia pojawiają się na wielu interwałach. Nie oznacza to, że my oczekujemy w tym momencie idealnie geometrycznej fraktalności, że oczekujemy tego, że te obrazki będą składać się w całość w ujęciu takich samych idealnie właśnie fraktalnych obrazków. Chodzi tu przede wszystkim o to, że szukamy samopodobieństwa, dzięki któremu budujemy konkretny kontekst. I zaraz to doskonale zrozumiecie. Jeżeli skrupulatnie uczestniczycie w obecnym mentorship, no to cykl dostarczania ceny nie jest wam oczywiście obcy. I dlaczego tak dużą wagę na niego kładłem na początku tej serii? No właśnie dlatego, że on również jest fraktalny w ujęciu, o którym mówiliśmy wcześniej. I każdy z etapów cyklu dostarczania ceny występuje na wszystkich interwałach. Różnią się tylko wagą i znaczeniem. Co to oznacza? No bardzo prosto. W ramach konkretnej ekspansji, na przykład na interwale czterogodzinnym, będziemy widzieli pomniejsze cykle na pomniejszych interwałach. Będziemy tam widzieli akumulacje, będziemy widzieli konkretne korekty, będziemy widzieli nawet pomniejsze rewersale po to, żeby zebrać wewnętrzną płynność. I to jest niezwykle istotne, bo to daje nam zrozumienie, dzięki któremu właśnie zaczynamy budować spójny kontekst. Dzięki któremu rozumiemy, że cykl dostarczania ceny nie służy nam tylko i wyłącznie temu, żeby korzystać z jednego interwału. On przede wszystkim służy nam temu, żeby zbudować spójną narrację, żeby zbudować spójny kontekst na przestrzeni przynajmniej trzech interwałów. I o tym dokładnie jeszcze będziemy mówili w tym materiale. No i teraz rzecz niezwykle istotna, czyli wykres świecowy, a fraktalność. Coś, co tak naprawdę jest sednem całej tej sprawy. Strukturalnie stały interfejs przedstawiający nam historię ceny w funkcji czasu. I teraz uwaga, uwaga, jakby to powiedzieli w BBC Breaking News, rynek nie jest świecą. No tak, cena nie porusza się świecami per se, natomiast dzięki nim interpretujemy jej ruch, reakcje wobec płynności w określonym czasie. No przede wszystkim świeca to już produkt końcowy. Najpierw pojawiają się transakcje. Transakcje przekładają się na konkretny ruch, na przykład w tikach, co później mierzymy na przykład z użyciem właśnie czasu. I to tworzy nam na konkretnym odcinku czasu przede wszystkim moment otwarcia, czyli cenę otwarcia. High, czyli szczyt danego zakresu, low czyli dołek danego zakresu i close, czyli zamknięcie. No i to daje nam końcowy produkt, końcową paczuszkę. w postaci danej świecy. I mimo, że świeca jest produktem końcowym, to nie warto deprecjonować jej wartości, ponieważ ona w sposób genialny kompresuje nam informacje. Ja wiem, że bardzo często jest taka tendencja właśnie w szczególności u osób początkujących, którzy zachłysną się jakąś metodologią, żeby depresjonować wartość innych. Na przykład kiedy ktoś zachłyśnie się samym Orderflow, samymi zleceniami, to bardzo często później deprecjonuje wartość samych wykresów świecowych. Zapominając o tym, że żadna metodologia nie daje 100%ow skuteczności. No poza oczywiście insider tradingiem. Wszyscy staramy się wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie. Wszyscy bazujemy na prawdopodobieństwie i to jest niezwykle istotne. Bardzo zresztą dosadnie wskazał to Tom Hugard w swojej książce Best Loser Wins, jak dosyć jasno opowiadał o tym, że kiedy pracował na Trading Floorze, to dosłownie tam większość nawet profesjonalistów po prostu na rynku traciła. I nie dlatego, że brakowało im oprogramowania, nie dlatego, że nie mieli oni jakiejś możliwości śledzenia zleceń, czy nie dlatego, że brakowało im jakiejś umiejętności analitycznej, dlatego, że nie potrafili po prostu na rynku się zachowywać, nie potrafili kontrolować samego siebie. I to tu pojawia się właśnie cały szkopuół wszystkich metodologii. Puentując teraz całe to zagadnienie, to nie dzięki temu, że wyświetli wam się konkretny rodzaj świeczki na wykresie albo konkretny obrazek w postaci jakiegoś nietoperka, buduje się realnie długoterminową przewagę na rynku. to dzięki temu, że to wy z waszym mózgiem, który jest super maszyną, który pozwolił wam przetrwać do tego momentu, w którym jesteście teraz, w tym chaotycznym środowisku o nazwie rzeczywistość i właśnie waszej ekspozycji na rynek, jesteście w stanie tą przewagę zbudować. Bo mając wtedy strategię opartą o założenia związane z płynnością w ramach na przykład poprzednich sesji i świadomością tego, kto tak naprawdę rusza tą ceną, wy jesteście w stanie analizować to środowisko i analizować to jak w cudzysłowie właśnie żywy organizm. Dlatego bardzo często doświadczeni traderzy po czasie i pewnie już również większość z was siadacie do wykresów i mimo, że konkretne nawet świece mogą wam coś wskazywać, to patrzycie na sposób, w jaki ta cena się porusza i widzicie, że to nie ma dzisiaj sensu, że to jest zwykła akumulacja, że to po prostu jest bez sensu. Prosty przykład, mój ostatni setup, gdzie ubiłem dosłownie setup, zanim cena dotarła do stop losa, bo zobaczyłem, że ej, to jest dalej akumulacja, to nie ma nic wspólnego z eksplozywnym ruchem, którego oczekuję. I teraz rzecz oczywiście całkowicie prozaiczna i dla wielu powszechnie znana. No wyższy interwał kompresuje niższy. Jedna świeca H1 składa się z 12 świec M5 i dlatego niższy timeframe pokazuje drogę, a wyższy pokazuje rezultat. No na przykład H1 składa się oczywiście z 12 świec M5, H4 z czterech świec H1. No i na przykład świeca weekly z pięciu dniowych świec. Oczywiście to zależy również od instrumentu finansowego. No wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale jest tutaj jeden mały szkopuół, który bardzo często powoduje wszelkiego rodzaju, nie chcę powiedzieć błędną interpretację, ale może nawet nadinterpretację konkretnych rzeczy. A sama nadinterpretacja najczęściej powstaje w momencie, kiedy traktujemy konkretny interwał jako uniwersalny obrazek. A to nic innego jak sposób kompresji czasu. I ta sama sekwencja ceny może być rewersalem na przykład na interwale pięciominutowym, a na interwale H1 będzie tylko retracementem. Czyli na H1 będziemy widzieli tylko i wyłącznie według struktury, o której mówiłem już wcześniej, będziemy widzieli korektę, a na M5 będziemy widzieli rewersala, czyli odwrócenie trendu. I to tutaj pojawia się to odwieczne pytanie, czy to przyjaźń, czy to jest kochanie, a raczej czy to rzeczywiście jest korekta, czy już odwrócenie trendu. I żeby to w sposób powtarzalny określać, potrzebujemy właśnie kilku interwałów. Potrzebujemy kilku interwałów, według których budujemy spójną narrację, ale o tym jeszcze za chwilka. Przejdźmy teraz bezpośrednio na wykres i będzie to pierwszy przykład, który obrazowo pokażę wam właśnie kontekst multiinterwałowości. Znajdujemy się teraz na wykresie eurodolara i po lewej stronie mamy ciągły wykres pięciominutowy. Po prawej mamy kolejno dwie reprezentacje tego samego wykresu na wyższych interwałach. Pierwsza dotyczy interwału jednogodzinnego, druga dotyczy interwału czterogodzinnego. Zwróćmy teraz uwagę na to, co dzieje się w momencie, kiedy przesunę wykres dalej. No po pierwsze, to co możemy zobaczyć, to pojawia nam się nowa świeca H1. Tworzy się nowa świeca H1, ponieważ wkraczamy w godzinę 6:00 czasu nowojorskiego. Zwróćcie teraz uwagę na ten interwał pięciominutowy. Co my tutaj widzimy po lewej stronie? No pojawia nam się