TRADING MENTORSHIP 2025 – SKALOWANIE POZYCJI (RUNNER) [Runnery i Skalowanie Pozycji]

Trading Mentorship 2025: Skalowanie Pozycji (Runner)

XPreay 17 800 subskrybentów
4 420 192 11/06/2025

Poznaj zaawansowane techniki skalowania pozycji w tradingu, takie jak „runner”, omówione przez doświadczonego tradera w ramach Mentorship 2025. Dowiedz się, jak skutecznie wykorzystać tę strategię, aby zmaksymalizować zyski, minimalizując jednocześnie ryzyko.

Kluczowe aspekty szkolenia:

  • Praktyczne podejście do skalowania pozycji z wykorzystaniem „runnera”.
  • Analiza wpływu skalowania na zyskowność strategii.
  • Techniki zarządzania ryzykiem i kapitałem.
  • Aspekty psychologiczne tradingu i ich wpływ na podejmowane decyzje.
  • Przykłady zastosowania strategii „runner” na rzeczywistych rynkach.

Czego się dowiesz?

  • Jak działa strategia „runner” i kiedy ją stosować.
  • Jak obliczyć optymalny rozmiar pozycji dla „runnera”.
  • Jak zarządzać ryzykiem podczas skalowania pozycji.
  • Jak unikać pułapek psychologicznych związanych ze skalowaniem.

Dla kogo jest ten film?

Ten film jest skierowany do traderów na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności zarządzania pozycją i zwiększyć zyski z tradingu. Materiał zawiera praktyczne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci wdrożyć strategię „runner” do swojego trading planu.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill Europe Ltd. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Należy zdawać sobie sprawę ze wszystkich ryzyk związanych z handlem na kontraktach na różnice kursowe (CFD) i w razie wątpliwości zasięgnąć porady niezależnego doradcy.

Zobacz pełną transkrypcję filmu

Sposobów na skalowanie naszej pozycji w tradingu może wydawać się naprawdę bardzo dużo. W szczególności jeszcze jeśli weźmiemy do tego pod uwagę fakt, że przecież każdy handlarz może dostosować konkretny sposób do swojej strategii. Właściwie nie tylko może, powinien to zrobić. Wtedy ta gradacja wydaje się naprawdę bardzo obszerna. Niemniej jednak jest kilka sposobów tych klasycznych, z którymi spotyka się niemalże każdy. No możemy zacząć choćby od samego piramidowania pozycji, które najczęściej objawia się po prostu jako dokładanie do naszej pozycji czy uśrednianie wejścia. Na pewno macie tutaj przed już oczami ten obraz, kiedy ktoś po prostu ma wejście po danej cenie, antycypuje kierunek long, to znaczy obstawia dalsze wzrosty i widzicie, że ma tych wejść coraz więcej w ramach tego, jak cena po prostu podąża coraz wyżej i coraz wyżej. Już wtedy możemy mówić o kilku sposobach na to, jak będziemy zarządzać tutaj wielkością tych konkretnych pozycji. Nie mówiąc już nawet, bądź jednocześnie mówiąc o stop losie i o tym, że przecież każda z tych pozycji ma powinna mieć przynajmniej konkretnego stop losa. Pytanie czy będzie on w jednym miejscu, czy pozycje będą miały swojego stop losa, czy może będziemy korzystać z tak zwanego trailing stop losa i każda z pozycji będzie miała stosunkowo przesuwanego stop losa w ramach tego, jak będzie podążać cena. Możemy również porozmawiać o tak zwanych runnerach, o których będziemy dzisiaj właśnie mówić nieco więcej, bo to właśnie run jest elementem mojego głównego modelu handlowego pray. Runner to oczywiście nic innego jak zamknięcie części naszej pozycji na pierwszym take proficie i pozostawieniu reszty na przykład do drugiego take profitu bądź nawet i trzeciego, jeżeli ktoś życzy sobie, aby podzielić tą pozycję na jeszcze więcej części. Ja niemniej jednak korzystam z tej najbardziej klasycznej wersji i mam zawsze maksymalnie dwa take profity, ale jest to bezpośrednio zdefiniowane no właśnie przez mój system i konkretną