MATEMATYKA WYGRYWANIA: Brutalna prawda o tradingu [Prawdopodobieństwo i Statystyka w Tradingu]

Cześć traderki i traderzy. Jak już kiedyś wspominałam, ja opieram się na matematycznym podejściu do tradingu. Dlatego dzisiaj pogadamy o tym jak i dlaczego matematyka i statystyka to najlepsi przyjaciele każdego tradera. Let's go. Moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja do podejmowania decyzji finansowych. Handel wiąże się z ryzykiem. I od razu powiem, że zrobię dwa albo trzy nawet filmy na ten temat. W pierwszym, czyli dzisiejszym omówimy teorię prawdopodobieństwa i jej zastosowania w zyskownym tradingu, a w drugim i trzecim ewentualnie omówimy serię strat i tym jak sobie z nimi radzić. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić drugiej i trzeciej części. A tymczasem dzisiaj skupimy się na matematycznym podejściu do przewidywania rezultatów naszych przyszłych trejdów na podstawie właśnie teorii prawdopodobieństw. No i w tej tematyce bardzo dobry materiał zrobił kanał The Art of Trading. Dlatego jeśli jeszcze nie oglądaliście tego akurat filmu, to ja w tej mojej kilkzęściowej serii będę się troszkę na nim opierać, dodając od siebie oczywiście kilka przykładów i ciekawostek, ale jeśli będziecie czuć niedosyt, to odsyłam na ten kanał, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo wartościowy materiał. No i na początek wrócimy do liceum. Wiem, że to będzie nudne, ale muszę to powiedzieć, także przebrniemy przez to razem. Okej. Teoria prawdopodobieństwa to dział matematyki, który zajmuje się zjawiskami losowymi, czyli takimi, których nie da się dokładnie przewidzieć, ale można je powtarzać w podobnych warunkach. na przykład rzut kostką, losowanie karty stali, zmienność rynkowa czy wyniki meczów sportowych, a także pogoda czy reakcje użytkowników na kampanie marketingowe. I chociaż nie wiemy co się wydarzy w tym naszym jednym konkretnym przypadku, na przykład właśnie rzucie kostką, to i tak możemy określić szansę, czyli właśnie prawdopodobieństwo na różne możliwe wyniki. Czyli generalnie teoria prawdopodobieństwa opiera się na konkretnych matematycznych zasadach, które porządkują to jak liczymy i jak rozumiemy prawdopodobieństwo. Statystyka natomiast zajmuje się bardziej zbieraniem, analizowaniem i interpretacją danych liczbowych. I właśnie dlatego też odgrywa kluczową rolę w tradingu, bo aby móc realnie ocenić skuteczność naszych strategii, no musimy się oprzeć na danych. Nie na przeczuciach, nie na tym co mi się wydaje, czy co mojemu koledze się wydaje, tylko na realnych danych. Czyli widzicie, dlatego ja uważam, że nie da się poważnie podchodzić do handlu bez swojego żmudnego back testingu, czyli testowania strategii na danych historycznych oraz bez systematycznego zbierania danych z własnych transakcji, czyli właśnie prowadzenia dziennika trejów. Nie da się po prostu, bo to jest jak strzelanie na oślep. A to właśnie statystyka pozwala nam odróżnić zwykły łód szczęścia od faktycznej powtarzalnej przewagi rynkowej. Także każdy trader, który chce zarabiać długoterminowo, musi analizować swoje wyniki. Ale żeby te analizy coś znaczyły, no to trzeba znać podstawy teorii prawdopodobieństwa, bo to ona właśnie pozwala ocenić jakie mamy szanse, jakie ryzyko i czy nasza strategia ma tak naprawdę sens na rynku, czyli w świecie, gdzie