przełamanie ostatnich wierzchołków, pojawia nam się w zasadzie całkiem sensowna, możliwe, że nawet seria konkretnych luk cenowych. Na razie możemy określić tylko pierwszą. Zobaczymy, co zrobi następna świeca. No tak, mamy w zasadzie dwa kolejno po sobie konkretne fair value gap, w tym przypadku BC. Ale co nam mówi generalnie interwał jednogodzinny? Co nam mówi generalnie interwał czterogodzinny? czyli dwa interwały, na których staramy się złapać kontekst. No mówią nam o tym, że przez ostatnie kilka godzin mieliśmy nic innego jak ciągły spadek. Mówią nam również o tym, że mamy tutaj nawet na interwale jednogodzinnym konkretną lukę cenową, co mówi nam interwał również H4 i H1 w ramach struktury ceny, o której mówiliśmy wcześniej. Obydwa wyższe interwały w tym samym momencie wskazują oczywiście nic innego jak korektę, czyli po prostu retracement wskazywany oczywiście po korpusach świec. Jeśli ktoś nie rozumie o czym mówię, no to zapraszam do poprzedniej części Mentorshipa, w której mówiłem o strukturze. Bardzo ważny materiał, dlatego tak dokładnie wtedy go podkreślałem i tak dokładnie również podkreślałem tematykę samej struktury. No i zwróćcie uwagę, co dzieje się dalej. Co będziemy widzieć dalej na wykresie? Rynek sięga coraz wyżej i zwróćcie uwagę też jak te świece H1, ta świeca H1 i ta świeca H4 zaczyna zmieniać się z świecy wzrostowej na coraz bardziej zgaszoną świecę w kierunku spadkowym. I to, moi drodzy, jest rzecz niezwykle kluczowa. To jest rzecz, która pozwala budować nam kontekst i budować nam narrację. I ktoś teraz by zapytał: "No dobra, ale skąd ja mam wiedzieć, czy na 100% to jest retracement, czy na 100% to jest rewersa?" Na 100% to ty nigdy nie będziesz wiedzieć, bo nie mówimy tu o insider tradingu, ale tu nie chodzi o to, żeby mieć 100%ą skuteczność. Tu chodzi o to, żeby wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie. I nie wiem jak wy, ale ja w momencie kiedy rynek jasno danego dnia wskazuje mi tendencję spadkową przez wiele godzin wkraczam do Nowego Jorku i widzę, że H4 dokładnie wskazuje to samo, że rynek sięga do poprzednich luk cenowych na wyższym interwale i później przełamie się na niższym interwale, no to myślę, że tutaj wskazanie bardziej prawd prawdopodobnego wydarzenia w postaci kontynuacji dalszych spadków jest niczym innym jak całkowicie pragmatycznym podejściem do handlu na bazie w tym przypadku nie tylko wykresu świecowego, ale przede wszystkim kontekstu tego, co działo się dosłownie tego samego dnia. Znajdujemy się teraz ponownie na eurodolarze, w tym przypadku 19 maja 2026 rok, 5:26 czasu nowojorskiego. Po lewej stronie widzimy ciągłą strukturę jednominutową, czyli znajdujemy się na interwale jednominutowym. Natomiast po prawej widzimy przede wszystkim kompresję czasu z wyższych interwałów, tak jak wcześniej, tylko że teraz pierwszą jest kompresja 15minowa, a drugą kompresja jednogodzinna, czyli po prostu widzimy układ świec interwału 15 minutowego i jednogodzinnego, który jest dosłownie po prostu tą strukturą na wyższym interwale. I teraz co bardzo ważne, gdybym zadał wam niezwykle proste pytanie. Jaki jest kontekst? Jaki jest bajas? Jaka jest narracja tego, co widzicie na wyższym interwale? Czy jest ona spadkowa, wzrostowa, czy wskazuje może na przykład akumulację? No myślę, że dla każdej osoby, która ogląda tego mentorshipa i widziała znowu materiał o strukturze, no to bezapelacyjnym jest, że jest to po prostu struktura spadkowa. Nie pozostawia ona żadnej wątpliwości. Mamy tu konkretne luki cenowe, które widać bardzo mocno na interwale jedno w tym przypadku 15minowym oraz również przełamania ostatnich dołków. Widzimy, że H1 no to naprawdę pokazywała mocną tendencję spadkową jeśli chodzi o sesję londyńską. I zwróćmy uwagę na to, co się dzieje dalej. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób cena zaczyna się tutaj poruszać. Zobaczmy jak budują nam się kolejno konkretne świece 15 minutowe. Jak pierwsza 15 już w tym momencie chciała zebrać ostatni dołek. Nie udało się to i jasno zaczynamy widzieć, że na 15 minutowym interwale mamy nic innego jak po prostu konkretny retracement. I popatrzmy jak daleko ten retracement będzie sięgał. Zaczynamy trafiać do luki cenowej. Zaczynamy zbierać ostatni wierzchołek z w tym przypadku z sesji londyńskiej. Zwiększmy troszkę tutaj przeźroczystość tego, a raczej zmniejszmy, żeby to było bardziej widoczne i zwróćmy uwagę, co zaczyna nam się tutaj budować. Zaczynamy widzieć coraz bardziej przełamania również na interwale jednominutowym zgodnie z kontekstem z wyższych interwałów. Zwiększę wam tutaj ilość również tych świec, żeby to było dalej tak samo dla was widoczne, jak mogliście to zobaczyć wcześniej. Czyli widzimy, że mieliśmy, moi drodzy co? Retracement na interwale jednogodzinnym, retracement, czyli ponownie korektę na interwale 15 minutowym i obecnie rynek przełamał ostatni dołek. I to są, moi drodzy, setupy, które dają wam właśnie możliwość wskazania bardziej prawdopodobnego wydarzenia. Jeśli chodzi dokładnie o ten model, o którym mówiłem ostatnio w ramach konkretnej kontynuacji. Oczywiście tutaj dochodzi kontekst również czasu, kiedy się to wydarza. Coś o czym mówiłem w poprzednim, w poprzedniej iteracji, czyli konkretne harmonogramy. Zwróćcie uwagę, że zbliżamy się tutaj właśnie do primarketu sesji nowojorskiej. Zwróćcie uwagę również jak nagle staje się logicznym atak na te equal losowsy, które widzimy tutaj, na te relatywne equalsy, które rynek utworzył. I jest to w zgodzie z tym, co mówią nam wyższe interwały. Jest to przede wszystkim w zgodzie z tym, co chcemy zobaczyć w ramach kontynuacji na wyższym interwale. I znowu, tu nie chodzi o to, że ja jestem pewny tego na 100%. Tu chodzi o to, że mam wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie i to to mnie najbardziej interesuje. Więc odwieczne pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, czyli czy to jest retracement, czy to jest korekta po prostu, czy też odwrócenie trendu, zależy od kontekstu. Ale pojawia się tu jedna bardzo istotna rzecz. Ktoś by mógł powiedzieć prej, hola, hola, hola, hola. Przecież ty też często mówiłeś o tym w swoich setupach, że grasz przeciwko jakiemuś wyższemu interwałowi. No tak, bo niestety musicie wziąć pod uwagę to, że na przykład tego typu mimo wszystko rozegranie w kierunku short może być na przykład przeciwne do interwału tygodniowego, że my na interwale tygodniowym możemy być wtedy w tendencji wzrostowej, ale po prostu widzimy korektę. Dlatego nie ma tutaj co popadać w pewnego rodzaju bardzo mocne zamieszanie w kontekście wielu interwałów na raz, zbyt wielu. I o tym będę mówił jeszcze za chwilka, bo tak naprawdę zazwyczaj wystarczają trzy, a reszta to są takie pomniejsze suplementy. I teraz co niezwykle istotne, bo jest jeszcze właśnie druga w tym wszystkim bardzo istotna rzecz. Ktoś mógłby powiedzieć: "No ale przecież ja jako trader właśnie w tym się specjalizuję. specjalizuje się w tym, że ja chcę rozegrać tą małą korektę. Gdybym teraz widział to na przykład na interwale dziennym, gdyby to nie był interwał 15 minutowy, tylko interwał dzienny, no to ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj przecież na tym ataku na ten fa value gap to można niezły ruch złapać. No i będzie on miał rację. Ale co tu się pojawia? Tu się