klasyfikację modelu. I moi drodzy, z tego miejsca chciałbym powiedzieć, uważam, że najważniejszą rzecz w ramach tego materiału, o której najczęściej się zapomina. Bo jak jesteśmy na początku naszej przygody z tradingiem, to skalowanie, piramidowanie czy generalnie po prostu jakikolwiek sposób na to, żeby wyciągnąć z naszej pozycji maksymalną ilość pipsów, co przekłada się później na maksymalną ilość pieniędzy, no najczęściej jest bardzo mocno przekoloryzowane i nie uwzględnia no właśnie naszego systemu. I jeśli my w przypadku naszego systemu nie zbaktujemy i nie weźmiemy pod uwagę tego skalowania podczas właśnie back testowania, no to niestety może być to druzgoczące w skutkach. I jeżeli ktoś back testował swój system, swoją strategię w bardzo prosty sposób, z założeniem, że zamyka pozycję w 100% na 1:2, a później wpada na pomysł, że na tym 1 do2 będzie na przykład zamykał 50% albo 80% tej pozycji, a resztę będzie puszczał na runnera, no to może to wpłynąć drastycznie na jego krzywą kapitału. To też warto pamiętać o tym, że skalowanie to element systemu jak każdy inny i musimy o nim pamiętać już na etapie back testowania. Druga i równie istotna kwestia to to, że skalowanie wymaga zarządzania pozycją tu i teraz, tą pozycją, która jest otwarta. No i właśnie jak już doskonale większość z was pewnie zdaje sobie sprawę, podejście na chłodno do otwartej pozycji potrafi być niesamowicie trudne, nie mówiąc już o tym, żeby jeszcze ją odpowiednio zarządzać, żeby zbierać te informacje takimi z rynku, jakie są. To też jeśli ktoś ma problem z tym, żeby na przykład w podstawowej wersji w ogóle trzymać zyskowną pozycję choćby do 1 do dó, tak jak zakłada podstawowa wersja modelu Prey, no to nie szedłbym tutaj kompletnie w nic innego jak na razie w to, żeby w ogóle nauczyć się odpowiednio długo trzymać zyskowne pozycje, bo niestety zanim chcemy nauczyć się biegać, musimy nauczyć się chodzić. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części, w kolejnej iteracji mojego prywatnego mentorships tradingu na rok 2025. Jak zawsze pamiętajcie, nic co tutaj usłyszycie to nie jest bezpośrednia porada inwestycyjna czy też prawda objawiona. Oglądacie materiał w 100% za darmo i to wy bierzecie odpowiedzialność za swoje poczynania na rynku. A wszystko to, co tutaj widzicie jest na bazie moich prywatnych doświadczeń i mojej ekspozycji na rynek. Zapraszam moi drodzy do prezentacji. Więc pierwsza i najważniejsza kwestia. Skalowanie pozycji, czyli runner to pragmatyczne w tym przypadku podejście do skalowania pozycji w kontekście mojego modelu pray. I nie można mówić o sensownym runnerze, jeśli on po prostu się nie opłaca. Więc po pierwsze i najważniejsze, run się opłacać. Skalowanie naszej pozycji musi długoterminowo zwiększać nasze zyski. I tutaj mamy naprawdę bardzo prostą tabelkę. która wskazuje jak wygląda potencjalne skalowanie naszej pozycji w przypadku konkretnego zysku. Zaczynając od strategii, która zakłada, że zamykamy całość naszej pozycji po prostu na dwóch R, uzyskując średni zysk na trade 50 zł. No tak, jak widzicie, zysk łączny w przypadku 10 trjów to po prostu będzie razy 10, czyli plus 500 zł. No i jeśli teraz założylibyśmy, że 50% w przypadku naszej pozycji zamykamy na 2R, a drugie 50% na 4R, no to w tym momencie średni zysk na trade by się podwoił. Czyli mówilibyśmy tutaj o 100 zł czy nawet o 1000 zł, jeśli mówimy o 10 tradeach. No i na przykład kiedy mówimy o tym, że 50% pozycji zamknęlibyśmy na 2R, a 50% pozycji trzymalibyśmy do 10R, no to zwiększa się to jeszcze bardziej i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, warto porównać tutaj w tym najprostszym możliwym wydaniu, że kiedy zamknęlibyśmy 80% na 