Jak reagować na serie strat w tradingu?
W materiale omówiono, jak właściwie interpretować kolejne stop‑losy i nie popadać w panię po kilku nieudanych transakcjach. Autor zwraca uwagę, że kluczowe jest rozróżnienie między stratami wynikającymi z faithful execution planu a tymi, które są efektem odstępstwa od ustalonej strategii.
Omówiono również znaczenie backtestowania poszczególnych setupów osobno, aby ocenić ich rzeczywistą skuteczność, częstotliwość występowania oraz stosunek ryzyka do zysku (RR). Przykładowo, gdy trader łączy kilka różnych wzorców (np. formacje Fibonacciego, fale Elliott’a, korekty płaskie) na jednym rachunku, może dochodzić do sytuacji, gdy częściej wykorzystywany setup charakteryzuje się gorszą statystyką, co prowadzi do niepotrzebnych drawdownów.
Proponowane rozwiązania to segregacja setupów według ich jakości (np. A‑setup o najwyższym zwrocie, B‑setup średni, C‑setup naj słabszy) oraz prowadzenie osobnych rachunków lub kont dla poszczególnych grup, co pozwala zachować klarowną statystykę i ograniczyć wpływ psychiczny serii przegranych.
Podkreślono, że długoterminowa przewaga (edge) manifestuje się w skali miesięcy i lat, dlatego krótkoterminowe serie strat nie powinny zmieniać podejścia do ryzyka ani do samej strategii, pod warunkiem, że transakcje były zgodne z planem.
Zobacz pełną transkrypcję filmu
Jeśli dostałeś właśnie serię stop losów, to ten materiał jest specjalnie dla ciebie. Masa osób początkujących podczas dostania, dajmy na to, pięciu, sześciu stop losów pod rząd zaczyna kwestionować swoją strategię, zaczyna się zastanawiać, czy strategia, którą handlują działa. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim to nie reagować na to co się dzieje, ale zadać sobie pytanie czy transakcje, które zająłem były zgodne z planem, bo jeśli tak to nic się nie stało. Ale druga kwestia, czy podczas wykonywania waszego back testingu też mieliście 5, 6, 10 stop losów z rzędu podczas back testów? Jeśli tak i były to również transakcje zawarte wedle planu, to nie macie czym się przejmować. Przejmować powinniście się wtedy, kiedy transakcje, które zawarliście, nie były zgodne z planem. wtedy te straty, które ponieśliście teraz, kompletnie nie powinny być uwzględnione w statystyce w waszej głowie, bo tą stratę, którą ponieśliście teraz, ona nie jest planowa. Ona jest dlatego, że wy nie trzymaliście się planu, więc wasza metoda działa. Jeśli te transakcje nie były zawarte z planem, no to wiecie, że nie jest to wina metody, tylko wina wasza ludzka, czynnik ludzki, nie? Dajmy na to, nie wiem, błąd logiczny w zajęciu pozycji. Powinniście zajmować pozycję, nie wiem, gracie tam 618 Fibo, powinni się zajmować 618 Fibo, a zajęliście zer pół. To jest całkowicie co innego, nie? Całkowicie inna statystyka. rozegraliście całkowicie inny setup, którego nie powinniście rozegrać. Jeśli w backtestach mieliście pięć sześ strat z rzędu i dalej byliście w skali roku profitowi, to nie ma się niczym, nie ma się czym martwić. Powinniście patrzeć na plan, którego się trzymacie długoterminowo i w skali roku. On wam ma dawać długoterminową przewagę na rynku, a nie krótkoterminowo, czyli w skali tygodnia ma wam dać przewagę. Cała przewaga, którą budujemy w tradingu, ona pokazuje swoją siłę w długim terminie. Nawet patrząc na statement, ona pokazuje siłę w długim terminie. Możecie mieć miesiąc stratny, możecie mieć dwa miesiące po rząd stratne, ale następnym wyjść na plus. I to jest całkowicie normalne. To jest zarabianie na prawdopodobieństwie. Nie przewidzicie tego, który miesiąc będzie stratny, w którym będzie największy zysk, w którym będzie największy drawdown. Nie jesteście w stanie. Jedyne co jesteście w stanie stwierdzić to w długim terminie macie przewagę i rozpatrywać to, co robicie teraz na rynku w długim terminie. Czy te pięć strat z rzędu będzie miało znaczenie za rok? Prawdopodobnie nie. Czy te pięć strat z rzędu ma znaczenie w skali miesiąca? No może ma, ale pytanie jak na to patrzycie? Jeśli patrzycie na to długoterminowo, tak jak powinien patrzeć zyskowny trader, no to macie całkowit inne podejście do stop losów, strat, tego, że się myliliście, tego, że nie mieliście racji. Najważniejsze jest trzymanie się planu, bo w efekcie ubocznym to wyciągnie wasz profit w skali roku. Wiele osób zastanawia się, co robić podczas, dajmy na to draudownu, co robić podczas strat. I musimy to rozróżnić sobie na dwie rzeczy. Jeden. Jeśli te transakcje były zawarte wedle