wiele rzeczy dzieje się losowo. Ale statystyka i teoria prawdopodobieństwa są nam bliższe niż sądzicie, bo na przykład biolodzy wykorzystują ją, żeby przewidzieć jaki kolor będą miały kwiaty w zależności od genów danej rośliny. Lekarze natomiast dzięki niej potrafią oszacować ryzyko, że dziecko odziedziczy jakąś określoną cechę od rodzica, na przykład kolor oczu albo predyspozycję do chorób genetycznych. I podobnie działają też chociażby firmy ubezpieczeniowe, które obliczają prawdopodobieństwo różnych zdarzeń. na przykład wypadków czy choroby, żeby ustalić nam wysokość składki. Także widzicie, że istnieją zawody, a nawet biznesy, które opierają się na teorii prawdopodobieństwa. A teraz weźmy sobie taki przykład czysto matematyczny, ale też taki, który mógłby się wydarzyć w rzeczywistości, czyli bierzemy sobie talię kart i chcemy obliczyć prawdopodobieństwo wyciągnięcia damy. Byle jakiego koloru, po prostu królowej. Okej. No więc na początek musimy się zastanowić, co wiemy. No wiemy, że zazwyczaj w talii są cztery damy czterech różnych kolorów, a sama talia kart ma 52 karty. No a nasz wzór na prawdopodobieństwo wygląda tak. Liczba korzystnych wyników podzielić przez liczbę wszystkich możliwych wyników. Czyli bierzemy te cztery damy, które mogą nam się trafić i dzielimy ją przez całkowitą liczbę kart w talii i wychodzi nam 1/13, czyli około 7,7%, czyli mamy około 7,7% szans na to, że wyciągniemy jakąkolwiek damę stali kart. Czyli powiedziałabym, że jest to dosyć mało, co nie? No ale jeżeli będziemy codziennie losować tak tą kartę, no to zwiększamy sobie prawdopodobieństwo na to, że w końcu tą damę wyciągniemy. Więc załóżmy, że przez 10 dni będziemy próbować taką damę wyciągnąć. Wówczas mamy około 53% szans, że w ciągu naszych 10 dni choć raz wyciągniemy damę i wówczas to prawdopodobieństwo nam się zwiększa. Widzicie? No i dobra, ale teraz na logikę. Skoro mamy 7,7% szans na to, że dzisiaj trafimy damę, to czy w takim razie przy 100 losowaniach powinniśmy to 7% pomnożyć razy 100 i wyjdzie nam, że 7 razy powinniśmy trafić damę? No jest to duże uproszczenie, bo nie to nie znaczy, że zawsze trafimy dokładnie siedem razy, dlatego że życie to życie i wszystko się może zdarzyć, więc faktyczna liczba trafień w rzeczywistości może się wahać. I to właśnie przedstawia nam ten wykres, czyli wykres rozkładu dwumianowego pokazujący prawdopodobieństwo trafienia określonej liczby dam w 100 losowaniach przy naszej szansie 7,7% w każdym losowaniu. Także widzimy, że najbardziej prawdopodobne wyniki rzeczywiście są w okolicach 67. No ale to nie znaczy, że na przykład wylosowanie trzech dam jest niemożliwe. Owszem, im dalej od tej wartości siedem, tym prawdopodobieństwo jest mniejsze. I tak samo tu, im dalej od tej wartości siedem, tym prawdopodobieństwo jest mniejsze, ale to nie znaczy, że nie może się wydarzyć, bo przy jednych z 100 losowaniach możemy trafić cztery damy, przy drugiej serii 100 losowań możemy trafić 12 dam, a przy trzeciej serii 100 losowań możemy trafić siedem dam. I to właśnie pokazuje jak statystyka i prawdopodobieństwo działają w praktyce. No i dobra, ale przejdźmy do tradingu, bo w tradingu właśnie teoria, prawdopodobieństwa i statystyka to tak naprawdę fundamenty, które pozwalają nam podejmować decyzje właśnie na podstawie danych, a nie emocji. I zamiast