2R i zostawili 20% do 4R, no to widzicie, że wtedy ta różnica między po prostu zamknięciem pozycji na dwóch R nie jest już taka duża, bo po prostu jest to w tym momencie 20 zł. Yyy, no jest to oczywiście procentowo opłacalne, no ale nie jest to tak drastyczne jak podwojenie w tym przypadku yyy naszego zysku. A jeśli na przykład zamknęlibyśmy 80% na 2R i 20% do 10R, no to widzicie, że wiele się to nie różni jak po prostu 50% do 4R, yyy, które, no nie oszukujmy się jest nieco bardziej prawdopodobne niż to, że nasza pozycja dojdzie do 10R, ale to powinna definiować wasza strategia. Moi drodzy, to jest taka tabelka, która oczywiście to jest uprawia matematyczne mambo jumbo. To znaczy musimy wziąć pod uwagę to, że to wszystko pięknie wygląda jak zawsze trading, który jest na papierze, który jest po prostu idealnie matematyczny. Natomiast prawda jest taka, że my swoje, matematyka swoje, a rynek jeszcze co innego. Chodzi tu głównie po prostu o to, że musimy brać pod uwagę przede wszystkim to, co zakłada nasz system i jakie są kondycje na rynku. I zaraz oczywiście do tego przejdziemy. Runner oczywiście może zmienić zyskowność. Skalowanie pozycji może wpłynąć na zyskowność strategii w obydwie strony. To znaczy wcale nie musi koniecznie być tak, że możemy mieć zyskowną strategię, dodać do niej runnery i nagle ona nie będzie zyskowna. Może być na odwrót. Możemy mieć strategię, która przy zwykłym 2R nie będzie zyskowna. Tak jak w tym przypadku tabelce, która zakłada 80% na 2R i 20% do 4R. No i jeśli byśmy zakładali po prostu przykład, w którym mamy win rate 30%, no to w tym momencie mówimy o tym, że oczywiście nasza strategia przy 2R nie będzie zyskowna. Natomiast jeśli powiemy o tym, że mamy strategię, która zakłada w tym momencie 80% na 2R i w tym momencie resztę na 4R, tak jak widzicie tutaj, no to już mamy strategię, która zaczyna być zyskowna. Jeśli mamy 40% win rate, no to na przykład w tym momencie widzimy, że w przypadku klasycznego 2R po prostu jest już ona zyskowna, a w przypadku zostawiania runnera, no to jest ona zyskowna jeszcze bardziej i tak dalej i tak dalej. I oczywiście moi drodzy, tu takich tabelek można by było zrobić bez liku. Można by było tworzyć je bez końca, pokazując jakie to runnery są cudowne. Tylko znowu trzeba pamiętać o tym, że strategia musi nam na to pozwalać. Musimy to uwzględnić w naszym back testingu. Moi drodzy, mam nadzieję, że te tabelki pokazują wam po prostu, że podstawą wszystkiego tutaj w przypadku zarządzania ryzykiem, zarządzania pieniędzmi, które wchodzą w skład po prostu naszego konta, naszej pozycji, naszej strategii, musi być uwzględnione po prostu już na etapie testowania. No i teraz takie porównanie, bo warto tutaj mieć to z tyłu głowy, że czasami taki niewielki runner na 10%, który trzymalibyśmy nawet do tych 4R, no może zrobić więcej zamieszania niż jest to de facto opłacalne. To znaczy jeśli weźmiemy pod uwagę koszty i tak dalej i po prostu nasz stres psychologiczny związany z trzymaniem pozycji, no to tutaj po lewej stronie widzicie jak to wygląda na przypadku w przypadku 10 trejów. To jest bardzo proste. To jest naprawdę to jest banalnie dziecinnie proste, prosty wykres, który zakłada taką totalną podstawę, czyli mamy 10 trjów w tym momencie. I jak wygląda w tym momencie runner, który jest odpalony na 10% pozycji, a jak wygląda runner, jak wygląda krzywa kapitału w momencie, kiedy mamy runera odpalonego na 20% pozycji, czyli to 80 do 20. I w ten sposób, moi drodzy, to właśnie wygląda. To jest bardzo prosty przykład, który ma wam zobrazować, że czasami jeśli mówimy o takich niewielkich runnerach, to pytanie czy w ogóle warto je w jakikolwiek sposób tutaj brać pod