pojawia świadomość. Świadomość konkretnego kontekstu. Świadomość w tym momencie tego, dokąd my chcemy zobaczyć, że cena rzeczywiście będzie zmierzać. świadomość tego, że gramy przeciwko wyższym interwałom, świadomość tego, że z każdego z tych miejsc, jeśli nie obserwujemy dokładnie struktury, cena rzeczywiście może zawrócić i wcale nie dać nam aż tak potencjalnie dużego ruchu. I to właśnie tu pojawia się umiejętne odczytywanie kontekstu. To absolutnie nie znaczy, że nie będą traderzy, którzy będą właśnie tego longa w ten sposób rozgrywać, że będą grać przeciwko tym interwałom, ale to oznacza, że oni są w 100%, o ile są i profesjonalni i zwracają na tego typu rzeczy uwagę i na kontekst, to są świadomi tego, że grają przeciwko i muszą brać to z pełną pełnym dobrodziejstwem tego inwentarza. Czy ja bym tak robił? Czasami się to zdarzy na interwale dziennym, kiedy rzeczywiście oczekuję, że rynek złapie, dojdzie do jakiejś luki cenowej i widzę jasną manipulację i setup jest naprawdę sensowny, ale od niższych interwałów w ramach struktury H1, H4 oczekuje jasnej kontynuacji. Te interwały jak na przykład H1 czy H4, tak jak pokazywałem wcześniej, to dla mnie na przykład jako tradera to są interwały, które ja chcę mieć w synergii. Dlaczego? Bo dla day tradera, czyli dla tradera, który zakłada czasem trzymanie pozycji, nawet załóżmy dwie godziny, trzy godzinki, to jest coś, z czym niestety chcąc nie chcąc będzie miał do czynienia i podlega tym interwałom. I jak pokażę wam dokładną rozpiskę tych interwałów, to również dokładnie to zrozumiecie. Więc podsumowywując tą krótką wstawkę, te najbardziej logiczne, sensowne i najczęściej również największe setupy, jeśli chodzi o zakres ruchu, który nam potencjalnie dadzą, to setupy, które są w zgodzie z kontekstem, które są w zgodzie z narracją, w zgodzie z bajasem. Rozgrywanie pomniejszych ruchów w ramach retracementu to rzecz, która wymaga niezwykłej świadomości tego, co dzieje się na rynku, ale również i niezwykłej kontroli swoich emocji, bo niestety, a raczej stety, cała, całe to przedsięwzięcie, cały day trading nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby łapać swój setup i wykonywać swoją strategię. polega na tym, żeby trzymać się w ryzach i nawet jeśli coś wydaje nam się sensownym setupem spoza naszej puli strategii, to nie brać go ze względu na to, że po prostu właśnie nie jest naszą strategią, bo wtedy wystawiamy się na kompletną inną inny zbiór prawdopodobieństwa w ramach właśnie innej strategii. I to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. Dlatego ja uważam, że nie tylko osoby początkujące, ale po prostu osoby, które mają problem z długoterminowym trzymaniem się zasad, trzymaniem się swoich strategii, to im jaśniejszy i czystszy będą mieli plan, który pokazał im, że na przestrzeni czasu po prostu generuje realne expected value na plus, czyli ten wzór, o którym mówiłem wcześniej, to nie ma nic ważniejszego niż umiejętna filtracja, wejść według tego setupu i odbijanie wszystkiego innego. co nim nie jest. Tym razem znajdujemy się na nasdaku i przykład, który teraz wam zaprezentuję jest nieco bardziej swing tradingowy. To znaczy trzy interwały, które tutaj mam przygotowane, to kolejno. Po pierwsze ciągła struktura, którą widzicie po lewej stronie to wykres jednogodzinny, to interwał jednogodzinny czy też 60minowy. Po prawej stronie mamy dokładnie kompresję tego interwału na wyższym, czyli w tym przypadku jednodniowym oraz później tygodniowym. I teraz ponownie, gdybym tak samo jak wcześniej zadał wam pytanie przede wszystkim jaki jest kontekst, jaki jest charakter, który widzimy tutaj, no to w tym momencie mogłyby się pojawić już pewne rozbieżności. No bo znowu ktoś z was mógłby teraz popatrzeć na interwał na przykład dzienny i powiedzieć: "No zaczynamy tu widzieć już konkretnego reiversala przecież na interwale dziennym. Tak? No mamy tutaj nawet jakiś pomniejszych fair value gap. Jest to y są to również dane regulowane z Chicago Exchange, czyli dane z futuresów na NASDA. Druga osoba mogłaby podejść i popatrzeć na to i stwierdzić: "No dobra, dobra, ale popatrz na interwał tygodniowy. Popatrz na jakiej serii wzrostów my się znajdujemy." I przecież mamy tutaj pod spodem jasny potężny fair value gap w zasadzie ciągnący się bardzo długo w ramach serii look cenowych, który znajduje się zaraz poniżej dołka z poprzedniego tygodnia. I zwróćcie uwagę jaka narracja zaczyna nam się budować. Najwyższy interwał, czyli w tym przypadku tygodniowy wskazuje nam co? Wskazuje nam jasny retracement. No niepodważalny według struktury całkowicie zerojedynkowo wskazywany retracement dzienny pokazuje nam reversal, czyli pokazuje nam przełamanie tego ostatniego yyy tego ostatniego zakresu. Ale jaki jest kontekst, moi drodzy, najwyższego interwału? Co widzimy na najwyższym interwale, który nas tutaj interesuje? Czyli to podstawowe pytanie. No przede wszystkim widzimy serię wzrostów i retracement, czyli korektę w tym przypadku do wnętrza dokładnie tych wzrostów. No nie jest to dla was na pewno trudne, jeśli oglądaliście, tak jak mówię materiał o strukturze. Czyli weekly mówi mi jestem w retracemencie, dzienny mówi mi widzę reversala. No tylko, że ten reversal może być właśnie dosłownie elementem dostarczenia ceny do w ramach retracementu na najwyższym interwale, do którego się odnoszę. I stosując dokładnie te same założenia, mamy tutaj w tym momencie preview day lowa, czyli mamy dołek z poprzedniego tygodnia. Mamy tutaj również konkretną płynność, konkretny swing low widoczny na interwale dziennym, czyli mamy zdecydowanie istotną płynność na interwale dziennym, która się tu znajduje. Zwróćmy uwagę, co dzieje się na interwale jednogodzinnym. Nazdak zaczyna lekko odbijać. nie zebrał w tym momencie jeszcze żadnej tutaj z wskazanej przez nas płynności yyy, która znajduje się właśnie wewnątrz tego zakresu. I jeszcze tu oczywiście trzeba wskazać ten potężną lukę cenową. I zobaczmy co się dzieje na chwilę po tym, jak zbieramy właśnie wspomniany dołek, jak trafiamy dosłownie knotem do tego zakresu. Zaczynamy coraz bardziej eksplozywnie zawracać, tworząc w tym momencie całkiem istotną i sporą lukę cenową. Dokładnie rzecz biorąc we wtorek 19 maja w okolicach pmowej sesji nowojorskiej. I teraz z tym samym założeniem, z tym samym kontekstem, w ramach którego operowaliśmy w poprzednich przykładach. Mamy jasną lukę cenową. Zebraliśmy wysoce prawdopodobną prawdopodobny punkt, jeśli chodzi o potencjalną płynność i realizację zleceń przez dużą instytucję. Najwyższy interwał mówi nam long. Jesteśmy w retracemencie. Z tego miejsca możemy zobaczyć wysoce prawdopodobnego longa. Interwał pośredni mówi nam o rewersalu, który miał miejsce właśnie do tej luki cenowej. Czyli teraz mam konkretne prawdopodobieństwo na to, że ten long rzeczywiście może mi się powieść. I co jest bardzo, bardzo istotne, znowu nie zakładam, że będzie to na 100%, ale wskazałem bardziej prawdopodobne wydarzenie. No i oczywiście generalnie no jest są to przykłady, więc po to wam to pokazuję. Nasdak jak najbardziej w ten sposób ten setup uskutecznił. I teraz co jest niezwykle, ale to niezwykle istotne, zwróćcie uwagę na fraktalność w ramach tych wszystkich elementów. Czy fraktalność, o której tu mówię, zakłada, że dzienny pokazywał mi dokładnie