zgadywać, czy cena pójdzie w górę, czy w dół, analizujemy sobie po prostu historyczne zachowania rynku i szacujemy szansę powodzenia dla naszego setupu czy dla serii trjów. I właśnie dzięki temu wiemy, czy dana strategia jako całość, a nie pojedynczy trade, ma przewagę i może być zyskowna w długim terminie. No a skoro zbieramy dane z back testingu, to dzięki statystyce potrafimy oszacować jak często nasz setup działa i jaki daje zysk lub stratę. Wtedy też możemy policzyć, ile średnio zarabiamy na jednej transakcji. I to jest właśnie wartość oczekiwana, czyli najważniejszy wskaźnik pokazujący, czy tak naprawdę nasza strategia ma sens. I tak na przykład, jeśli średnio na 100 takich samych trejdów wychodzimy na plus, to znaczy, że nasza strategia ma sens, nawet jeżeli nie mamy pewności co do tego, jak zakończy się konkretny trade i nawet jeśli część pozycji kończy się stratą. Dlatego warto tu pamiętać, że w tradingu nie da się przewidzieć wyniku pojedynczej transakcji. Można tylko szacować prawdopodobieństwo różnych scenariuszy. No i każda transakcja to zdarzenie losowe. Chodzi o to, że każdy trade może zakończyć się zyskiem lub stratą, nawet jeśli nasz setup jest dobry. Dlatego liczy się seria, a nie jednostka. I im więcej wykonamy transakcji zgodnie z zasadami, tym bardziej nasze wyniki będą zbliżać się do przewidywań opartych właśnie na statystyce. I mówi o tym właśnie prawo wielkich liczb. No i pamiętajmy, że zarządzanie ryzykiem jest kluczowe, ponieważ nie wiemy, która transakcja może przynieść stratę, a która zysk. Musimy dlatego kontrolować ryzyko w każdej z nich, tak by po prostu nie wypaść z rynku po kilku pechowych zagraniach. Okej, więc po kolei. Jak obliczyć wartość oczekiwaną? Najpierw powtórzę definicję, czyli wartość oczekiwana to po prostu średnia wartość pieniężna, jaką możemy statystycznie przewidywać w naszej pojedynczej transakcji, uwzględniając oczywiście różne możliwe wyniki i ich prawdopodobieństwa. Innymi słowy, jest to średni zysk lub strata, jakiej możemy się spodziewać, jeśli zagramy ten sam setup setki razy. Okej, czyli tak w uproszczeniu wzór na wartość oczekiwaną. Prawdopodobieństwo wygranej razy nasz średni zysk minus prawdopodobieństwo straty razy nasza średnia strata. No ale skąd wziąć te dane? No właśnie z naszego back testingu, czyli mamy jakąś strategię i spisujemy sobie 1000 trjów, które według niej zbak testowaliśmy. Robimy sobie kolumnę na take profit i stop loss. Określamy sobie oczywiście też risk to reward i ja tutaj określam minimum 1 do dwóch. Okej? Czyli ryzyko jeden, zysk dwa. Chociaż wiem, że niektóre strategie mają zmienne RR, no ale na czymś trzeba bazować. Okej, potem określamy sobie ryzyko na trade. Tutaj ja napisałam w dolarach. Ale w praktyce rzadko się handluje kwotowo. Zwykle ryzykujemy, tak jak zawsze mówię, określony procent naszego kapitału, naszego konta, na przykład 1% konta, co właśnie pozwala zwiększać zyski lub zmniejszać straty proporcjonalnie do naszego wzrostu konta. Ale dla celów back testingu możemy sobie to uprościć. No i ja sobie to tutaj uprościłam, czyli zapisałam, że ryzyko na jeden trade to jest dokładnie 100 $ar. Wobec czego, jeżeli trafię stop losa, no to mam min 100 $ar, a jeżeli trafię take profit, no to mam 200 $ar. Okej, ostatnia kolumna to mój skumulowany zysk lub strata, czyli