uwagę, bo może zrobić to właśnie więcej zamieszania niżeli pożytku. I warto tutaj mieć to z tyłu głowy, żeby po prostu tak jak mówił ten pierwszy slajd, run opłacać. To znaczy musimy wziąć pod uwagę nie tylko moi drodzy to po prostu runner będzie nam się nawet opłacał, bo po prostu zapewni nam trochę więcej kasy, ale musimy wziąć pod uwagę koszty trzymania pozycji, musimy wziąć pod uwagę w ogóle koszty samej pozycji i musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, jak nasza psychika w tym momencie będzie to wytrzymywać, jak będzie to wpływać na całokształt naszego handlu. No dobra, jak to wygląda w takim razie bezpośrednio w playelu, bo to oczywiście, że was najbardziej interesuje. Więc w ramach play modelu są składowe, których nie ma po prostu, że boli. Muszą one się w tym przypadku znajdować, jeśli mówimy o runerze. Mowa oczywiście tutaj o tym, że okolice 0,3 ADR wskazują minimum 2,5R potencjalnego zysku. Zaraz ja wam to wszystko pokażę na takim praktycznym przykładzie na wykresie, ale najpierw omówię każdy z tych podpunktów. żebyście mieli świadomość po prostu czego to dotyczy. Moi drodzy, okolice 03 ADR wskazują minimum 2,5R zysku. Dlaczego w ten sposób to zrobiłem, moi drodzy? Przede wszystkim dlatego, że jak już doskonale zdajecie sobie sprawę, ja mam dosyć pragmatyczne podejście do mojego handlu, to znaczy staram się minimalizować tutaj możliwość popełnienia przeze mnie błędu. Jako że jestem osobą, która jest dosyć mocno niecierpliwa i która lubi wszystko mieć na już, to bardzo często, kiedy coś jest niesamowicie skomplikowane, no w tym momencie potrafię popełnić wiele głupich błędów. I założyłem po prostu, że skoro nie chcę wpływać bezpośrednio na swoje pozycje, które zapewniają mi te minimum 2R, bo najbardziej komfortowo czuję się z tym, że jeśli cena dochodzi do mojego take profitu, zamykam na 2R i to tyle. No ale oczywiście pojawia się ten ból związany z tym, że są setupy, które widzę, że będą żreć dużo, dużo bardziej. Więc zakładam w tym momencie, że i tutaj pojawia się taki matematyczny trik. To znaczy jeśli 0,3 ADR daje mi minimum 2,5, to ja wtedy zamykając 80% pozycji na tym 2,5R mam po prostu 2R, czyli mój 0,3 ADR daje mi to moje 2R, a cała reszta idzie po prostu sama sobie do drugiego take profitu. I co mi to daje? No daje mi to moi drodzy, że w żaden sposób nie wpływam w tym momencie na te pozycje, które dają mi zyskowne 2 do r, bo 03R po prostu wskazuje mi w tym momencie na przykład na previous day high, tak jak widzicie na tym przykładzie, że mam 2 do 78, więc mówię spoko, dobra. I tak jak zamknę tutaj pozycję, to zgarnę w jak zamknę 80% swojej pozycji, to zgarniam w tym momencie minimum te 2R. I problem z głowy. Czyli widzicie jak to działa. Moje runnery nie psują mi w żaden sposób zyskownych pozycji, bo moment kiedy ja w ogóle biorę pod uwagę runera to moment kiedy ADR po prostu wskazuje już na to, że i tak swoje 2R ściągnę i to daje mi niesamowity spokój. To jest dla mnie totalny game changer. To jest coś, co opracowałem jakiś czas temu i dzięki temu ja nie martwię się, jak runnery wpłyną na moją strategię w długim terminie, bo jakbym miał te wszystkie lata back testować kiedy, co, jak, jaki runner, no to wiecie, to po prostu wolę to brać pod uwagę w jak najbardziej pragmatyczny sposób, czyli brać pod uwagę te setupy, które oferują mi i tak więcej niż to 2R i wtedy no po prostu się tym nie przejmować. Czyli 0,3 ADR. Okolice 0,3 ADR muszą wskazywać minimum 2,5R, tak aby zamykając 80% tej pozycji dalej wychodziło mi 2R na pierwszym take proficie. Widzicie jaki mind trick i nie tylko mind trick, też matematyczny, matematyczny tutaj no sposób na to, żeby po prostu nie dać się