to samo, weekly pokazywał mi dokładnie to samo, a godzinny pokazywał mi dokładnie to samo. No absolutnie nie. I tu właśnie większość traderów się wykłada. Ja nie szukam fraktalności w ramach tych samych obrazków. Szukam fraktalności w ramach reakcji i zjawisk wobec płynności, które uzupełniają się nawzajem. Czyli zakładam, że daily może mi zrobić pomniejszego rewersala, ale najważniejszym jest dla mnie, żeby zobaczyć, że retracement, w którym korekta, w którym w której jestem na tygodniowym interwale rzeczywiście da mi sensowną reakcję, da mi możliwość wskazania bardziej prawdopodobnego wydarzenia po zebraniu wewnętrznej płynności. To dlatego wcześniej pokazywałem wam ten schemat, jak pamiętacie, na model kontynuacyjny, bo on jest uniwersalny. Tam wam nawet to wprost napisałem multiinterwałowy do tego stopnia multiinterwałowy, że przejdziemy sobie teraz na jeszcze wyższe interwały i zobaczycie na czym polega właśnie ta wspomniana fraktalność. Jeśli ktoś jest stałym bywalcem na moim kanale i oglądał serię rynkowy radar, to może pamiętać, jak wskazywałem przez długi czas konkretne equalsy, równe dołki na NASDaku, do których zakładałem, że cena może dotrzeć z wysokim prawdopodobieństwem. No to teraz uwaga, uwaga, bo przedstawiam wam dosłownie przykład w zasadzie tego samego, o czym mówiliśmy wcześniej, tylko na jeszcze wyższych interwałach w ramach tak zwanego position tradingu albo naprawdę bardzo długiego swing tradingu, jeśli chodzi o ilość czasu, w którym zakładamy, że będziemy pozycję trzymać. Moi drodzy, kolejno po sobie mamy konkretne interwały. Po lewej stronie interwał w ramach ciągłej struktury dzienny, po prawej interwał miesięczny w ramach kompresji czasu na wyższym interwale i kolejno po prawej trzymiesięczny, czyli kwartalny. Gdybym teraz pokazał wam ten wykres znowu i zadał wam dokładnie to samo pytanie, co wcześniej. Jaki jest charakter obydwu z tych wykresów, obydwu z wykresów kontekstowych, narracyjnych w ramach tego, co widzicie tutaj, no to myślę, że większość z was znowu by nie miała problemu, żeby wskazać, że rzeczywiście w tym przypadku jest to retracement na na obydwu. Jest to po prostu korekta i na interwale miesięcznym, i trzymiesięcznym. No bo tutaj cały czas znajdujemy się wewnątrz poprzedniej struktury i wewnątrz poprzedniej struktury ekspansji jeśli chodzi o wzrost. Patrzymy ponownie dla tych co nie oglądali tylko mała podpowiedź na korpusy oczywiście żeby była jasność i tu również szybka wstawka bo niektórzy mają z tym problem o knotach w ramach struktury ja mówiłem jeśli chodzi o uproszczenie w ramach głównego modelu prej żeby pewne rzeczy maksymalnie uprościć tutaj przekazuje wam coś dzięki czemu jesteście w stanie moi drodzy stworzyć tak naprawdę strategię pod siebie na dowolny instrument wysocepłynny na instrument, który przede wszystkim będzie odpowiadał waszemu stylowi handlu i przede wszystkim na interwały, które was najbardziej interesują, jeśli chodzi o możliwość handlu. Nikt nie każe wam być stricte daytraderami. Jeżeli czujecie się pewniej na wyższych interwałach, wolicie trzymać pozycję kilka dni, a czasem kilka tygodni, kto wam broni? Serio, kto wam broni? Czy nie zaczęliście w ogóle tradingu po to, żeby mieć pewnego rodzaju wolność wyboru? przede wszystkim, żeby mieć 100%ą kontrolę nad tym, co się robi, no to sami zadajcie sobie pytanie. Ja często dostaję takie pytania od was, również i maile prawej, kurczę, no ja kompletnie nie czuję się w rozgrywaniu dziennym. Za szybko to wszystko się dla mnie dzieje. No to co za problem. No to co za problem? Masz wyższe interwały, które czekają na ciebie z otwartymi rękoma. To tylko od ciebie zależy. Nawet propy dzisiaj już są, które oferują konta typu swing. Proszę bardzo. Oferują konta swing tradingowe. To tylko od ciebie zależy, co sobie wybierzesz. Bardzo często widzę, szczególnie u młodych dzisiaj ludzi, dużo młodszych ode mnie. No ja już powiedzmy sobie szczerze, dużymi krokami zbliżam się do 30. Mówię tutaj o ludziach w pokoju 18, 19 czy nawet na początku swoich lat 20, którzy strasznie idą w ogóle na rynek z takim z taką zamkniętą głową, że jest jedna metoda, jeden sposób, jeden interwał i ja muszę na NZDaku rozgrywać jednominutówki, bo wszyscy rozgrywają na tym TikToku i na YouTubie jednominutówki na NZDU. Nic nie musisz. Nic nie musisz w tradingu, a wszystko możesz. To jest twoja sprawa. Nie przyszedłeś tutaj, jeśli nie zarządzasz funduszem inwestycyjnym i nie masz nad sobą tony regulacji i tony ludzi, którzy będą naprawdę bardzo niezadowoleni, jeśli zrobisz coś źle. To sam sobie jesteś szefem. To sama sobie jesteś szefem. I to tylko od ciebie zależy, jaki interwał dobierzesz, jakie odcinki czasu w ramach trzymania konkretnych pozycji będą cię interesować. I to przede wszystkim wy bierzecie odpowiedzialność za to, czy w ramach tych odcinków czasu jesteście w stanie kontrolować swoje emocje, trzymać się skrupulatnie konkretnej strategii, przede wszystkim w sposób konsekwentny. To jest wasza odpowiedzialność. I teraz, żeby ktoś mnie nie zrozumiał w kontekście tego, że nic nie musimy, a wszystko możemy, jasnym jest to, że musimy właśnie trzymać się strategii, ale to jest przymus, który sami sobie nakładamy, sami na siebie go wywieramy. Tak jak mówię, jeśli nie zarządzacie funduszem inwestycyjnym, to nie jest przymus z zewnątrz. To nie jest jakiś przymus, który przychodzi na was ze względu na kogoś, kto jest nad wami. To wy za to odpowiadacie. Wracając w tym momencie na przykład swing tradingowy na Nasdaku. Znowu ponownie trzymiesięczny, czyli kwartalny interwał mówiący nam o głównej narracji wskazuje nam korektę. Interwał miesięczny również wskazuje nam w tym momencie korektę. W ramach korekty na najwyższym z interwałów już w tym momencie mogę wskazać, że widzę potencjał na atak ceny na te konkretne for value gap, to konkretne BC, które się tutaj znajduje. Mam tutaj również dołek z poprzedniego kwartału, czyli previous quarterly low. Dlatego mówiłem wam o tych wszystkich dolach w ramach draw on the liquidity w poprzednich materiałach. Rozumiecie teraz jak to wszystko się zazębia, czyli wskazuje bardziej prawdopodobne miejsce, z którego chciałbym zobaczyć rzeczywiście, że cena może zawrócić. Co widzę na H1? Na H1 widzę, że jesteśmy w akumulacji. Możecie to doskonale z Nasdaka pamiętać. No ale teraz oczywiście potrzebuję przeciwstawnej płynności. Dokładnie tak, jak wskazuje to model, o którym mówiłem w ramach kontynuacji, w ramach tego PDFa, który wtedy wam udostępniałem oczywiście w tej serii. Kto ogląda Mentorship, doskonale wie o czym mówię. No i zwróćcie uwagę, co my tutaj mamy. Po pierwsze mamy ten dołek, który widzimy tutaj również w ramach preview jednego z previous monthly low w tym przypadku, czyli dołków z poprzedniego miesiąca. Yyy, mamy również te equal lowsy, o których ja tak wtedy dużo mówiłem na przestrzeni rynkowego radaru, które bardzo mnie interesowały, bo właśnie one były w zakresie tego konkretnego BC. I znowu dla osób, które nie oglądają Mentorshipa i teraz się zastanawiają, no dobra, ale skąd ja mam wiedzieć, czy rynek zawróci stąd, czy rynek zawróci stąd? No po to oczekujemy reakcji, tak? Po to w ramach modelu oczekujemy reversala na najmniejszym z interwałów z fair value gap, żeby zakładać, że rzeczywiście to wejście jest