po 1000 tradów kumulujemy cały nasz zysk. No i wychodzi nam na przykład 80 000 $arów, no nie? Natomiast w back testingu właśnie chodzi o to, żeby żmudnie i mozolnie i poprawnie zebrać te dane. No i jeżeli zbierzemy już kilkaset takich trejów, to pojawia nam się winrate, czyli prawdopodobieństwo wygranej w jednym trejdzie i oblicza się to po prostu poprzez podzielenie sumy zyskownych trejdów przez wszystkie trjy. Czyli jeżeli tutaj zrobiłam 1000 trjów i 600 z nich skończyło się take profitem, no to mój winrate wynosi 60%. Okej. Dalej nasza średnia strata powinna wynosić 100 $ar. No bo w każdym tradzie ryzykujemy tyle samo, a nasz średni zysk powinien wynosić 200 $ar, bo też tutaj mamy sztywny risk to reward. Czyli wracając do naszego wzoru, podstawiamy sobie te kilka rzeczy, czyli prawdopodobieństwo wygranej. Obliczyliśmy nasz winrate, mamy 60% razy średni zysk to nasze 200 $ minus 40% loss rate. No bo wiecie, że jeżeli mamy 100% i 60% to są wygrane trjy, no to stratnych jest 40%. razy nasza średnia strata, czyli 100 $ar. I w ten sposób obliczamy sobie naszą wartość oczekiwaną, czyli oczekujemy, że średnio w jednym trejdzie na te 1000 trejów, które zrobiliśmy, zarobiliśmy 80 $. Oczywiście to jest bez opłat, bez prowizji, bez niczego. To jest taka sucha matematyka, gdyby świat był idealny. No ale tak to się nie liczy. Czyli widzicie, że jeżeli sobie pomyślimy, że hm na tradzie średnio zarabiamy 80$ ar, mimo że niektóre z nich są stratne, no to jest to bardzo solidna przewaga, prawda? Oczywiście o ile trzymamy się strategii i nie robimy głupot z wielkością pozycji, odgrywaniem się, przesuwaniem stop losa i tak dalej. I muszę to zaznaczyć, bo zaraz tutaj przyjdą mądrale i powiedzą, że bez względu na strategię i tak najważniejsza jest głowa. I tak oczywiście, że mental jest bardzo ważny, ale jeżeli nie mamy naszej przewagi, to i tak nie zarobimy, co nie? Więc według mnie trader bez wyliczonej i bez zbakestowanej przewagi matematycznej to hazardzista. Change my mind w komentarzach. Także przy tej konkretnej naszej zbaktowanej strategii, gdzie wartość oczekiwana wyszła nam 80, w długim terminie zarabiamy. Okej. I tutaj dalej wchodzimy w prawo wielkich liczb, czyli to, że z biegiem czasu im więcej transakcji wykonujemy, tym bardziej nasze wyniki zbliżają się do tej naszej wartości oczekiwanej. Dlatego właśnie tak ważny jest back testing i zbieranie jak największej ilości danych. Nie, nie wystarczą dane z jednego miesiąca, że wiecie, back testujecie 20 trjów, winrate 70% i podniea, że ale mam przewagę rynkową, już idę grać całym kapitałem. Niestety to nie wystarczy. I backtestując to na przykład przy 50 tradeach możemy mieć już pierwsze pojęcie, czy warto back testować tą naszą strategię dalej. Przy 100 tradeach mamy taki pierwszy zarys jak to może wyglądać, ale z moich doświadczeń wynika, że dopiero przy 400 tradeach te dane są zbliżone do tych danych rzeczywistych w długim terminie, żeby móc w ogóle mówić o jakiejś przewadze rynkowej. Także jeśli back testing na 400 tradeach pokazuje, że mamy przewagę, no to nie bałabym się już z tym handlować na realnym rynku. Chociaż do takiego pełnego back testingu warto też spojrzeć na okres zbierania danych. No bo wiadomo, że scalper może mieć 400 trjów w jeden miesiąc, a no nie oszukujmy się, jest to dosyć mały okres