wydymać, mówiąc kolokwialnie, na tych zyskownych pozycjach. potencjalnie większy ruch daje nam minimum 4R. Czyli jeśli mówimy o tym, że ten run zostać, no to potencjalnie musi on nam dać minimum w tym momencie 4R, jeśli rzeczywiście ta cena dojdzie. Bo jeśli mówimy tutaj o tym, o czym zaraz zobaczycie, że potencjał, który ja dzisiaj widzę jest maksymalnie na 1 do 3, no to ja raczej i tak to zamknę całość na 2R. Nie będę się z tym, czy na tym 2,5R właśnie, a i nie będę się w ogóle z tym cackał, bo tu różnica będzie bardzo, bardzo niewielka. I co bardzo, bardzo istotne, potencjalnie większy ruch jest poniżej 100% ADR. Czyli jeśli mówimy o tym, że 03 ADR wskazuje na przykład te właśnie 2,5, to ten maksymalny ruch, który ja chcę osiągnąć musi być poniżej 100% tego ADR, czyli nie celuje w nic powyżej tej średniej, którą wskazuje mi ADR. i potencjalnie większy ruch wskazuje jasny point of interest oparty na albo equal highsach albo z wyższego interwału jakiś na przykład właśnie previous day high, previous monthly high. Im wyższy interwał, jak jesteśmy blisko na przykład kwartalnego szczytu, no to w ogóle wtedy już jeszcze większe potwierdzenie, że ten runner może mieć sens. Więc potencjalnie większy ruch musi wskazywać nam jasny point of interest, nie że ten runner po prostu będzie położony totalnie od czapy. No i stop los zawsze wtedy w przypadku tej pozycji leci powyżej break even. No i moi drodzy jest to podyktowane tym, że oczywiście jeśli damy równo na break event, to koszty i tak dalej sprawią, że wyjdziemy na tej pozycji na minus. Nie, no to chodzi w runnerze. Runner ma nam dawać z tyłu głowy już spokój, my już swoje zarobiliśmy, a teraz czy zarobimy więcej, czy nie, to już inna w ogóle historia, inna para kaloszy. My już poszliśmy sobie jeść lody, nie wiem, wyjść z psem na spacer i tak dalej, i tak dalej. Więc na tym to, moi drodzy, polega. Więc warto, żeby zawsze ten stop los nie szedł idealnie na break even, tylko troszkę powyżej, żeby tutaj po prostu to klasyczne klasyczne zamknięcie break evenowe nie wyszło nam ostatecznie na minus. No i wykorzystywane jest to oczywiście tylko w przypadku modeli A+, czyli ja nie w ogóle nie przewiduję runnerów w czymś, co nie jest modelem A+. Widzicie jaka nuda u mnie totalna nuda, ale ta nuda wynika właśnie z tego, że to ma, moi drodzy, działać. Czyli zwróćcie uwagę, 80% pozycji zamykam na 0,3 ADR w momencie, kiedy w pobliżu 0,3 ADR, kiedy to 0,3 ADR daje mi minimum 2,5. ściągam sobie 2R z 2R po prostu z rynku, które mi się w tym momencie należy i które sprawia, że czuję się już fantastycznie. No bo mam spełnioną spełnione po prostu zyskowną pozycję, które na którą nie wpłynąłem w negatywny sposób jakimś runnerem, a resztę zostawiam do drugiego take profitu i ten drugi take profit musi zapewnić mi minimum te początkowe, biorąc pod uwagę to początkowe wejście właśnie 4R. Najlepiej jak więcej, ale minimum coś, co po prostu mi się opłaca. No właśnie, dlaczego mi się to musi opłacać? Jak to wygląda w praktyce moi drodzy? Ryzykując 1000 do$lar, no to zakładamy, że 80% na 2,5R daje nam 2000 $arów, czyli daje nam 2R, ściągam 2R, dziękuję, nie ma mnie, reszta sobie leci dalej. Więc 100% w tym momencie na 2,5R, gdybym ja teraz zamknął całość tej pozycji daje mi 2500 $ar, a 80% na 2,5R plus runner do 4R daje mi 2800 $ar w przypadku 4R. Więc widzicie, to jest tylko 300 bucksów, 300 bądź aż 300 bucksów różnicy oczywiście w długim terminie to ma znaczenie. Natomiast musimy wziąć tutaj pod uwagę, że dlatego ja mówię o minimum tych 4R, bo mi nie chce się bawić w runnery w momencie, kiedy nie będę miał minimum przynajmniej tak jak w tym przypadku widzicie tej różnicy. Nie no, bo to jest