wysoce prawdopodobne. No dacyt to jest dokładnie to samo, co widzieliście na mniejszych interwałach. Więc znowu czekam, patrzę, co robi rynek. Zareagował teraz pierwszy raz od tej luki cenowej, patrzę na interwale H1. Czy widzę tutaj reiversala? Czy widzę, że o poprzednia struktura została odwrócona spadkowa ekspansja z w ramach utworzenia również konkretnej luki cenowej? No nie za bardzo. Tak więc czekam dalej. No nie zawieram tutaj pozycji, gdy nie widzę, że jest na to rzeczywiście potencjał. Widzę w tym momencie, że zebraliśmy konkretne equal losowsy, trafiliśmy do luki cenowej i co zaczynam również widzieć? Widzę, że zaczynamy przełamywać w tym momencie również i odwracać poprzednią strukturę. Również widzę, że rynek zaczyna sięgać tutaj po przeciwstawną płynność i mamy w tym momencie już pełnoprawnego rewersala poprzedniej struktury wraz z kolejną konkretną luką cenową, która jest oczywiście elementem samego modelu kontynuacyjnego. Czy trzymiesięczny się zgadza reakcja? Jak zamknął się poprzedni kwartał, wzrostowo nawet nie zamknęliśmy się wewnątrz tej luki. Co mówi miesięczny? Dokładnie to samo. Zamknęliśmy się po powyżej ostatniego dołka. Kolejny ekstremalnie wzrostowy w tym przypadku scenariusz. I to jest dokładnie to, co robię w rynkowym radarze. Co robiłem na przestrzeni również ostatniego czasu w rynkowym radarze. Na tej podstawie buduję przeświadczenie również w ramach pozycji długoterminowych. Bardzo często, kiedy na przykład do w ogóle długoterminowego portfela, gdzie uśredniam cenę, to w ten sposób szukam właśnie wejść do uśredniania ceny. No to jest to dlatego się zazębia. Dlatego właśnie mówiłem o tym, że nikt wam nie każe konkretnie handlować w konkretny tylko i wyłącznie sposób. No przecież nie po to tu jesteśmy, żeby się w ten sposób maksymalnie ograniczać. Yyy i tak jak widzicie mamy konkretnego reversala, który widzi, który widzimy, którego widzimy w tym miejscu. No i ponownie to jest NZDAQ, więc wiadomo, pierwszy take profit w okolicach na przykład equal highsów, które mamy tutaj. No klasyk z modelu, jakbyście widzieli to w ramach Nasdaqa, zresztą widzieliście to na niższych interwałach w poprzednim tygodniu, w tym tygodniu, w którym, no w poprzednim, bo kiedy to nagrywam i kiedy to opublikuję, jest sobota, więc no jakby to jest logiczne, że tu już możemy zacząć mówić o poprzednim tygodniu handlowym na Nasdaku. I znowu pierwszy take profit to jest dalej NASDAQ. Możemy śledzić strukturę. Kto handluje na NZDu wie, że tutaj trzymanie się opłaca runnerów, jeśli chodzi o długoterminowe pozycje. No bo dosłownie Nazdak jest najbardziej chyba znany z eksplozywnych ruchów, które trwają, trwają, trwają, trwają i czyszczą najczęściej osoby próbujące złapać tutaj zbyt wcześnie szorta. Ponownie ta sama, ten sam scenariusz. Mamy lukę cenową, mamy reversala i mamy rynek idący po prostu jak po nitce do kłębka zgodnie z kontekstem wyższych interwałów. Analogicznie ponownie, jeśli kogoś interesuje oczywiście swing tradingowe rozgrywanie to wiele modeli, wiele back testów pokazuje, że najlepsze portfele swing tradingowe to te, które dają profitom po prostu lecieć. I analogicznie możemy tutaj stop losa dać na break even, trzymać tą pozycję dopóki nie zobaczymy w ramach takiego mocnego rana na naszdaku przełamania na przykład poprzedniej struktury znowu reversala na interwale jednogodzinnym no i w tym przypadku jednodniowym. No i spoko. Mamy Riversala na interwale jednodniowym, a całość pozycji myślę, że zapewniła całkiem sensowny zakres, bo w ramach tego typu pozycji, no to nie oszukujmy się, ale niemalże 20% na Nasdaku to jest coś bardzo, ale to bardzo interesującego. Więc widzicie, nic się nie zmienia, ale co ważne, fraktalność znowu nie mówi nam o tym samym obrazku na przestrzeni trzech interwałów. mówi nam przede wszystkim o fraktalności założeń, fraktalności sposobu, w jaki interpretujemy reakcje ceny wobec płynności, w jaki budujemy tą samą narrację. Zapraszam do dalszej części materiału. I teraz szybki przykład na pewnego rodzaju ostudzenie. Zwróćcie uwagę w tym momencie jak istotnym jest śledzenie na bieżąco kontekstu, ale również implementacja czasu, czyli harmonogramu konkretnych zdarzeń. Ponownie znajduje się na naszdaku. Po lewej stronie interwał pięciominutowy, po prawej mamy kolejno jednogodzinny i czterogodzinny. Zwróćcie uwagę znowu charakter jednogodzinnego spadkowy, charakter czterogodzinnego spadkowy. Ale co zaczynam widzieć? Zaczynam widzieć, że ostatnie luki cenowe spadkowe zostały całkowicie zinwertowane i to całkiem potężna luka cenowa. Więc już dostaję informację, że ta odnoga cenowa może już nie być tak dla mnie interesująca. Analogicznie zwróćcie uwagę, że dotarliśmy tutaj do order blocka spadkowego, ale w dalszym ciągu już H4 również poprzednia zamknęła się tutaj nam na tym retracemencie stosunkowo mocno, ale H4 dalej jest w retracemencie, dalej widzimy jak zaczyna lecieć, więc dalej jest to przesłanka oczywiście ku następnemu spadkowi. I zwróćcie uwagę co widzimy tutaj. Mamy pomniejsze przełamania, mamy pomniejsze rewersale, które są widoczne na interwale 5 o 15 minutowym również, gdybyśmy tutaj na to w ten sposób patrzyli. No i co dzieje się, moi drodzy dalej? Zwróćmy uwagę na charakter. Co ma tutaj miejsce? Equal highsy na interwale pięciominutowym. Zaczynamy lekko ciągnąć w dół. No i oczywiście equal highsy zbieramy, po czym wybijamy całkowicie stop losa, wybijamy zakres. Pierwsze dwie rzeczy. Pierwsza i najważniejsza, będziecie tracić, będzie się to zdarzać, będzie będą sytuacje. To wszystko w ramach tej pierwszej mówię, będą sytuacje, gdzie po prostu coś pominiecie albo po prostu prawdopodobieństwo ułożyło się tak, że ktoś doprowadził do tego, żeby rzeczywiście Nasda wybić. That's the part of the game. Koszty są wliczone w ten biznes i to trzeba brać z całym dobrodziejstwem inwentarza, ale jesteście w stanie je ograniczać. I zwróćcie uwagę, co już tutaj się działo. Equal highsy już nam mogły mówić, że coś jest tu nie tak. Już struktura wskazywała nam inwersję poprzednich luk cenowych. już zaczyna się w tym momencie ukazywać nam konkretne orderflow, który mówi nam jasno o tym, że ten setup może nie być aż tak prawdopodobny, jakbyśmy chcieli. Ale jest jeszcze jeden element, o którym powiedziałem wcześniej, czyli harmonogram, bo było to w godzinach sesji azjatyckiej, a sesja azjatycka, jak wiecie również rządzi się swoimi prawami i bardzo często lubi, bardzo często lubi atakować konkretne poziomy. Kto śledził sesję kiedyś azjatycką, rozgrywa sesję azjatycką na na zdaku albo w ogóle w ramach elektronicznych godzin handlu albo generalnie na różnych parach walutowych, wie jak konkretny, jak Azja potrafi również pokazać nieraz pazury i ma swoją tendencję. Dlatego to jest bardzo ważne, bo zazwyczaj struktura już często wam pewne przesłanki pokaże i to tylko od was zależy, czy będziecie je wykorzystywać. Ale co chcę, żeby wybrzmiało najbardziej, nie oczekujcie od siebie nieomylności. Każdy się myli, każdy na rynku traci, każdy będzie tracił, bo to jest element kosztów. Pytanie, czy będziecie tracić mniej niż będziecie zyskiwać, bo na tym polega każdy biznes. Podsumowywując szybko tą część, najczytelniejszy obraz rynku daje układ minimum trzech interwałów. jeden timeframe, jeden interwał to najczęściej