czasowy, więc nawet przy day tradingu mi zależy na tym, żeby zbierać te dane z minimum dwóch, trzech lat wstecz i też wyrywkowo sprawdzać sobie miesiące sprzed czterech, pięciu czy nawet siedmiu lat, żeby mieć takie dodatkowe potwierdzenia. No przynajmniej ja tak robię. A dlaczego? No bo wtedy zmniejszam sobie ten margines błędu i jest nawet na to wzór matematyczny, ale nie będę was tutaj zanudzać. W każdym razie jeżeli przebadacie 70 trjów i wyjdzie wam 70% win rateu, no to musicie zakładać aż 10% margines błędu. Czyli że ta strategia w długim terminie przy na przykład 700 tradeach nie będzie miała 70% win ratea, a od 60 do 80. Czyli od tej liczby robimy - 10% i + 10%. No ale logicznie, im większa próbka, tym mniejszy ten margines błędu jest. Dlatego właśnie na przykład dla 1000 trejów ten margines będzie już wynosił około 3%. Więc jeżeli przebadamy 1000 trjów i mamy 70% win ratea, no to w dłuższym terminie możemy się spodziewać, że ta strategia będzie miała realnie winrate w widełkach 67% do 73%, nie? Czyli znowu od tych 70% robimy - 3% i plus 3%. Dlatego tak ważne jest zebranie dobrej próbki danych. I powiem wam, że ja jedną z takich pierwszych day tradingowych i zyskownych strategii przetestowałam na ponad 1000 trejów. 1000 trejów, chyba tak się mówi, ponad 1000 trejdów. A była to strategia na godzinówkach na Bitcoinie. Przetestowane jest ponad 1000 transakcji, a winrate wynosi 62%. Czyli innymi słowy miałam 62% skuteczności, także ta strategia była zyskowna. Jak bardzo zyskowna? No to zaraz sobie zobaczymy na krzywej dochodowości. I właśnie zaraz powiem wam, dlaczego nie musimy mieć 70% winrate, żeby zarabiać, bo tak naprawdę liczy się matematyczna przewaga. I jesteśmy teraz na LinkedInie tradera Nicka. Nick RCH to jest tak naprawdę światowej klasy trader, jak widzicie portfolio manager i mentor, a także szef działu tradingu i badań w firmie The Chartists. I generalnie Gostek posiada ponad 27 lat doświadczenia na rynkach finansowych, a zaczynał tak naprawdę od pracy na giełdzie w Sydney Future Exchange, by potem następnie pracować sobie na międzynarodowych stanowiskach tradingowych, między innymi w Londynie czy Singapurze. Nick Ratch jest również autorem wielu książek na temat tradingu i inwestowania, ale najciekawsze jest według mnie to, że jego praca skupia się na analizie rynków oraz opracowywaniu strategii tradingowych i właśnie kładzie duży nacisk na teorię prawdopodobieństwa w kontekście tradingu. Dlatego na stronie Nicka możemy znaleźć krzywą odzwierciedlającą zasady teorii prawdopodobieństwa właśnie w kontekście tradingu. Czyli tak, widzicie tutaj na osi X mamy nasz win rate, a na osi Y tak naprawdę risk to reward. I krzywa dochodowości to jest dokładnie ta linia, która oznacza nic innego jak linię break even. Czyli jeżeli statystyki naszej strategii znajdują się powyżej tej krzywej, no to strategia ma przewagę i jest zyskowna. A jeżeli jest poniżej tej linii, no to niestety strategia jest niezskowna. No więc sprawdźmy sobie na szybko moją strategię. Ja miałam tam 62% win rateu, no ale weźmy w przybliżeniu 60 i risk reward w 1 do1. Także jak widzicie znajdujemy się dokładnie tutaj i strategia jest profitable, czyli zyskowna. I w ten sam sposób możecie sobie sprawdzić swoje strategie. Na przykład ja w tej chwili używam strategii z winatem 