planu i statystycznie wychodzi wam, że możliwe jest, że będziecie mieli 5, 6, 10 stop 100 stopów pod rząd, no to jest ok. To jest okej i nic nie robicie, nie zmniejszacie ryzyka, nie dodajecie ryzyka, nie robicie nic. Kolejna kwestia. Jeśli te transakcje nie były zawarte wedle planu, no to również nie powinniście robić nic, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem. Ale jeśli jeśli jest taka jeszcze trzecia kwestia, jeśli macie w swojej metodzie handlu kilka różnych rozegrań, nie? Czyli nie rozgrywacie jednego setupu cały czas, tylko macie dajmy na to kilka rozegrań. Co mam na myśli, żeby wam zobrazować prościej dla osób, które nie mają metody handlu bądź myślą, że mają, a nie mają, bo dużo takich przypadków jest. Jeśli gracie, dajmy na to po fibo i falach Eliota i gracie trójkę eliotowską i żartujecie dajmy na to 618 i macie jeszcze dajmy na to inny setup, że rozgrywacie jakąś tam korektę nie wiem płaską i gracie 0382 nie dajmy na to i to jest wasz jakiś tam sposób handlu i rozgrywacie te dwa setupy to pytanie back testowaliście dwa setupy czy średnio i ogół w strategii bo jeśli back testowaliście ogół no to tutaj może być problem bo pytanie czy warto jest rozgrywać setup numer dwa i lub setup numer 1, który jest bardziej profitowy Bo tutaj kwestia może być zupełnie inna, że ryzykowaliście tyle samo procent na setup, który ma mniejszą skuteczność i dajmy na to gorsze gorsze dane, gorsze RR. Jeśli tak było również wymaga tobak testu i sprawdzenia każdego setupu pojedyncze pojedynczo jaką ma skuteczność, jaką ma częstotliwość występowania, jakie jest średniia r z tego setupu i wtedy go rozgrywać dajmy na to na dwóch osobnych rachunkach i podzielić sobie ten kapitał albo całkowicie uwaga często bardzo dobrą opcją jest wyrzucenie całkowicie tego jednego setupu i rozgrywanie tylko jednego, bo ten jeden jest lepszy w długim terminie niż rozgrywanie dwóch na raz. Często ludzie dzielą setupy na, nie wiem, setup na 6 z plusem, A+, S+ i tak dalej, wiecie, sobie to tam numerują. Więc jeśli macie tego typu setupy i rozgrywacie kilka setupów na jednym rachunku, no to warto, żebyście je sobie, że tak powiem, posegregowali pod względem jakości, nie? Czyli trochę tak jak macie ten Nutri score w sklepach, nie? że produkt A, B, C i, D i F nie najgorszy i rozgrywać dajmy na to tylko te setupy A nie te najlepsze, bo one dają wam dajmy na to najwyższą stopę zwrotu i najmniejszy draudon na rachunku i może całkowicie nieopłacalne jest rozgrywanie na jednym rachunku setupu BC i dajmy na to stworzenie osobnego rachunku na nich da wam lepszą statystykę i nie będzie powodowało takiego zjazdu psychicznego u was, bo dajmy na to setup A będzie występował trzy razy w miesiącu, a setup C będzie występował 10, ale będzie miał mniejszą skuteczność i gorszy err. No i pytanie jest, czy jest sens wtedy w ogóle rozgrywać setup C? I to musicie sobie rozgraniczyć i sprawdzić, bo strata na rynku nie jest niczym złym, ale to dlaczego straciliście pieniądze i jak do tego podejdziecie jeśli chodzi o rozpatrzenie tego w długim terminie i pod względem samej statystyki ma ogromne znaczenie i wtedy możecie się tego pozbyć, bo tutaj błąd może być prosty, nie? Typu jeden nie trzymałeś się planu, dwa, trzymałeś się planu i jest to w statystyce. Nie trzymałeś się planu i zjebałeś. Twoja wina. Tutaj jest jakby dałem ptaszka, czyli jest dobrze. No i trzy. Masz pomieszane kilka setupów na jednym rachunku. Rozgrywałeś jeden setup częściej, który ma po prostu ogólnie gorszą statystykę. Ogólnie ma gorsze dane do tego, jaki daje performance w skali roku i rozgrywałeś częściej jego, bo ma dajmy na to wyższą częstotliwość występowania, a nie rozgrywałeś tego, który daje ci największą stopę zwrotu, przez co spowodowałeś drawdown. No i w zasadzie statystyka ci się rozjechała i dodatkowo b testowałeś średnio, nie? I wtedy pytanie, czy warto jest rozgrywać ten drugi setup, który rozgrywać, który występuje częściej, czy warto się skupić na tym jednym lepszym setupie bądź podzielić te setupy na dwa osobne rachunki i na jednym na przykład mieć mniejsze ryzyko, jakiś mniejszy depozyt i tak dalej. [parsknięcie] Tą kwestię już zostawiam wam. Jest to taki materiał typowo na luzie nagrany na szybko, jako że mnie naszło i też dostałem taką wiadomość. Myślę, że cenna wiedza. Mało osób o tym mówi, a jest to niesamowicie istotne, jeśli chcecie robić realne postępy właśnie na rynku. Także co do usłyszenia i do następnego materiału.