będzie za mało, ale na przykład pięć interwałów również będzie robić często bałagan, w szczególności osobom początkującym. Najprostszy układ, z którego ja również najczęściej korzystam, to bajas struktura entry. I nie zrozumcie mnie źle, będą traderzy, w tym również ja, którzy spoglądają w dalszym ciągu na pozostałe interwały, na dzienny, tygodniowy, miesięczny czy nawet w weekendy kwartalne, ale nie po to, żeby definiować w 100% wejście. tylko po to przede wszystkim, żeby wiedzieć gdzie jest dołek zeszłego tygodnia, dołek z zeszłego kwartału, czy przypadkiem się do niego nie zbliżamy i tak dalej i tak dalej, bo sam Doll jest kwestią odrębną, tak jak wam wspominałem. Jeśli jesteśmy w zakresie szczytu poprzedniego roku, to oczywistym jest, że on mnie będzie interesował. Jeżeli konkretny ruch dzienny wykazuje potencjał na to, że 0,3 ADR albo ADR, czyli w ogóle średni zakres na bazie ostatnich na przykład pięciu dni handlowych pokazuje mi, że w ramach tego zakresu jesteśmy w stanie teraz zebrać na przykład szczyt z zeszłego miesiąca, kwartału albo nawet i roku, no to czegoż chcieć więcej. Tak mówiąc mówiąc w ten sposób. Więc to jest niezwykle istotna kwestia, żeby pamiętać o tym, że nikt wam nie broni korzystać z większej ilości interwałów. One się przydają, ale chodzi o to, że forma setupu powstaje na minimum trzech. Moim zdaniem sensowna forma setupu, bo ona układa nam konkretny ciąg zdarzeń w ramach narracji, kontekstu i fraktalności zjawisk rynkowych wobec płynności. I co bardzo ważne, scalper, day trader, swing trader, każdy, tak jak mogliście już zobaczyć, potrzebuje własnej drabiny interwałowej. I teraz rzecz, o której bardzo proszę, pamiętajcie, 5 minut nie zawsze znaczy tyle samo. Ja wiem, że brzmi to paradoksalnie, ale chodzi o to, że 5 minut w ramach klasycznego prearketu to nie będzie to samo co 5 minut na przykład zaraz po ogłoszeniu CPI. Ta zmienność będzie zupełnie inna. Dlatego czas jest kluczowy. Dlatego czas jest tym stałym elementem, który prowadzi nas za rączkę, bo dzięki niemu wiemy czego możemy oczekiwać. Nasz trading staje się ustrukturyzowany, bo wiemy czego możemy oczekiwać w ramach 9:30. No choćby skały srały to ta zmienność po prostu się zwiększy na Naszdaku. Będziemy widzieli co się dzieje na otwarciu regularnych godzin handlu. I to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne, bo to są te stałe elementy, te kotwice, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać się na powierzchni. Pytanie, które nie jest często zadawane, ale moim zdaniem każdy z was mógł kiedyś o nim pomyśleć. Dlaczego pięciominutowy, 15 minutowy, jednogodzinny, czterogodzinny, a nie na przykład 23minowy, 17owy, 13inowy? Bo wiele osób pewnie chciałoby w ten sposób myśleć. No chciałoby zadać sobie takie pytanie. No przecież kurczę nie patrzę na te interwały. A co jeśli tam jest jakaś ukryta tajemnica? Co jeśli tam leży tak zwany Secret Source? W interwałach nie ma magii. Są one po prostu używane, bo po pierwsze dobrze dzielą czas, czyli dobrze dzielą nam na przykład godzinówkę, tak? Mamy wtedy konkretną ilość 12 piątek i są standardem na platformach, więc skupiają uwagę wielu osób i to jest bardzo ważne, że duża część osób, duże grono rynku zwraca na nie uwagę. To jest taki przykład jak choćby dwusetka w ramach średniej rynkowej. No dalej w dużej ilości dużych instytucji finansowych po prostu na to patrzą. No i to jest nieważne jak ktoś bardzo chciałby tutaj bagatelizować istotę dwusetki, no to jest duża część instytucji, w której po prostu na nią patrzą. Ale co ważne analogicznie w tym momencie są te interwały po prostu takim standardem i dlatego one mają największy sens, bo duża część rynku na nią patrzy, na nie patrzy, a właściwie są, a właściwie większość. Analogicznie są po prostu praktyczne. Trudno połączyć inne interwały, takie niewymiarowe jak 23, 13 i tak dalej z rytmem sesji. No jednak czas w pewien sposób, no chcąc nie chcąc nas obowiązuje. Dlatego dlatego jest to tak istotne i dlatego z nich właśnie korzystamy, bo łatwo nam ten czas dzielą na małe paczuszki, które jesteśmy w stanie używać do budowania narracji, do budowania właśnie kontekstu. No moim zdaniem ciekawe zagadnienie i myślę, że mogło uspokoić nie jedne myśli wielu z was, którzy pewnie chcąc nie chcąc gdzieś tam się nad tym zastanawiali. Ale co również bardzo ważne, one nam budują właśnie narracje. Mamy takie główne interwały, które budują narrację, ponieważ właśnie dzielą dzielą nam czas w sensowny sposób, bo od rocznego kontekstu do jednominutowego, w cudzysłowie sygnału. Im wyższy interwał, tym większa waga narracji, a im niższy, tym większa precyzja egzekucji, ale większy szum. I jasnym jest, że no interwał roczny to będzie ogromny kontekst z bardzo małą ilością sygnałów, na które dosłownie w ramach których możemy zacząć y siwieć, zanim cokolwiek tam zobaczymy. I tu macie właśnie taką takie rozrysowanie tego, że im mniejszy interwał, tym większa ilość sygnałów, często większa precyzja wejścia, ale również większa ilość szumu, czyli więcej potencjalnych wejść, które wyglądają jak wejście, a nimi nie są w ramach kontekstu właśnie wyższych interwałów. I to bardzo ważne i to są te interwały, z których ja osobiście najczęściej korzystam. To są właśnie te interwały, które dla mnie budują bardzo sensowną fraktalność w ramach zjawisk wobec płynności. To jest ta grupa interwałów, bardzo popularna. Możecie sobie zapisać, zescreenować. Wasza sprawa oczywiście do celów prywatnych. No to nie jest zresztą żadna tajemnica, żadna wiedza ukryta i to są interwały, które ja używam do w zasadzie każdej swojej analizy. Czy to analizy długoterminowej, typowo w ramach uśredniania ceny portfela długoterminowego, czy to w ramach typowo handlu, handlu krótkoterminowego day tradingu, ale bezapelacyjnie one też często zasębiają się w ten sposób. Przejdźmy dalej. Jak w takim razie interpretować główne interwały? Jak wiedzieć za co właśnie one odpowiadają w ramach konkretnej sekcji czasu? No przede wszystkim interwał roczny daje nam główny makro kontekst, daje nam roczne high and low i wieloletnie zakresy. I to jest taki majorowy właśnie taki główny premium and discount, ale tu nie chodzi znowu o to, żeby go implementować w ramach handlu na pięciominutówce, bo to jest było absurdalne. To chodzi o to, żeby być jego świadomym, żeby mieć te poziomy z tyłu głowy, w szczególności, jeśli do nich się zbliżamy dokładnie raz na rok sobie je po prostu zaznaczyć, szczególnie z poprzednich z poprzedniego roku. I one dają nam tą makrowizję na przykład w ramach w ogóle handlu długoterminowego. Kwartalny cykl, interwał kwartalny, trzymiesięczny. Tu pojawia się to, o czym mówiłem wcześniej. duże przestawianie portfeli, kwartalne high and low, bardzo istotny draw on the liquidity, bardzo istotny zakres, wobec którego bazujemy, w szczególności jeśli ktoś jest swing traderem, bo wtedy ten dol kwartalny to potrafi być doskonały take profit, czyli na przykład szczyt z poprzedniego kwartału w mocno trendującym rynku wzrostowym. No perfekcyjny draw on the liquidity. yyy miesięczny interwał, czyli miesięczny draw, monthly liquidity, kierunek większego swing trendu, tak? Czyli generalnie previous monthly high, previous monthly low. Często w day tradingu również wykorzystywany, jeśli jesteśmy