70% i risk, które w mam generalnie na 1 do dóch, choć czasami też go troszkę rozciągam. Także widzicie, że też ta strategia jest zyskowna. No ale jeżeli ktoś przy strategii będzie miał risk reward 1 i win rate na poziomie 40% no to strategia będzie nieyskowna. Także fajnie obrazowo i szybko można sobie tutaj to sprawdzić. No w każdym razie te moje 60% win rateu z ris to award 1 do1 to jest zyskowna strategia i słuchajcie ja tą strategią naprawdę zarabiałam na realnym rynku. Co prawda zarabiałam wtedy z 10 dolców na jednym tradzie. No i powiem wam, że te doświadczenia właśnie z tradingu w Ris World 1 do1 dało mi takie zmierzenie się z ultradyscypliną, którą trzeba zachować, żeby ten system rzeczywiście był zyskowny. No bo skoro przewaga, no nie oszukujmy się, jest mizerna, to tak naprawdę każdy błąd techniczny lub każdy większy slip czy zwiększenie opłat transakcyjnych przez giełdę, no tutaj dawały mi się mocno nowe znaki, ale jestem przykładem, że da się. trejowałam tym systemem kilka miesięcy, aż w końcu go ulepszyłam i było jeszcze jeszcze lepiej. Także takie doświadczenie dało mi poczucie, że faktycznie można zarabiać na rynku w długim terminie. Tylko mając już tą przewagę, no trzeba popracować nad głową i trzeba się systematycznie trzymać strategii. Natomiast to, co chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, to to, że powinniśmy zastanowić się nad naszymi preferencjami, bo zobaczcie, wysoka skuteczność daje komfort psychiczny, ale jak widzicie wymaga dużo więcej precyzji. Za to niska skuteczność, czyli niski win rate, ale wysoki zysk jest, można powiedzieć trudniejszy psychicznie, bo wymaga przetrzymywania trejów dłużej, no i odporności na tą serię strat, która wynika właśnie z małego win rateu. Dlatego trzeba być na to gotowym i zapytać się siebie, jakim tak naprawdę traderem jestem. Musimy zrozumieć, że na im większy ten risk, który word polujemy, tym nasz win rate może być mniejszy. I wiecie tak na przykład na moim przykładzie, ja mam strategię w risk reward 1 do2 i mam strategie, które mają 50 55% skuteczności, mają też 60 65 i 70% skuteczności. Ale są traderzy, którzy wolą trzymać trjy dłużej, którzy wolą trzymać trejy w 1 do5, za to mają na przykład 30% skuteczności. I to jest okej. jakby to wszystko zależy od naszej psychiki naszego podejścia, więc musimy też zdać sobie sprawę, że największym wyzwaniem nie jest też sam system, ale wytrwanie przy nim, kiedy właśnie rzeczy nie idą po naszej myśli. I musimy wiedzieć, że im niższy ten win rate, czyli ten współczynnik wygranych, to tym trudniejsze staje się to dla nas psychicznie. No bo okresy spadków kapitału przy takiej strategii trwają po prostu dłużej, a stres związany z nimi potrafi być no dla niektórych wyczerpujący. Czyli wiecie, w praktyce możemy tydzień analizować wykresy i dzień w dzień kończyć na minusie, więc musimy mieć strategię zarządzania naszymi emocjami, gdy taka właśnie seria stratnych dni czy trejdów do nas przyjdzie, bo w końcu przyjdzie. I o tym też porozmawiamy w kolejnych materiałach. Dlatego zrób sobie przysługę i zasubskrybuj ten kanał. Okej? Dlatego ten koszt psychologiczny musimy sobie rozważyć, bo wiecie, na papierze wszystko może pięknie wyglądać, ale w praktyce biorąc tradea w 1 do5, cena może osiągnąć dwa razy nasze RR1 do2, potem na przykład 1 do tr, a