to jest to minimum, którego ja oczekuję od runnera, totalne minimum, że od tej początkowego wejścia to 4R musi w tym przypadku być, bo tylko wtedy mi zaczyna się to w jakikolwiek sposób opłacać. W przypadku mojego podejścia tutaj, tak jak mówię, dla kogoś może się to opłacać, nawet jeśli to mu da 5 $ar więcej w długim terminie. Jasna sprawa. Ja do tego podchodzę tak, żeby po prostu nie dokładać sobie roboty w momencie, kiedy jej nie potrzebuję. Dobra, moi drodzy, przejdźmy teraz bezpośrednio do tego, jak wygląda to już na wykresie, bo wiadomym jest to, że warto tutaj to w ten sposób pokazać, moi drodzy. Więc to jest przykład na od USD. przykład, który bierze pod uwagę nie do końca idealny setup, bo ja wtedy wybrałem EDka. Natomiast jest to relatywnie niedawny przykład, bo jest to 4 czerwca i wybrałem go tylko i wyłącznie dlatego, żeby każdy z was niezależnie jaką ma wersję Trading View, mógł się cofnąć do tego czasu na interwale tym pięciominutowym. Więc zakładamy to po prostu na ten moment jako dobry setup, który jest A+ i tak dalej i tak dalej, żebyście po prostu geometrycznie tutaj wszystko widzieli i mogli się cofnąć. w jaki sposób to, moi drodzy wygląda. Więc oczywiście mamy parametryzację Asian Session Range, mamy parametryzację CBDR. No i w tym momencie zakładam, że pojawił się market structure shift, oczywiście tutaj na interwale pięciominutowym, że mam potwierdzenie na oczywiście DXYu, wszystko się zgadza. No i oczywiście muszę w tym momencie brać pod uwagę to, że w jakiś sposób muszę określić take profit. Jestem też również poniżej Midnight Open i widzę, że 03 ADR pokrywa się idealnie oczywiście z previous day highem, czyli mam już jakiś point of interest w pobliżu 03 ADR, który mnie interesuje. No i ja teraz sprawdzam czy to w ogóle klaruje się na runnera, czyli patrzę jeśli tutaj wchodzę oczywiście na zamknięciu świecy na tym pięć pięciominutowym market structure shifcie i w momencie kiedy miałbym previous day high, zbierał po prostu to 0,3 ADR, to widzę, że mam 2,73R. Czyli w momencie kiedy ja zamknę sobie tutaj w tych okolicach 80% mojej pozycji to ja już te początkowe 2R, które bym, które zakłada mój model. No bo oczywiście nic, co nie daje minimum tego 2R w przypadku 0,3 ADR, które tu widzicie, nie jest moim modelem handlowym. No to oczywiście w tym momencie, jeśli widzę, że tutu 2R mogę ściągnąć bez problemu, no to zajebiście w tym momencie klasyfikuję to do potencjalnego runera. Ale potrzebuję oczywiście jeszcze tutaj wziąć pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, czyli to, czy pełny ADR nie znajduje się w pobliżu czegoś, co interesowałoby mnie również. I mogą być to na przykład tutaj te równe szczyty, które oczywiście, że działają jak magnes, co zresztą wielu z was już widzi bezpośrednio obserwując rynek od dłuższego czasu. I widzę, że jest to poniżej 100%, więc w tym momencie ADR, więc w tym momencie jak najbardziej ma to dla mnie ręce i nogi i sens z perspektywy po prostu zostawienia runnera. Więc w tym momencie, kiedy cena dochodzi do mojego take profitu i zbieram po prostu pierwszy take profit i jestem w stanie zebrać te 2R porządne, no to w tym momencie mówimy o tym, że to jest właśnie moment, w którym 80% zostaje zamknięte, a reszta pozycji idzie na break even. z tym, że break even idzie troszeczkę powyżej oczywiście, tak żeby się tutaj nie dać wydymać przez koszty i tak dalej, a resztę ustawiam sobie na przykład właśnie na takie equal highsy. Tym sposobem ta pozycja w tym momencie potencjalnie potencjalnie robi mi dużo, dużo więcej, no bo robi mi 4,35. Jeśli zostawilibyśmy to tutaj na tym początkowym, no to nawet ponad pięć, ale realia są takie, że musimy trochę tego