blisko, ale to mówię jako doll. Tak, traktujemy to jako doll. draw on the liquidity, jeśli jest w zasięgu naszego ruchu. Żeby ktoś nie myślał tutaj, że pięciominutową decyzję będziemy definiować na miesięcznym interwale. Swing, jeśli chodzi o interwał tygodniowy, czyli taki bajas typowy pod swing trading, tak jak mogliście zobaczyć, jeśli chodzi tam również o strukturę, ale co ważne, no to standardowy weekly range, a dokładniej szczyty, dołki z poprzedniego tygodnia, z obecnego tygodnia. yyy bardzo ważny draw on the liquidity dla day tradera, dla handlarza yyy z na przykład yyy kontekstem trzymania pozycji przez tam kilka dni czy generalnie w ramach jednego tygodnia. Bardzo ważny punkt odniesienia i daily draw, czyli klasyk day trade dayski, previous day high, previous day low, czyli w ogóle interwał dzienny, szczyty, dołki z zeszłego dnia, daily range, bieżący cel dnia, bieżący zakres dnia. No mega istotny interwał dla day tradera, bo chcąc nie chcąc zawsze uczestniczy w budowie właśnie dziennego dziennej dziennej świecy. H4 struktura day tradingowa, tak jak mogliście zobaczyć perfekcyjny interwał moim zdaniem do struktury w zależności od zmienności. No czasami w ramach akumulacji ta H1 będzie sprawiać tutaj generalnie będzie lepsza i zaraz będę o tym mówił dokładniej, ale główny bajas external internal liquidity swing dnia H4 Fistashio. Ja uwielbiam H4. Ja jestem w ogóle w ramach day tradingu najwięcej dała mi H4. W ogóle H4 to jest interwał na którym ja pierwszy raz zobaczyłem konsekwencje w swoim handlu. Jak pamiętam stosowałem tą prostą strategię w ramach order blocków na H4, które nie do końca potrafiłem wskazywać i które oczywiście nie były idealną strategią w 100% zyskowną długoterminową, bo ja się uczyłem dopiero wtedy, ale wtedy w ogóle pierwszy raz zobaczyłem, że dzięki H4 ja jestem w stanie w ogóle przynajmniej wychodzić na tą powierzchnię i to było i to był dla mnie moment przełomowy i na tej bazie później budowałem już coś, co w długim terminie ma expected value na plus, ale H4 4 uważam bardzo istotny i najważniejszy interwał w ogóle dla mnie z perspektywy day tradera, bo on otszumia większość bardzo istotnych informacji. Najlepsze tradyy to są te, które są dla mnie według mojego journala w synchronizacji z tym interwałem w perspektywie day tradingowej. H1, czyli wewnętrzna struktura. H1 to jest coś, co bardzo często właśnie pokaże wam fajne order bloki w ramach H4, fajne points of interest. lokalne swingi na swipnięcia, czyli na przykład swing low sesji londyńskiej. Bardzo dobry, bardzo dobry interwał do tego typu wewnętrznych struktur. M15 perfekcyjna do wskazywania płynności. Fistaso, najlepsza możliwa, moim zdaniem genialny interwał do wskazywania dobrych płynności, jakby dobrych punktów w kontekście płynności, jeśli chodzi o konkretne sesje intraday. No genialny interwał do tego. Czasami jeśli ta zmienność nie będzie aż tak duża, czasami trzeba to doprecyzować M5, ale M15 pokazuje bardzo dużo. Equal highsy, equal lowsy z M15, M15 swingi. Bardzo, bardzo, bardzo istotny punkt w ramach wskazywania płynności intraday, czyli cells, buside, liquidity, equal highsy, equalsy, sweepy w kill zonie. Do tego właśnie jest M15 i M5, M1 najczęściej trigger, najczęściej market structure shift, displacement, full value gap, precyzyjne entry, generalnie interwały służące do wejścia w ramach day tradingu. Tutaj no nie ma co się oszukiwać. To nie są interwały, które najlepiej posłużą do bajasu. To są interwały, które najlepiej, oczywiście to zależy od poziomu, na który będziemy schodzić. No dla kogoś handlującego na sekundówkach, no to to już może być całkiem sensowny bajas. No ale oczywiście tu mówimy o takim klasycznym raczej handlu, gdzie nie schodzimy na te sekundówki, bo to jest coś, co dla większości osób byłoby tragiczne w skutkach jeszcze bardziej niż M1. To jest coś, co wymaga dla mnie już wręcz czasami nadnaturalnej umiejętności interpretacyjnej zmieniającej się ceny i ruchu ceny. Nie mówię, że niemożliwe, bo na pewno znajdą się tacy ludzie, ale dla mnie to jest dosłownie ten sam schemat, jakby ktoś wyginał łyżeczkę siłą umysłu albo coś, albo tego typu założenia. Oczywiście z tym, że tutaj w tym przypadku no znajdą się traderzy, którzy będą handlować na sekundówkach i jest to możliwe, ale tak jak mówię w moim rozumieniu to jest to jest nadnaturalna umiejętność i myślę, że tutaj statystyka jest jeszcze bardziej drózgocząca, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy rzeczywiście na tym długoterminowo w jakikolwiek sposób wychodzą na plus. Więc minimum u mnie, no to jest oczywiście M1, które już w większości przypadków, na przykład na na samym Nasdaku, M1 potrafi wytworzyć taką ilość informacji na raz i tak szybko potrafi się zmieniać, że jest to głowa mała. No i teraz rzecz niesamowicie istotna, czyli z jakich interwałów korzystać w ramach konkretnego stylu handlu i sensownej fraktalności właśnie reakcji wobec płynności, które staramy się tutaj wykorzystywać i na ich podstawie budować narrację. Bardzo ważna kwestia. Zanim przejdziemy do tych paczek konkretnych interwałów, które dla was przygotowałem, to szybkie odniesienie się do tego, co widzieliście wcześniej. To co macie tutaj, to jest najczęstszy sposób wykorzystywania konkretnego interwału do danej informacji. Czyli yyy traktujcie to troszeczkę tak, jakby to co macie tu przed sobą mówiło o tym, że interwał tygodniowy najczęściej jest wykorzystywany do szybkiego wskazania zakresu z danego tygodnia i do szybkiego określenia szczytu i dołka z poprzedniego tygodnia i tak dalej i tak dalej. interwał dniowy, no to wiadomo, do szczytu i dołka zeszłego dnia i na przykład do zakresu z obecnego dnia, gdzie mamy current low, gdzie mamy currend high, czyli do na przykład wyznaczania konkretnego dola dziennego. A to co widzicie tutaj, no to już gotowe paczki i to co odróżnia to co widzicie przed sobą od wielu innych tego typu paczek, to to, że tak jak widzicie, żadna z pozycji nie ma jednego interwału w ramach jednego kontekstu. O co tutaj chodzi? No moi drodzy, kto na rynku jest więcej niż jeden dzień, no to praktycznie obserwuje kilka instrumentów finansowych. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że rynek to żywy organizm i rynek ma również różną zmienność. I jeśli ktoś nie filtruje tej zmienności według swoich strategii, no to bardzo często będzie musiał pewne rzeczy doprecyzowywać. A nawet jeśli zmienność będzie podobna, to też często trzeba pewne rzeczy doprecyzować. Czasami M15 nie pokaże pięknego swinga w sesji londyńskiej z jasnym jasnym punktem płynności. Trzeba zejść na tą piątkę, o ile strategia wam na to pozwala. Ale w ramach takiej uniwersalnej paczki, moim zdaniem nie jest prawidłowym prezentowanie tylko jednego interwału, bo to tak nie działa. Traderzy schodzą czasem niżej. Jeśli rynek po prostu na przykład na H4 wykazuje akumulację, no to jeśli moja strategia nie zabrania mi handlu w tym momencie, no to co muszę zrobić? Muszę w ramach dayrendingu na przykład doprecyzować wtedy te ruchy H1 i traktuję H1 jak H4 i tak dalej. I to bardzo mocno właśnie zależy, to zależy od sposobu, w jaki wasza strategia będzie interpretować zmienność i na co będzie wam pozwalać. Więc zaczynając od stylu skalpingowego. Styl skal scalpingowy, czyli klasyka, w