potem spaść w nasz 100 plus. Także wtedy w tabeli, w naszym back testingu musimy niestety spisać ten trade na straty. Wiem, że w realnym świecie często stosuje się podejście typu, że biorę połowę zysku w risk reward 1 do2. No ale przy backteście takie podejście znacząco wydłuża cały proces. Dlatego ja po prostu zakładam prostszy scenariusz, że albo trafimy take profit, albo stop los bez częściowego zamykania pozycji, bo to też nam daje faktyczne dane, jak chodzi rynek. Sama z kolei wolę realizować zyski częściej, nawet jeśli one są mniejsze, bo dla mnie na przykład ważniejsze jest regularne ściąganie pieniędzy ze stołu, niż właśnie czekanie na ten jeden większy strzał. I to trochę jak w biznesie można powiedzieć, bo można to porównać do takich dwóch modeli. Czy wolimy mieć kawiarnię, w której codziennie sprzedajemy kawę z niewielkim zyskiem na każdej sztuce, czy może wolimy być producentem niszowego oprogramowania do traktorów i sprzedawać jeden taki kontrakt raz na trzy miesiące za duże pieniądze już. Także musimy się zastanowić jakim biznesmenem jesteśmy. No dla mnie osobiście ważna jest ta ciągłość i przewidywalność zarobku, więc wybieram to pierwsze. No ale oczywiście mam też przyjaciela, który wybiera to drugie i oboje zarabiamy. Także każdy podejście może mieć inne. Klucz to dopasować strategię do swojego temperamentu i celów. Okej. I na koniec chcę wam pokazać genialne narzędzie, które stworzył właśnie autor kanału The Art of Trading. Link znajdziecie w opisie. Mam tylko właśnie jedną prośbę, żebyście nie edytowali tego oryginału, tylko tak jak ja po prostu skopiowali do swojego dysku i tam już wprowadzali swoje dane. I ja widzicie teraz tak zrobiłam, zrobiłam kopię i teraz pokażę wam jak to narzędzie pomoże wam zarządzać własnymi oczekiwaniami w tradingu. Także po pierwsze mamy tutaj prostą tabelę do uzupełnienia. W pierwszym wierszu wpisujemy sobie wielkość naszego konta, które mamy. W drugim wierszu wpisujemy winrate z naszej przetestowanej strategii. Załóżmy, że wpiszę tu 60, sorry, 62 z mojej pierwotnej strategii day tradingowej. I pamiętacie jak miałam tam risk reward 1 do1, więc też to sobie tutaj wpisuję. Dalej mamy risk per trade, czyli to ile procent konta ryzykujemy w jednej transakcji. Jak wiecie u mnie jest to niezmienne, jest to 1%, także nic tu nie zmieniam. A także wpisuję to, ile trejów faktycznie zbak testowałam. No i tutaj możemy wpisać tylko liczbę do 1000, więc zaznaczam 1000. I to co nam się tutaj rzuca w oczy to po prostu symulacja, która nam się tutaj zrobiła. Widzicie jak przejadę na dół, to mamy symulację 1000 trejów, które zrobił nam program. Okej. I tu widzicie po prawej stronie na górze od razu robią nam się rezultaty. Czyli po 1000 tradów nasze konto urosło do 194 000 doarów. Przypominam z 10 000 doarów. A więc profit to jest około 184 000 $arów. Tu mamy można powiedzieć nasz zysk z inwestycji w procentach. Mamy maksymalny drawdown na który również patrzą pro tradraderzy. expectancy, czyli nasza wartość oczekiwana oraz minimum winrat rrate. I to co jeszcze wam tu pokażę, to to, żebyście mogli zwizualizować sobie jak może wyglądać wasz performance w długim terminie. A robimy to poprzez no po prostu wstawienie wykresu, czyli zaznaczymy sobie kolumnę After Balance. To powinno nam pokazać wzrost naszego konta od właśnie