miejsca zostawić na tym break evenie. Więc w tym momencie mówimy o tym, że rzeczywiście zostawienie tego runnera po prostu mi się opłaca, bo 2R ściągnąłem, spakowałem do kieszeni, a reszta sobie leci. I to czasami może być znacznie więcej niż na przykład tak jak w tym przypadku, ale to jest przykład tego, jak ja podchodzę do tych runnerów. Tak jak widzicie, ja nie zakładam runnera i to bardzo ważne. Wejdźmy sobie teraz nawet na edka, bo to będzie doskonały przykład z właśnie 4 czerwca. Zwróćcie uwagę, jeśli moje 03 ADR, tak jak tutaj mam market structure shift na interwale pięciominutowym na etku i 03 ADR wskazuje mi dopiero 1 do 2R, no to ja nie liczę tu w ogóle na runnera. Ja nawet nie patrzę na to z tej perspektywy, bo co biorę pod uwagę moi drodzy, kondycje, które daje mi rynek. I to jest coś, czego większość osób wam nie powie i mi nigdy nie powiedziało na początku mojej przygody z tradingiem, tylko runnery, skalowanie pozycji i tak dalej. A tego kuźwa, czy kondycje rynku mogą wam w ogóle pozwolić na to, żeby sobie tego runnera zostawić? Czy wasza strategia to zakłada? Czy zbaktowaliście to, czy w ogóle ma to sens długoterminowo? Już nikt kuźwa nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że większość osób po prostu nie handluje. I to są te rzeczy, które wyjdą wam dopiero jak będziecie handlować. Nagle okazuje się, że czasami nawet lepiej zamknąć te tą pozycję na tym 2R. Czasami nawet lepiej zamknąć pozycję po prostu na czymś stałym, niż kombinować z tymi runnerami, jeśli nie jest to sztywno określone. Bo moi drodzy, prawda jest taka, że tak jak widzieliście na przykładzie tej y na przykładzie na przykładzie, który widzicie tutaj w tej prezentacji, ryzykując 1000 bucksów, jeśli zamknęlibyście na 2,5R, to macie 2500 bucksów, a z kombinacją macie 2800 na zwykłym 4R, do którego cena pytanie czy w ogóle dojdzie, nie? Więc tu jest naprawdę czasami kombinowanie wcale się tak mocno nie opłaca w tym przypadku, moi drodzy. No i dobra, skoro zakładamy już taki scenariusz, że oczywiście widzimy w jaki sposób to wygląda, zdajemy sobie z tego sprawę, to to co jest jeszcze ważniejsze to to, czy w ogóle my psychologicznie jesteśmy w stanie to unieść, czy my będziemy w stanie nie kombinować jeszcze bardziej, bo moi drodzy, ja mam przekrój tego, w jaki sposób duża część z was handluje, bo piszecie do mnie, czy to na Instagramie, czy to na mailu. Oczywiście nie wszyscy, ale duża część z was. I teraz najczęstszym problemem, który ja widzę, to to, że no dzisiaj nie potrzymałem pozycji tyle, ile powinienem, a zamknąłem wcześniej, bo nie podobało mi się jak to wygląda. Jak ja czytam coś takiego, to często nie wiem nawet jak mam się do tego odnieść, bo jeśli ktoś ogląda mój mentorship i jeszcze nie rozumie tego, że prawdopodobieństwo w tym przypadku i to w jaki sposób na nie wpływacie ma kuriozalne, kuriozalne, nie wiem czy kuriozalne, ale ogromne po prostu znaczenie, to to jest moi drodzy rzecz, która najczęściej powoduje właśnie w przypadku tych osób problemy. Dlaczego ty tą pozycję zamknąłeś? Bo tak dzisiaj czułeś bądź czułaś. To jest przyczyna tego, dlaczego zamknąłeś pozycję, nie system. No to po co ta praca? No nie, to jest to są, moi drodzy, rzeczy podstawowe. Więc tak samo w przypadku runnerów. On ma się wam opłacać, ale tylko ma może się wam opłacać w momencie, kiedy będziecie go stosować w odpowiedni sposób i nie będziecie po prostu dawać się w tym momencie emocjom. Więc jeśli macie problem z tym, żeby tą pozycję chociaż do tego jeden do dwóch przytrzymać, to nie ma sensu kompletnie tego sobie utrudniać i kombinować jeszcze bardziej. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni.

Przewijanie do góry