której najczęściej maksymalny interwał, na którym ktoś będzie się opierał, to jednogodzinówka, ale to najczęściej w ramach tego, czy jesteśmy na tworzeniu knota na przykład konkretnej świecy, czy też nie. I to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy tam właśnie struktury, na których ktoś bazuje, to jest załóżmy M5 i entry wykorzystuje na przykład na M1. Natomiast jeśli ktoś handluje na sekundówkach, no to jasnym jest to, że tam max, co go będzie interesować, to najczęściej M15 albo w ogóle M5. Więc to jest bardzo, ale to bardzo istotne, że to właśnie zależy od sposobu, w jaki my interpretujemy konkretną zmienność w ramach swojej strategii. Więc tutaj może być to dla jednego skalpera H1, M15, M1, a dla innego będzie to M15, M5 i sekundówki na przykład. No i tak to będzie wyglądać. Więc to jest bardzo, ale to bardzo istotne. To jest oczywiście scalping ma też swoją specyfikę w innych zakresach. Ja nie jestem typowo skalperem, więc tutaj wiele na ten temat się nie będę wypowiadał. mogłem obserwować wielu skalperów i mając okazję obserwować skalperów wiem, że tam bardzo często w dużej mierze jest handel z użyciem tak zwanego na przykład pierwszej pierwszej odwrotnej reakcji, czyli idą za reakcją, coś się wydarza w przeciwnym kierunku niż by sobie tego życzyli, od razu ucięcie, no nie? Więc tu może być to nawet obserwacja wtedy M1 i konkretnych sekundówek. Więc scalping ma tą specyfikę konkretną, ale co aż tak dużej specyfiki nie ma, to sam day trading. I tutaj paczka jest dosyć jasna, bo zazwyczaj będzie to albo właśnie H4 H1 M5, albo będzie to H1 M15 M1. Ja generalnie najczęściej wykorzystuję H4, tak jak wspominałem, H1 i M5. M15 dostosowywuje nią na przykład właśnie jasne, sensowne punkty płynności. yyy patrzę na przełożenie z M z M5 na M15, ale to są te interwały. Jakbym miał wskazać wam paczkę, z której ja korzystam, to to jest dokładnie ta paczka. To jest dokładnie ta paczka interwałów, która mnie najbardziej interesuje i z której ja korzystam i ją dobieram yy w ramach zmienności, którą widzę obecnie na rynku i która pokaże mi sensowną kontynuację. Jeśli widzę jasną, sensowną kontynuację na H1 i NZDAQ ma czystą strukturę na przykład również ze względu na M15 i na M1 można znaleźć fajnego rewersala, to czemu nie? Natomiast to day tradingowo moim zdaniem jest najbardziej uniwersalna z paczek. Później mamy taki twór w postaci intraday swing. Tu się zaczyna pewnego rodzaju specyfika, bo to nie jest jeszcze swing trading, tylko to jest taki intraday swing. No i tutaj najczęściej higher timeframe bias to będzie D1, H4 właśnie struktury to będą H4, H1, a wejścia to będą M15 i M5. Czyli to jest takie ni to day trading, ni to swe trading. Generalnie coś takiego pomiędzy. Generalnie to jest taki sposób handlu, w którym najczęściej ktoś na przykład raczej maksymalnie te parę dni załóżmy trzyma trzyma pozycję. To jest coś powiedzmy w okolicach gdzieś tam następnych dwóch, trzech dni. Natomiast taki pełnoprawny swing swing trading już zakłada troszeczkę inną paczkę. Tam rzeczywiście higher time frame bias będzie dyktowany przez weekly, przez dzienny interwał. Strukturę będzie będziemy wskazywać na daily H4. A samo entry może już być właśnie znowu H4, H1 w zależności od struktury, od poziomu zmienności konkretnego instrumentu i strategii, której z której ktoś korzysta. Więc swing trading to będzie zazwyczaj właśnie paczka tego typu interwałów. Schodzenie w przypadku swing tradingu poniżej H1, wiecie, niektórzy to robią, ale znowu dla mnie swing trading jakby w drugą stronę w kontekście rozbierania na części pierwsze kończy się na H1. Reszta to jest szum i M15 w swing tradingu to jest szum po prostu moim zdaniem. Takie jest moje zdanie, bo to moja paczka, więc w ten sposób ją przygotowałem. Ja w ramach swing tradingowych pozycji, którymi uśredniam pozycję, tak jak mówiłem, to absolutnie tutaj nie interesuje mnie nic innego niż H1. H1 to już jest w ogóle dla mnie minimum. No i później mamy typowy position trading. Tutaj znowu tak jak w przypadku scalpingu ta druga skrajność to zależy. To zależy od poziomu interpretacji tego, co ktoś chce na rynku uskuteczniać. Tu będzie istotny y roczny, kwartalny, miesięczny. Struktury wewnętrzne będą na bazie na przykład tygodniówek. yyy wejście będzie na bazie D1 czy H4 czasem, ale generalnie rzecz biorąc, to mówimy już w takim position tradingu, w którym najczęściej raczej w ogóle obserwacja wykresu służy bardziej do takiego generalnie określenia, y takiego naprawdę makro już porządnego określenia na przykład generalnego trendu, który trwa od lat i w takiej naprawdę perspektywie nawet załóżmy portfela na 20 lat, nie? Czyli coś coś co daje nam przeświadczenie o tym jak na przykład o jakbyście patrzyli jak SP performowało na przestrzeni wielu wielu lat, no to jasnym jest to, że będziecie patrzeć wtedy na wykres kwartalny, miesięczny czy nawet roczny, żeby szybko sobie na to zwrócić uwagę. I to jest niezwykle istotne. Więc tak jak widzicie, te paczki są niezwykle uniwersalne. Paczką, z którą ja najczęściej korzystam w ramach day tradingu jest ta, a w ramach uśredniania pozycji jest ta. Więc to są takie dwie paczki, które ja lubię najbardziej, ale bardzo często będę posiłkował się kwartalnym wykresem właśnie w ramach również swing tradingu, ale po to, żeby pewne rzeczy sobie po prostu do jakby uprościć, wskazanie konkretnych poziomów i na tym to polega. Więc macie paczkę gotową dla siebie. Podsumowywując całą multiinterwałowość w jednym zdaniu. Wyższy timeframe mówi nam dlaczego, średni timeframe mówi nam gdzie, niższy timeframe mówi kiedy kliknąć, czyli kiedy mamy trigger. I to jest najczęściej sposób w jaki będzie to działać. W następnych iteracjach jak będziemy mówić o tym co składa się na setup, o takich checklistach i tak dalej, już bardzo to doprecyzowywać, zobaczycie, że to dosłownie zawsze jest w ten sposób. Dlaczego? bo kontynuacja i na przykład rewersal na, bo mamy kontynuację w ramach ruchu na H4, a teraz jesteśmy w retracemencie gdzie, czyli chcę to zobaczyć po zebraniu Swingaya z sesji londyńskiej, kiedy jak pojawi się market structure shift i to zawsze operuje wobec tych trzech elementów. I jeśli u ciebie niższy timeframe nie służy wyższemu, no to prawdopodobnie handlujesz szum albo nie korzystasz z tej fraktalności, o której tutaj mówimy. Więc jakbym miał kontekst całej multiinterwałowości zawrzeć w jednej w jednym slajdzie, no to właśnie w takim. dlaczego, gdzie i kiedy, bo to bardzo istotne i to kiedy również w pewien sposób zawiera sam kontekst czasu. Więc to jest jeszcze jeszcze w tym w tym przypadku bardziej istotne, jeśli chodzi oczywiście o sam kontekst harmonogramu. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Muszę to zrobić grupowo, mimo że chciałbym każdemu z was osobna oczywiście serdecznie podziękować, że zdecydował poświęcić się czas tutaj na moim kanale. Serdecznie za to dziękuję. Jak zwykle zachęcam do pozostawienia po sobie śladu, czy to w formie komentarza, czy to w formie łapki. Jest to pewnego rodzaju dla mnie świadectwo, że ktoś rzeczywiście tutaj w tym moim w cudzysłowie wykładzie uczestniczył. Moi drodzy, kobyła wiedzy za nami, bardzo, bardzo istotna. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć, a pamiętajcie, bądźcie bezpieczni. M.