tej kwoty 10000 dolarów. Klikamy sobie wstaw wykres. I już uruchomił nam się wykres naszego performanceu. Ja go sobie przesunę na górę. Okej, przesunęłam go na górę. Trochę go powiększę i zobaczcie jak wyglądałby nasz performance, jeżeli byśmy się trzymali tej strategii, o której wam mówiłam. Nazwałam ją casino strategy, bo jest to no dosyć mała przewaga. Jest też risk reward 1 do1, także nie jest to powiedzmy coś, czym można się chwalić, ale jak widzicie performance jest wzrostowy i klikając randomize automatycznie nam symuluje inne wyniki, tak? Czyli inne 1000 transakcji, które mogłoby się wydarzyć przy właśnie tych założeniach. Także klikając sobie kilka razy te randomize, możecie zobaczyć jaki performance może was czekać z tymi dokładnymi danymi waszej strategii i możecie się też na to przygotować. Tak, czyli jeżeli mamy coś takiego i nagle przez prawdopodobnie miesiąc jesteśmy w konsolidacji, no to widzicie, że psychicznie moglibyśmy tutaj trochę podupaść. Natomiast jeżeli będziemy na to przygotowani i zobaczymy, że to jest w sumie normalne i jakby potem ten performance i tak idzie do góry, to możemy łatwiej przetrwać to psychicznie. Głównie chodzi tu o nasze oczekiwanie, nie? Więc to możemy sobie przeklikać. Warto też patrzeć na max drawdown. To jest w ogóle dana, na którą patrzą wszyscy Pro tradraderzy, bo chodzi o to, żeby mieć jak najmniejszą obsuwę tego spadku kapitału. I widzicie, podczas gdy retail chwali się zyskiem z pojedynczego tradea, no to pro traderzy właśnie skupiają się na minimalizowaniu obsunięcia tego kapitału w długim okresie i robią to dlatego, bo to właśnie świadczy o stabilności naszego systemu. Także raczej nie powinniśmy myśleć w kategoriach tego jednego tradea czy tego konkretnego tygodnia, tylko właśnie w kategoriach procesu, systemu, nawyków i tych długoterminowych i długofalowych rezultatów. Także pobawmy się tu trochę. Wyklam kilka razy to randomize i zobaczymy gdzie ten drawdown był największy. Na razie mamy tu minus 10%, mamy już min 11%. Okej. - 10. Znowu było -11 -1 -1 było. Sorry, kliknęłam za szybko, ale -1 nawet było. 12. Okej, generalnie to -1 to był największy wynik, jaki tutaj tego maxdrowu udało mi się wyklikać. Pewnie gdybym klikała dalej to może bym się doklikała do większych wyników albo do podobnych do 15% drawdownu na przykład. No ale wiecie już jak to działa, więc zostawiam was z tym. W kolejnym materiale będziemy omawiać drugą zakładkę, czyli losing streaks. Zapraszam też do materiału. No a podsumowując, zrozumienie własnej przewagi i konsekwentne trzymanie się strategii to tak naprawdę fundament skutecznego tradingu. Niestety większość traderów nadal popełnia ten błąd, że albo nie ma żadnej przewagi, albo jej nie rozumie. No a jeśli nie rozumiemy swojego systemu, no to mu nie ufamy. A jeśli mu nie ufamy, to go nie stosujemy. A jeśli go nie stosujemy, no to po prostu w kółko będziemy tracić. Dlatego musimy mieć system, który do nas pasuje, który jest zerojedynkowy, który rozumiemy i któremu ufamy. I oczywiście w trakcie wykonywania strategii możemy napotkać serię strat i tutaj już wchodzi psychologia i zarządzanie kapitałem, bo trzeba wytrzymać tą statystyczną losowość, ale tym zajmiemy się też w następnych materiałach. Także dajcie lajka i suba, jeśli się podobało i niech zyski będą z wami. pa [Muzyka]